中級銀行從業資格之中級風險管理提分題型分享

單選題（共100題）1、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。A.各業務部門→管理層→風險管理部門B.各業務部門→風險管理部門→管理層C.管理層→各業務部門→風險管理部門D.管理層→風險管理部門→各業務部門【答案】B2、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.資本資產定價B.套利定價C.歐式期權定價D.投資組合原理【答案】C3、下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算D.中央機構作為交易對手【答案】C4、某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則商業銀行的預期損失率為（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D5、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B.經濟資本C.監管資本D.風險資本【答案】B6、下列資本工具中，（）屬于商業銀行的二級資本。A.超額貸款損失準備可計入部分B.優先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計入部分D.一般風險準備可計入部分【答案】A7、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）來給出。A.內部操作風險計量系統B.外部操作風險控制系統C.外部操作風險計量系統D.內部操作風險識別系統【答案】A8、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。A.資產敏感型缺口，上升B.資產敏感型缺口，下降C.負債敏感型缺口，上升D.負債敏感型缺口，下降【答案】D9、從風險管理角度劃分,商業銀行所面臨的風險損失通常為（）。A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失B.實際損失、無形損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】D10、()是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。A.確保實現承諾B.確保及時處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預警經驗D.將商業銀行的社會責任感和經營目標結合起來【答案】D11、材料題風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險【答案】B12、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種限制條件C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A13、下列關于戰略風險管理流程的說法錯誤的是（）。A.有效的戰略風險管理流程應當確保商業銀行的長期戰略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯系在一起B.商業銀行的戰略風險來源于外部經營管理活動C.戰略風險產生于商業銀行運營的所有層面和環節D.戰略風險與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起【答案】B14、商業銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內的信息保護流程。A.風險管理部門B.高級管理層C.業務部門D.信息科技部門【答案】D15、下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事內部管理、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】C16、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。A.無法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D17、已知某商業銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業銀行總資產為20億元，其中流動資產為5億元，那么該商業銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B18、為規范監管行為，檢驗監管工作成效，國務院銀行業監督管理機構提出了良好監管的六條標準，以下（）不屬于監管標準。A.促進金融穩定和金融創新共同發展B.對各類監管設限要科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業的信心【答案】D19、下列關于商業銀行資產負債幣種結構流動性風險管理的說法，不正確的是（）。A.商業銀行應當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監測和控制，對其他幣種的流動性風險可以進行合并管理B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業銀行可根據其外幣債務結構，選擇以百分比方式匹配外幣債務組合C.多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D.商業銀行如果認為歐元是最重要的對外結算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量【答案】C20、假設某商業銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態未變化，新發放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為()。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C21、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備【答案】B22、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內部模型法B.標準法C.內部評級法D.現期風險暴露法【答案】C23、商業銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。（）A.內部操作風險損失數據；外部操作風險損失數據B.內部操作風險損失數據；外部數據C.業務經營環境；外部數據D.業務經營環境；內部控制因素【答案】B24、有效的戰略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案，體現在商業銀行的日常風險管理活動中。A.從上至下B.從下至上C.從左到右D.從右到左【答案】A25、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】B26、《商業銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B27、關于商業銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型B.流動性風險的預測期間一般以年為單位C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風險可能在短期發生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位【答案】B28、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。A.扣除撥備和營業費用B.扣除撥備，不扣除營業費用C.不扣除撥備，也不扣除營業費用D.不扣除撥備，扣除營業費用【答案】C29、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。A.董事會B.股東大會C.監事會D.高級管理層【答案】D30、在商業銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是（）。A.聲譽風險B.市場風險C.操作風險D.