本文格式為Word版，下載可任意編輯——《金融計量學》習題答案《金融計量學》習題一

一、填空題：

1.計量經濟模型普通最小二乘法的基本假定有解釋變量非隨機、隨機干擾項零均值、同方差、無序列自相關、隨機干擾項與解釋變量之間不相關、隨機干擾項聽從正態分布零均值、同方差、零協方差（隱含假定：解釋變量的樣本方差有限、回歸模型是正確設定）

2.被解釋變量的觀測值Yi與其回歸理論值E(Y)之間的偏差，稱為隨機誤差?項；被解釋變量的觀測值Yi與其回歸估計值Yi之間的偏差，稱為殘差。

3.對線性回歸模型Y??0??1X??進行最小二乘估計，最小二乘準則是

。

4.高斯—馬爾可夫定理證明在總體參數的各種無偏估計中，普通最小二乘估計量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在數理統計學和計量經濟學中獲得了最廣泛的應用。

5.普通最小二乘法得到的參數估計量具有線性性、無偏性、有效性統計性質。

?????6.對于Yi??0??1X1i??2X2i，在給定置信水平下，減小?2的置信區間的途

徑主要有__增大樣本容量______、__提高模型的擬合優度__、___提高樣本觀測值的分散度______。

7.對包含常數項的季節(春、夏、秋、冬)變量模型運用最小二乘法時，假使模型中需要引入季節虛擬變量，一般引入虛擬變量的個數為____3個______。

8.對計量經濟學模型作統計檢驗包括__擬合優度_檢驗、____方程的顯著性檢驗、_變量的顯著性__檢驗。

9.總體平方和TSS反映__被解釋變量觀測值與其均值__之離差的平方和；回歸平方和ESS反映了__被解釋變量的估計值(或擬合值)與其均值__之離差的平方和；殘差平方和RSS反映了____被解釋變量觀測值與其估計值__之差的平方和。

10.方程顯著性檢驗的檢驗對象是____模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關系在總體上是否顯著成立__。

12.對于模型Yi??0??1X1i??2X2i????kXki??i，i=1,2,…,n，一般經驗認為，滿足模型估計的基本要求的樣本容量為__n≥30或至少n≥3（k+1）___。13.對于總體線性回歸模型Yi??0??1X1i??2X2i??3X3i??i，運用最小二乘法欲得到參數估計量，所要求的最小樣本容量n應滿足_4_____。二、單項選擇題：

1.回歸分析中定義的（B）

A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量

B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量

D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量

2.最小二乘準則是指使（D）達到最小值的原則確定樣本回歸方程。

??B.?Yt?YA.?Yt?Yttt?1t?1n??n?D.C.maxYt?Yt?Yt?Y?t

t?1n??23.下圖中“{〞所指的距離是（B）

A.隨機誤差項B.殘差

?YYiC.的離差D.i的離差

4.參數估計量?是Yi的線性函數稱為參數估計量具有(A)的性質。

A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性5.參數?的估計量?具備有效性是指（B）

A.Var(?)?0B.Var(?)為最小

??C.????0D.(???)為最小

????6.設k為不包括常數項在內的解釋變量個數，n為樣本容量，要使模型能夠得出參數估計量，所要求的最小樣本容量為（A）

A.n≥k+1B.n≤k+1C.n≥30D.n≥3(k+1)7.已知含有截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為?e計用樣本容量為n?24，則隨機誤差項ut的方差估計量為(B)。

8.最常用的統計檢驗準則包括擬合優度檢驗、變量的顯著性檢驗和（A）。

A.方程的顯著性檢驗B.多重共線性檢驗C.異方差性檢驗D.預計檢驗9.反映由模型中解釋變量所解釋的那部分開差大小的是(B)。

A.總體平方和B.回歸平方和C.殘差平方和10.總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關系是（B）。A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS

2t?800，估

11.下面哪一個必定是錯誤的（C）。

??30?0.2XYirXY?0.8A.i?B.Yi??75?1.5XirXY?0.91?C.Yi?5?2.1XirXY?0.78?D.Yi??12?3.5XirXY??0.96

12.產量（X，臺）與單位產品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為

??356?1.5X，這說明（D）Y。

A.產量每增加一臺，單位產品成本增加356元B.產量每增加一臺，單位產品成本減少1.5元C.產量每增加一臺，單位產品成本平均增加356元D.產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5元

13.回歸模型Yi??0??1Xi??i，i=1，…，25中，總體方差未知，檢驗

???H0：?1?0時，所用的檢驗統計量?11聽從（D）。S??1）A.?（n?2）B.t（n?1

2?（n?1）C.D.t（n?2）

214.設k為回歸模型中的參數個數（包括截距項），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗時構造的F統計量為（A）。

A.C.

