初級銀行從業資格之初級風險管理能力提升B卷帶答案

單選題（共50題）1、下列不屬于商業銀行操作風險關鍵風險指標的是()。A.利率變化頻率B.每億元資產損失率C.客戶投訴次數、錯誤和遺漏的頻率D.每萬人案件發生率、百萬元以上事件發生比率【答案】A2、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于()。A.財務報表檢查B.關注財務數據完整性、準確性和可靠性C.金融機構風險和合規性的分析、評價D.會計資料規范性【答案】C3、（2018年真題）對銀行體系流動性產生沖擊的常見因素不包括（）。A.貨幣政策因素B.金融市場因素C.季節性因素D.微觀經濟因素【答案】D4、下列各項中，屬于商業銀行內部評級法指標的是()。A.違約頻率B.違約概率C.不良率D.違約率【答案】B5、下列（）不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容。A.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值C.建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警D.實現銀行利潤的最大化【答案】D6、證明土地權屬來源所需的土地權屬的參考文件不包括（）。A.地上物買賣、交換、繼承等證件B.政府部門批準使用土地的文件C.行政領導對用地的指示D.集體土地交換協議【答案】B7、當前，某銀行貸款余額的50%為房地產行業貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業務的評價，恰當的是（）。A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業務存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業銀行經營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B8、巴塞爾委員會將銀行資產按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產、其他可在市場上交易的證券、商業銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產。下列不屬于流動性最差的資產的是(?)。A.無法出售的貸款B.銀行的房產和在子公司的投資C.抵押給第三方的資產D.存在嚴重問題的信貸資產【答案】C9、下列不屬于增長能力指標的是()。A.資產增長率B.營業收入利潤率C.利潤增長率D.權益增長率【答案】B10、用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是()。A.效率比率B.杠桿比率C.流動比率D.盈利能力比率【答案】B11、商業銀行業務外包管理中，下列不屬于資金業務操作風險成因的是()。A.內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規章制度滯后B.電子化建設緩慢，缺乏相應的業務處理系統和風險管理系統C.個人信用體系不健全D.風險防范意識不足，認為資金交易業務主要是市場風險，操作風險不大【答案】C12、某商業銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元。核心存款平均額為400億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億元。A.400B.300C.200D.﹣100【答案】B13、下列關于土地登記收件單填寫的描述，錯誤的是（）。A.收件編號（收件單右上方編號）必須與申請書上編號相同，以便查找B.土地登記收件單上的序號，按照提交的文件件數順序編號C.收件人、交件人填寫的收交件日期應一致，即收件完成后，雙方應立即在收件單上簽署日期D.交件人姓名必須是親自向土地登記人員提交文件、資料的人員姓名【答案】A14、負債流動性應當從______和______兩個角度進行深入分析。()A.個人負債；法人負債B.個人負債；機構負債C.零售負債；公司/機構負債D.個人負債；公司/機構負債【答案】C15、風險監測是一個（）的過程。A.動態、連續B.靜態、連續C.動態、間斷D.靜態、間斷【答案】A16、某商業銀行2014年貸款總額100億元，貸款應提準備4億元，貸款實際計提準備6億元，則該銀行的貸款準備充足率是（）。A.150％B.67％C.60％D.40％【答案】A17、下列關于商業銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息B.違約風險暴露應扣除相應的擔保抵押資產C.違約風險暴露只包括對客戶已發生的表內資產D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產【答案】A18、新產品／業務的信用風險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業銀行產生()的風險。A.違約B.破產C.盈利D.損失【答案】D19、黃金價格波動屬于（）。A.期權性風險B.利率風險C.匯率風險D.商品價格風險【答案】C20、（2018年真題）下列關于商業銀行評級驗證的表述中，最恰當的是（）。A.驗證本質上是證明銀行內部評級體系的必要性B.各家銀行所采用的驗證方法應當統一C.驗證主要由監管當局負責D.驗證應隨著風險管理手段的改進而調整【答案】D21、（）是商業銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內部控制體系B.完善激勵約束機制C.完善的公司治理D.以上都正確【答案】A22、下列關于損失的說法正確的是（）。A.非預期損失是指利用統計分析方法計算出的對預期損失的偏離，是可以預見的較大損失B.預期損失是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見到的損失，通常為一定時期內損失的平均值（有時也采用中間值）C.災難性損失是指沒有超出非預期損失的可能威脅到商業銀行安全性和流動性的重大損失D.