2023銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化練習(xí)

單項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。不選、錯(cuò)選均不得分。

1.在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，()通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

A.RiskCa1c模型

B.CreditMonitor模型

C.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

D.死亡率模型

2.假如某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為500萬(wàn)元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬(wàn)元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)為()。

A.5%

B.6.25%

C.5.5%

D.5.75%

3.商業(yè)銀行公司治理的核心是()。

A.在全部權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分別的狀況下.為妥當(dāng)解決托付一代理關(guān)系麗提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)視制衡機(jī)制

B.在股份制構(gòu)造下保證各類股東的權(quán)利安排體系

C.在全部權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分別的狀況下.保證股東利益最大化

D.在全部權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分別的狀況下.通過(guò)信息披露制度完善股東對(duì)公司治理層的監(jiān)視

4.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。

A.股東

B.關(guān)聯(lián)方

C.股東與高級(jí)治理層

D.董事會(huì)與高級(jí)治理層

5.客戶信用評(píng)級(jí)的進(jìn)展過(guò)程是()。

A.專家推斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型

B.違約概率模型→專家推斷法→信用評(píng)分模型

C.違約概率模型→信用評(píng)分模型→專家推斷法

D.專家推斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型

6.遠(yuǎn)期匯率反響了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其打算因素不包括()。

A.即期匯率

B.兩種貨幣之間的匯率差

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

7.死亡率模型是依據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù).計(jì)算在將來(lái)肯定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率.即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。依據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款.從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為()。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

8.以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估量其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是()。

A.外部違約閱歷

B.內(nèi)部違約閱歷

C.映射外部數(shù)據(jù)

D.統(tǒng)計(jì)違約模型

9.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最根本、最常用的方法是()。

A.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

C.失誤樹(shù)分析法

D.分解分析法

10.某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng).申請(qǐng)貸款額度為500萬(wàn)元.期限為1年，到期支付貸款

本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的.違約概率為0.5%，該債項(xiàng)違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬(wàn)元：經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金本錢(qián)為6%，包括經(jīng)營(yíng)本錢(qián)、稅收本錢(qián)在內(nèi)的各種費(fèi)用為2%，股東要求的資本回報(bào)率為12%。則該筆貸款的定價(jià)至少為()。

A.7.54%

B.8.39%

C.6%

D.12%

11.若A銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)8000.美元負(fù)債6500.銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為3500.買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為2700。持有的期權(quán)敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為()。

A.多頭1500

B.空頭1500

C.多頭2300

D.空頭700

12.不屬于階段性戰(zhàn)略目標(biāo)盼望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的領(lǐng)域是()。

A.公司治理構(gòu)造

B.內(nèi)部掌握

C.業(yè)務(wù)進(jìn)展

D.實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值

13.A銀行持有的某資產(chǎn)組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的狀況下，計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5萬(wàn)元.則說(shuō)明該銀行的資產(chǎn)組合()。

A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元

B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元

C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元

D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元

14.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是掌握銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法.應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的()。

A.外部監(jiān)管

B.員工培訓(xùn)

C.內(nèi)部掌握

D.職責(zé)分工

15.以下關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的選項(xiàng)是()。

A.賬面資本即全部者權(quán)益.是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上全部者權(quán)益局部

B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般預(yù)備、信托賠償預(yù)備和未安排利潤(rùn)等

C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行依據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的全部合格的資本工具

D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

16.()是指掌握、治理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

A.商業(yè)銀行內(nèi)部掌握

B.商業(yè)銀行公司治理

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略治理

D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理

17.信用風(fēng)險(xiǎn)治理領(lǐng)域通常在市場(chǎng)上和理論上比擬常用的違約概率模型包括()。

A.RiskCalc模型

B.KMV的CreditMonitor模型

C.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

D.死亡率模型

E.風(fēng)因果分析模型

18.()限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A.總頭寸

B.凈頭寸

C.風(fēng)險(xiǎn)

D.止損

19.假設(shè)A銀行的外匯敞l21頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540。英鎊空頭370，則用短邊法計(jì)算的總敞El頭寸為()。

A.830