F?RSS/(k?1)RSS/(k?1)F?1?ESS/(n?k)ESS/(n?k)B.

RSSESSF?ESSD.RSS

F?15.根據可決系數R2與F統計量的關系可知，當R2=1時有（C）。

A.F=1B.F=－1C.F→+∞D.F=0

'??16.線性回歸模型的參數估計量?是隨機變量Yi的函數，即??XX???1X'Y。

所以?是（A）。

A.隨機變量B.非隨機變量C.確定性變量D.常量

??17.由Y0?X0?可以得到被解釋變量的估計值，由于模型中參數估計量的不?確定性及隨機誤差項的影響，可知Y0是（C）。

?A.確定性變量B.非隨機變量C.隨機變量D.常量18.下面哪一表述是正確的（D）。

1n?i?0?Y????X??n01ii的零均值假設是指i?1A.線性回歸模型i

B.對模型Yi??0??1X1i??2X2i??i進行方程顯著性檢驗（即F檢驗），

檢驗的零假設是H0：?0??1??2?0

C.相關系數較大意味著兩個變量存在較強的因果關系

D.當隨機誤差項的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之

間為函數關系

19.在雙對數線性模型lnY??0??1lnX??中，參數?1的含義是（D）。

A.Y關于X的增長量B.Y關于X的發展速度C.Y關于X的邊際傾向D.Y關于X的彈性

20.根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸方程為

?lnY?2.00?0.75lnX，這說明人均收入每增加１％，人均消費支出將增加

（C）。

21.半對數模型Y??0??1lnX??中，參數?1的含義是（C）。

A．X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B．Y關于X的邊際變化

C．X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D．Y關于X的彈性

22.半對數模型lnY??0??1X??中，參數?1的含義是（A）。

A.X的絕對量發生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率B.Y關于X的彈性

C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D.Y關于X的邊際變化

23.雙對數模型lnY??0??1lnX??中，參數?1的含義是（D）。

A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化B.Y關于X的邊際變化

C.X的絕對量發生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率D.Y關于X的彈性三、多項選擇題：

1.以下哪些形式是正確的（BEFH）。

A.Y??0??1XB.Y??0??1X??

????X??????X?????Y??Y0101C.D.

???E.Y??0??1XF.E(Y)??0??1X????X?e????XY??Y??0101G.H.

?????I.Y??0??1X?eJ.E(Y)??0??1X

2.設n為樣本容量，k為包括截距項在內的解釋變量個數，則調整后的多重可決系數R2的正確表達式有（BC）。

2（Yi?Y）(n?1)?1??2?(Yi?Yi)(n?k)A.C.E.

（Y?1?B.?(Yi2?）?Y(n?k)ii?Yi)2(n?1)

1?(1?R2)n?kn?11?(1?R2)n?kD.n?1

1?(1?R2)n?kn?1

3.設k為回歸模型中的參數個數（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統計量可表示為（BC）。

??Y)2(n?k)?(Yi?ei2(k?1)A.

??Y)2(k?1)?(Yi2?e(n?k)iB.

（1?R2）(n?k)R2(k?1)22(1?R)(n?k)R(k?1)C.D.R2(n?k)2E.(1?R)(k?1)

4.將非線性回歸模型轉換為線性回歸模型，常用的數學處理方法有（ABC）。

A.直接置換法B.對數變換法C.級數展開法D.廣義最小二乘法E.加權最小二乘法

5.在模型lnYi?ln?0??1lnXi??i中（ABCD）。

A.Y與X是非線性的B.Y與?1是非線性的

C.lnY與?1是線性的D.lnY與lnX是線性的E.Y與lnX是線性的

2??y6.回歸平方和是指（BCD）。

A.被解釋變量的觀測值Y與其平均值Y的離差平方和

?與其平均值Y的離差平方和B.被解釋變量的回歸值Y22?Y?eC.被解釋變量的總體平方和與殘差平方和之差

D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的離差的大小E.隨機因素影響所引起的被解釋變量的離差大小

7.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數R2與可決系數R2之間（AD）。

A.R2F0.05,2,7?4.742(1?R)/(n?k?1)(1-0.949336)/(10-2-1)所以，方程總體上的線性關系顯著成立。

6．在95%的置信度下檢驗偏回歸系數(斜率)的顯著性。

t?????11S??1=

2.50