信用風險【答案】B31、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。A.首席風險官應與操作和經營條線分離，不負管理和財務職責B.首席風險官負責商業銀行的全面風險管理C.首席風險官不能向董事會報告D.首席風險官必須具備獨立性【答案】C32、風險監管的核心步驟是（）。A.了解機構B.規劃監管行動C.風險評估D.風險衡量【答案】C33、金融穩定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監事會C.理事會D.股東大會?【答案】C34、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規定不得與會計準則的披露要求產生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數和數據等【答案】C35、下列風險都可能給商業銀行造成經營困難，但導致商業銀行破產的直接原因通常是（）。A.操作風險B.信用風險C.戰略風險D.流動性風險【答案】D36、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B37、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.維護市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業的信心D.保護債權人利益【答案】C38、收益率曲線最為常見的形態是()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平向收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】A39、權重法下，對微型和小型企業的債權必須滿足的條件之一為（）。A.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過100萬元B.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過300萬元C.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元D.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】C40、下列屬于戰略風險識別在宏觀戰略層面上的做法的是()。A.業務領域負責人應當嚴格遵循商業銀行的整體戰略規劃B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業銀行長期戰略決策中能潛藏的戰略風險C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業務崗位的操作規程D.所有崗位員工應同時具備正確的風險管理意識【答案】B41、（）是商業銀行買賣遠期外匯的權利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內按規定價格購買或出售一定數量某種貨幣的權利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權D.外匯遠期【答案】C42、下列關于現金流分析的說法，不正確的是（）。A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況B.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3％～5％時，對商業銀行的流動性風險是一個預警C.商業銀行的規模越大，業務越復雜，現金流分析的可信賴度越強D.應當將商業銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業銀行的流動性需求【答案】C43、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內部評級法B.現期風險暴露法C.標準法D.內部模型法【答案】A44、假設違約損失率(LGD)為14％，商業銀行估計預期損失率最大值(BEEL)為10％，違約風險暴露(EAD)為20億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資產(RWA)為（）億元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】A45、假設商業銀行批發和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險【答案】C46、（?）是指根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產減值準備?【答案】A47、下列關于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態B.組合的損失分布即使受到宏觀經濟影響也還是正態分布C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D.根據火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析【答案】B48、在巴塞爾協議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C49、在國際領域，銀行監管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.保護債權人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業的信心【答案】A50、銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的（），A.各項存款總額B.超額備付金頭寸C.各項貸款總額D.現金頭寸【答案】B51、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中C.衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計D.從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】D52、商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A53、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的是（）。A.缺口分析B.壓力測試C.返回檢驗D.敏感性分析【答案】D54、CBRC流動性風險監管指標存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A55、某商業銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入B.合理，企業可以用利潤來償還貸款C.不合理，因為企業會產生新的費用，導致利潤率下降D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】D56、商業銀行風險管理的發展階段是()。A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A57、商業銀行進行貸款組合層面的行業風險識別時，關注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業集中度D.銀行貸款在不同行業中的分布【答案】B58、（）屬于零售性質的資金。A.同業拆借B.發行票據C.居民儲蓄D.再貼現【答案】C59、商業銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D60、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失【答案】D61、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D62、商業銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性比例不低于25％B.商業銀行根據外部監督要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標C.