#山東省期貨從業資格：基差與套期保值效果試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、某套利者以632元0/0噸的價格買入1手（5噸/手）1月0份銅期貨合約，同時以630元0/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為631元5/0噸和628元5/0噸。最終該筆投資的結果為_。_TOC\o"1-5"\h\z.價差擴大了元噸，贏利元.價差擴大了元噸，贏利元.價差縮小了元噸，虧損元.價差縮小了元噸，虧損元2、套期保值的基本原理是__。A建立風險預防機制B建立對沖組合轉移風險.保留潛在的收益的情況下降低損失的風險3、某期貨交易所副總經理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經理報告并申請批準，該總經理（）。A不準許該副總經理兼職B可以批準該副總經理兼職無權批準該副總經理兼職D可以助其以調用的形式進行兼職4、期貨公司董事會擬免除首席風險官職務的，應當向（）報告。A中國證監會B公司住所地中國證監會派出機構財政部D地方財政局5、內幕交易等重大期貨違法行為時，經國務院期貨監督管理機構主要負責人批準，可以限制被調查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。、分立的說法，不正確的是（）。．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼．期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除．期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼、現貨市場行情發生重大變化或者客戶可能出現風險時，證券公司可以（）。．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔保．代客戶下達交易指令．協助期貨公司向客戶提示風險．利用客戶的期貨結算賬戶進行期貨交易8、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，根據張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺得（）可能會被期貨公司錄用。A張某專科畢業，從事期貨業務余年B王某獲得法學碩士學位，畢業后一直從事律師行業黃某本科學歷，在期貨公司從事期貨業務達年之久D李某曾經擔任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業人員資格9、某期貨交易所會員現有可流通的國債20萬0元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。10、我國期貨交易所會員必須是（）。A自然人B事業單位境內企業法人D境外企業法人11、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為222元/噸，當日結算價格為223元0/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為__。TOC\o"1-5"\h\zA元B元元D元12、某投資者以26美7分/蒲式耳的權利金買入執行價格為45美0分/蒲式耳的看漲期權，當標的物期貨合約價格上漲為47美0分/蒲式耳時，則該看漲期權的時間價值為__。A美分蒲式耳B美分蒲式耳美分蒲式耳D美分蒲式耳13、管理和使用的具體辦法由（）制定。A國務院期貨監督管理機構B國務院期貨監督管理機構會同國務院財政部門國務院期貨監督管理機構會同中國人民銀行D國務院期貨監督管理機構會同中國期貨業協會14、客戶對交易結算報告的內容有異議的，應當在（）內向期貨公司提出書面異議。A交易完成日B交易完成日收到結算報告的當天D期貨經紀合同約定的時間15、下列關于實行全員結算制度的期貨交易所的說法，不正確的是___。___A會員均具有與期貨交易所進行結算的資格B會員由期貨公司會員組成期貨交易所對會員結算D會員對其受托的客戶結算16、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A企業法人B自然人會員D國有企業17、下列關于期貨公司業務的說法，正確的是（）。A只能經營期貨經紀業務B可以同時經營期貨經紀業務和期貨自營業務同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，應當執行業務分離制度D同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，可以執行混合操作制度18、申請設立期貨公司，以期貨公司經營必需的非貨幣財產出資的，非貨幣財產出資占注冊資本的比例（）。A不得低于B不得高于不得低于D不得高于19、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》是（）對期貨從業人員進行紀律處分的依據。A中國期貨業協會B中國證監會派出機構中國證監會期貨部D期貨交易所20、林某是甲期貨公司的期貨從業人員，在從業過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業務大幅度下滑。對于林某的行為，期貨業協會有權根據具體情況給予（）的懲戒。A訓誡B公開譴責撤銷其從業資格.行政處罰21、林某是甲期貨公司的期貨從業人員，在從業過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業務大幅度下滑。林某的行為違反了《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》關于（）的規定。A合規執業B專業勝任競爭準則D不正當競爭22、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。_是在圖中按時間等分，將每分鐘的最新價格標出的圖示方法，它隨著時間延續就會形成一條彎彎曲曲的曲線。