2023年初級銀行從業資格之初級風險管理能力測試試卷A卷附答案單選題（共100題）1、下列選項中，不屬于銀行監管的方法的是()。A.監督檢查B.市場退出C.資本監管D.市場準入?【答案】B2、董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有（）。A.間接責任B.最終責任C.連帶責任D.保證責任【答案】B3、與綜合風險報告內容不同，專題風險報告主要是()。A.轄內各類風險總體狀況、B.風險應對策略C.針對管理范圍的重大風險事項進行報告D.加強風險管理【答案】C4、（2020年真題）我國商業銀行應按照（商業銀行資本管理辦法（試行）》計算資本充足率，其中，分母部分的風險加權資產計算公式為（）A.信用風險加權資產+市場風險資本+操作風險資本B.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8%]x12.5C.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x12.5D.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8【答案】C5、傳統上，危機管理主要采用（）的對抗戰略推卸責任。A.化敵為友B.辯護或否認C.化整為零D.協商或否認【答案】B6、貸款重組的第一步是（）。A.成本收益分析B.準備重組方案C.與債務人協商D.調整信貸產品【答案】A7、（2021年真題）商業銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）A.極端損失B.預期損失C.違約損失D.非預期損失【答案】B8、根據監管要求，商業銀行對交易賬戶頭寸的重估應至少()進行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B9、通過撤銷危險地區網點、關閉高風險業務等方式進行規避屬于（）策略。A.消除風險B.回避風險C.轉移風險D.承受風險【答案】B10、（2018年真題）央行對商業銀行實施宏觀審慎監管（MPA）的核心工具是（）。A.內部控制B.公司治理C.資本監管D.信息披露【答案】C11、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的（）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C12、下列各項說法正確的是()。A.風險轉移只能降低非系統性風險B.風險規避不發生實施成本C.風險補償主要是指事后（損失發生后）對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D13、以下不屬于商業銀行資本作用的是()。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C14、下列關于授信審批的說法，不正確的是（）。A.授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發放B.原有貸款的展期無須再次經過審批程度C.在進行信貸決策時，商業銀行應當對可能引發信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統一考慮和計量D.在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險【答案】B15、根據巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應當把（）看做是他們最重要的代理人。A.注冊會計師B.外部審計人員C.存款人D.中介機構【答案】A16、金融市場的參與者通過買賣金融資產轉移或者接受風險，利用組合投資可以分散投資于單一金融資產所面臨的非系統風險，這屬于金融市場的()功能。A.經濟調節B.資源配置C.貨幣資金融通D.風險分散與風險管理【答案】D17、關于各種稅金，下列說法正確的有（）。A.第一次購買房屋的城鎮職工均不需要交納契稅B.辦理土地變更登記時，若屬于應納土地增值稅項目，應拿相關繳納憑證辦理C.任何引起土地權屬變更的書據均需繳納印花稅D.經批準減征、免征契稅的納稅人改變有關土地、房屋的用途，不再屬于減征、免征契稅范圍的，應當補繳已經減征、免征的稅款E.成交價格明顯低于市場價格并且無正當理由的，其契稅計稅依據由征收機關參照市場價格核定【答案】B18、當某一時段內的負債大于資產(包括表外業務頭寸)時，就產生了()缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。A.負：下降B.正；下降C.正；上升D.負；上升【答案】A19、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）A.2017年6月，TCFD發布《氣候相關金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰略、風險管理、指標和目標四個領域提出氣候相關的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息披露框架【答案】B20、(?)是商業銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內部控制體系B.完善激勵約束機制C.完善的公司治理D.有效的委托一一代理機制【答案】A21、甲企業和乙企業都是商業銀行的客戶，甲企業的信用等級高于乙企業的信用等級，商業銀行對乙企業的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是()。A.風險規避B.風險補償C.風險對沖D.風險對沖【答案】B22、假設商業銀行的一個資產組合由相互獨立的兩筆貸款組成（見下表），則該資產組合一年期的預期損失為()萬元。