2015年安徽省期貨基礎(chǔ)知識(shí)：期貨市場(chǎng)技術(shù)分析方法模擬試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）1、執(zhí)行價(jià)格為1570美分/蒲式耳的玉米看漲期權(quán)，若此時(shí)市場(chǎng)價(jià)格為1660美分/蒲式耳，則該期權(quán)屬于__。A．平值期權(quán)B．虛值期權(quán)C．實(shí)值期權(quán)D．歐式期權(quán)2、當(dāng)日分配的客戶交易編碼，期貨交易所應(yīng)當(dāng)于允許客戶使用。A：當(dāng)日B：下一交易日C：2個(gè)交易日之后D：3個(gè)交易日之后3、期貨價(jià)格非理性波動(dòng)的最直接最核心的因素是__。A．合約設(shè)計(jì)上有缺陷B．會(huì)員結(jié)構(gòu)不合理C．交易規(guī)則執(zhí)行不當(dāng)D．人為的非理性投機(jī)4、在道瓊斯股價(jià)平均指數(shù)中，商業(yè)屬于____A：公用事業(yè)B：工業(yè)C：運(yùn)輸業(yè)D：農(nóng)業(yè)5、證券投資和期貨投資在運(yùn)用資金上有區(qū)別。A：期貨投資主張橫向投資多元化B：期貨投資主張縱向投資分散化C：證券投資主張選擇少數(shù)幾個(gè)品種投資D：證券投資主張選擇不同時(shí)段分散資金投資6、當(dāng)市場(chǎng)情況如下圖所示時(shí)，下列說(shuō)法正確的有（）。A．圖表明市場(chǎng)由反向市場(chǎng)轉(zhuǎn)向正向市場(chǎng)B．此圖表明市場(chǎng)上基差走強(qiáng)C．在t1時(shí)刻市場(chǎng)上現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格D．在t2時(shí)刻市場(chǎng)上現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格7、______是指交易者通過(guò)預(yù)測(cè)期貨合約未來(lái)價(jià)格的變化，以在期貨市場(chǎng)上獲取價(jià)差收益為目的的期貨交易行為。A．期貨投機(jī)B．套期保值C．期貨交易D．遠(yuǎn)期交易8、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定，須具備的條件包括__。A．董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具備任職資格，從業(yè)人員具有期貨從業(yè)資格B．主要股東以及實(shí)際控制人具有持續(xù)盈利能力，信譽(yù)良好，最近5年無(wú)重大違法、違規(guī)記錄C．有健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件9、在美國(guó)首度采用現(xiàn)金交割的期貨合約是__。A．政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證期貨合約B．歐洲美元定期存款期貨合約C．美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約D．美國(guó)國(guó)內(nèi)可轉(zhuǎn)讓定期存單期貨合約10、某證券公司委派甲為某期貨公司介紹客戶，甲找到了其好朋友乙，甲的下列行為符合法律規(guī)定的是（）。A．甲向乙明示其與期貨公司的介紹業(yè)務(wù)委托關(guān)系B．甲向乙明確解釋期貨交易的方式、流程C．甲為了促使介紹業(yè)務(wù)成功，向乙保證投資該期貨肯定賺錢D．甲隱瞞了期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)

11、期貨公司應(yīng)當(dāng)按__繳納期貨投資者保障基金后續(xù)資金。A．月度B．季度C．半年度D．年度12、下列選項(xiàng)中屬于期貨從業(yè)人員的是____A：期貨公司的打字員B：期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員中的管理人員和專業(yè)人員C：為期貨公司提供中問(wèn)介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)中的管理人員和專業(yè)人員D：期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)中從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的管理人員和專業(yè)人員13、證券公司受期貨公司委托從事介紹業(yè)務(wù)時(shí)，可以提供的服務(wù)是。A：代理客戶進(jìn)行期貨交易、結(jié)算或者交割B：代期貨公司、客戶收付期貨保證金C：協(xié)助辦理開戶手續(xù)D：利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金14、經(jīng)濟(jì)熱度最直觀的指標(biāo)是A：消費(fèi)B：生產(chǎn)C：投資D：政府購(gòu)買15、自被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選之日起年內(nèi)，任何期貨公司不得任用該人員擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。A：2B：5C：10起的損失和費(fèi)用C．交易所對(duì)違約會(huì)員可處以支付違約金、賠償金等處罰D．發(fā)生交割違約后，交易所于違約發(fā)生當(dāng)日結(jié)算后通知違約方和相對(duì)應(yīng)的守約方7、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算B．以小博大C．套期保值D．投機(jī)8、期貨公司營(yíng)業(yè)部變更營(yíng)業(yè)場(chǎng)所時(shí)應(yīng)提交的申請(qǐng)材料有__。A．變更營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)場(chǎng)所申請(qǐng)書B．變更營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的詳細(xì)計(jì)劃C．對(duì)客戶保證金和持倉(cāng)妥善處理的情況報(bào)告D．?dāng)M變更后的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所所有權(quán)或者使用權(quán)證明和消防檢驗(yàn)合格證明9、下列有關(guān)結(jié)算公式描述正確的是__。A．當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧B．持倉(cāng)盈虧=歷史持倉(cāng)盈虧+當(dāng)日開倉(cāng)持倉(cāng)盈虧C．歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開倉(cāng)當(dāng)日結(jié)算價(jià))×持倉(cāng)量D．平倉(cāng)盈虧=平歷史倉(cāng)盈虧+平當(dāng)日倉(cāng)盈虧10、《期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定》制定的目的是（）A．完善期貨公司治理結(jié)構(gòu)B．加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理C．促進(jìn)期貨公司依法穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)D．維護(hù)期貨公司投資者合法權(quán)益

