基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識模擬考試B卷附答案

單選題（共50題）1、主動比重是一個(gè)相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，用來衡量投資組合相對于基準(zhǔn)的（）。A.偏離程度B.風(fēng)險(xiǎn)高度C.比重率D.期望收益【答案】A2、關(guān)于股票賬面價(jià)值，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.股票的賬面價(jià)值是股票投資價(jià)值分析的重要指標(biāo)B.股票的賬面價(jià)值又稱股票凈值或每股凈資產(chǎn)C.在有優(yōu)先股的情況下，每股賬面價(jià)值以公司凈資產(chǎn)除以發(fā)行在外的普通股票的股數(shù)求得D.股票的賬面價(jià)值是每股股票所代表的實(shí)際資產(chǎn)的價(jià)值【答案】C3、各類非銀行金融機(jī)構(gòu)可以通過（）實(shí)現(xiàn)套期保值、頭寸管理、資產(chǎn)管理、增值等目的。A.回購協(xié)議B.定期存款C.存款準(zhǔn)備金D.同行拆借【答案】A4、投資業(yè)績的計(jì)算和比較有多種方法。用不同方法制作出來的業(yè)績報(bào)告之間缺乏可比性。為解決這個(gè)問題，CFA協(xié)會在1995年開始籌備成立（）。A.全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)委員會B.中國證券業(yè)協(xié)會C.上海證券交易所D.深訓(xùn)證券交易所【答案】A5、境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者開展境外證券投資業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由具有證券投資基金托管資格的銀行（簡稱托管人）負(fù)責(zé)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)。而托管人可以委托符合條件的境外資產(chǎn)托管人負(fù)責(zé)境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，下列關(guān)于符合條件說法錯(cuò)誤的是（）。A.在中國大陸以外的國家或地區(qū)設(shè)立，受當(dāng)?shù)卣⒔鹑诨蜃C券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管B.最近一個(gè)會計(jì)年度實(shí)收資本不少于5億美元或等值貨幣，或托管資產(chǎn)規(guī)模不少于1000美元或等值貨幣C.有足夠的熟悉境外托管業(yè)務(wù)的專職人員D.具備安全保管資產(chǎn)的條件【答案】B6、關(guān)于資本市場線，以下表述錯(cuò)誤的A.資本市場線也叫資本配置線B.資本市場線斜率總為正C.資本市場線通過無風(fēng)險(xiǎn)D.資本市場線是可達(dá)到的最優(yōu)的資源配置【答案】A7、票面金額為100元的2年期債券，第一年支付利息6元，第二年支付利息6元，當(dāng)前市場價(jià)格為95元，則該債券的到期收益率為（）。A.4.70%B.6%C.8.836%D.5.30%【答案】C8、關(guān)于相對收益和絕對收益，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.基金的相對收益就是基金相對于一定的業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益B.多樣化的市場指數(shù)可以使投資者和基金管理公司選擇適當(dāng)?shù)臉I(yè)績比較基準(zhǔn)評估基金相對收益C.基金的絕對收益不與業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行比較D.絕對收益和相對收益是一個(gè)概念【答案】D9、我國基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金（），但基金（）對估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任。A.托管人，管理人B.管理人，證監(jiān)會C.管理人，托管人D.托管人，基金業(yè)協(xié)會【答案】C10、對于舉債經(jīng)營的企業(yè)來說，為了維持正常的償債能力，利息倍數(shù)至少應(yīng)該為()。A.0B.0.5C.1D.2【答案】C11、目前我國銀行間債券市場債券結(jié)算主要采用（）方式。A.見款付券B.純?nèi)^戶C.券款對付D.見券付款【答案】C12、權(quán)益乘數(shù)的計(jì)算方法是（）。A.資產(chǎn)除以所有者權(quán)益B.負(fù)債除以所有者權(quán)益C.資產(chǎn)除以負(fù)債D.