A.28B.15C.36D.4【答案】C23、資產證券化屬于（）。A.改善商業銀行資產流動性的措施B.改善商業銀行負債流動性的措施C.既是改善資產流動性的措施，也是改善負債流動性的措施D.以上都不對【答案】A24、在本幣的流動性風險管理中，下列關于特定時段內的流動性缺口的計算正確的是()。A.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足B.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足C.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足D.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足【答案】B25、ZSTP15的額定動作溫度為（）0C。A.57B.27C.53D.33【答案】A26、法律成本是指（）。A.由于工作失誤、失職或內部事件，使原來能夠追償但最終無法追償所導致的損失，或因有關不履行相應義務導致追索失敗所造成的損失，如相關文件要素缺失等B.由于內部操作風險事件，導致商業銀行未能履行應承擔的責任造成對外的賠償，如因銀行自身業務中斷等C.由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少，如洪水等導致賬面價值減少D.因發生操作風險事件引發法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其法律成本，如評估費、鑒定費等【答案】D27、以下不屬于商業銀行外包管理的組織架構的是（）。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B28、下列不屬于中國銀監會現場檢查的重點內容的是()。A.業務經營的合規合法性B.風險狀況和資本充足性C.管理水平和內部控制D.營運能力【答案】D29、國別風險限額可依據的因素不包括（）。A.國別風險B.業務機會C.國家重要性D.外部風險【答案】D30、內部欺詐是指()。A.商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險，主要包括因過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動B.員工故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失C.商業銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業銀行造成的風險D.違反就業、健康或安全方面的法律或協議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失【答案】B31、下列各項中，需進行土地變更登記的有（）。A.土地使用權的抵押權發生變更B.宗地面積發生了變更C.土地用途發生變更D.土地使用權從國家劃撥給企業引起的使用權變更E.土地使用者名稱發生變更【答案】A32、在巴塞爾協議Ⅲ中，核心一級資本不包括的內容是（）。A.優先股及其溢價B.實收資本或普通股C.資本公積可計入部分D.盈余公積【答案】A33、（2018年真題）假設其他條件均相同，以下債券中，利率風險最小的是（）。A.2年期零息債券B.10年期息票為8％的債券C.10年期零息債券D.2年期息票為8％的債券【答案】D34、()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.總頭寸B.凈頭寸C.風險D.止損【答案】B35、下列商業銀行外包管理工作中，屬于董事會職責范圍的是（）。A.負責外包活動的日常管理B.確定外包管理團隊職責C.執行外包風險管理的政策D.定期審閱本機構外包活動相關報告【答案】D36、基于()的風險管理策略要求商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人，應是全面的。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險轉移【答案】A37、商業銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.450B.440C.150D.140【答案】B38、某企業從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%，根據歷史經驗，同類評級的企業違約后，回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型該客戶在1年內的違約概率為()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C39、地基基礎工程和主體結構工程，工程質量保修期限（）。A.至少80年B.之多90年C.至少50年D.為設計文件規定的該工程的合理使用年限【答案】D40、風險評估主要包括對全面風險管理框架的評估和()A.整體評估B.控制測試C.資本規劃D.實質性風險評估【答案】D41、我國監管機構要求商業銀行2013年起執行《商業銀行資本管理辦法（試行）》。這一要求在顯著改變商業銀行的經營管理方式的同時，短期內也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰和困難，其屬于商業銀行面臨的（）。A.違規風險B.監管風險C.政策風險D.經濟風險【答案】B42、商業銀行客戶信用評級是（）對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業銀行B.專家C.債務人D.客戶【答案】A43、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益不同，則甲方案的風險比乙方案的風險()。