2023年6月中級銀行從業資格之中級風險管理高分通關題型題庫附解析答案

單選題（共50題）1、下列選項不屬于銀監會對我國商業銀行公司治理要求的是（）。A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制C.明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務D.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式【答案】D2、若商業銀行通過歷史數據分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據監管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】D3、市場風險計量管理報告不存在（）。A.月報B.季報C.半年報D.年報【答案】A4、下列關于銀行監管法律法規的說法，錯誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分B.行業自律性規范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充C.規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限內制定的規范性文件，其效力等同于法規D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成【答案】C5、為控制個人信貸業務操作風險可采取的措施是（）。A.優化產品結構，改進操作流程B.強化一線實時監督檢查C.改革信貸經營管理模式D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度【答案】A6、下列關于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】C7、凈穩定資金比率指標的觀察區間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規定的（）日時間區間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B8、下列關于商業銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B9、（）指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現金流的合約。A.期權B.互換C.期貨D.遠期【答案】B10、假設商業銀行批發和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險【答案】C11、（）應當確保商業銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發生未遵守操作規程的情況下采取適當的跟進措施。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.內部審計部門【答案】B12、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B13、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備【答案】B14、以下不屬于個人信貸業務的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.汽車貸款D.個人生產經營貸款【答案】C15、()的支持與承諾是商業銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層B.董事會C.監事會D.風險管理委員會【答案】A16、作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正評級的是（）。A.銀行業協會B.監管部門C.評級機構D.審計師【答案】C17、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。A.監事會從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作B.高級管理層負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業銀行風險管理的責任D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】C18、鄧肯·威爾遜開發出了()方法。A.因果關系模型B.關鍵風險指標C.風險誘因D.風險緩釋【答案】A19、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C20、下列選項不屬于銀監會對我國商業銀行公司治理要求的是（）。A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制C.明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務D.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式【答案】D21、新產品（業務）風險識別是指商業銀行產品主管部門在新產品（業務）研發投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.業務特點B.風險特點C.風險事件D.風險類型【答案】D22、一般來說，（）作為風險監測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發布監測報告。A.風險限額設定B.風險限額監測C.風險限額控制D.風險限額識別【答案】B23、使用Della-plus方法計算期權產品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求A.Delta風險B.Gamma風險C.Theta風險D.Vega風險【答案】C24、風險管理信息系統需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為（）。A.內部數據、外部數據B.表內數據、表外數據C.資產數據、負債數據D.公司數據、投資者數據【答案】A25、下列關于商業銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息B.違約風險暴露應扣除應收未收利息C.違約風險暴露只包括對客戶已發生的表內資產D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產【答案】A26、核心一級資本工具的合格標準之一：商業銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權人之后B.所有其他融資工具之后C.優先股股東之前，一般債權人之后D.存款人之后，一般債權人之前【答案】B27、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B28、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》商業銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計提（），該項資本要求為風險加權資產的（）。A.逆周期資本，0~2.5%B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%C.第二支柱資本，0~2.5%D.系統重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】A29、《商業銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業銀行（）的信息披露要求。A.財務會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項D.公司治理情況【答案】B30、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發生時才會產生B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C31、金融穩定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監事會C.理事會D.股東大會?【答案】C32、為避免經濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業銀行面臨的最主要風險是（）。A.收益率曲線風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】B33、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業對（）戶/項以上的不良資產進行組包，定向轉讓給資產管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C34、下列關于VaR的說法中，錯誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準測度風險的B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產價值的相對損失C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法是方差-協方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B35、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎B.風險監測是在風險識別的基礎上，對風險發生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態／交互式的風險監測和報告系統直接體現了商業銀行的風險管理水平和研究／開發能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C36、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】C37、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C38、資產收益率標準差越大，表明資產收益率波動性越（）。A.穩定B.小C.大D.