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期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)試題附答案(重點(diǎn)題)

單選題(共50題)1、買入滬銅同時(shí)賣出滬鋁價(jià)差為32500元/噸,則下列情形中,理論上套利交易盈利空間最大的是()。①滬銅:45980元/噸滬鋁13480元/噸②滬銅:45980元/噸滬鋁13180元/噸③滬銅:45680元/噸滬鋁13080元/噸④滬銅:45680元/噸滬鋁12980元/噸A.①B.②C.③D.④【答案】B2、如果進(jìn)行賣出套期保值,結(jié)束保值交易的有利時(shí)機(jī)是()。A.當(dāng)期貨價(jià)格最高時(shí)B.基差走強(qiáng)C.當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格最高時(shí)D.基差走弱【答案】B3、股指期貨采取的交割方式為()。A.模擬組合交割B.成分股交割C.現(xiàn)金交割D.對(duì)沖平倉(cāng)【答案】C4、關(guān)于利率上限期權(quán)的描述,正確的是()。A.如果市場(chǎng)參考利率高于協(xié)定利率上限,則賣方不需承擔(dān)任何支付義務(wù)B.為保證履約,買賣雙方需要支付保證金C.如果市場(chǎng)參考利率低于協(xié)定利率上限,則賣方向買方支付市場(chǎng)利率高于協(xié)定利率上限的差額D.如果市場(chǎng)參考利率高于協(xié)定利率上限,則賣方向買方支付市場(chǎng)利率高于協(xié)定利率上限的差額【答案】D5、某美國(guó)公司將于3個(gè)月后交付貨款100萬(wàn)英鎊,為規(guī)避匯率的不利波動(dòng),可在CME()做套期保值。A.賣出英鎊期貨合約B.買入英鎊期貨合約C.賣出英鎊期貨看漲期權(quán)合約D.買入英鎊期貨看跌期權(quán)合約【答案】D6、在我國(guó)的期貨交易所中,實(shí)行公司制的是()。A.鄭州商品交易所B.大連商品交易所C.上海期貨交易所D.中國(guó)金融期貨交易所【答案】D7、我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的()。A.1%B.2%C.3%D.4%【答案】B8、()期貨交易所的盈利來(lái)自通過(guò)交易所進(jìn)行期貨交易而收取的各種費(fèi)用。A.會(huì)員制B.公司制C.注冊(cè)制D.核準(zhǔn)制【答案】B9、受聘于商品基金經(jīng)理(CPO),主要負(fù)責(zé)幫助CP0挑選商品交易顧問(wèn)(CTA),監(jiān)督CTA交易活動(dòng)的是()。A.介紹經(jīng)紀(jì)商(IB)B.托管人(Custodian)C.期貨傭金商(FCM)D.交易經(jīng)理(TM)【答案】D10、受聘于商品基金經(jīng)理(CPO),主要負(fù)責(zé)幫助CP0挑選商品交易顧問(wèn)(CTA),監(jiān)督CTA交易活動(dòng)的是()。A.介紹經(jīng)紀(jì)商(IB)B.托管人(Custodian)C.期貨傭金商(FCM)D.交易經(jīng)理(TM)【答案】D11、1975年10月,芝加哥期貨交易所上市的()期貨,是世界上第一個(gè)利率期貨品種。A.歐洲美元B.美國(guó)政府10年期國(guó)債C.美國(guó)政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)(GNMA)抵押憑證D.美國(guó)政府短期國(guó)債【答案】C12、期貨交易所規(guī)定,只有()才能入場(chǎng)交易。A.經(jīng)紀(jì)公司B.生產(chǎn)商C.經(jīng)銷商D.交易所的會(huì)員【答案】D13、日K線實(shí)體表示的是()的價(jià)差。A.結(jié)算價(jià)與開盤價(jià)B.最高價(jià)與開盤價(jià)C.收盤價(jià)與開盤價(jià)D.最低價(jià)與開盤價(jià)【答案】C14、()是指利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為。A.價(jià)差套利B.期限套利C.套期保值D.期貨投機(jī)【答案】A15、交叉套期保值的方法是指做套期保值時(shí),若無(wú)相對(duì)應(yīng)的該種商品的期貨合約可用,就可以選擇()來(lái)做套期保值。A.與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但負(fù)相關(guān)性強(qiáng)的期貨合約B.與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但正相關(guān)性強(qiáng)的期貨合約C.與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)不強(qiáng)的期貨合約D.與被套期保值商品或資產(chǎn)相關(guān)的遠(yuǎn)期合約【答案】B16、根據(jù)我國(guó)股指期貨投資者適當(dāng)性制度,自然人申請(qǐng)開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣()萬(wàn)元。