A.無法確定B.較小C.相等D.較大【答案】A44、客戶存款金額為5000萬元，期限為5年，2年后可提前取款。如果2年后，客戶不提高商業銀行將面臨利率下降的風險；如果客戶提前取款，則銀行面臨流動性風險和利率上升的籌資本上升的風險。此時，利率風險表現為()。A.期權性風險B.再定價風險C.收益曲線風險D.基準利率風險【答案】A45、商業銀行在設計限額體系時，應綜合考慮的主要因素不包括()A.壓力測試結果B.外部社會環境C.內部控制水平D.資本實力【答案】B46、效率原則是四大監管原則之一，它具體是指中國銀監會在進行監管活動中要()，既要保證全面履行監管職責，確保監管目標的實現，又要努力降低監管成本，不給納稅人、被監管對象帶來負擔。A.提出監管建議B.規范監管標準C.降低適量成本D.合理配置和利用監管資源，提高監管效率【答案】D47、下列哪項產品線的β因子等于15％?（）A.公司金融B.零售銀行C.商業銀行D.零售經紀【答案】C48、下列屬于柜員管理違規事例的是（）。A.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復核B.柜員離崗未退出業務操作系統，被他人利用進行操作C.對應該逐筆勾對的內部賬務不進行逐筆勾對D.銀企不對賬或對賬不符時，未及時進行處理等【答案】B49、下列關于商業銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是信用風險損失分布的數學期望B.預期損失代表大量貸款組合在整個經濟周期內的最高損失C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.預期損失是商業銀行預期可能會發生的平均損失【答案】B50、不屬于按照個人信貸產品分類進行風險分析的是()。A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率【答案】D51、（2018年真題）下列關于商業銀行操作風險的表述中，錯誤的是（）。A.內部流程引起的操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域C.內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失【答案】D52、下列關于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（）。A.我國對商業銀行資本充足率的計算依據2004年中國銀監會發布的《商業銀行資本充足率管理辦法》實施B.我國商業銀行資本充足率僅需在每月末保持在監管要求比率之上C.資本充足率=(資本×扣除項)／信用風險加權資產D.核心資本充足率=(核心資本×核心資本扣除項)／(信用風險加權資產+8×市場風險資本要求)【答案】A53、下列屬于信用風險限額指標的是（）。A.產品或組合敞口限額B.單一客戶貸款集中度限額C.敏感度限額D.止損限額【答案】B54、（）是通過對企業的經營成果、財務狀況以及現金流量的分析，達到評價企業經營管理者的管理業績、經營效率，進而識別企業信用風險的目的。A.風險狀況分析B.投資狀況分析C.經營狀況分析D.財務狀況分析【答案】D55、（2018年真題）（）是銀行宏觀審慎監管的核心。A.風險監管B.資本監管C.風險識別D.風險計量【答案】B56、健全的風險管理體系具有的功能不包括（）。A.自覺管理B.系統管理C.微觀管理D.非系統管理【答案】D57、（2020年真題）下列選項中，不屬于商業銀行市場風險限額指數的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.集中度限額【答案】D58、在代理業務中，委托方偽造收付款憑證騙取資金的操作風險歸屬于（）業務類別。A.人員因素B.內部流程C.系統缺陷D.外部事件【答案】D59、企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人／關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員（包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。A.直接或間接控制一個企業10％或10％以上表決權的個人投資者B.直接或間接控制一個企業5％或5％以上表決權的個人投資者C.直接或間接控制一個企業3％或3％以上表決權的個人投資者D.直接或間接控制一個企業1％或1％以上表決權的個人投資者【答案】A60、（）是銀行由于系統缺陷而引發的操作風險。A.百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀B.某銀行因為通信系統設備老化而發生業務中斷C.某銀行財務制度不完善，會計差錯層出D.某銀行員工小王未經客戶授權而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失【答案】B61、下列關于集團法人客戶信用風險特征的說法，錯誤的是（）。A.連環擔保十分普遍B.內部關聯交易頻繁C.系統性風險較低D.貸后管理難度大【答案】C62、單位工程竣工驗收由（）組織。A.總包項目經理B.總包技術負責任人C.建設單位（項目）負責人D.總監理工程師【答案】C63、有效的戰略風險管理應當定期采取（）的方式，全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案，體現在商業銀行的日常風險管理活動中。A.從下至上B.從上至下C.自內至外D.自外至內【答案】B64、銀行吸收（）存款，發放（）貸款，在發揮著期限轉換和流動性創造的社會職能。A.短期；短期B.長期；短期C.短期；長期D.長期；長期【答案】C65、邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布密i39.