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文檔簡介

第三節多元線性回歸模型的統計檢驗演示文稿當前1頁，總共19頁。（優選）第三節多元線性回歸模型的統計檢驗當前2頁，總共19頁。二、多元線性回歸中的基本假定假定1：零均值假定或假定2和假定3：同方差和無自相關假定

假定4：隨機擾動項與解釋變量不相關

當前3頁，總共19頁。假定5:無多重共線性假定(多元中)

假定各解釋變量之間不存在線性關系，或各個解釋變量觀測值之間線性無關。或解釋變量觀測值矩陣

列滿秩(

列)。

即

可逆假定6：正態性假定當前4頁，總共19頁。三、多元線性回歸模型的估計

1.普通最小二乘法（OLS）最小二乘原則剩余平方和最小：

求偏導,令其為0:當前5頁，總共19頁。

即

注意到當前6頁，總共19頁。

用矩陣表示

兩邊乘有：因為，則正規方程為：由正規方程

當前7頁，總共19頁。2、OLS估計式的性質

OLS估計式

線性特征:

是的線性函數，因是非隨機或取固定值的矩陣無偏特性:最小方差特性在所有的線性無偏估計中，OLS估計具有最小方差當前8頁，總共19頁。3、OLS估計的分布性質基本思想●是隨機變量，必須確定其分布性質才可能進行區間估計和假設檢驗●是服從正態分布的隨機變量,決定了

也是服從正態分布的隨機變量●是

的線性函數，決定了也是服從正態分布的隨機變量當前9頁，總共19頁。

的期望(由無偏性)

的方差和標準誤差：可以證明的方差-協方差矩陣為

這里是矩陣中第

行第

列的元素當前10頁，總共19頁。

4、隨機擾動項方差的估計

多元回歸中的無偏估計為：或表示為

將作標準化變換：

當前11頁，總共19頁。因是未知的，可用代替去估計參數的標準誤差:●當為大樣本時，用估計的參數標準誤差對作標準化變換，所得Z統計量仍可視為服從正態分布●當為小樣本時，用估計的參數標準誤差對

作標準化變換，所得的t統計量服從t分布：

當前12頁，總共19頁。5、回歸系數的區間估計由于給定，查t分布表的自由度為

的臨界值或:或表示為:當前13頁，總共19頁。二、多元回歸的擬合優度檢驗多重可決系數：在多元回歸模型中，由各個解釋變量聯合解釋了的

的變差，在

的總變差中占的比重，用表示與簡單線性回歸中可決系數的區別只是不同，多元回歸中多重可決系數也可表示為

當前14頁，總共19頁。可決系數的修正方法

總變差自由度為解釋了的變差自由度為剩余平方和自由度為修正的可決系數為

當前15頁，總共19頁。

特點

可決系數必定非負，但修正的可決系數可能為負值，這時規定

修正的可決系數與可決系數的關系：當前16頁，總共19頁。

原假設備擇假設不全為0

建立統計量(可以證明):

給定顯著性水平，查F分布表得臨界值并通過樣本觀測值計算值三、假設檢驗（一）F檢驗當前17頁，總共19頁。▼如果(小概率事件發生了)

則拒絕，說明回歸模型有顯著意義，即所有解釋變量聯合起來對

有顯著影響。▼如果(大概率事件發生了)

則接受，說明回歸模型沒有顯著意義，即所有解釋變量聯合起來對

沒有顯著影響。當前18頁，總共19頁。（二）t檢驗

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