初級銀行從業資格之初級風險管理題庫+答案（得分題）打印

單選題（共50題）1、對內部模型法計量出的風險價值設定的限額屬于（）限額。A.交易B.風險C.頭寸D.止損【答案】B2、()于2007年修訂了《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》。A.中國證監會B.中國銀監會C.中國人民銀行D.中國保監會【答案】B3、下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（）。A.商業銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險B.商業銀行可以持有“一攬子”外幣資產組合，并盡可能保持其外幣資產的結構合理C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構D.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張【答案】D4、某銀行2015年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A5、以下信息中屬于技術信息的有（）。①施工方案②技術規范③施工項目成本計劃④資金耗用⑤資金來源A.②③B.③④⑤C.①②③D.①②【答案】D6、對土地權利變更的原因和事實等也要進行審查是因為權利登記采取了（）。A.形式主義立法B.形式審查主義C.實質審查主義D.物的編成主義【答案】C7、一銀行2015年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）。A.1300億元B.1600億元C.1800億元D.1700億元【答案】B8、某電氣工程施工中發生觸電事故，經搶救15人生還，5人死亡，該事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】C9、（2018年真題）（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A10、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是（）。A.置信水平采用99%的單尾置信區間B.持有期為10個營業日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每3個月更新一次數據【答案】C11、對中央政府投資的公用企業的債權風險權重為()。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】D12、流動性風險的()就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制。A.識別B.計量C.監測D.控制【答案】A13、（）負責信用分析、貸款審核、風險評價控制。A.前臺B.中臺C.后臺D.合規部門【答案】B14、土地登記的實質是（）。A.權利的保護B.公示C.公告D.登記備案【答案】B15、（）是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。A.操作風險B.市場風險C.信用風險D.聲譽風險【答案】A16、下列方法中不適用于計量市場風險的是（）。A.久期分析B.敏感性分析C.內部評級法D.缺口分析【答案】C17、根據監管要求，商業銀行對交易賬戶頭寸的重估應至少()進行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B18、（2018年真題）商業銀行市場風險內部模型計算出的風險價值（VaR），隨置信水平的增加而（），隨持有期的增加而（）。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C19、（2018年真題）（）是指由于不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件給商業銀行造成損失的風險。A.市場風險B.流動性風險C.操作風險D.國別風險【答案】C20、通過現金流分析估計商業銀行的流動性需求，商業銀行未來時段內的流動性頭寸等于()加總。(l)新貸款凈增值的預測值(2)存款凈流量的預測值(3)其他資產凈流量預測值(4)其他負債凈流量預測值(5)期初的剩余或赤字A.(1)(2)B.(1)(2)(3)C.(1)(2)(5)D.(1)(2)(3)(4)(5)【答案】D21、有效的戰略風險管理流程不與商業銀行（??）緊密聯系。A.長期戰略B.短期策略C.風險管理措施D.可利用資源緊【答案】B22、（2018年真題）某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A23、操作風險損失數據收集(LDC)指操作風險損失數據(包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務影響)的搜集、匯總、監控、分析和報告工作。損失數據收集包括幾個核心環節，以下不屬于其步驟的是（）。A.損失事件識別B.損失事件填報C.損失數據確定D.損失事件信息審核【答案】C24、前臺交易人員通常需要的風險監測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】B25、交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值是（）。A.名義價值B.實際價值C.公允價值D.市場價值【答案】C26、交易賬簿中的項目通常按（）計價。