財政政策對許多行業具有較大影響，當財政緊縮時，行業信貸風險呈（）趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A66、通風與空調工程的調試和調整主要手段是（）。A.對各類自動或手動的調節閥達到某一個適當的開度，就可滿足要求B.對各類自動和手動的調節閥達到50%的開度，就可滿足要求C.對各類自動或手動的調節閥達到80%的開度，就可滿足要求D.對各類自動或手動的調節閥達到60%開度，就可滿足要求【答案】A67、（2018年真題）某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B68、（）對戰略風險管理的結果負有最終責任。A.戰略管理部門和戰略規劃部門B.客戶和消費者C.銀行員工和投資者D.董事會和高級管理層【答案】D69、下列關于商業銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為B.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性【答案】D70、下列關于信用評分模型的表述，不正確的是（）。A.信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型B.信用評分模型對金融數據的要求比較高C.信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定D.信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上【答案】D71、銀監會于2012年頒布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》中關于信息披露的要求，側重披露（）。A.各類風險管理狀況B.財務會計報告C.商業銀行資本計量和管理相關信息D.公司治理情況【答案】C72、（2018年真題）日常國別風險信息監測渠道不包括（）。A.新聞平臺B.外部評級機構數據C.銀行內部信息D.小道消息【答案】D73、（2021年真題）下列關于商業銀行董事會市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。A.負責確定本行可以承受的市場風險水平B.負責制定市場風險管理的政策和程序C.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性D.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、檢測和控制市場風險【答案】B74、某銀行流動性資產余額為5000萬元，流動性負債余額為12000萬元，則流動性比例為（）。A.33.78％B.32％C.39.7％D.41.67％【答案】D75、()是國內企業／機構類業務最重要的部分，也是國內商業銀行最主要的商業銀行業務種類之一。A.柜臺業務B.個人信貸業務C.法人信貸業務D.資金交易業務【答案】C76、下列選項中，關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是（）。A.商業銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發生的風險波動，應給予較大的容忍度C.對于風險程度本身就很高的客戶，應該給予較小的容忍度D.對單一客戶風險的監測，不用監測其他變量【答案】D77、根據資本扣除的規定，商譽應從核心資本中扣除的比例是（）。A.0B.50%C.75%D.100%【答案】D78、()是市場約束的核心。A.監管部門B.公眾存款人C.股東D.外部債權人【答案】A79、根據監管要求，商業銀行的流動性比例應當不低于()。A.20％B.30％C.25％D.50％【答案】C80、假設資本要求（K)為2%，違約風險暴露（EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資產(RWA)為（）億元。A.12.5B.10C.2.5D.25【答案】C81、在計提銀行貸款損失準備時，專項準備是指()。A.根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備B.根據全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備C.針對某一國家、地區、行業或某一類貸款風險計提的準備D.在利潤分配中計提的一般風險準備【答案】A82、計劃成本是（）。A.又稱項目承包成本，其加上項目企業期望利潤后，即為項目經理的責任成本目標值B.指施工過程中耗費的為構成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和C.施工項目承建所承包工程實際發生的各項生產費用的總和D.項目經理在承包成本扣除預期成本計劃降低額后的成本額【答案】D83、中國人民銀行根據國際外匯市場行情每日公布外匯匯率()。A.買入價B.賣出價C.中間價D.以上都是【答案】C84、過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證，需要進行過程確認的過程是（）。A.一般過程B.特殊過程C.關鍵過程D.重要過程【答案】B85、下列關于聲譽危機管理規劃的說法，正確的是（）。A.制定危機管理規劃是聲譽危機管理規劃的主要內容之一B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機不確定什么時候會發生，所以聲譽危機管理規劃沒有給商業銀行創造附加價值【答案】C86、對由股份有限公司或有限責任公司等公路經營企業經營管理的高速公路及其他封閉式公路線路用地而言，公路線路用地登記的持證人是（）。A.公路經營企業B.公路行政主管部門C.國土資源行政主管部門D.