計量經濟學李松華管理與經濟學院1教學要求課堂紀律：按時上下課，手機保持靜音或關機等；實驗上機：獨立完成課程實驗，按時上交實驗報告；課后作業：按時獨立完成和上交課后作業；課外閱讀與課前預習：根據授課大綱課前預習、閱讀教學參考書、參考文獻。2教學安排總課時64學時講授58上機實驗6課程考試方法：閉卷考試課程成績評定方法：平時（考勤、作業、實驗）10%、期中考試（或論文）20%、期末70%。3課程說明教學目的經濟學是一門科學，實證的方法，尤其是數量分析方法是經濟學研究的基本方法論。通過該門課程教學，使學生掌握計量經濟學的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經濟學應用模型。先修課程微觀經濟學、宏觀經濟學、經濟統計學、微積分、線性代數、概率論與數理統計4關于學習方法的說明⑴理論與應用并重。既要重視理論方法，也要重視應用模型和應用中實際問題的解決；⑵以教材中的經典理論方法為主，也要理解適當引入的、教材中沒有的非經典理論方法；⑶對于理論方法，重點是思路而不是數學過程，即不強調理論的證明與推導；⑷必須掌握一種應用軟件，注意課堂的軟件應用演示，“師傅領進門，修行在個人”，多練。本課程建議學習軟件EViews。5教材和參考書教材：《計量經濟學基礎》，張曉峒，南開大學出版社，2007，第3版參考書：《計量經濟學》，龐皓，科學出版社，2006.1《計量經濟學》，古扎拉蒂，中國人民大學出版社，2000.3《計量經濟學》（第二版），李子奈，高等教育出版社，2005.4

《計量經濟分析方法與建模》，高鐵梅，清華大學出版社，2006.16本課程的教學內容安排Ch2：一元線性回歸模型（參數估計、檢驗、預測）Ch3：多元線性回歸模型Ch4：非線性回歸模型的線性化Ch5：異方差（檢驗、修正）Ch6：自相關（檢驗、解決）Ch7：多重共線性（檢驗、修正）Ch8：模型中的特殊解釋變量（隨機解釋變量、虛擬變量）Ch9：聯立方程模型（識別、估計）不講Ch10：幾種典型的計量經濟模型Ch11：模型診斷與檢驗（F、t、結構突變的鄒檢驗、Granger檢驗等）7常用計量軟件EViews(EconometricViews)V.5.0,5.1，6.0（美國QMS公司的軟件產品）TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.3(PaloAlto,California,USA)RATS(時間序列分析，協整分析，ARCH,GARCH模型，畫圖)GAUSSV.3.2.19（多用于蒙特卡羅模擬）(Kent,Washengton,USA)STATAV.9和SPSS,SAS（主要用于一元和多元統計分析）8常用數據網站中國國家統計局：中國人民銀行網：商務部：國家外匯管理局：國家信息產業部：/mii/hyzw91緒論什么是計量經濟學計量經濟研究的步驟計量經濟學的一些基本概念計量經濟學的產生與發展計量經濟學的內容體系10引例1

凱恩斯消費理論：消費與收入正相關；數學表達：Consumption=f(Income)=>C=f(Y)=>MPC=dC/dY=f’(Y)>0;assume0<MPC<1統計描述: Year C

Y

1980 2447.1 3776.3 1981 2476.9 3841.1 …. …. ….