負(fù)債除以資產(chǎn)【答案】A13、（）是銀行發(fā)行的具有固定期限和一定利率的，可以在二級市場轉(zhuǎn)讓的金融工具。A.銀行承兌匯票B.商業(yè)票據(jù)C.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單D.同業(yè)存單【答案】C14、根據(jù)全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計(jì)算的具體條款，在計(jì)算總收益時(shí)，必須計(jì)入投資組合中持有的（）的收益。A.現(xiàn)金B(yǎng).現(xiàn)金等價(jià)物C.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物D.存款【答案】C15、基金進(jìn)行利潤分配，會對基金份額凈值和投資者利潤產(chǎn)生的影響是（）。A.基金份額凈值下降，投資者利益會相應(yīng)減少B.基金份額凈值不變，投資者利益也不會受影響C.基金份額凈值下降，但投資者利益不受影響D.基金份額凈值不變，但投資者利益會相應(yīng)減少【答案】C16、下列關(guān)于互換合約說法，錯(cuò)誤的是（）。A.互換合約是指交易雙方約定在未來某一時(shí)期相互交換某種合約標(biāo)的資產(chǎn)的合約B.互換合約是雙方約定的在未來某期間內(nèi)交換其認(rèn)為具有相等經(jīng)濟(jì)價(jià)值現(xiàn)金流的合約C.最為常見的互換合約是信用違約互換合約D.貨幣互換合約是指兩種貨幣資金的本金交換【答案】C17、中外合資基金管理公司的境外股東應(yīng)當(dāng)具備的條件包括()。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.ⅡC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】D18、投資者進(jìn)行金融衍生工具交易時(shí)，要想獲得交易的成功，必須對利率、匯率、股價(jià)等因素的未來趨勢作出判斷，這是衍生工具的()所決定的。A.跨期性B.杠桿性C.風(fēng)險(xiǎn)性D.投機(jī)性【答案】A19、投資者在考察其所投資的私募股權(quán)基金收益狀況時(shí)，會畫出一條曲線，這條曲線是（）。A.I曲線B.U曲線C.J曲線D.L曲線【答案】C20、下列關(guān)于房地產(chǎn)投資的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.房地產(chǎn)權(quán)益基金通常以開放式基金形式發(fā)行B.房地產(chǎn)投資信托是一種資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，可以采取上市的方式在證券交易所掛牌交易C.房地產(chǎn)投資信托基金給予個(gè)體投資者和中小型投資者新的房地產(chǎn)投資渠道，同時(shí)，也可以給中國現(xiàn)在主要依賴銀行貸款進(jìn)行融資的房地產(chǎn)公司提供新的融資渠道D.零售房地產(chǎn)以出租而賺取收益為目的，其投資對象主要包括寫字樓、零售房地產(chǎn)等設(shè)施【答案】D21、預(yù)期損失的優(yōu)勢體現(xiàn)在以下哪些方面()A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ【答案】C22、以下選項(xiàng)關(guān)于優(yōu)先股的說法錯(cuò)誤的是（）。A.優(yōu)先股的股息率是固定的B.優(yōu)先股股東的權(quán)利是優(yōu)先的，一般有表決權(quán)C.在公司盈利和剩余財(cái)產(chǎn)的分配順序上，優(yōu)先股股東先于普通股股東D.優(yōu)先股擁有股權(quán)和債權(quán)的雙重屬性【答案】B23、按照衍生工具的產(chǎn)品形態(tài)分類，衍生工具可分為（）。A.獨(dú)立衍生工具和嵌入式衍生工具B.貨幣衍生工具和利率衍生工具C.股權(quán)類產(chǎn)品的衍生工具和商品衍生工具D.信用衍生工具和其他衍生工具【答案】A24、公司出現(xiàn)（）情況時(shí)可以回購該公司股票。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A25、下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是（）。A.為了滿足規(guī)避未來風(fēng)險(xiǎn)的需要而產(chǎn)生的B.遠(yuǎn)期合約相對期貨合約而言比較靈活C.合約標(biāo)的資產(chǎn)通常為大宗商品和農(nóng)產(chǎn)品以及外匯和利率等金融工具D.遠(yuǎn)期合約是一種標(biāo)準(zhǔn)化的合約【答案】D26、下列政府債券的說法，錯(cuò)誤的是()。A.地方政府債包括由中央財(cái)政代理發(fā)行和地方政府自主發(fā)行的由地方政府負(fù)責(zé)償還的債券B.國債是財(cái)政部代表中央政府發(fā)行的債券C.