人民政府代表全體人民所有【答案】A87、（2018年真題）人民銀行對商業銀行實施宏觀審慎監管的核心工具是（）。A.內部控制B.資本監管C.信息披露D.公司治理【答案】B88、某商業銀行2016年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為43億，庫存現金為11億，人民幣各項存款期末余額為2138億，則該銀行人民幣超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A89、根據監管要求，我國國內系統重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C90、在反洗錢主要制度體系中，處于基礎地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易報告制度【答案】A91、如果一個資產期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產的對數收益率為（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D92、已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是4億元，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C93、假設資產組合初始投資額100萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值為5%、標準差為1%的正態分布，那么在95%置信水平下，該資產組合一年均值VaR為（）萬元。(標準正態分布95%置信水平下的臨界值為1.96)A.392B.1.96C.-3.92D.-1.96【答案】B94、商業銀行必須確保所采用的核心業務和風險管理信息系統具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應對商業銀行面臨的()。A.行業風險B.客戶風險C.競爭對手風險D.技術風險【答案】D95、商業銀行的()應當監督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級管理辦法方面的履職情況。A.股東大會B.董事會C.監事會D.董事長【答案】C96、（2019年真題）商業銀行在完善流動性風險監測和預瞥機制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應急計劃至關重要，其主要內容是（）。A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序B.提高流動性管理的預見性C.通過金融市場控制風險D.建立多層次的流動性屏障【答案】A97、根據《土地登記辦法》，當土地證書和土地登記簿內容不一致時的處理原則是（）。A.按照有關規定提交上級國土資源部門裁決B.以土地證書記載內容為準C.根據具體情況決定D.以土地登記卡記簿內容為準【答案】D98、信息科技內部審計方面，商業銀行至少應每()年進行一次全面審計。A.1B.2C.3D.5【答案】C99、將許多類似的、但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險分散【答案】D100、商業銀行資產的流動性是指（）。A.商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C.商業銀行流動負債數量的多少D.商業銀行流動資產減去，動負債的值的大小【答案】A多選題（共50題）1、下列屬于情景分析中宏觀情景的是（）。A.社會B.經濟C.法律D.流程E.人員【答案】ABC2、商業銀行應在建立良好的公司治理的基礎上進行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結構。A.分工合理B.集中統一C.職責明確D.相互制衡E.報告關系清晰【答案】ACD3、流動性風險預警信號中的融資預警信號包括()。A.商業銀行內部有關風險水平的指標變化B.債權人提前要求兌付造成支付能力不足C.存款大量流失D.所發行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升E.所發行股票價格下跌【答案】BC4、以下關于遠期和期貨的說法，正確的有()。A.遠期合約是標準化的B.期貨合約是非標準化的C.期貨合約是標準化的D.期貨合約通常在交易所交易E.期貨合約流動性較好，遠期合約流動性差【答案】CD5、風險管理/控制應當實現的目標包括（）。A.風險管理戰略和策略符合商業銀行經營目標的要求B.商業銀行所采取的具體措施符合風險管理戰略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性C.商業銀行通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，并及時完善風險管理程序D.商業銀行應當盡力消除風險E.商業銀行應當在風險管理實踐中不斷積累知識經驗，提升風險管理能力【答案】ABC6、下列關于資本作用的說法，正確的有()。A.資本為商業銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力【答案】ABCD7、在標準法中，商業銀行的所有業務可劃分成九大類銀行產品線，主要包括（）。A.支付和結算B.資產管理C.公司金融D.貸款E.零售銀行【答案】ABC8、下列關于缺口分析的理解，正確的有()。A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法B.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降C.