A.50B.100C.200D.300【答案】A17、下列關(guān)于技術(shù)分析特點(diǎn)的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()。A.量化指標(biāo)特性B.趨勢(shì)追逐特性C.直觀現(xiàn)實(shí)D.分析價(jià)格變動(dòng)的中長(zhǎng)期趨勢(shì)【答案】D18、滬深300指數(shù)期權(quán)仿真交易合約的報(bào)價(jià)單位為()。A.分B.角C.元D.點(diǎn)【答案】D19、當(dāng)期權(quán)處于()狀態(tài)時(shí),其時(shí)間價(jià)值最大。A.實(shí)值期權(quán)B.平值期權(quán)C.虛值期權(quán)D.深度虛值期權(quán)【答案】B20、關(guān)于股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)的說(shuō)法,正確的是()。A.采用現(xiàn)金交割B.股指看跌期權(quán)給予其持有者在未來(lái)確定的時(shí)間,以確定的價(jià)格買入確定數(shù)量股指的權(quán)利C.投資比股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)小D.只有到期才能行權(quán)【答案】A21、關(guān)于玉米的期貨與現(xiàn)貨價(jià)格,如果基差從-200元/噸變?yōu)?340元/噸,則該情形屬于()。A.基差為零B.基差不變C.基差走弱D.基差走強(qiáng)【答案】C22、關(guān)于場(chǎng)內(nèi)期權(quán)到期日的說(shuō)法,正確的是()。A.到期日是指期權(quán)買方能夠行使權(quán)利的最后日期B.到期日是指期權(quán)能夠在交易所交易的最后日期C.到期日是最后交易日的前1日或前幾日D.到期日由買賣雙方協(xié)商決定【答案】A23、當(dāng)()時(shí),買入套期保值,可實(shí)現(xiàn)盈虧完全相抵,套期保值者得到完全保護(hù)。A.基差走強(qiáng)B.市場(chǎng)由正向轉(zhuǎn)為反向C.基差不變D.市場(chǎng)由反向轉(zhuǎn)為正向【答案】C24、會(huì)員如對(duì)結(jié)算結(jié)果有異議,應(yīng)在下一交易日開市前30分鐘內(nèi)以書面形式通知()。A.期貨交易所B.證監(jiān)會(huì)C.期貨經(jīng)紀(jì)公司D.中國(guó)期貨結(jié)算登記公司【答案】A25、下列關(guān)于外匯交叉套期保值的描述中,不正確的是()。A.可以回避任意兩種貨幣之間的匯率風(fēng)險(xiǎn)B.利用相關(guān)的兩種外匯期貨合約進(jìn)行的外匯保值C.需要正確調(diào)整期貨合約的數(shù)量,使其與被保值對(duì)象相匹配D.需要正確選擇承擔(dān)保值任務(wù)的相關(guān)度高的另外一種期貨【答案】A26、中國(guó)金融期貨交易所的結(jié)算會(huì)員按照業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行分類,不包括()。A.交易結(jié)算會(huì)員B.全面結(jié)算會(huì)員C.個(gè)別結(jié)算會(huì)員D.特別結(jié)算會(huì)員【答案】C27、滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn),市場(chǎng)年利率為5%,年指數(shù)股息率為1%,若交易成本總計(jì)35點(diǎn),則有效期為3個(gè)月的滬深300指數(shù)期貨價(jià)格()。A.在3065以下存在正向套利機(jī)會(huì)B.在2995以上存在正向套利機(jī)會(huì)C.在3065以上存在反向套利機(jī)會(huì)D.在2995以下存在反向套利機(jī)會(huì)【答案】D28、根據(jù)下面資料,答題A.164475B.164125C.157125D.157475【答案】D29、在互補(bǔ)商品中,一種商品價(jià)格的上升會(huì)引起另一種商品需求量的()。A.增加B.減少C.不變D.不一定【答案】B30、投資者持有50萬(wàn)歐元,擔(dān)心歐元對(duì)美元貶值,于是利用3個(gè)月后到期的歐元期貨進(jìn)行套期保值,此時(shí),歐元(EUR)兌美元(USD)NJ期匯率為1.3432,3個(gè)月后到期的歐元期貨合約價(jià)格(EUR/USD)為1.3450。3個(gè)月后,歐元兌美元即期匯率為1.2120,該投資者歐元期貨合約平倉(cāng)價(jià)格(EUR/USD)為1.2101。該投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)萬(wàn)美元,在期貨市場(chǎng)萬(wàn)美A.獲利6.56,損失6.565B.損失6.56,獲利6.745C.獲利6.75,損失6.565D.損失6.75,獲利6.745【答案】B31、期貨交易與遠(yuǎn)期交易相比,信用風(fēng)險(xiǎn)()。A.較大B.相同C.較小D.無(wú)法比較【答案】C32、就看漲期權(quán)而言,標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格()期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí),內(nèi)涵價(jià)值為零。??A.