2021-2022年初級銀行從業資格之初級風險管理過關檢測試卷A卷附答案單選題（共80題）1、商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為（）。A.925.47萬元B.960.26萬元C.957.57萬元D.985.62萬元【答案】C2、某商業銀行根據外部評級和內部評級數據結合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B3、（2020年真題）商業銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量B.根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，商業銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，商業銀行流動性比例不低于25%D.商業銀行根據外部監管要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標【答案】B4、()是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀。A.企業文化B.風險文化C.保險文化D.管理文化【答案】B5、(?)是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。A.期權B.期貨C.資產管理D.賬戶劃分【答案】D6、下面關于區域風險限額管理的說法，正確的是()A.我國區域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般對一個國家內的某一區域設置區域風險限額C.在我國，區域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致D.在我國，在一定時期內，實施區域風險限額管理是有必要的【答案】D7、下列關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是（）。A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵過程和核心業務等不應外包出去B.通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任C.雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業銀行仍然需要承擔責任D.進行外包時，商業銀行必須對外包業務的風險進行管理【答案】B8、關于理解風險與收益的關系的好處，下面說法不正確的是（）。A.有助于商業銀行對損失可能性的管理B.有助于商業銀行在經營管理活動中不承擔風險C.有助于商業銀行對盈利可能性的管理D.遵循風險與收益相匹配的原則，合理促進商業銀行優勢業務發展【答案】B9、依據發生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重的是()特定風險計提。A.利率風險B.股票風險C.匯率風險D.期權風險【答案】A10、企業2015年流動資產合計3000萬元，其中存貨1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2015年的速動比率為()。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C11、某商業銀行2011年度營業總收入為6億元；2012年度營業總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售持有至到期日債權實現的凈收益1億元；2013年度營業總收入為5億元，則根據基本指標法，該行2014年應持有的操作風險資本為（）。A.900萬元B.9000萬元C.945萬元D.9450萬元【答案】B12、（）為不定期報告，根據董事會、高級管理層或其委員會要求，提交董事會、高級管理層或其委員會審議或審閱。A.重大市場風險報告B.市場風險計量管理報告C.市場風險監測分析日報D.專題市場風險報告【答案】D13、（2018年真題）下列指標計算公式中，錯誤的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款余額×100％B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）／貸款余額C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／（期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）×100％D.預期損失率=預期損失／資產風險暴露×100％【答案】B14、下列關于《巴塞爾新資本協議》及信用風險量化的說法，不正確的是（）。A.提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源C.外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資本充足率的方法D.構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱【答案】C15、國別風險的主要指標不包括()A.數量指標B.比例指標C.等級指標D.網點指標【答案】D16、（2018年真題）商業銀行員工在代理業務操作中，下列行為中易造成操作風險的是（）。A.設立專戶核算代理資金B.簽訂書面委托代理合同C.代理手續費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業務風險進行必要的提示【答案】C17、負責發起賬戶初始劃分、賬戶分類調整申請的部門是（）。A.人力資源部門B.財務部門C.風險管理部門D.前臺業務部門【答案】D18、定額工期指（）。A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然的、社會經濟的）下，工程從開工到竣工所經歷的時間B.根據項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網絡計劃后，根據網絡計劃所計算出的工期C.指業主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】A19、交易賬簿業務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每（）計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A20、有效聲譽風險管理體系重點強調的內容不包括()。A.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程B.建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.實現銀行股東權益的最大化【答案】D21、從商業銀行風險管理部門設置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風險管理職責，設置風險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺業務部門B.風險管理職能部門C.人力資源管理部門D.