2022初級銀行從業資格之初級風險管理自測模擬預測題庫(名校卷)單選題（共85題）1、（2018年真題）商業銀行應當對交易賬簿頭寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B2、對由股份有限公司或有限責任公司等公路經營企業經營管理的高速公路及其他封閉式公路線路用地而言，公路線路用地登記的持證人是（）。A.公路經營企業B.公路行政主管部門C.國土資源行政主管部門D.人民政府代表全體人民所有【答案】A3、下列關于商業銀行風險限額的描述，錯誤的是（）。A.風險限額是風險偏好傳導的重要手段B.風險限額可以包括條線、實體、產品等維度C.風險限額是根據宏觀經濟形勢和整體發展戰略所設定的主要風險指標的控制上（下）限D.風險限額的設定必須以行業標準和監管要求為標準【答案】D4、世界上第一個資產證券化產品是()。A.資產支付證券B.知識產權證券C.住房抵押貸款證券D.轉手轉付證券【答案】C5、市場風險不包括（）。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.貸款違約風險【答案】D6、在計提銀行貸款損失準備時，專項準備是指()。A.根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備B.根據全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備C.針對某一國家、地區、行業或某一類貸款風險計提的準備D.在利潤分配中計提的一般風險準備【答案】A7、在持有期為l天、置信水平為97％的情況下，若計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產組合為()。A.在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元B.在1天中的損失有97％的可能性會超過3萬元C.在1天中的收益有97％的可能性不會超過3萬元D.在1天中的收益有97％的可能性會超過3萬元【答案】A8、下列應當歸屬于商業銀行操作風險中的“外部事件”類別的是（）。A.未在抵押貸款管理辦法中明確規定“先落實抵押手續、后放款”B.2008年汶川大地震給當地多家商業銀行造成損失C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式從長期來看可能導致損失D.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂／好處協助騙貸【答案】B9、預期損失率的計算公式是（）。A.預期損失率=預期損失／資產風險敞口×100％B.預期損失率=預期損失／貸款資產總額×100％C.預期損失率=預期損失／風險資產總額×100％D.預期損失率=預期損失／資產總額×100％【答案】A10、（2019年真題）商業銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產生（）。A.市場風險B.聲譽風險C.信用風險D.流動性風險【答案】D11、（2018年真題）某商業銀行上年度資產總額為5000億元，負債總額為1000億元。其資產負債率為（）。A.40％B.10％C.20％D.30％【答案】C12、聲譽風險與其他金融風險不同，進行獨立的處理。它難以直接測算，并且很難與其他風險分離，因此，聲譽風險對金融機構的生存發展帶來致命影響。（）A.會B.不會C.有可能會，有可能不會D.以上都不對【答案】A13、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，l年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為()。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B14、商業銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C15、健全完善我國商業銀行內部控制體系應當包括的內容是（）。A.強化內控意識，樹立內控優先理念B.完善激勵約束機制C.提高內控制度的執行力D.以上都是【答案】D16、我國商業銀行內部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內部控制的符合性或者合規性問題。因此，當前我國商業銀行操作風險管理的核心問題是（）。A.技術創新B.合規問題C.管理問題D.風險監管【答案】B17、核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷。核銷后不再進行會計確認和計量，但債權關系仍然存在，需（）。A.“賬銷案銷”B.“賬存案存”C.“賬存案銷”D.“賬銷案存”【答案】D18、銀行根據本行業務性質、規模和產品復雜程度以及風險管理水平，基于內部損失數據、外部損失數據、情景分析、業務經營環境和內部控制因素，建立操作風險計量模型以計算本行操作風險監管資本的方法是()。A.標準法B.加權平均法C.高級計量法D.基本指標法【答案】C19、下列不屬于信用衍生產品的作用的是()A.分散商業銀行過度集中的信用風險B.提供化解不良貸款的新思路C.有助于緩解中小企業融資難問題D.減弱資本的流動性【答案】D20、()是由于和銀行有關的負面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業銀行的形象帶來不利影響而導致的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。A.法律風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險【答案】C21、商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是()。A.負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——全面風險管理模式階段B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段【答案】D22、在影響操作風險的因素中，交易／定價錯誤屬于內部流程類的因素。