等于或低于B.不等于C.等于或高于D.高于【答案】A33、受聘于商品基金經(jīng)理(CPO),主要負(fù)責(zé)幫助CPO挑選商品交易顧問(wèn)(CTA),監(jiān)督CTA的交易活動(dòng)的是()。A.介紹經(jīng)紀(jì)商(TB)B.托管人(Custodian)C.期貨傭金商(FCM)D.交易經(jīng)理(TM)【答案】D34、金融時(shí)報(bào)指數(shù),又稱(),是由英國(guó)倫敦證券交易所編制,并在《金融時(shí)報(bào)》上發(fā)表的股票指數(shù)。A.日本指數(shù)B.富時(shí)指數(shù)C.倫敦指數(shù)D.歐洲指數(shù)【答案】B35、與外匯投機(jī)交易相比,外匯套利交易具有的特點(diǎn)是()。A.風(fēng)險(xiǎn)較小B.高風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)C(jī).保證金比例較高D.成本較高【答案】A36、我國(guó)境內(nèi)期貨交易所會(huì)員可由()組成。A.自然人和法人B.法人C.境內(nèi)登記注冊(cè)的企業(yè)法人D.境內(nèi)登記注冊(cè)的機(jī)構(gòu)【答案】C37、以下關(guān)于跨市套利說(shuō)法正確的是()。A.在不同交易所,同時(shí)買入,賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約B.在同一交易所,同時(shí)買入,賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約C.在同一交易所,同時(shí)買入,賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、不同交割月份的商品合約D.在不同交易所,同時(shí)買入,賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約【答案】D38、在黃大豆1號(hào)期貨市場(chǎng)上,甲為買方,開倉(cāng)價(jià)格為3900元/噸,乙為賣方,開倉(cāng)價(jià)格為4100元/噸。大豆搬運(yùn)、儲(chǔ)存、利息等交割成本為60元/噸,雙方商定平倉(cāng)價(jià)格為4040元/噸,商定的交收大豆價(jià)格為4000元/噸。期轉(zhuǎn)現(xiàn)后,甲實(shí)際購(gòu)人大豆價(jià)格為()元/噸A.3860B.3900C.3960D.4060【答案】A39、下列期權(quán)中,時(shí)間價(jià)值最大的是()。A.行權(quán)價(jià)為23的看漲期權(quán)價(jià)格為3,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為23B.行權(quán)價(jià)為15的看跌期權(quán)價(jià)格為2,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為14C.行權(quán)價(jià)為12的看漲期權(quán)價(jià)格為2,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為13.5D.行權(quán)價(jià)為7的看跌期權(quán)價(jià)格為2,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為8【答案】A40、下列蝶式套利的基本做法,正確的是()。A.買入近期月份合約,同時(shí)賣出居中月份合約,并買入遠(yuǎn)期月份合約,其中居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份買入合約數(shù)量之和B.先買入遠(yuǎn)期月份合約,再賣出居中月份合約,最后買入近期月份合約,其中居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份買入合約數(shù)量之和C.賣出近期月份合約,同時(shí)買入居中月份合約,并賣出遠(yuǎn)期月份合約,其中遠(yuǎn)期合約的數(shù)量等于近期月份和居中月份買入和賣出合約數(shù)量之和D.先賣出遠(yuǎn)期月份合約,再賣出居中月份合約,最后買入近期月份合約,其中近期合約的數(shù)量等于居中月份和遠(yuǎn)期月份買入和賣出合約數(shù)量之和【答案】A41、期貨投機(jī)具有()的特征。A.低風(fēng)險(xiǎn)、低收益B.低風(fēng)險(xiǎn)、高收益C.高風(fēng)險(xiǎn)、低收益D.高風(fēng)險(xiǎn)、高收益【答案】D42、假設(shè)某一時(shí)刻股票指數(shù)為2290點(diǎn),投資者以15點(diǎn)的價(jià)格買入一手股指看漲期權(quán)合約并持有到期,行權(quán)價(jià)格是2300點(diǎn),若到期時(shí)股票指數(shù)期權(quán)結(jié)算價(jià)格為2310點(diǎn),投資者損益為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)?A.5點(diǎn)B.-15點(diǎn)C.