內部審計【答案】C22、聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。其中“嚴格管制敏感信息，避免錯誤或無準備的評論傳播；發言人應當以有準備、有信心的形象出現在媒體面前；當敏感信息被媒體披露出來時，能夠良好處理和媒體的關系；及時改正或收回在媒體中發表的錯誤言論”屬于聲譽危機管理的（）內容。A.模擬訓練和演習B.管理危機過程中的信息交流C.提高日常解決問題的能力D.危機現場處理【答案】B23、隨著土地市場的不斷規范和土地登記代理市場的日趨發育，土地登記代理業務接受委托的來源中，（）將是未來發展的主要途徑。A.被動接受B.主動爭取C.強制得到D.自我申請【答案】B24、從長期來看，商業銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為（）。A.40％B.30％C.20％D.10％【答案】B25、（）是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類和性質。A.感知風險B.識別風險C.分析風險D.評估風險【答案】A26、尼龍繩和滌綸繩的抗水性能達到（）。A.90%～96%B.90%～99%C.96%～99%D.90%～96%【答案】C27、當梁突出頂棚高度小于（）mm時，可以不計梁對探測器保護面積的影響。A.200B.100C.150D.300【答案】A28、商業銀行在運營和發展過程中，產生某些錯誤是不可避免的，關于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是(?)。A.解決表面問題，不需深究B.錯誤已經發生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C29、（2018年真題）2008年年初，法國興業銀行因為未授權交易而在金融衍生產品市場損失慘重，該事件提示了商業銀行在操作風險管理等領域普遍存在的嚴重問題。據此下列關于操作風險的表述中，錯誤的是（）。A.金融工具和信息系統的復雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險敞口【答案】A30、投資者把他財富的40％投資于一項預期收益率為15％的風險資產，60％投資于收益率為6％的國庫券，那么他的投資組合的預期收益率為()。A.11.4％B.9.6％C.29.5％D.37.5％【答案】B31、高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使()。A.潛在借款人的風險水平下降B.借款人承受較低的風險C.所有企業的履約程度有一定程度的提高D.所有企業的違約風險有一定程度的上升【答案】D32、銀行風險管理的流程是()。A.風險控制—風險識別—風險監測—風險計量B.風險識別—風險控制—風險監測—風險計量C.風險識別—風險計量—風險監測—風險控制D.風險控制—風險識別—風險計量—風險監測【答案】C33、（2018年真題）（）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款撥備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B34、財政政策對許多行業具有較大影響，當財政緊縮時，行業信貸風險呈（）趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A35、（）是一種特殊類型的操作風險。A.信用風險B.市場風險C.法律風險D.戰略風險【答案】C36、()是銀行宏觀審慎監管的核心。A.風險監管B.資本監管C.風險識別D.風險計量【答案】B37、下列選項中，不屬于操作風險關鍵風險指標的是（）。A.市場變動B.產品價格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B38、下列土地變更登記需要報經人民政府審批的有（）。A.國家授權經營國有土地使用權設定登記B.土地使用權出租設定登記C.土地使用權出租權的變更登記D.劃撥國有土地使用權變更登記E.集體土地使用權抵押權的設定登記【答案】A39、下列關于操作風險的說法，錯誤的是（）。A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域【答案】C40、下列關于擴散融資的說法中，正確的是（）。A.資金來源為非法所得B.行為目的為政治目的C.資金量大，交易隱蔽D.資金環形流動【答案】C41、為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現，董事會和高級管理層可用外部審計師，下列關于外部審計目的的表述，錯誤的是()。A.評估從商業銀行收到報告的精確性B.評價商業銀行總體經營情況C.評價商業銀行各項風險管理制度D.評價銀行各項資產組合的質量和風險暴露程度【答案】D42、()是指商業銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產及時變現或以流動性資產為押品進行回購交易的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內流動性【答案】A43、下列關于資產證券化的說法，正確的是（）。A.具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點B.在某種程度上，資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的C.有利于分散信用風險，改善資產質量D.以上都正確【答案】D44、（）是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見到的損失。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.自然性損失【答案】A45、某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經濟資本為16000萬元，則RAROC等于（）。A.4.38%B.6.25%C.5.00%D.5.63%【答案】A46、《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。A.法律B.行政法規C.金融規章制度D.商業銀行監管相關指引【答案】B47、二級資本是指在破產清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序列在（）。A.普通股之前、在一般債權人之后B.普通股之前、優先股之后C.優先股之前、在一般債權人之后D.一般債權人之前、在優先股之后【答案】A48、以下哪項是銀行監管的首要環節()A.機構準入B.市場準入C.高級管理人員準入D.運營準入【答案】B49、下列各項說法正確的是()。A.風險轉移只能降低非系統性風險B.風險規避不發生實施成本C.風險補償主要是指事后（損失發生后）對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D50、商業銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產生()。A.信用風險B.聲譽風險C.市場風險D.流動性風險【答案】D51、()指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立。