它是指（）。A.銀行結算支付系統失靈B.未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤C.銀行員工專業知識相對缺乏，無法為產品定價D.與市場上同類金融產品不相匹配【答案】B23、假設某商業銀行的總資產為1500億元，總負債為1350億元，現金頭寸為70億元，應收存款為5億元，則該銀行的現金頭寸指標為()。A.5.6%B.5.2%C.4.7%D.5%【答案】D24、預算成本是（）。A.又稱項目承包成本，其加上項目企業期望利潤后，即為項目經理的責任成本目標值B.指施工過程中耗費的為構成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和C.施工項目承建所承包工程實際發生的各項生產費用的總和D.項目經理在承包成本扣除預期成本計劃降低額后的成本額【答案】A25、如果某商業銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的即期凈敞口頭寸為（）萬美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B26、在對商業銀行客戶進行信用風險識別時，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務因素分析的是（）。A.客戶的企業管理者的人品B.客戶企業的效率比率分析C.客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業的總體經營風險分析，如企業在行業中的地位、企業整體特征等【答案】B27、全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是()。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規避制度【答案】D28、若借款人甲、乙內部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為（）。A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%【答案】D29、非保險轉移是指通過擔保、備用信用證等方式將信用風險轉移給（）。A.借款人B.保險人C.承保人D.第三方【答案】D30、下列關于匯率的敘述，不正確的是(）。A.匯率是兩種不同貨幣之間的兌換價格B.匯率實際上是把一種貨幣單位表示的價格“翻譯”成用另一種貨幣表示的價格C.國際上，各國一般都用美元當作制定匯率的主要貨幣D.在自由外匯市場上買賣外匯的實際匯率稱為股東匯率【答案】D31、商業銀行采用()計量信用風險加權資產的，貸款損失準備缺口是指商業銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。A.內部評級法B.內部模型法C.權重法D.高級計量法【答案】A32、（2018年真題）下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當的是（）。A.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細B.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險、獲取必要的履約保證C.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性【答案】A33、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。A.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險B.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去C.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估D.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移【答案】D34、下列關于流動性比率/指標的說法，正確的是（）。A.流動資產與總資產的比率越低，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強B.易變負債與總負債的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常D.貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性風險【答案】D35、下列不屬于商業銀行操作風險管理工具的是()。A.損失數據收集B.資本計量C.關鍵風險指標監測D.風險與控制自我評估【答案】B36、外幣超額備付金率計算公式中外匯各項存款不包括()。A.外幣活期存款B.外匯儲備存款C.應解保證金D.外幣定期存款【答案】B37、以下各項符合商業銀行風險預警程序的是（）。A.風險分析、信用信息的收集與傳遞、風險處置、后評價B.信用信息的收集與傳遞、風險分析、風險處置、后評價C.風險分析、后評價、信用信息的收集與傳遞、風險處置D.信用信息的收集與傳遞、后評價、風險分析、風險處置【答案】B38、某商業銀行當期期初關注類貸款余額為5000億元,至期未轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為500億元,期間關注類貸款因回收減少了1000億元,則關注類貸款向下遷徒率為（）A.15%B.12.5%C.20%D.10%【答案】B39、商業銀行精確計提市場風險資本的前提和基礎是（）。A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶B.制定合理的中長期經營戰略C.正確劃分表內業務和表外業務D.建立完善的內部控制體系【答案】A40、行業風險預警屬于（）層面的預警。A.微觀B.中觀C.宏觀D.