2014 4651.8

5991.7相關性,均值,方差,標準誤等.計量

–回歸模型(基于歷史數據)Ct=0+1Yt+t =>dC/dY=1

估計(or測度)C&Y的關系11引例2中國的經濟增長問題a.影響GDP增長的因素有哪些（投資、FDI、政府購買支出、電力等能源消耗、貨幣供應量、匯率等）？b.GDP與各種因素關系的性質是什么？（增、減）c.各影響因素與GDP的具體的數量關系？d.所作數量分析結果的可靠性如何？e.今后的發展趨勢怎么樣？12引例3中日生活水平比較如果說我國人民的生活水平還沒有日本人民的生活水平高，這只是一種定性的描述。若用經濟計量學方法進行定量分析，將會使我們對此問題理解的更深刻、更具體。13中日兩國的恩格爾系數序列（1946-1998）14數據初步分析(1)從恩格爾系數的下降速度看，中國是先慢后快；日本是先快后慢。(2)中國1956年的恩格爾系數與日本1946年的恩格爾系數近似相等，食品支出約占總支出的63%。50多年間，日本降了0.4，中國降了0.2。15模型分析中國(1981-98)：Engel=0.60–0.0077t(69.9)(-8.9)R2=0.83,DW=0.86,F=79.9日本(1981-95)：Engel=0.29–0.0043t(24.0)(-12.1)R2=0.97,DW=1.2,F=3721995年日本的恩格爾系數是0.222，1998年中國的恩格爾系數是0.445。以1981-1998年的平均速度，中國若要把恩格爾系數降至0.222至少需要30年!系數的含義是什么？16引例4收入差距問題最近兩會中，李克強總理的政府工作報告說，中國的人均收入/月已達9000元以上，朋友圈哀鴻一片，紛紛抱怨拖了后腿。則對于平均收入、收入差距的分析可以借助計量經濟學模型進行。17計量經濟學（Econometrics）的作用對實際經濟現象或經濟關系進行量化分析，通過計量模型得到參數的可靠估計值，從而為制定政策、實施宏觀調控提供依據。該分析有三大前提：經濟理論經濟數據構建模型的方法1819計量經濟學（Econometrics）的作用做經濟預測。這是經濟計量學利用模型所要解決的最重要內容，也是最困難的內容。經濟計量學的發展史就是謀求對經濟變量做出更精確預測的發展史。20什么是計量經濟學定義：1、計量經濟學是綜合運用經濟學、數學和統計學，用定量方法研究經濟活動規律及其應用的科學。是應用經濟學的一個分支學科。2、計量經濟學以經濟理論和實際統計資料為依據，定量分析經濟變量之間的隨機因果關系，證實或證偽經濟理論，拓展及實際應用經濟理論。21什么是計量經濟學一些代表性定義：Frisch：“計量經濟學是統計學、經濟學和數學的結合”。Samuelson：“根據理論和觀測的事實，運用合理的推理方法使之聯系起來同時推導，對實際經濟現象進行的數量分析”。美國現代經濟詞典：“計量經濟學是用數學語言來表達經濟理論，以便通過統計方法來論述這些理論的一門經濟學分支”。22什么是計量經濟學計量經濟學與其他學科的聯系與區別：數學經濟學統計學數理經濟學數理統計學經濟統計學計量經濟學23什么是計量經濟學計量經濟學與其他學科的聯系與區別：計量經濟學與經濟學：聯系：計量經濟學研究經濟現象發展變化的數量規律，其研究必須以經濟理論和經濟運行機制作為建立模型的理論依據，其研究成果可以對經濟理論進行檢驗或修正。區別：一般的理論經濟學主要根據邏輯推理得到結論，主要運用文字或符號說明經濟現象和過程的本質和規律，大多具有定性的性質。計量經濟學以定量估計為主。24什么是計量經濟學計量經濟學與其他學科的聯系與區別：計量經濟學與數學：聯系：概率論與數理統計的隨機變量、概率分布、方差、協方差、點估計、回歸分析、參數估計、假設檢驗、方差分析等則為計量經濟學提供了方法論的基礎。區別：數學對經濟的描述不需要進行數值估計，其引入的變量不一定能夠加以度量，而計量對所有變量都能夠度量。數學將經濟變量之間的關系表述為確定的函數形式，而計量經濟學則引入了隨機擾動項，更符合經濟現實。25如：貨幣需求函數數學的推導及表達：s.tFOC.解得26如：貨幣需求函數計量模型：27數理經濟模型28計量經濟模型29什么是計量經濟學計量經濟學與其他學科的聯系與區別：計量經濟學與統計學：聯系：為了測定經濟變量之間的數量關系，計量經濟學采用了統計學的分析方法，即通過對客觀事實的大量觀察來分析經濟現象的特征和變化規律。區別（兩者之間無絕對界限）：統計學主要用統計指標和統計分析方法對經濟現象進行描述和計量。計量經濟學主要利用數理統計方法對經濟變量間的關系進行計量。30什么是計量經濟學小結：計量經濟學是以經濟理論為指導，以數理經濟模型為基礎，以計量經濟模型為對象，利用經濟統計數據和數理統計工具，來驗證經濟理論并進行經濟預測和政策制定的獨立學科。31計量經濟研究的步驟模型設定：理論模型計量模型模型估計：數據估計方法模型檢驗：經濟統計計量模型應用：預測制定政策32一、模型設定1.理論模型的設定（以消費理論為例）*經濟理論依據——凱恩斯經濟理論：人們傾向于隨可支配收入的增加而增加消費，但比不上收入增加的那么多。*數理經濟模型的確定*計量經濟模型的確定除可支配收入外，還有許多因素也會影響消費支出，消費支出與可支配收入之間的關系不可能是確定的函數關系，在計量經濟模型中，代表了其他各種因素對y的綜合影響。計量經濟研究的步驟33計量經濟研究的步驟2.模型設定中的相關事項