A.機構準入B.法人準入C.高級管理人員準入D.業務準入【答案】A52、借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級分類中的()。A.關注B.可疑C.次級D.以上都不是【答案】C53、（2018年真題）《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）A.全球系統重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統重要性銀行附加資本要求B.全球系統重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統重要性銀行附加資本要求C.全球系統重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統重要性銀行附加資本要求D.全球系統重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求【答案】B54、下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險（）A.股票價格風險B.折算風險C.交易風險D.信用風險【答案】A55、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》規定，該商業銀行的資本充足率約為(?)。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A56、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析B.匯率分析C.因果分析D.商品價格分析【答案】A57、銀行系統升級，調整系統參數，造成該銀行營業網點系統故障、業務停辦的事件屬于()風險。A.人員因素B.內部流程C.系統缺陷D.外部事件【答案】C58、（2019年真題）在商業銀行經營管理活動中，風險管理始終是由（）來推動并承擔最終風險責任的。A.代表公司利益的監事會B.代表資本利益的股東大會C.代表公司利益的理事會D.代表資本利益的董事會【答案】D59、由于匯率的不利變動而導致銀行業務發生損失的風險是()。A.新增風險B.特定風險C.商品風險D.匯率風險【答案】D60、風險管理評級是對銀行風險管理系統，即()的政策、程序、技術等的完整性、有效性進行評價定級的過程。A.發現、計算、監管和防范風險B.識別、計算、監測和控制風險C.發現、計算、監管和控制風險D.識別、計算、監測和防范風險【答案】B61、()是商業銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內按規定匯率購買或出售一定數量的某種貨幣的權利。A.外匯掉期B.外匯期權C.外匯期貨D.外匯遠期【答案】B62、商業銀行在開展外包活動時，應當定期向()遞交外包活動的評估報告。A.總行B.中國人民銀行C.所在地銀行業監督管理機構D.所在地證券監督管理機構【答案】C63、下列聲譽風險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責任的是（）。A.制定聲譽風險管理政策和操作流程B.獨立設置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估和監測聲譽風險狀況D.宣傳商業銀行的價值觀念【答案】D64、操作風險損失數據收集(LDC)指操作風險損失數據(包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務影響)的搜集、匯總、監控、分析和報告工作。損失數據收集包括幾個核心環節，以下不屬于其步驟的是（）。A.損失事件識別B.損失事件填報C.損失數據確定D.損失事件信息審核【答案】C65、商業銀行可以采取（）措施進行操作風險緩釋。A.放棄衍生產品創新B.外包數據備份業務C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】B66、（2020年真題）下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式C.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】C67、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為250萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為230萬元，則其總資產周轉率約為（）。A.84％B.108％C.83％D.105％【答案】D68、通風與空調工程的調試和調整主要手段是（）。A.對各類自動或手動的調節閥達到某一個適當的開度，就可滿足要求B.對各類自動和手動的調節閥達到50%的開度，就可滿足要求C.對各類自動或手動的調節閥達到80%的開度，就可滿足要求D.對各類自動或手動的調節閥達到60%開度，就可滿足要求【答案】A69、在戰略風險評估中，對于影響輕微發生的可能性低的風險，戰略實施方案應該(?)。A.消除風險B.接受風險、持續監測C.回避D.采取必要的管理措施【答案】B70、有效的聲譽風險管理體系應重點強調的內容不包括()。A.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程B.建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.創造有利的資金使用環境【答案】D71、根據監管要求，商業銀行對交易賬戶頭寸的重估應至少()進行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B72、抵押權證和房產證丟失屬于操作風險內部流程中的(?)。A.文件／合同缺陷B.財務／會計錯誤C.結算／支付錯誤D.產品設計缺陷【答案】A73、（2017年真題）根據2011年1月銀監會公布的《商業銀行貸款損失準備管理辦法》貸款撥備率的基本標準為（）。A.2.5%B.4.0%C.100.0%D.150.0%【答案】A74、下列關于流動性比率/指標的說法，正確的是（）。A.流動資產與總資產的比率越低，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強B.易變負債與總負債的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常D.貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性風險【答案】D75、一般而言，客戶的擠兌行為將導致商業銀行的()。A.法律風險B.市場風險C.國家風險D.流動性風險【答案】D76、商業銀行在新產品／業務研發和投產過程中要全面防范和控制各類潛在風險因此要遵循（）。A.全面性原則B.統一性原則C.統籌性原則D.適應性原則【答案】A77、商業銀行計算機系統故障，使其不能正常為客戶提供服務屬于（）風險。A.信用B.操作C.市場D.利率【答案】B78、某私營企業于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業財務狀況惡化，出現了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。A.將該筆貸款期限延長半年B.