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性覆蓋率應當不低于150％D.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量【答案】C63、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D64、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財產品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財產品D.60%投資國債、40%投資銀行理財產品【答案】C65、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B66、在商業銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B67、假設其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】B68、為規范監管行為，檢驗監管工作成效，銀監會提出了良好監管的六條標準，以下（）不屬于監管標準。A.促進金融穩定和金融創新共同發展B.對各類監管設限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業的信心【答案】D69、下列關于商業銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域專家意見B.壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關參數D.壓力測試不僅包括設計情景、分析結果，還包括提出改進措施【答案】C70、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.維護金融市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業的信心D.保護存款人的利益【答案】C71、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現為貸前審批D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C72、商業銀行采用內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（）。A.只能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性B.不能計量非交易業務中的市場風險C.置信水平無法達到監管要求D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】D73、資本規劃應至少設定內部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.五年【答案】C74、交易／定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A.市場價格發生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別C.由于產品成本增加，出現定價困難D.未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D75、商業銀行采用初級內部評級法，回購類交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】A76、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團持續的壓力／運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調控期間，商業銀行調整有關政策【答案】D77、某商業銀行信用卡業務（無擔保循環的）個人類表內透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數是20%。則該商業銀行計量的信用卡風險加權資產最可能的是（）。A.67.5億B.90億C.30億D.40億【答案】A78、（）屬于零售性質的資金。A.同業拆借B.發行票據C.居民儲蓄D.再貼現【答案】C79、張先生在某商業銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于（）。A.內部流程執行不嚴B.外部欺詐C.內部欺詐D.未經授權進行交易【答案】A80、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協議》的規定，對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予()的風險權重，個人住房抵押貸款風險權重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A81、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D82、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對沖以規避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C83、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C84、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A85、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時問先后C.時間先后和重要程度D.時問先后和緊迫性【答案】A86、（）是指將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進。A.情景分析B.敏感性分析C.壓力測試D.返回檢驗【答案】D87、內部控制體系和()是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規文化D.信息系統【答案】C88、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率【答案】A89、不良資產／貸款率等于()。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】A90、一般來說，（）作為風險監測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發布監測報告。A.風險限額設定B.風險限額監測C.風險限額控制D.風險限額識別【答案】B91、信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.特征變量的當前市場數據的搜集C.特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C92、主要貨幣匯率出現大的變化，屬于（）壓力測試情景。A.操作風險B.市場風險C.聲譽風險D.戰略風險【答案】B93、根據監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C94、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.維護金融市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業的信心D.保護存款人的利益【答案】C95、關于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風險識別包括感知風險和分析風險B.-制作風險清單是商業銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規律D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】C96、下列關于信用風險的作用說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內部控制、風險管理和治理體系的質量和效力的獨立保證C.有效的內部審計職能構成內部控制系統中的第三道防線D.