*

確定模型中的變量，特別是模型中需要包括哪些解釋變量；*確定模型的函數形式：

根據經濟行為理論導出模型的具體函數形式；根據數據特征（如散點圖顯示的變量之間的函數關系）導出模型具體函數形式；

選擇可能的形式試模擬。34如何正確選擇解釋變量?(1)需要正確理解和把握所研究的經濟現象中暗含的經濟學理論和經濟行為規律。(2)選擇變量要考慮數據的可得性。(3)選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關系，使得每一個解釋變量都是獨立的。這是計量經濟學模型技術所要求的。當然，在開始時要做到這一點是困難的，如果在所有入選變量中出現相關的變量，可以在建模過程中檢驗并予以剔除。35注意：設定模型前，要畫散點圖3637計量經濟研究的步驟二、模型估計根據相關統計指標搜集模型中各個變量所對應的數據。*注意數據的完整性、準確性、一致性、可比性。參數是計量模型中表現經濟變量相互依存程度的那些因素，通常參數在模型中是一些相對穩定的量。模型參數的估計方法，是計量經濟學的核心內容。在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數據之后，就可以選擇適當的方法估計模型，得到模型參數的估計量。例如，消費函數中，表示邊際消費傾向，決定著收入與消費的基本結構關系，這種反映經濟結構特征的參數稱之結構參數。38三、模型檢驗對已得到參數估計值的模型要進行下列檢驗：1.經濟意義檢驗*主要檢驗模型參數估計量在經濟意義上的合理性。方法是將模型參數的估計量與預先擬定的理論期望值進行比較，包括參數估計量的符號、大小、相互之間的關系，以判斷其合理性。如果所估計的模型與經濟理論不相符，一般來說應當舍棄所估計的模型，設法從模型設定、估計方法、統計數據等方面改良。如在消費支出、可支配收入模型中，是否滿足。2.模型的統計檢驗*模型參數是用變量的觀測值估計的，為了檢驗參數估計方法的基本思想是否是抽樣的偶然結果，需要運用數理統計中的統計推斷方法進行統計可靠性說明。應用的統計檢驗準則有擬合優度R2、變量和方程的顯著性檢驗（t和F）等。計量經濟研究的步驟39三、模型檢驗3.計量經濟學檢驗*檢驗模型的計量經濟學性質，檢驗模型是否符合計量經濟方法的基本假定。最主要的檢驗準則有隨機誤差項的序列相關檢驗和異方差性檢驗，解釋變量的多重共線性檢驗，聯立方程是否可以識別等。當違反計量經濟方法的基本假定時，通常的計量經濟方法將會導致錯誤的結論，必須對模型進行修改，重新估計。4.模型預測檢驗*穩定性檢驗：擴大樣本重新估計，比較參數估計值之間是否存在顯著差異。

預測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預測。計量經濟研究的步驟40四、模型應用計量經濟模型的應用主要有以下類型：1.經濟結構分析分析經濟變量之間的數量關系，分析一個經濟變量變動對其他經濟變量的影響。例：*增加政府支出對消費、投資增長的影響；*可支配收入增加對消費增加的影響等。2.經濟預測從經濟變量的因果關系出發，利用計量經濟模型預測當某些經濟變量取某些特定值時，其他經濟變量的取值狀況。例:若國內生產總值增長x%，能源需求將增長多少？計量經濟研究的步驟41四、模型應用3.政策評價利用計量經濟模型定量分析政策變量變化對經濟運行的影響，是對不同政策執行情況的“模擬仿真”。例：存款準備金率上升0.5%，貨幣供應量將下降多少，對經濟增長的影響為多少？4.實證分析利用計量經濟模型證實或證偽某個經濟理論假說，例:*中國貨幣需求函數的實證分析（弗里德曼理論）*證券投資基金市場時機把握能力的實證分析計量經濟研究的步驟42理論研究或經驗總結收集統計資料設計理論模型模型的參數估計，建立具體模型檢驗估計的模型，驗證理論是否符合標準修改模型或重新選擇估計方法應用模型否是經濟分析經濟預測政策評價43計量回歸分析中要注意的問題模型設計理論模型計量模型模型估計點估計對j對2幾何性質統計性質區間估計對j對2模型檢驗經濟檢驗正負號值域統計檢驗R2檢驗t檢驗F檢驗計量檢驗多重共線性異方差自相關隨機解釋變量時間序列數據檢驗單位根檢驗協整分析模型預測均值預測個值預測44一、變量的類型1.解釋變量、被解釋變量、虛擬變量（定性變量）、內生變量、外生變量、滯后變量、前定變量，等。被解釋變量（因變量）：要分析研究的變量；解釋變量（自變量）：說明因變量變動主要原因的變量（非主要原因歸入隨機項）；內生變量—其數值由模型所決定的變量，是模型求解的結果，屬于因變量；