整體【答案】B41、下列關于杠桿率指標優點的說法錯誤的是（）。A.違約概率、違約損失率等風險參數與實體經濟狀況具備一定正相關性B.資本要求與經濟周期同向變動對金融機構和實體經濟均造成負面影響C.杠桿率指標具有逆周期性的特點D.在經濟下行期，銀行資產規模相對平穩或縮減，杠桿率指標下降【答案】D42、(?)指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在風險損失的一種風險管理策略。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規避【答案】B43、承擔商業銀行風險管理的最終責任的機構是()。A.股東大會B.董事會C.風險管理部門D.法律/合規部門【答案】B44、下列機電安裝施工過程中，屬于特殊過程的是（）。A.壓力管道焊接B.高壓設備或高壓管道耐壓嚴密性試驗C.大型設備吊裝D.大型設備現場組裝【答案】A45、（2018年真題）下列關于貸款轉讓的敘述中，錯誤的是（）。A.不良貸款轉讓（打包出售）是指銀行對10戶／項以上規模的不良貸款進行組包B.通過協議轉讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產管理公司的行為C.商業銀行通過批量轉讓可以實現不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，可以迅速改善商業銀行的資產結構，提高資產質量，提高經營效益D.從回收率角度來看，不會存在處置損失【答案】D46、（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A47、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.430元B.860元C.2150元D.1075元【答案】B48、下列關于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C49、下列屬于戰略風險識別微觀層面上的是(?)。A.建立企業級風險管理信息系統B.高級管理層必須全面、深入地評估決策中可能潛藏的戰略風險C.崗位工作人員恪守風險管理政策和指導原則D.資產組合中存在高風險、低收益的金融產品【答案】C50、某商業銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算風險加權資產是（）億元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C51、下列關于定金的說法中，錯誤的是()。A.債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回B.給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金C.收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金D.商業銀行大都采用留置與定金作為擔保方式【答案】D52、（2020年真題）某商業銀行風險加權資產為20000億元，在不考慮扣減項因素的情況下，根據我國《商業銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得______億元，一級資本不得______億元，總資本要求不得______億元。（）A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100【答案】C53、(?)是商業銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制。A.內部控制B.風險控制C.風險治理D.公司治理【答案】A54、商業銀行的非預期損失由（）來彌補或應付。A.購買保險B.計提損失準備金C.計提資本金D.沖減經營利潤【答案】C55、（2021年真題）下列關于商業銀行資本規劃的表述，錯誤的是（）A.資本規劃應至少設定內部資本充足率3年計劃B.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施C.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性D.資本規劃應充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素【答案】B56、最容易引發操作風險的業務環節是()A.法人信貸業務B.柜臺業務C.個人信貸業務D.資金交易業務【答案】B57、下列不屬于交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風險的是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內證券交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C58、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環節不包括()。A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配C.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配D.分行根據總行的戰略性規劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D59、下列選項中，屬于信用風險限額的是（）。A.止損限額B.存貸比C.行業限額D.千人發案率【答案】C60、下列不屬于目前商業銀行界認為比較有效的聲譽風險管理方法的是()。A.推行全面風險管理理念B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和優先排序【答案】C61、（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】B62、因歧視及差別待遇導致的損失事件屬于操作風險中的（）。A.外部欺詐事件B.內部欺詐事件C.