對于基金金融產品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】D97、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域B.內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失D.內部流程引起的操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等【答案】C98、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備【答案】B99、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.利率風險B.操作風險C.匯率風險D.商品風險【答案】B100、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預期損失率【答案】D多選題（共40題）1、以下各項屬于流動性負債的有（）。A.活期存款B.超額準備金C.銀行準備金D.定期存款E.票據和債券【答案】AD2、在操作風險識別過程中建立的因果分析模型能夠對操作風險的()三個方面進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。A.風險類別B.風險成因C.風險成本D.風險損失E.風險發生頻率【答案】ABD3、下列可以有效控制商業銀行柜面業務操作風險的措施有（）。A.強化一線實時監督檢查，促進事后監管向專業化、規范化邁進B.加強業務系統建設，并在系統中設置自動監控要點C.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平D.完善規章制度和業務操作流程，并建立崗位操作規范和操作手冊E.解雇缺乏操作經驗的柜員【答案】ABCD4、法人信貸業務的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發放E.后臺清算【答案】ABCD5、監管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內部控制【答案】ABCD6、下列關于商業銀行賬面資本的表述，正確的有（）。A.是銀行持股人的永久性資本投入B.是資產負債表上的所有者權益C.等于銀行資產負債表上總資產減去總負債后的余額D.反映商業銀行應該擁有的資本水平E.是對銀行資本的動態反映【答案】ABC7、各級資本的細項如何變動受到（）等的影響。A.投資計劃B.融資計劃C.撥備政策D.利潤增速E.利潤留存比例【答案】ABCD8、商業銀行制定資本規劃需要考慮的因素有（）。A.風險評估結果B.資本可獲得性C.未來資本需求D.壓力測試結果E.資本監管要求【答案】ABC9、近年來我國監管機構對部分“問題銀行”采取了風險處置方法，具體包括A.生前遺囑方式B.地方行政府注資+引戰重組的方式C.資本規劃方式D.在線修復方式E.收購承接方式【答案】BD10、聲譽危機管理的主要內容包括（）。A.預先制定戰略性的危機管理規劃B.提高日常解決問題的能力C.危險現場處理D.提高發言人的溝通技能E.危機處理過程中的持續溝通【答案】ABCD11、下列事件可能給商業銀行帶來信用風險的有（）。A.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易B.即期匯率交易中，交易對手因系統故障未能按期交割C.借款人的外部信用評級從AA級降為A級D.保函業務中因客戶未能履約而承擔連帶責任E.借款人因經濟危機陷入經營困境【答案】CD12、外部變化同樣可能引發商業銀行的戰略風險。這些外部風險包括（）。A.品牌風險B.行業風險C.技術風險D.競爭對手風險E.項目風險【答案】ABCD13、聲譽風險的最佳實踐操作包括（）。A.推行全面風險管理理念，改善公司治理B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理D.制定危機管理規劃E.盡量保持大多數利益持有者的期望與商業銀行的發展戰略相一致【答案】ABC14、商業銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC15、止損限額適用于（）的累計損失。A.一日B.兩年C.一周D.一個月E.三個月【答案】ACD16、下列關于缺口分析的理解正確的有（）。A.當某一時間段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即負債敏感性缺口B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降E.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升【答案】ABC17、風險抵補類指標用于衡量商業銀行抵補風險損失的能力，主要包括（）。A.不良貸款遷徙率B.資本充足程度C.核心負債比例D.盈利能力E.準備金充足程度【答案】BD18、風險限額管理的基本原則包括()。A.強調多樣化風險B.限額種類要覆蓋風險偏好范圍內的各類風險C.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標D.強調集中度風險E.參考最佳市場實踐，但不以同業標準或以監管要求作為限額標準【答案】BCD19、商業銀行的戰略風險主要體現在（）。A.政治、經濟和社會環境發生變化B.為實現戰略目標所需要的資源匱乏C.整個戰略實施過程的質量難以保證D.商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性E.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷【答案】BCD20、2021年2月8日發布的《銀行保險機構聲譽風險管理辦法（試行）》首次明確了聲譽風險的四項基本原則，下列表述恰當的有（）A.前瞻性原則重點強調預防為主的聲譽風險管理理念，要求加強研究、防控源頭，定期對聲譽管理風險及潛在風險進行審視，提升聲譽風險管理預見性B.四項原則從工作實際出發，統領行業聲譽風險管理各項工作任務，體現了務實為本、解決問題、面向未來的監管理念C.有效性原則明確了以公司治理為著力點，將聲譽風險管理納入全面風險管理體系，包括業務條線，所有分支機構及子公司D.匹配性原則要求機構進行多層次、差異化的聲譽風險管理，與自身規模、經營狀況、風險狀況及系統重要性相匹配，并結合外部環境和內部管理變化適時調整E.全覆蓋原則指出聲譽風險管理以防控風險，有效處置、恢復形象為聲譽管理最終目標，建立科學合理的風險防范及應對處置機制【答案】ABD21、下列關于缺口分析的理解正確的有（）。A.當某一時間段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即負債敏感性缺口B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降E.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升【答案】ABC22、商業銀行的風險管理應重在分析不同風險狀況或條件下()。A.損失的類型B.損失發生的可能性C.可能遭遇的損失規模D.彌補損失的方法E.損失的確認【答案】BC23、某企業于當年初向商業銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機器設備抵押貸款，到年底時，由于企業財務狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。A.要求企業增加貸款使用情況及重大資產變動的報告B.要求企業增加其董事長個人住房作為抵押品C.要求企業先償還500萬元，剩余部分展期半年D.將該筆貸款調整為信用貸款E.給予企業25％的利息減免【答案】AC24、《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標有（）。A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應C.確保商業銀行的主要風險能夠被預測D.確保監管部門有效監管商業銀行面臨的主要風險E.確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配【答案】AB25、商業銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。A.期貨交易B.債券買賣C.即期外匯買賣D.遠期交易E.債券回購【答案】D26、金融風險可能造成的損失包括()。