外生變量—其數值由模型以外決定的變量，屬于自變量；（外生變量：政策變量和非政策變量；滯后變量：滯后內生變量、滯后外生變量；

前定變量：滯后內生變量和外生變量）

2.流量與存量計量經濟學的一些基本概念45二、模型的類型1.一元模型（只有一個解釋變量）與多元模型2.線性模型與非線性模型——線性是對待估參數而言例：線性模型：非線性模型：3.單方程模型與聯立方程模型，例：計量經濟學的一些基本概念46計量模型的類型⒈單方程模型與聯立方程模型

單方程模型的研究對象是單一經濟現象，揭示存在其中的單向因果關系。聯立方程模型的研究對象是一個經濟系統，揭示存在其中的復雜的因果關系。⒉隨機方程與恒等方程計量經濟學主要研究經濟變量之間的隨機關系，所以單方程模型都是隨機方程。但在聯立方程組中，為了全面描述變量之間的關系，合理構造模型體系，有時需要引入一些非隨機的恒等方程。例子：農產品的市場局部均衡模型⒊靜態模型與動態模型只考慮本期變量之間相互關系的模型為靜態模型；動態模型則反映經濟變量各期值之間的影響。47模型的選擇線性回歸模型（只有一個因變量）聯立方程模型（兩個以上內生變量，有因果關系）VAR模型（幾個內生變量同等對待，每一內生變量由它的滯后值和其他變量的滯后值來解釋。通常模型中沒有任何外生變量）自回歸求積移動平均（ARIMA）模型（“讓數據自己說話”）Logit模型和Probit模型（定類或定序因變量）48

三、數據的類型1.時間序列數據（存在自相關、平穩性問題）按時間先后順序排列的數據，如2005年度某股票價格的收盤價數據（日數據）,又如1980-2005年度某省國內產生總值的數據（年度數據），等。2.橫截面數據（存在異方差問題）某個時點上，不同經濟主體的某些指標數據，如2010年度每家上市公司的收益率數據、2006年度各省重點批理科上擋分數線，等。3.混合數據(面板數據)時間序列與橫截面數據的混合數據,如1980-2010年度,各省國內產生總值的數據；2000-2010年度，某行業全部35家上市公司的利潤總額數據。計量經濟學的一些基本概念49時間序列數據50面板數據例：從1978年到1998年我國各省的GDP51計量經濟學的產生與發展一、初步形成時期

*1926年挪威經濟學家弗里希(R.Frich)仿照“Biometrics”（“生物計量學”）提出了計量經濟學“Econometrics”;*1930年12月，弗里希、丁伯根（荷蘭，J.Tinbergen）等人在美國克里夫蘭發起成立了國際計量經濟學會;*國際計量經濟學會于1933年創刊《Econometrics》，標志著計量經濟學作為一個獨立的學科正式誕生。52計量經濟學產生的背景本世紀30年代經濟危機，使傳統的經濟理論陷入破產，壟斷資本及其政府迫切需要研究預測經濟波動和防止經濟危機的理論方法。在這種背景下，各國政府出于對經濟的干預政策的需要，企業管理層為了擺脫或減少經濟危機的打擊，在經濟繁榮時期獲取更多的利潤，要求采用計量經濟理論和方法，進行經濟預測，加強市場研究，探討經濟政策的效果，因而計量經濟學應運而生。53二、迅速發展時期*從30年代到今天，尤其是二次大戰以后，計量經濟學在西方各國的影響迅速擴大；*P.A.Samuelson曾說：“二次世界大戰以后的經濟學是計量經濟學的時代”；*1969年首屆諾貝爾經濟學獎授予弗里希和丁伯根；*自1969年設立諾貝爾經濟學獎以來，50多位獲獎者中有多位是計量經濟學家，其中10位是世界計量經濟學會的會長。計量經濟學的產生與發展54諾貝爾經濟學獎與計量經濟學55位獲獎者中10位直接因為對計量經濟學發展的貢獻而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔任過世界計量經濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經濟學552004FinnKydland,EdwardPrescott

2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.獲獎者名單（1995年以來的）56TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands57TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA58TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA59TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA60TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA61TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK62TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA63三、發展應用時期

*計量經濟學已廣泛運用于實際經濟生活中，各國普遍利用經濟計量模型從事經濟預測與經濟分析，擬訂經濟發展計劃，提出經濟對策；*經濟計量模型正日益成為重要的經濟管理決策工具；*經濟計量模型在設計方案、制定經濟政策和評價政策中用作模擬仿真的經濟實驗室；*著名計量經濟學家、諾貝爾經濟獎獲得者克萊因（Klaien）