預期損失是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見到的損失，通常為一定時期內損失的累計值【答案】B23、商業銀行計算機系統故障，使其不能正常為客戶提供服務屬于()風險。A.信用B.操作C.市場D.利率【答案】B24、（2018年真題）商業銀行員工在代理業務操作中，下列行為中易造成操作風險的是（）。A.設立專戶核算代理資金B.簽訂書面委托代理合同C.代理手續費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業務風險進行必要的提示【答案】C25、銀行戰略風險管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業領先地位B.最大限度地避免經濟損失，提高員工的業務熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業銀行的聲譽，提高銀行的股東價值D.持久維護商業銀行的聲譽，提高員工的業務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險【答案】C26、操作風險資本計量方法中將銀行視為一個整體來衡量其操作風險的是()。A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.內部評級法【答案】B27、假設商業銀行持有資產組合A，根據投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差（）。A.賣出50%資產組合A，持有現金B.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數為0的資產組合YC.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數為+0.8的資產組合XD.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數為一0.5的資產組合Z【答案】C28、我國反洗錢監管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。其中，“一部門”是指()。A.商業銀行B.中國人民銀行C.國務院D.中國銀行業監督管理委員會【答案】B29、商業銀行應當（）選取流動性風險的評估方法。A.選定某一種方法，便一以貫之地采用B.流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應當選取較初級的流動性指標分析法和現金流分析法C.商業銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業銀行的流動性狀況D.以上都不對【答案】C30、假設股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示。A.6％B.27.25％C.11.25％D.11.75％【答案】A31、絕大部分金融工具都以（）為定價基礎。A.利率B.匯率C.股票D.商品【答案】A32、商業銀行在設計限額體系時，應綜合考慮的主要因素不包括()A.壓力測試結果B.外部社會環境C.內部控制水平D.資本實力【答案】B33、隨著土地市場的不斷規范和土地登記代理市場的日趨發育，土地登記代理業務接受委托的來源中，（）將是未來發展的主要途徑。A.被動接受B.主動爭取C.強制得到D.自我申請【答案】B34、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的問題不包括()。A.向業務條線和分支機構傳導B.將風險偏好與戰略規劃有機結合C.充分考慮相關利益者的期望D.加強自我約束，確定風險偏好【答案】D35、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于()方法。A.專家調查列舉B.情景分析C.分解分析D.失誤樹分析【答案】C36、設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監控工作要提示重點地區、重點業務、關鍵環節的操作風險隱患，反映全行操作風險的主要特征。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】A37、（2018年真題）某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A38、（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構，以便于下一步的資金轉移。A.融合階段B.離析階段C.放置階段D.轉移階段【答案】C39、下列不屬于商業銀行專業貸款風險暴露的是（）。A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資B.銀行向某家新成立的電廠項目發放項目貸款i億元C.銀行向某家大型企業發放一筆金額2000萬元的流動資金貸款D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產生的現金流作為還款【答案】C40、關于貸款轉讓，下列說法錯誤的是()。A.組合貸款轉讓的難點在于轉讓過程的復雜性使得組合貸款轉讓的費用相對較高B.大多數貸款的轉讓屬于一次性、無追索轉讓C.大多數貸款的轉讓是一組同質性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售D.選擇以資產組合的方式還是單筆貸款的方式進行轉讓，應根據收益與成本的綜合分析確定【答案】A41、商業銀行管理戰略包括()兩方面內容。A.戰略目標和實現路徑B.戰略目標和戰略實踐C.戰略實踐和實現路徑D.戰略目標和實現條件【答案】A42、下列各項中，屬于客戶風險中的基本面指標的是()。A.凈資產負債率B.現金比率C.公司治理結構D.流動比率【答案】C43、下列關于遠期利率合約的說法，不正確的是()。A.遠期利率可由即期利率曲線推斷B.遠期利率合約是一項表內資產業務C.遠期利率合約協定利率的期限通常是1個月至1年D.