A.名義價值B.市場價格C.歷史成本D.公允價值【答案】B27、（2018年真題）某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】A28、信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節，經歷的三個主要階段是()。A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.信用評分模型→專家判斷法→違約概率模型【答案】C29、承擔操作風險管理的最終責任的是（）。A.董事會及董事會風險管理委員會B.高管層及高管層風險管理委員會C.操作風險管理的牽頭部門D.首席風險官【答案】A30、下列關于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數據模擬的基礎上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值D.由于歷史數據更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內保持不變，從而無法及時反映企業信用狀況的變化【答案】C31、某商業銀行由X、Y兩個核心業務部門構成，其總體經濟資本為120億元，假設單獨計算X、Y業務部門的非預期損失分別為60億元、90億元，則應當給X、Y業務部門配置的經濟資本分別為（??）。A.X60億元，Y60億元B.X60億元，Y90億元C.X48億元，Y72億元D.X30億元，Y90億元【答案】C32、持續期缺口等于（）。A.總資產持續期-總負債持續期B.總資產持續期-(總資產／總負債)×總負債持續期C.總負債持續期-總資產持續期D.總資產持續期-(總負債／總資產)×總負債持續期【答案】D33、商業銀行對()變化的敏感程度直接影響資產負債的期限結構。A.匯率B.利率C.宏觀經濟政策D.市場價格【答案】B34、關于土地使用權抵押權變更，下列說法不正確的是（）。A.抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況；抵押人未通知抵押權人或未告知受讓人的，轉讓無效B.轉讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權人可以要求抵押人提供相應的擔保，但這并不影響他對抵押物的轉讓C.抵押權不得與債權分離而單獨轉讓或者作為其他債權的擔保D.抵押合同發生變更的，抵押當事人應當在抵押合同變更后15日內，持有關文件到土地行政主管部門辦理變更抵押登記手續【答案】B35、高級計量法(AMA)是指商業銀行在監管機構提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過()計算監管資本要求。A.內部操作風險計量系統B.內部操作風險識別系統C.內部操作風險控制系統D.內部操作風險監測系統【答案】A36、下列關于流動性風險的說法，不正確的是（）。A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險B.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險C.流動性風險是商業銀行無力為負債的減少和／或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險【答案】A37、備案機關發現建設單位在竣工驗收過程中有違反國家有關建設工程質量管理規定行為的，應在收訖竣工驗收備案文件（）日內，責令停止使用，重新組織竣工驗收。A.5B.15C.10D.8【答案】B38、經濟資本的重要意義在于強調資本的(?)，即占用資本來防范風險是需要付出成本的。A.有償占用B.風險溢價C.價格補償D.邊際收益【答案】A39、如果1年期零息國債收益率是10％，某公司零息債券一年期承諾收益率是15％，違約損失率是100％，那么根據KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是（）。A.0.03B.0.04C.0.05D.1【答案】B40、根據《土地登記辦法》規定，土地登記申請書、土地登記審批表、土地登記簿、土地歸戶卡的式樣由（）規定。A.上一級人民政府B.國務院國土資源行政主管部門C.上一級國土資源行政主管部門D.省級土地資源行政主管部門【答案】B41、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式C.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】C42、在對單一法人客戶進行非財務因素分析時，下列選項不屬于宏觀經濟、社會及自然環境分析的是()。A.技術進步B.人口老化C.環保意識增強D.行業周期性分析【答案】D43、認為銀行的公共性質在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經濟具有深刻的、連續的影響，這種觀點屬于()。A.利益沖突論B.債權保護論C.銀行風險論D.公共性質論【答案】D44、（2021年真題）對商業銀行來說，不良撥備覆蓋率的含義是（）。A.貸款損失準備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）B.貸款損失準備/無風險的不良貸款C.貸款損失準備/各項貸款余額D.（一般準備+專項準備+特種準備）/各級貸款余額【答案】A45、關聯方通常采用（）的形式申請銀行貸款，雖然符合相關法律的規定，但企業集團頻繁的關聯交易存在著經營風險。