就業制度和工作場所安全事件D.客戶、產品和業務活動事件【答案】C63、某銀行2008年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，則次級類貸款遷徙率為（）。A.25.0%B.50.0%C.75.0%D.100.0%【答案】D64、()是指商業銀行由于違反監管規定和原則，而招致法律訴訟或遭到監管機構處罰，進而產生不利于商業銀行實現商業目的的風險。A.違規風險B.監管風險C.政策風險D.經濟風險【答案】A65、商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰略規劃，并定期進行修正，在以風險為導向的戰略規劃中，戰略規劃的調整依賴于()的反饋循環。A.戰略方案選擇和公司治理B.戰略實施和戰略風險管理C.風險監測和運營績效D.風險識別和整體戰略【答案】B66、下列各項屬于商業銀行員工失職違規的是()。A.內幕交易B.勞方索償C.濫用職權D.缺乏崗位輪換機制【答案】C67、銀行戰略風險管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業領先地位B.最大限度地避免經濟損失，提高員工的業務熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經濟損失，持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值D.持久維護商業銀行的聲譽，提高員工的業務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險【答案】C68、下列不屬于商業銀行信用評級經歷的發展階段的是（）。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A69、商業銀行的（）是指銀行業務發展的未來方向及實際的執行計劃，因經濟環境及科技發展的轉變做出的戰略改變對銀行經營的影響，是銀行的策略制定和在實施過程中失當，或未能對市場變化做出及時的調整，從而影響到現在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。A.合規風險B.流動性風險C.國家風險D.戰略風險【答案】D70、以下不屬于風險限額作用的是（）。A.控制最高風險水平B.降低流動性風險C.提供風險參考基準D.滿足監管要求【答案】B71、核心負債比率中核心負債的定義為（）。A.活期存款的50％以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發行債券B.活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發行債券C.活期存款的50％以及距到期136個月以上(含)定期存款和發行債券D.活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發行債券【答案】A72、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品／服務成本增加、創新不足的發展困局。為有效提升中長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.信用風險B.戰略風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】B73、當前，某銀行貸款余額的50%為房地產行業貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業務的評價，恰當的是（）。A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業務存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業銀行經營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B74、商業銀行市場風險內部模型計算出的風險價值(VaR)，隨置信水平的增加而()，隨持有期的增加而()。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C75、下列屬于商業銀行客戶風險基本面指標的是（）。A.品質類指標B.償債能力指標C.營運能力指標D.盈利能力指標【答案】A76、（）是指發生在集團內關聯方之間的有關轉移權利或義務的事項安排。A.獨立交易B.資產轉移C.關聯交易D.權利讓渡【答案】C77、依法改變土地用途的，應當向土地所在地的（）提出土地變更登記申請。A.縣級人民政府B.縣級以上國土資源行政主管部門C.省級人民政府D.省級國土資源行政主管部門【答案】B78、(?)是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。A.監事會B.高級管理層C.董事會D.風險管理部門【答案】C79、在計算資本充足率時，對質押的處理非常嚴格，僅包括一些高質量的金融工具。受認可的質押品大體分為兩類：一類是現金類資產；另一類是高質量的金融工具。下列（）屬于第二類質押品。A.評級為AA-以上（含）的國家或地區政府發行的債券B.銀行存單C.我國省及省以下政府投資公用企業發行的債券D.黃金【答案】A80、每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是指（）。A.總敞口頭寸B.單幣種敞口頭寸C.外匯敞口頭寸D.累計總敞口頭寸【答案】B81、商業銀行從同業機構交易對手獲得的資金占總負債的比例指的是()。A.流動性比例B.核心負債比例C.凈穩定資金比例D.同業市場負債比例【答案】D82、下列市場風險敏感度指標中，屬于二階敏感度指標的是（）。A.VegaB.GammaC.DeltaD.Theta【答案】B83、銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元.則資金交易部門當期的整體VaR值約為()。A.100萬元B.700萬元C.至少700萬元D.