中級銀行從業資格之中級風險管理題庫附答案打印版

單選題（共50題）1、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.經風險調整后收益B.收益波動率C.每股收益增長率D.資本充足率【答案】D2、下列不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災害C.行業競爭激烈D.交通事故【答案】C3、下列不屬于商業銀行流動性應急機制中預警信號的是（）A.資產規模急劇擴張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調D.資產質量惡化【答案】B4、()是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。A.確保實現承諾B.確保及時處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預警經驗D.將商業銀行的社會責任感和經營目標結合起來【答案】D5、通常，以（）為主要資金來源的商業銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A.發行債券B.公司存款C.同業拆借D.居民儲蓄【答案】D6、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A7、根據貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。A.關注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款【答案】D8、（）屬于零售性質的資金。A.同業拆借B.發行票據C.居民儲蓄D.再貼現【答案】C9、風險管理信息系統不需要重視的是（）。A.數據的時效B.數據的流程C.數據的難度D.數據的來源【答案】C10、商業銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.第一種方案計算出來的風險價值更大D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】B11、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）A.會計處理差值B.不公平交易C.泄露客戶個人信息D.誤導性廣告【答案】A12、（）可用于對商業銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A13、()可能由一國或地區經濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發。A.聲譽風險B.戰略風險C.國別風險D.匯率風險【答案】C14、假設投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A15、下列債券的久期最長的是（）。A.一張10年期、利率為5％的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5％的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D16、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D17、（）根據需要對外包活動進行現場檢查，采集外包活動過程中數據信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監管評級。A.證監會及其派出機構B.財政部C.中國人民銀行D.國務院銀行業監督管理機構及其派出機構【答案】D18、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買人或賣出特定數量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權【答案】C19、以下對商業銀行風險管理部門的說法，錯誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調了“三道防線”在風險管理流程中的作用，指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰的職責描述B.業務條線部門是第一道風險防線,它是風險的承擔者,應負責持續識別、評估和報告風險敞口C.風險管理部門和合規部門是笫二道風險防線D.風險管理不保持獨立性【答案】D20、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法D.資產財務狀況分析法是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C21、以下不屬于個人信貸業務的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.汽車貸款D.個人生產經營貸款【答案】C22、下列關于銀行監管的法律法規的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成B.行政法規是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力等同于法律C.規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限范圍內制定的規范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B23、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。A.銀行業務創新不足B.銀行資產規模盲目擴張C.市場過度競爭D.監管不到位【答案】B24、作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正評級的是（）。A.銀行業協會B.監管部門C.評級機構D.審計師【答案】C25、下列不屬于商業銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）A.信息披露B.資本規劃C.風險評估D.壓力測試【答案】A26、假設其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】B27、下列關于風險監管的說法，不正確的是（）。A.監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況B.銀行監管部門通過現場檢查和非現場監管等手段.對銀行機構風險狀況進行全面評估和監控C.按照誘發風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類D.應將監管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上【答案】D28、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.終值【答案】A29、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D30、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）B.購買1份買方期權（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）【答案】B31、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是（）A.代客理財產品受利率波動造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業務員貪污或截留代理業務手續費D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】A32、（）是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值方法【答案】B33、操作風險評估過程一從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B34、商業銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.第一種方案計算出來的風險價值更大D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】B35、零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是()。A.違約概率B.違約風險暴露C.違約損失率D.有效期限【答案】D36、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（）。