有規律【答案】C39、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D40、商業銀行的戰略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰略層面、中觀管理層面和微觀執行層面，戰略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業銀行三個層面的戰略風險，下列說法錯誤的是（）。A.戰略規劃始于宏觀戰略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執行層面B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰略風險C.戰略風險管理規劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰略一致性D.最高層面的戰略規劃最終應當以切實可行的戰略實施方案體現出來，應用于各主要業務領域。【答案】C41、()對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售客戶B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A42、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為九類業務條線，對每一類業務條線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類業務條線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A43、下列關于國別風險限額和集中度管理的表述，最不恰當的是（）A.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額B.國別限額依據國別風險、業務機會兩個因素確定C.經濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區所使用的經濟資本D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區【答案】B44、商業銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。A.能夠準確估值B.能夠進行積極的管理C.能夠完全對沖以規避風險D.在交易方面不能隨時平盤【答案】D45、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是()。A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融學、數學、概率統計等一系列知識技術逐漸應用于商業銀行的風險管理【答案】B46、下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D47、以下（）不屬于造成系統無法正常辦理或系統速度異常的因素。A.信息科技系統生產運行B.信息科技系統應用開發C.信息科技系統安全管理D.信息科技系統人員操作【答案】D48、下列不屬于良好的銀行監管的標準的是（）。A.對各類監管設限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監管者實施嚴格、明確的問責制D.高效、節約地使用一切監管資源【答案】C49、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。A.資產敏感型缺口，上升B.資產敏感型缺口，下降C.負債敏感型缺口，上升D.負債敏感型缺口，下降【答案】D50、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數商業銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同【答案】C多選題（共30題）1、下列關于行業財務風險指標的說法正確的有（）。A.資本積累率是評價目標行業發展潛力的重要指標B.行業盈虧系數是衡量行業風險程度的關鍵指標C.勞動生產率是衡量生產技術水平及單位員工產出的重要指標D.行業凈資產收益率是衡量行業盈利能力最重要的指標E.行業銷售利潤率是衡量產品附加值、市場競爭力及其發展潛力的重要指標【答案】ABCD2、商業銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發展趨勢、將來值得關注的地方，其報告內容大致包括()。A.風險狀況B.損失事件C.誘因控制措施D.關鍵風險指標E.資本金水平【答案】ABCD3、下列關于商業銀行戰略風險管理的描述，正確的有（）。A.良好的戰略風險管理最終會使商業銀行獲益B.戰略風險管理是一種短期性管理C.戰略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失D.戰略風險管理是一種長期性管理E.戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力【答案】AD4、商業銀行風險控制／緩釋策略應當符合的要求有()。A.建立各類風險計量模型B.監測各種可量化的關鍵風險指標C.風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風險誘因的分析，能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD5、商業銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有()。A.有助于金融產品的開發B.有助于降低現金流的波動性C.有利于商業銀行更加有效地配置資本D.有利于商業銀行改善資本結構E.有助于獲得更多收益【答案】ACD6、商業銀行的凈穩定資金比例（NSFR）指標和存貸比指標的區別有（）。A.NSFR指標是短期流動性指標，而存貸比指標是單純的信貸指標B.NSFR是現狀指標，而存貸比是預期指標C.NSFR指標包括全部的資產負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款D.NSFR指標設計了資產負債的穩定性權重，存貸比指標只考慮總量E.NSFR指標要求大于100%，而存貸比指標要求不高于75%【答案】CD7、商業銀行作為經營風險的特殊機構,為了有效（）風險,有必要對其所面臨的各類風險進行正確分類。A.識別B.分析C.計量D.監測E.控制【答案】ACD8、商業銀行的資本應急預案應包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業務發展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD9、風險控制／緩釋的要求是（）。A.監測各種風險水平的變化和發展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當的控制措施B.報告商業銀行所有風險的定性／定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理／控制措施的實施質量／效果C.風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求E.能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD10、在我國商業銀行中，導致違反用工法的原因主要包括（）。A.勞資關系B.經濟波動C.環境安全性D.差別待遇E.性別歧視【答案】ACD11、商業銀行的風險管理應重在分析不同風險狀況或條件下()。A.損失的類型B.損失發生的可能性C.可能遭遇的損失規模D.彌補損失的方法E.損失的確認【答案】BC12、商業銀行面對火災、高管欺詐、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。A.改變市場定位B.業務外包C.制定業務連續性管理計劃D.調整業務規模或放棄某些產品E.購買商業保險【答案】BC13、在商業銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為（）三大類。A.非預期損失B.災難性損失C.非可控性損失D.可控性損失E.預期損失【答案】AB14、下列各項屬于國別風險的是（）。A.政治風險B.信用風險C.貨幣風險D.操作風險E.經濟風險【答案】AC15、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.將授信投放集中于房地產行業B.積極爭攬中型、小型企業存款C.以大型企業的大額資金作為負債的主要來源D.以個人客戶資金作為負債的主要來源E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布【答案】B16、信息科技部門承擔本銀行的信息科技職責，履行()等職責。A.信息科技預算和支出B.信息科技內部控制C.監督各項職責的落實D.信息安全管理E.信息科技項目發起和管理【答案】ABD17、下列說法不正確的有（）。A.商業銀行的存貸款比例不得超過75％B.外貿銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70％C.預期損失是指信用風險損失分布的數學期望，是銀行已經預計到將會發生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續期缺口乘以2％/年【答案】D18、下列關于操作風險識別的內容，說法正確的是（）。A.操作風險識別應該以當前和未來潛在的操作風險兩方面為重點B.操作風險識別方法包括事前識別和事后識別C.電子銀行業務規模快速增長，但客戶資金被盜／交易故障次數異常增多屬于系統缺陷造成的操作風險損失事件D.在引進新產品、采取新程序和系統之前，須對其潛在操作風險進行單獨識別E.借助因果分析模型，只能對重要業務崗位和流程中的操作風險進行識別【答案】ABCD19、商業銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質押C.凈額結算D.保證E.抵押【答案】BCD20、材料題風險事件：A.改革銷售策略和激勵機制B.塑造良好的公司文化C.改變經營戰略，繼續擴大產品和業務規模D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進行問責E.建立“三道防線”為核心的內部控制體系【答案】AB21、下列關于行業財務風險指標的說法正確的有（）。A.資本積累率是評價目標行業發展潛力的重要指標B.行業盈虧系數是衡量行業風險程度的關鍵指標C.勞動生產率是衡量生產技術水平及單位員工產出的重要指標D.行業凈資產收益率是衡量行業盈利能力最重要的指標E.行業銷售利潤率是衡量產品附加值、市場競爭力及其發展潛力的重要指標【答案】ABCD22、以下關于風險的說法，正確的有()。A.