至多700萬元【答案】D84、商業銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D85、（2018年真題）下列關于風險管理策略的說法中，正確的是（）。A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除B.風險補償是指事前（損失發生以前）以風險承擔的價格補償C.風險轉移只能降低非系統性風險D.風險規避可分為保險規避和非保險規避【答案】B多選題（共38題）1、利率風險按照來源不同，可以分為（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險E.國家風險【答案】ABCD2、目前RAROC等經風險調整的業績評信方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC()。A.使銀行不再注重盈利性B.放棄了股東價值最大化的目標C.RAROC=稅后凈利潤/經濟資本D.可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性E.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平【答案】CD3、違約風險暴露包括()。A.公司風險暴露B.零售風險暴露C.主權風險暴露D.金融機構風險暴露E.股權風險暴露【答案】ABCD4、個人住房貸款中“假按揭”的表現形式有()。A.借款人虛假購房，身份和住址不明B.開發商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業銀行按揭貸款C.以個人住房按揭貸款名義套取企業生產經營用的貸款D.開發商與購房人串通，規避不允許零首付的政策限制E.經濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房【答案】ABCD5、下列屬于商業銀行產品線的是(?)。A.交易和銷售B.零售銀行業務C.公開市場業務D.資產管理E.貼現率【答案】ABD6、下列關于歷史模擬法的說法，正確的有（）。A.是一種全值估計B.需要對市場因子的統計分布進行假定C.是一種參數方法D.無須分布假定E.反映風險因素統計規律【答案】AD7、下列屬于行業經營風險因素的有（）。A.產業成熟度B.市場供求C.產業依賴度D.行業盈虧系數E.銷售利潤率【答案】ABC8、商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統性風險可能造成的影響，包括()。A.微觀經濟因素B.宏觀經濟因素C.行業風險D.聲譽風險E.區域風險【答案】BC9、下列指標中，是衡量杠桿比率的是（）。A.存貨周轉率B.資產負債率C.有形凈值債務率D.利息保障倍數E.資產回報率【答案】BCD10、風險水平類指標主要包括（）。A.流動性風險指標B.正常貸款遷徙率C.信用風險指標D.市場風險指標E.操作風險指標【答案】ACD11、在收集的非財務信息中，應密切關注客戶出現的非財務警示信號，不屬于此種信號的有()。A.公司業務性質的改變B.關鍵的人事變動C.會計師變化D.季節性貸款申請的時間發生顯著變化E.主要產品系列、特許權、分銷權或者供貨來源喪失【答案】CD12、在銀行機構信息披露中，具體披露的內容和要求應按（）方面確定。A.安全性B.風險性C.審慎性D.流動性E.效益性【答案】AD13、商業銀行可根據自身的()，自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法論。A.注冊資本B.盈利能力C.業務特點D.風險狀況E.經營范圍【答案】ACD14、企業的人力資源保障是人力資源計劃中應解決的（）。A.關鍵B.基礎C.重點D.核心【答案】D15、國別風險管理體系包括（）。A.董事會和高級管理層的有效監控B.完善的國別風險管理政策和程序C.完善的國別風險識別、計量、監測和控制過程D.完善的內部控制和審計E.股東大會的有效監控【答案】ABCD16、風險識別應涵蓋銀行面臨的所有重大風險，包括（）。A.表內與表外B.集團層面C.投資組合層面D.收益層面E.業務條線層面【答案】ABC17、下列關于信用風險監測的說法，正確的有()。A.是風險管理流程中的重要環節B.是一個動態、連續的過程C.風險監測包含兩個層面的內容D.應當實現監測對合同條款遵守情況目標E.在貸款決策前預見風險并采取預案措施，對降低實際損失的貢獻度為50%～60%【答案】ABCD18、在商業銀行總體層面上，經風險調整的資本收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。A.業務決策B.資本配置C.目標設定D.績效考核E.計量損失【答案】ABCD19、產品設計缺陷是指商業銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產品在()等方面存在不完善、不健全等問題。A.風險管理要求B.權利義務結構C.業務管理框架D.內部系統安全E.數據信息質量【答案】ABC20、下列關于財務報表分析說法正確的是（）。A.識別和評價人員管理B.識別和評價負債管理狀況C.識別和評價資產管理狀況D.識別和評價經營管理狀況E.識別和評價財務報表風險【答案】BCD21、利率風險按照來源不同，可以分為（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險E.國家風險【答案】ABCD22、資產證券化可以分為()。A.資產支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB23、黃金價格的波動不屬于（）。A.匯率風險B.衍生品風險C.商品價格風險D.股票價格風險E.資產價格風險【答案】BCD24、商業銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC25、下列關于久期缺口的理解正確的有()。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少C.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，