給予企業10%的利率優惠C.允許企業貸款到期后一次性還本付息D.要求企業增加其董事長個人住房作為抵押品【答案】D79、下列關于內部控制的目標的第二類說法正確的是（）。A.對每次系統登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據B.關于編制可靠的公開發布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發布的報表中精選的財務數據C.為每個系統用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別【答案】B80、下列商業銀行資產中，通常最具流動性的資產是（）。A.股票B.現金C.同業借款D.債券【答案】B多選題（共35題）1、有效的信用風險監測體系應實現的目標有()。A.監測對合同條款的遵守情況B.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類C.評估抵(質)押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質)押物價值的變動趨勢D.確保商業銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢E.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序【答案】ABCD2、目前使用廣泛的對企業信用分析的5Ps系統考查的因素包括（）。A.個人因素B.資金用途因素C.還款來源因素D.保障因素E.企業前景因素【答案】ABCD3、操作風險的類別包括（）。A.人員因素B.內部流程C.系統缺陷D.外部事件E.內部事件【答案】ABCD4、下列關于資產到期日管理的說法，正確的有（）。A.在到期日管理中，銀行需要控制資產的到期日結構，特別是控制與負債的期限錯配程度B.流動性的到期日管理常常用來應對中長期的結構性流動性風險C.短期資產具有更強的流動性，但往往具有較低的收益率D.活期存款和現金具有最短的期限和最高的流動性，但收益也是最低的E.銀行必須在流動性和收益性之間取得平衡，將符合銀行特性的風險取向以風險容忍度等方式公布出來，在銀行內部取得共識【答案】ABCD5、交底時安全方面不包括（）A.要在豎井每個門口設警戒標志，提醒安全作業不要跌入井道內B.電纜盤的架設要穩固C.核對每盤重量是否被施工升降梯所允許承載D.電纜盤滾動搬運要平穩減速進行，防止碾壓傷人【答案】D6、工作成果是指在合同履行過程中產生的。（）的有形物或者無形物。A.當事人雙方B.既成事實C.體現履約行為D.對方接受【答案】C7、下列選項中，屬于資本類指標的有（）。A.每股收益增長率B.核心一級資本充足率C.一級資本充足率D.收益率E.杠桿率【答案】BC8、經風險調整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產收益率(ROA)相比其優越性有（）。A.RAROC可以用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配B.RARoC可用于目標設定、資本配置和績效考核C.RAROC克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經營方式E.使用RAROC不利于在銀行內部建立激勵機制【答案】ABCD9、《中國2008--2012年反洗錢戰略》確定，2012年前建立覆蓋金融業和特定非金融行業的可疑資金交易監測網，創建具有中國特色的()的反洗錢機制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護正常的金融管理秩序和社會秩序，保障國家利益和經濟安全。A.以防為主B.打防結合C.密切協作D.以打為主E.高效務實【答案】ABC10、2013年1月，巴塞爾委員會發布了《有效風險數據加總和風險報告原則》，要求風險報告要具有()，并滿足報告頻率和分發的要求。A.及時性B.準確性C.綜合性D.清晰度E.可用性【答案】BCD11、下列選項中，應當歸屬于商業銀行信用風險類別的有()。A.即期外匯交易中，交易對手未能在第二個交易日按期交割B.保函業務中因客戶未能履約而承擔連帶責任C.自動取款機未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經濟危機陷入經營困境E.借款人的信用評級從AA級降為A級【答案】ABD12、以下關于會計資本的說法中，正確的是（）。A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系B.會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益C.會計資本是銀行可以實際利用的資本D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分E.會計資本就是經濟資本【答案】BCD13、以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有()。A.CreditMetrics本質上是一個VaR模型B.CreditMetrics無法達到同傳統期望和傳統標準差一樣來衡量非交易性資產信用風險的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充D.CreditPortfolioView比較適合投機類型的借款人E.CreditRisk+模型是對貸款組合違約率進行分析的【答案】ACD14、下列有助于改善商業銀行聲譽風險管理狀況的措施包括()。A.及時處理投訴和批評B.增加對客戶、公眾的透明度C.對所有已識別風險一視同仁、集中處理D.制定危機管理應急計劃E.與媒體保持良好接觸【答案】ABD15、風險偏好指標選取需要體現()。A.全面性B.公平性C.公開性D.公正性E.重要性【答案】A16、下列屬于行業經營風險因素的有（）。A.產業成熟度B.市場供求C.產業依賴度D.行業盈虧系數E.銷售利潤率【答案】ABC17、下列屬于商業銀行反洗錢工作重點的有（）。A.客戶身份識別B.客戶身份資料和交易記錄保存C.大額交易和可疑交易報告D.反洗錢內部控制E.反洗錢培訓【答案】ABCD18、新產品/業務風險管理是指商業銀行產品主管部門在新產品/業務（）等各環節，運用定量或定性方法對新產品/業務進行風險識別、評估和控制，并由風險管理等部門進行風險審查和監督管理的過程。A.立項申請B.需求設計C.技術開發D.測試投產E.售后跟蹤【答案】ABCD19、內部評級法初級法下，合格凈額結算包括（）。A.表內凈額結算B.表外凈額結算C.回購交易凈額結算D.場外衍生工具凈額結算E.交易賬戶信用衍生工具凈額結算【答案】ACD20、三方會談的“三方”包括（）。A.存款人B.監管者C.外部審計機構D.政府部門E.被監管銀行【答案】BC21、期權的價值由()組成。A.市場價格B.內在價值C.執行價格D.時間價值E.收益率【答案】BD22、風險外部報告的內容包括（）。A.總結專項風險工作B.提供監管數據C.識別當期風險特征D.評價整體風險狀況E.提出風險管理的措施建議【答案】B23、KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括（）。A.零息貸款承諾的利息B.與貸款相同期限的零息國債的收益率C.零息債券的非違約率D.借款企業規模E.借款企業的市場價值【答案】ABC24、下列關于遠期和期