政府債券是由銀行和其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)特別批準(zhǔn)而發(fā)行的債券D.我國政府債券包括國債和地方政府債【答案】C27、證券的市場價(jià)格是由市場()所決定的。A.供求關(guān)系B.內(nèi)在價(jià)值C.市場價(jià)值D.預(yù)期價(jià)格【答案】A28、下列不屬于權(quán)證的基本要素的是（）。A.存續(xù)時(shí)間B.標(biāo)的資產(chǎn)C.行權(quán)價(jià)格D.票面利率【答案】D29、跨境投資風(fēng)險(xiǎn)主要分為（）六個(gè)部分。A.政治風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、投資研究風(fēng)險(xiǎn)、交易和估值風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)B.政治風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、投資研究風(fēng)險(xiǎn)、交易和估值風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.政治風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、投資研究風(fēng)險(xiǎn)、交易和估值風(fēng)險(xiǎn)、債券風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、投資研究風(fēng)險(xiǎn)、交易和估值風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A30、預(yù)期收益率與（）的關(guān)系式可以表示成證券市場線。A.阿爾法系數(shù)B.貝塔系數(shù)C.伽馬系數(shù)D.最大收益【答案】B31、現(xiàn)金流量表的基本結(jié)構(gòu)不包括（）A.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量B.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量C.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量D.合作貿(mào)易活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量【答案】D32、數(shù)據(jù)分布越散，其波動性和不可預(yù)測性（）。A.越強(qiáng)B.越弱C.沒有影響D.視情況而定【答案】A33、下列選項(xiàng)中關(guān)于大宗商品的說法錯(cuò)誤的是（）。A.大宗商品是指具有實(shí)體，可進(jìn)入流通領(lǐng)域，但并非在零售環(huán)節(jié)進(jìn)行銷售，具有商品屬性，用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與消費(fèi)使用的大批量買賣的物資商品B.大宗商品價(jià)值受全球經(jīng)濟(jì)因素、供求關(guān)系等影響較大，在通貨膨脹時(shí)價(jià)格隨之上漲，因此不能抵御通貨膨脹C.最近幾年，全球大宗商品和股票市場表現(xiàn)呈現(xiàn)出正相關(guān)關(guān)系D.大宗商品具有同質(zhì)化、可交易等特征，供需和交易量都非常大【答案】B34、下列關(guān)于大宗商品的說法，錯(cuò)誤的是()。A.大宗商品具有實(shí)體，可進(jìn)入流通領(lǐng)域B.大宗商品不能抵御通貨膨脹C.最近幾年，全球大宗商品和股票市場表現(xiàn)呈現(xiàn)出正相關(guān)關(guān)系D.大宗商品具有同質(zhì)化、可交易等特征，供需和交易量都非常大【答案】B35、下列關(guān)于歐式期權(quán)和美式期權(quán)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.歐式期權(quán)指期權(quán)的買方只有在期權(quán)到期日才能執(zhí)行期權(quán)，美式期權(quán)允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前的任何時(shí)間執(zhí)行期權(quán)B.對期權(quán)買方來說，很明顯美式期權(quán)的條件比歐式期權(quán)更為有利C.對期權(quán)賣出者來說，美式期權(quán)顯然比歐式期權(quán)使他承擔(dān)著更大的風(fēng)險(xiǎn)D.世界范圍內(nèi)，在交易所進(jìn)行交易的多數(shù)期權(quán)均為歐式期權(quán)，而在大部分場外交易中廣泛采用的則是美式期權(quán)【答案】D36、基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負(fù)債通常歸類為（）和金融負(fù)債。