債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規避了利率可能下降帶來的風險【答案】B44、商業銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經濟資本規模__________，抵御風險的能力__________。()A.不變；減小；變高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D45、商業銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產負債的期限結構。A.存款準備金率B.存貸款基準利率C.票據貼現率D.市場收益率【答案】B46、()是資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分。A.賬面資本B.監管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】A47、在實際應用中，通常用正態分布來描述（）的分布。A.每日股票價格B.每日股票指數C.股票價格每日變動值D.股票價格每日收益率【答案】D48、下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（）。A.時間B.成本C.資產規模D.資金數量【答案】C49、下列屬于測量銀行流動指標的是（）。A.現金頭寸指標B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負債依賴度D.以上都是【答案】D50、關于關聯授信比例中商業銀行關聯法人或其他組織，表述不正確的是()。A.不包括商業銀行B.與商業銀行同受某一企業直接、間接控制的法人或其他組織C.商業銀行的內部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織D.商業銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業銀行10%以上股份或表決權的非自然人股東【答案】D多選題（共20題）1、以下關于遠期和期貨的說法，正確的有()。A.遠期合約是標準化的B.期貨合約是非標準化的C.期貨合約是標準化的D.期貨合約通常在交易所交易E.期貨合約流動性較好，遠期合約流動性差【答案】CD2、風險識別的的三種狀態不包括（）。A.正常狀態B.異常狀態C.緊急狀態D.突然狀態【答案】D3、下列關于信用風險的說法，不正確的有()。A.信用風險又被稱為違約風險B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險是債務人未能如期償還債務而給經濟主體造成損失的風險D.信用風險是商業銀行面臨的最重要的風險種類E.信用風險具有明顯的系統性風險特征【答案】B4、代理業務操作風險的成因包括()。A.電子化建設緩慢，缺乏相應的代理業務系統B.信貸制度不完善，缺乏監督制約機制C.業務管理分散，缺乏統籌管理D.監督管理滯后，內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規章制度滯后E.風險防范意識不足，認為即使發生操作風險，損失也不大【答案】ACD5、商業銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當的有（）。A.保持合理的資金來源結構B.制定適當的債務組合，與主要資金提供者建立穩健持久的關系C.適度分散客戶種類和資金到期日D.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構E.根據本行的業務特點持有合理的流動資產組合【答案】ABCD6、關于戰略風險管理的說法，正確的有()。A.強化了商業銀行對潛在威脅的洞察力B.有助于將風險挑戰轉變為成長機會C.不能避免因盈利能力出現大幅波動而導致流動性風險D.能最大限度地避免經濟損失E.減少法律爭議、訴訟事件【答案】ABD7、商業銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處有（）。A.有助于金融產品的開發B.降低現金流的波動性C.有利于商業銀行更加有效地配置資本D.有利于商業銀行改善資本結構E.有助于獲得更多收益【答案】ACD8、中國銀行業監督管理委員會強調，薪酬機制應堅持()原則，薪酬支付期限應與相應業務的風險持續時期保持一致。A.薪酬水平與風險成本調整后的經營業績相適應B.薪酬水平與風險成本調整前的經營業績相適應C.短期激勵和長期激勵相協調D.短期激勵大于長期激勵E.短期激勵小于長期激勵【答案】AC9、我國商業銀行監管當局提出的商業銀行公司治理要求的主要內容包括（）。A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務C.建立、健全以監事會為核心的監督機制D.建立完善的信息報告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】ABCD10、賬面資本包括()A.資本公積B.盈余公積C.一般風險準備D.投資重估儲備E.未分配利潤【答案】ABCD11、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有()。A.內部關聯交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統風險性低E.風險識別難度大，貸后監督難度較小【答案】ABC12、下列可被商業銀行認定違約的情形有()。A.銀行停止對貸款計息B.銀行將貸款出售沒有造成損失C.銀行認為債務人即將破產或倒閉D.銀行同意消極債務重組.造成債務規模減少E.債務人欠息或手續費90天（含）以上【答案】ACD13、商業銀行對保證擔保應重點關注(?)。A.保證人資格B.保證人財務實力C.借款人還款意愿D.保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系E.保證人的債務【答案】ABD14、商業銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當的有（）。A.適度分散客戶種類和資金到期日B.保持合理的資金來源結構C.制定適當的債務組合，與主要資金提供者建立穩健持久的關系D.根據本行的業務特