-5點(diǎn)D.10點(diǎn)【答案】C43、如果企業(yè)在套期保值操作中,現(xiàn)貨頭寸已經(jīng)了結(jié),但仍保留著期貨頭寸,那么其持有的期貨頭寸就變成了()頭寸。A.投機(jī)性B.跨市套利C.跨期套利D.現(xiàn)貨【答案】A44、某股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元,下列以該股票為標(biāo)的期權(quán)中內(nèi)涵價(jià)值最低的是()A.執(zhí)行價(jià)格為64.50港元,權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)B.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元,權(quán)利金為0.81港元的看跌期權(quán)C.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元,權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)D.執(zhí)行價(jià)格為60.00港元,權(quán)利金為4.53港元的看跌期權(quán)【答案】D45、某交易者在1月份以150點(diǎn)的權(quán)利金買入一張3月到期,執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。與此同時(shí),該交易者又以100點(diǎn)的權(quán)利價(jià)格賣出一張執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。合約到期時(shí),恒指期貨價(jià)格上漲到10300點(diǎn)。A.-50B.0C.100D.200【答案】B46、我國(guó)10年期國(guó)債期貨的可交割國(guó)債為合約到期日首日剩余期限為()年的記賬式附息國(guó)債。A.10B.不低于10C.6.5~10.25D.5~10【答案】C47、滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn),市場(chǎng)年利率為5%,年指數(shù)股息率為1%,若交易成本總計(jì)35點(diǎn),則有效期為3個(gè)月的滬深300指會(huì)數(shù)期貨價(jià)格()。A.在3065以下存在正向套利機(jī)會(huì)B.在2995以上存在正向套利機(jī)會(huì)C.在3065以上存在反向套利機(jī)會(huì)D.在2995以下存在反向套利機(jī)【答案】D48、對(duì)商品投資基金進(jìn)行具體的交易操作、決定投資期貨的策略的是()。A.CPOB.CTAC.TMD.FCM【答案】B49、看漲期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其合約,應(yīng)()。A.買入相同期限、合約月份和執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)B.賣出相同期限、合約月份和執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)C.買入相同期限、合約月份和執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)D.賣出相同期限、合約月份和執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)【答案】A50、假設(shè)某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.8775元人民幣,人民幣1個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.066%,美元1個(gè)月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.1727%,則1個(gè)月遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。(設(shè)實(shí)際天數(shù)設(shè)為31天)A.4.9445B.5.9445C.6.9445D.7.9445【答案】C多選題(共20題)1、下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述,正確的有()。A.點(diǎn)價(jià)交易雙方并不需要參與期貨交易B.點(diǎn)價(jià)交易一般在期貨交易所進(jìn)行C.點(diǎn)價(jià)交易以某月份期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)D.點(diǎn)價(jià)交易本質(zhì)上是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價(jià)的方式【答案】ACD2、賣出國(guó)債現(xiàn)貨、買入國(guó)債期貨,待基差縮小平倉(cāng)獲利的策略是()。A.買入基差策略B.賣出基差策略C.基差多頭策略D.基差空頭策略【答案】BD3、股指期貨投資者適當(dāng)性制度主要有()。A.自然人中請(qǐng)開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元B.具備股指期貨基礎(chǔ)知識(shí),開戶測(cè)試不低于80分C.