A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構和主要合同)應得到一定權利層次的批準【答案】A37、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監會發布《交易對手違約風險資產計量規則》，以替代原有的（）A.現期風險暴露法和標準法；現期風險暴露法B.現期風險暴露法和標準法；標準法C.標準法和內部模型法；標準法D.標準法和內部模型法；內部模型法【答案】A38、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務報表真實性較好B.連環擔保普遍C.系統性風險較高D.風險識別和貸后管理難度大【答案】A39、操作風險資本應該為（）提供保障。A.預期損失B.非預期損失C.意外損失D.災難性損失【答案】B40、商業銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應商的變更C.計劃的重大變更D.主要費用支出情況【答案】A41、()切實承擔起政策制定、政策實施以及監督合規操作的職能，是商業銀行實施有效風險管理的關鍵。A.董事會和監事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風險管理委員會D.高級管理層和監事會【答案】B42、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發。商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流需求急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。A.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力B.該企業集團的短期償債能力較弱C.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強D.該企業集團投資房地產已經造成損失【答案】B43、（）是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任A.監事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】B44、協議中出現錯誤或缺乏協議屬于內部流程中()的風險點操作。A.財務／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監控／報告D.結算／支付錯誤【答案】B45、缺口分析側重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經濟價值【答案】A46、《銀行業監督管理法》明確規定,銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理,應當遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開原則C.公平原則D.公正原則【答案】C47、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A48、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。A.內部控制B.職責分工C.外部監管D.員工培訓【答案】A49、風險限額管理不包括（）環節。A.風險限額設定B.風險限額監測C.超限額處理D.風險限額識別【答案】D50、香港金管局規定的法定流動資產比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C多選題（共20題）1、關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業銀行各項風險管理制度C.評估其從商業銀行收到報告的精確性D.評價商業銀行總體經營情況E.商業銀行遵守有關合規經營的情況【答案】ABCD2、下列關于商業銀行風險文化的描述，正確的是（）A.風險承擔機制和薪酬激勵機制能夠很好地反映風險文化B.風險文化是風險治理的重要內容C.風險文化應與風險偏好相一致D.風險文化是企業文化的重要組成部分E.風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀【答案】AD3、下列關于商業銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.輸入數據信息的質量和穩定性屬于系統風險B.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險C.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統風險和外部風險D.內部欺詐、失職違規屬于人員風險E.監管規定的變化屬于流程風險【答案】ABCD4、在商業銀行的流動性管理應急計劃中應當包括（）等方面的內容。A.明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施B.彌補現金流量不足的工作程序C.如何維持良好的公共關系.樹立積極的公眾形象D.制定在危機情況下對資產和負債的處置措施E.如何處理與利益持有者之間的關系【答案】ABCD5、下列可被認為是商業銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）。A.本外幣備付率連續一周低于1％B.存款短時間內持續大幅下降超過存款總規模的20％C.本外幣超額準備金率持續一周低于1.5D.市場出現恐慌性擠兌E.市場融資能力下降，出現支付危機【答案】ABD6、下列關于貸款組合信用風險的說法．正確的有（）。A.貸款組合內的單筆貸款之間一般沒有相關性B.風險分散化有助于降低商業銀行資產組合的整體風險C.貸款組合的總體風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總D.貸款資產可以過于集中E.商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統性風險因素可能造成的影響【答案】B7、商業銀行在對個人客戶的信用風險進行識別和分析時，需要個人客戶提供各種能證明個人（）的相關資料。A.年齡B.職業C.收入D.財產E.教育背景【答案】ABCD8、根據監管要求，銀行業金融機構的市場準入包括（）。A.區域準入B.機構準入C.高級管理人員準入D.業務準入E.行業準入【答案】BCD9、下列屬于銀行業監督管理機構對銀行類金融機構現場檢查的重點內容的有（??）。A.資產質量和流動性狀況B.管理水平和內部控制C.業務經營的合法合規性D.市場風險敏感度E.風險狀況和資本充足性【答案】ABCD10、融資流動性應當從（）兩個角度進行深入分析。A.企業負債B.公司／機構資產C.零售資產D.公司／機構負債E.零售負債【答案】D11、風險監管核心指標分為三個主要類別，分別有（）。A.風險水平類指標B.風險收益指標C.風險遷徙類指標D.風險抵補類指標E.風險排序指標【答案】ACD12、商業銀行進行信用風險債項評級和違約損失率（LGD）估計時，通常需要考慮（）A.抵押和擔保B.還款方式C.客戶所在地區D.貨款品種、期限E.客戶所處行業【答案】ABCD13、下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。A.屬于衍生產品交易B.在實踐中通常簡稱為即期C.可以滿足客戶對不同貨幣的需求D.是指現金或現貨交易E.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險【答案】BCD14、下列選項中，屬于中長期結構性分析指標的有（）。A.凈穩定資金比例B.期限錯配分析C.同業市場負債比例D.融資集中度指標E.存貸比【答案】ABCD15、中國商業銀行體系的流動性風險宏觀經濟因素主要包括（）。A.貸款投放B.財政存款C.通貨膨脹D.外匯占款E.現金支取【答案】ABD16、在有限的資源約束下，采用風險為本的監管是一種最具成本效益的選擇，其發揮的重要作用有（）。A.明確了非現場監管和現場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密B.把監督重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上C.明確監管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度D.更多借鑒內部管理和外部審計的結果，減少低風險業務的測試量和重復勞動，提高現場工作效率E.通過事前對風險的有效識別，可根據每個機構的風險特點設計檢查和監管方案【答案】ABCD17、資本充足率壓力測試的輸出結果應充分反映壓力情景對（）等的影響。A.監管資本B.風險加權資產C.會計損益D.風險管理E.資產價值【答案】ABC18、下列關于商