11、下列關(guān)于影響期貨價(jià)格的心理因素的說(shuō)法，正確的是。A：當(dāng)人們對(duì)市場(chǎng)信心十足時(shí)，即使沒有什么利好消息，價(jià)格也可能上漲；反之，當(dāng)人們對(duì)市場(chǎng)失去信心時(shí)，即使沒有什么利空因素，價(jià)格也會(huì)下跌B：當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，一些微不足道的利好消息都會(huì)刺激投機(jī)者的看好心理，引起價(jià)格上漲；當(dāng)市場(chǎng)處于熊市時(shí)，往往任何利好消息都無(wú)法扭轉(zhuǎn)價(jià)格疲軟的趨勢(shì)C：在期貨交易中，投機(jī)者的心理變化往往與期貨投機(jī)因素交織在一起，產(chǎn)生綜合效應(yīng)D：投機(jī)者的目的是利用期貨價(jià)格波動(dòng)買賣期貨合約獲利，投機(jī)者的心理隨著市場(chǎng)價(jià)格的變化是不斷變化的，而投機(jī)者的這種心理變化又會(huì)成為其他投機(jī)者產(chǎn)生交易行為的原因12、因期貨經(jīng)紀(jì)合同無(wú)效給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)（）。A．根據(jù)無(wú)效行為與損失之間的因果關(guān)系確定責(zé)任的承擔(dān)B．由客戶自行承擔(dān)C．雙方有過(guò)錯(cuò)的，根據(jù)過(guò)錯(cuò)大小各自承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任D．由該經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)賠償損失13、保障基金的資金運(yùn)用限于以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和財(cái)政部批準(zhǔn)的其他資金運(yùn)用方式。A：銀行存款B：購(gòu)買國(guó)債C：中央銀行債券(包括中央銀行票據(jù))D：中央級(jí)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的金融債券14、下列情形中，發(fā)生情形時(shí)，期貨交易所可以宣布進(jìn)入異常情況，采取暫時(shí)停止交易的緊急措施．A：個(gè)別客戶利用非法手段牟取不當(dāng)利益B：個(gè)別客戶出現(xiàn)重大穿倉(cāng)C：發(fā)生不可抗拒的突發(fā)事件D：在交易中發(fā)生操縱期貨交易價(jià)格的行為15、期貨市場(chǎng)的核心服務(wù)層包括__。A．提供集中交易場(chǎng)所的期貨交易所B．提供信息服務(wù)的信息公司C．提供代理交易服務(wù)的期貨經(jīng)紀(jì)公司D．提供結(jié)算服務(wù)的結(jié)算機(jī)構(gòu)16、預(yù)期利率的上升時(shí)，一個(gè)投資者很可能____A：出售美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨B：在小麥期貨中作多頭C：買入標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨合約D：在美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債中做多頭17、套利交易與投機(jī)交易的區(qū)別在于。A：套利交易關(guān)注的是不同合約或不同市場(chǎng)之間的相對(duì)價(jià)格關(guān)系，而投機(jī)交易關(guān)注單個(gè)合約的絕對(duì)價(jià)格變化B：套利交易流動(dòng)性較差；而投機(jī)交易流動(dòng)性好C：套利交易在同一時(shí)間在不同合約或不同市場(chǎng)之間進(jìn)行相反方向的交易，投機(jī)交易只作買或賣的交易D：套利交易不活躍，而投機(jī)交易很活躍18、期貨公司有（）情形的，應(yīng)當(dāng)立即書面通知全體股東，并向期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。A．?dāng)M更換人事經(jīng)理B．客戶發(fā)生透支、穿倉(cāng)C．發(fā)生突發(fā)事件，對(duì)期貨公司和客戶利益產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大不利影響D．其他可能影響期貨公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的情形19、期貨投資基金的類型有__。A．公募期貨基金B(yǎng)．私募期貨基金C．個(gè)人管理期貨賬戶D．集體管理期貨賬戶20、期貨公司的下列（）無(wú)效。A．私下對(duì)沖行為B．透支交易行為C．超量平倉(cāng)行為D．與客戶對(duì)賭行為21、資金管理包括__等方面。A．投資組合的設(shè)計(jì)、止損點(diǎn)的設(shè)計(jì)B．報(bào)償與風(fēng)險(xiǎn)比的權(quán)衡C．在各個(gè)市場(chǎng)上應(yīng)分配多少資金去投資D．選擇保守穩(wěn)健的交易方式還是積極大膽的方式22、甲期貨公司與客戶乙簽訂了一份期貨經(jīng)紀(jì)合同。某日，乙向甲下達(dá)了一份交易指令，但該交易指令沒有品種、數(shù)量和買賣方向。則下列說(shuō)法正確的是（）。A．甲可以拒絕執(zhí)行該交易指令B．甲不可以拒絕執(zhí)行該交易指令C．若甲未拒絕執(zhí)行，則因此進(jìn)行交易造成乙損失的，應(yīng)由甲承擔(dān)賠償責(zé)任D．若甲未拒絕執(zhí)行，則因此進(jìn)行交易造成乙損失的，應(yīng)由乙自行承擔(dān)23、當(dāng)成交指數(shù)為95.28時(shí)，1000000美元面值的國(guó)債期貨和3個(gè)月歐洲美元期貨的買方，將會(huì)獲得的實(shí)際收益率分別是__。A．1.18%，1.19%B．1.18%，1.18%C．1.19%，1.18%D．1.19%，1.19%24、在期貨投資基金制定的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)中，風(fēng)險(xiǎn)控