A閃電圖B線圖分時圖D竹線圖24、操作上保守穩健，目的在于取得長期穩定的低風險收益的基金是_。_A共同基金B對沖基金商品投資基金D套利基金25、期貨公司與客戶對交易結算結果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據證明已發出上述通知的，對客戶因繼續持倉而造成擴大的損失，期貨公司應承擔的賠償額（）。A不超過損失的B不超過損失的不超過損失的D不超過損失的二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、期貨交易所會員享有的權利包括（）。A參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權B按照期貨交易所章程和交易規則行使申訴權聯名提議召開會員大會D按照規定轉讓會員資格2、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。200年8由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題：該期貨公司申請金融期貨全面結算會員資格但未被批準，其原因可能是（）。A張某、李某和孫某中只有一人獲得Y具有期貨從業資格，不符合法律規定B該期貨公司注冊資本不符合法律規定張某、李某和孫某的期貨或者證券從業時間不符合規定D該期貨公司高級管理人員連續任職不符合規定3、期貨公司辦理（）等事項，應當經國務院期貨監督管理機構批準。A公司停業B變更業務范圍參股境外期貨類經營機構D控股股東發生變化4、期貨交易所章程中應當載明的事項包括（）。A設立目的和職責.名稱、住所和營業場所注冊資本及其構成D對會員的紀律處分5、期貨公司應當按照（）的規定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A國務院期貨監督管理機構B中國證券業協會中國人民銀行D財政部門6、在下列國家中，_有_玉米期貨交易。A日本B阿根廷法國D南非7、期貨公司的期貨從業人員不得進行的行為有（）。.代理客戶從事期貨交易B進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易收付、存取或劃轉期貨保證金D挪用客戶的期貨保證金8、期貨交易所不得從事（）。.信托投資B股票投資非自用不動產投資D間接參與期貨交易9、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內容有（）。A與會員資格相應的會員資格費B與會員資格相應的會員交易席位應當依法裁定不得轉讓該會員資格D不得停止該會員交易席位的使用10、跨期套利的策略包括_。_A正向市場牛市套利B正向市場熊市套利反向市場牛市套利D反向市場熊市套利11、客戶對當日交易結算結果的確認，應當視為（）。A對當日所有持倉的確認B對該日之前所有持倉的確認對當日交易結算結果的確認D對該日之前交易結算結果的確認12、下列表述中，正確的有（）。A期貨公司應當加入期貨業協會B期貨公司應當加入工商企業聯合會中國期貨業協會對期貨公司進行監督管理D中國期貨業協會對期貨公司進行自律性管理13、下列關于波浪理論基本思想的說法，正確的是__。?波浪理論是以周期為基礎的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期，并指出，在一個大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細分成更小的周期B每個周期無論時間長短，都是以一種模式進行每個周期都是由上升或下降的個過程和下降或上升的個過程組成D艾略特最初發明波浪理論是受到價格上漲下跌現象不斷重復的啟示，試圖找出其上升和下降的規律14、根據《刑法》及其修正案的規定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A期貨公司利用內幕消息進行期貨交易，情節嚴重的B期貨公司從業人員銷毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約，情節特別惡劣的利用期貨市場信息優勢聯合他人操縱期貨交易價格，情節嚴重的D期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額巨大的15、證券公司申請中間介紹業務資格，應建立健全與介紹業務相關的（）等制度。A風險隔離B合規檢查內部控制D業務規則16、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，進行下列（）行為，情節嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。A散布虛假信息B買入或者賣出該證券從事與該內幕信息有關的期貨交易D泄露該信息17、在平倉階段，期貨投機者應該掌握的原則是_。_A掌握限制損失和滾動利潤B金字塔式買入賣出靈活運用止損指令D制訂交易的計劃18、暫停期貨從業人員從業資格6個月至12個月的情形包括（）。A期貨從業人員拒絕中國期貨業協會調查或檢查B期貨從業人員獲取不正當利益期貨從業人員向投資者隱瞞重要事項D期貨從業人員違反保密義務，泄露、傳遞他人未公開的重要信息19、股票指數期貨交易的特點有__。A以現金交收和結算B以小博大套期保值D投機20、在我國，期貨公司應當保證期貨（）資料的完整和安全。A交易B結算交割?價格21、關于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規定，以下表述正確的是_。_A采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結合的辦法，控制市場風險B套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉也受限制C交易所調整限倉數額須經理事會批準，報中國證監會備案后實施D會員或客戶的持倉數量不得超過交易所規定的持倉限額22、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨經紀業務許可證。A接受不符合規定條件的單位或