具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄D.最近三年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄【答案】ABCD4、下列關(guān)于期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易,說(shuō)法正確的有()。A.期轉(zhuǎn)現(xiàn)比遠(yuǎn)期合同交易和期貨實(shí)物交割更有利B.期轉(zhuǎn)現(xiàn)比遠(yuǎn)期合同交易和期貨實(shí)物交割更不利C.非標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單可以用于期轉(zhuǎn)現(xiàn)D.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單可以用于期轉(zhuǎn)現(xiàn)【答案】ACD5、貨幣互換的特點(diǎn)包括()。A.是多個(gè)遠(yuǎn)期外匯協(xié)議的組合B.可用于鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)C.交易雙方在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量?jī)煞N貨幣的本金D.可以發(fā)揮不同貨幣市場(chǎng)的比較優(yōu)勢(shì),降低融資成本【答案】ABCD6、下列操作中屬于價(jià)差套利的情形有()。A.買入C期貨交易所8月份銅合約,同時(shí)賣出1期貨交易所8月份銅合約B.賣出C期貨交易所8月份銅合約,同時(shí)賣出該交易所9月份鋁合約C.買入C期貨交易所8月份銅合約,同時(shí)賣出該交易所9月份銅合約D.買入L期貨交易所8月份銅合約,同時(shí)買入該交易所9月份鋁合約【答案】AC7、下列期貨品種采用集中交割方式的有()。A.陰極銅B.棉花C.燃料油D.玉米【答案】AC8、與場(chǎng)內(nèi)期權(quán)相比,場(chǎng)外期權(quán)具有的特點(diǎn)有()。A.合約非標(biāo)準(zhǔn)化B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)大C.交易對(duì)手機(jī)構(gòu)化D.交易品種多樣,形式靈活,規(guī)模巨大【答案】ABCD9、某飼料廠對(duì)其未來(lái)要采購(gòu)的豆粕進(jìn)行套期保值,待采購(gòu)?fù)戤厱r(shí)結(jié)束套期保值。當(dāng)基差走弱時(shí),意味著()。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.期貨市場(chǎng)盈利現(xiàn)貨市場(chǎng)虧損B.該飼料廠實(shí)際的采購(gòu)價(jià)要比套期保值開始時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格要理想C.期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后有凈盈利D.期貨市場(chǎng)虧損現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利【答案】BC10、下列屬于跨市套利的是()。A.賣出甲期貨交易所7月小麥期貨合約,同時(shí)買入乙期貨交易所7月小麥期貨合約B.買入甲期貨交易所9月菜粕期貨合約,同時(shí)賣出乙期貨交易所9月菜粕期貨合約C.賣出甲期貨交易所7月原油期貨合約,同時(shí)買入甲期貨交易所7月豆油期貨合約D.買入甲期貨交易所5月白銀期貨合約,同時(shí)買入甲期貨交易所7月白銀期貨合約【答案】AB11、世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)包括()。A.道瓊斯平均價(jià)格指數(shù)B.中國(guó)香港恒生指數(shù)C.金融時(shí)報(bào)指數(shù)D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)【答案】ABCD12、下列關(guān)于商品供給的說(shuō)法中,正確的是()。A.供給是指在一定時(shí)間和地點(diǎn),在各種價(jià)格水平下賣方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量B.一般來(lái)說(shuō),在其他條件不變的情況下,價(jià)格越高,供給量越大;價(jià)格越低,供給量越小C.在商品自身價(jià)格不變的條件下,生產(chǎn)成本上升會(huì)減少利潤(rùn).從而使得商品的供給量增加;相反,生產(chǎn)成本下降會(huì)增加利潤(rùn),從而使得商品的供給量減少D.廠商預(yù)期某種產(chǎn)品的價(jià)格將上漲,可能會(huì)把現(xiàn)在生產(chǎn)的產(chǎn)品儲(chǔ)存起來(lái),以期在未來(lái)以更高的價(jià)格賣出,從而減少了當(dāng)期的供給E【答案】ABD13、風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容包括()。A.防范

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