A.持有至到期投資B.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)C.貨款和應(yīng)收款項(xiàng)D.可供出售的金融資產(chǎn)【答案】B37、關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)務(wù)會計(jì)準(zhǔn)則定期編制，用以顯示企業(yè)實(shí)際的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績優(yōu)劣B.利潤表反映一定時(shí)期內(nèi)企業(yè)的總體經(jīng)營成果，揭示企業(yè)獲取利潤的能力和經(jīng)營趨勢，又被稱為“第一會計(jì)報(bào)表”C.資產(chǎn)負(fù)債表記錄企業(yè)某一時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的狀況D.所有者權(quán)益主要由股本、資本公積、盈余公積和未分配利潤構(gòu)成【答案】B38、以下常見的股票市場指數(shù)中，采用算術(shù)平均法編制而成的是（）。A.標(biāo)普500B.上證綜指C.滬深300D.道瓊斯指數(shù)【答案】D39、以下關(guān)于基金業(yè)績歸因的說法錯(cuò)誤的是（）。A.用相對收益進(jìn)行歸因?qū)Q策沒有參考意義B.相對收益歸因是通過分析基金與比較基準(zhǔn)在資產(chǎn)配置、證券選擇等方面的差異，來找出基金跑贏或跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)的原因C.絕對收益歸因是考察各個(gè)因素對基金總收益的貢獻(xiàn)D.絕對收益歸因的本質(zhì)是對基金總收益的分解【答案】A40、（）又稱絕對價(jià)值法或收益貼現(xiàn)模型，是按照未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)對公司的內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行評估。A.理論價(jià)值法B.相對價(jià)值法C.市場價(jià)值法D.內(nèi)在價(jià)值法【答案】D41、下列屬于UCITS基金投資品種的是（）。A.銀行存款B.指數(shù)基金C.貨幣市場工具D.以上選項(xiàng)都正確【答案】D42、在某基金公司的晨會上，投資經(jīng)理A提到:“可以通過投資股票、債券、期貨等分散基金會的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，且也可一定程度上降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”投資經(jīng)理B補(bǔ)充道:“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要受宏觀因素影響，應(yīng)該加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)、政治和法律等因素的關(guān)注“。關(guān)于兩人的說法，以下表述正確的是（）。A.兩者均不正確B.A經(jīng)理的說法錯(cuò)誤，B經(jīng)理的說法正確C.A經(jīng)理的說法正確，B經(jīng)理的說法錯(cuò)誤D.兩者均正確【答案】B43、技術(shù)分析的三項(xiàng)假定不包括（）。A.市場行為涵蓋一切信息B.股價(jià)具有趨勢性運(yùn)動規(guī)律，股票價(jià)格沿趨勢運(yùn)動C.歷史會重演D.股票價(jià)格圍繞其內(nèi)在價(jià)值波動【答案】D44、()是金融市場中的基本利率，常用St表示。A.到期利率B.遠(yuǎn)期利率C.貼現(xiàn)利率D.即期利率【答案】D45、關(guān)于銀行間債券遠(yuǎn)期交易以下說法錯(cuò)誤的是（）A.從成交日至結(jié)算日最長不得超過180天B.實(shí)行凈價(jià)交易,全價(jià)結(jié)算C.價(jià)格和數(shù)量可在成交時(shí)約定D.到期應(yīng)該實(shí)際交割資金和債券【答案】A46、關(guān)于股票基金的風(fēng)險(xiǎn)暴露分析，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.通過對基金持股市值的分析，可以看出基金對大盤股、中盤股和小盤股的投資風(fēng)險(xiǎn)暴露情況B.如果股票基金的平均市盈率、平均市凈率小于市場指數(shù)的市盈率和市凈率，可以認(rèn)為該股票基金屬于價(jià)值型基金C.周轉(zhuǎn)率高的基金，所付出的交易傭金和印花稅也較高，基金業(yè)績不如周轉(zhuǎn)率低的基金D.低周轉(zhuǎn)率的基金傾向于對股票的長期持有【答案】A47、若名義利率不變，當(dāng)物價(jià)上升時(shí)，實(shí)際利率()。A.