A.頻繁交易B.夸大收入C.連環擔保D.分攤費用【答案】C46、商業銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品風險等級的過程是指()。A.新產品／業務風險評估B.新產品／業務風險識別C.新產品／業務風險控制D.新產品／業務風險計量估與控制【答案】A47、銀行吸收（）存款，發放（）貸款，在發揮著期限轉換和流動性創造的社會職能。A.短期；短期B.長期；短期C.短期；長期D.長期；長期【答案】C48、假設資本要求(K)為2%，違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資本（RWA）為()億元。A.1.25B.2.5C.10D.12.5【答案】B49、商業銀行的流動性比例應當不低于（）。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】D50、以下各項符合商業銀行風險預警程序的是()。A.風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價B.信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價C.風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置D.信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置【答案】B多選題（共20題）1、下列屬于監管當局對銀行機構進行現場檢查的重點內容有（）。A.風險狀況和資本充足性B.管理水平和內部控制C.流動性D.資產質量E.市場風險敏感度【答案】ABCD2、集團授信限額管理的步驟包括（）。A.初步確定對該集團整體的授信限額B.使每個成員單位的授信限額之和控制在集團公司整體的授信限額以內C.初步測算關聯企業各成員單位最高授信限額的參考值D.分析各授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額E.最終核定各成員單位的授信限額【答案】ABCD3、商業銀行應將外包風險管理納入全面風險管理體系，建立嚴格的客戶信息保密制度，并做好()工作。A.盡職調查B.外包服務承諾C.外包協議管理D.分包風險管理E.業務外包風險評估【答案】ABCD4、室內攝像機安裝高度為（）。A.2.0m～5mB.2.5m～4.5mC.2.5m～5mD.2.0m～4.5m【答案】C5、戰略規劃在實施方案中應當闡述的內容包括()。A.潛在收益B.預期風險損失和財務分析C.所涉及的風險因素D.可以接受的風險水平E.銀行自身資本狀況【答案】ABCD6、下列屬于信息科技風險管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有（）。A.信息科技部門應落實信息安全管理職能B.應建立有效管理用戶認證和訪問控制的流程C.應根據信息安全級別，將網絡劃分為不同的邏輯安全域D.應確保所有計算機操作系統和系統軟件的安全E.應制定相關策略和流程【答案】ABCD7、在建設項目的組織系統中，常用的組織結構模式有（）。A.線性組織結構B.矩陣組織結構C.職能組織結構D.項目組織結構E.項目合同結構確認答案【答案】ABC8、其他條件不變的情況下，當商業銀行資產負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。A.市場利率不變。銀行整體價值不變B.市場利率上升，銀行整體價值增加C.市場利率下降，銀行整體價值增加D.市場利率上升.銀行整體價值減少E.市場利率下降，銀行整體價值減少【答案】ACD9、利率互換的主要作用是（）。A.規避利率波動的風險B.持續期分析C.交易雙方可以降低各自的融資成本D.外匯敞口分析E.有助于風險管理【答案】AC10、按照我國《公司法》，公司稅后利潤的分配順序為（）。①提取法定公積金；②彌補公司以前年度虧損；③未分配利潤；④向投資者分配的利潤或股利；⑤經股東會或者股東大會決議提取任意公積金。A.②①⑤④③B.②⑤①④③C.②①⑤③④D.②⑤①③④【答案】A11、戰略風險是指()，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。A.經營決策錯誤B.決策執行不當C.對行業變化束手無策D.監管不力E.解決爭議問題【答案】ABC12、2013年1月，巴塞爾委員會發布了《有效風險數據加總和風險報告原則》，要求風險報告要具有()，并滿足報告頻率和分發的要求。A.及時性B.準確性C.綜合性D.清晰度E.可用性【答案】BCD13、進度計劃的調整方法中，“在實施進度計劃分析基礎上，確定調整原計劃方法主要有以下幾種：（）。A.改變某些工作的邏輯關系B.改變某些設施的邏輯關系C.改變某些工作的持續時間D.改變某些節點的持續時間E.改變某些工作的工藝關系確認答案【答案】AC14、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其中，核心一級資本包括()。A.資本公積可計入部分B.盈余公積C.一般風險準備D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】ABCD15、對于本外幣的流動性管理方法，我國商業銀行應學習和引進的國際先進做法有(）。A.依靠歷史數據和管理人員的主觀判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況C.進行動態的、精確的流動性缺口管理D.建立和運用資產負債管