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升D.當某一時間段內的負債大于資產時，就產生了負債敏感型缺口E.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響【答案】AD9、商業銀行外包活動存在下列()情形的，銀行業監督管理機構可以要求商業銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責。A.違反相關法律、行政法規及規章B.存在重大風險隱患C.存在一般風險隱患D.違反本機構風險管理政策、內控制度及操作流程等E.其他認定的情形【答案】ABD10、下列關于土地使用權的說法中，錯誤的是（）。A.土地使用權屆滿后國家可以任意重新出讓該土地使用權B.宅基地因自然災害等原因滅失的，宅基地使用權消滅C.自然災害引起城市土地滅失的，其上權利一起滅失D.土地使用權人未申請續期或者申請續期但未獲批準的，土地使用權由國家無償收回【答案】A11、商業銀行應當確保市場風險模型輸入數據準確、完整、及時。模型輸人數據可分為()。A.市場數據B.交易數據C.頭寸數據D.模型的假設和參數E.相關參考數據【答案】ABCD12、我國商業銀行流動性風險管理的通常做法有（）。A.在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策B.將總行缺口分散到分行C.通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監控、調撥、清算進行管理D.運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理【答案】AC13、下列業務活動中，商業銀行面臨期權性風險的業務活動有()。A.銀行將投資債券回售給發行人B.投資債券被發行人提前贖回C.客戶提前償還房屋貸款D.銀行提前終止理財產品E.客戶提取活期存款【答案】BC14、根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備（）特征。A.相關性B.全面性C.可靠性D.及時性E.可比性【答案】ABCD15、商業銀行的經營是在一定的社會環境下進行的，經營環境的變化，外部突發事件等都會影響商業銀行的正常經營活動，甚至發生損失。下列屬于引發操作風險的外部事件包括（）。A.外部欺詐/盜竊B.錯誤監控/報告C.內部欺詐D.違反系統安全E.監管規定【答案】A16、（）是指土地權利變動事項是否登記，依當事人雙方意愿，政府無強制要求。A.登記自愿原則B.登記自主主義C.登記自發主義D.登記無強制作用【答案】D17、中標后、開工前項目部關鍵是（）A.工程質量目標的實現B.編制實施的施工組織設計C.使進度、質量、成本和安全的各項指標能實現D.確定質量目標【答案】A18、可以用來量化收益率風險或者收益率波動性的指標有()。A.預期收益率B.中位數C.方差D.標準差E.眾數【答案】CD19、下列屬于償債能力指標的有()。A.流動比率B.現金比率C.資金實力D.凈資產收益率E.總資產周轉率【答案】AB20、商業銀行進行信用風險預警分析時，可考慮將（）作為區域風險預警信號。A.區域經濟整體下滑B.區域內的產業發展規劃不合理C.區域相關法律法規重大調整D.區域主導產業出現衰退E.區域內客戶資信狀況普遍降低【答案】ABCD21、下列關于商業銀行風險計量的說法，正確的有()。A.應確保所開發的風險模型準確并長期有效B.風險模型開發所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性C.風險模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況D.深刻理解不同風險計量方法的優缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】BCD22、企業的人力資源保障是人力資源計劃中應解決的（）。A.關鍵B.基礎C.重點D.核心【答案】D23、借款人的資產與負債情況調查的主要內容包括()。A.調查其他可變現資產情況B.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調查借款人在本行或他行是否有其他負債或擔保、家庭負債總額與家庭收入的比重情況E.調查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關規定是否一致【答案】ABCD24、公允價值的計量方式有()A.不可以直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則應使用公認的模型估算市場價格C.直接使用名義價值D.實際支付價格（無依據證明其不具有代表性）E.允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突【答案】BD25、新產品／業務風險管理的原則有（）。A.統一性原則B.全面性原則C.適應性原則D.有效性原則E.統籌性原則【答案】ABCD26、對于那些無法通過（）進行有效管理的風險，商業銀行可以在交易價格上附加更高的風險溢價，獲得承擔風險的價格補償。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規避E.風險補償【答案】ABCD27、財務控制部門在風險管理中的主要內容包括（）。A.參與商業銀行的組織架構和業務流程再造B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性C.把商業銀行的損失／收益數據傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業務部門的信息調整一致D.與風險管理部門合作，確保風險系統中相應的損失／收益信息是準確的，并可以應用于事后檢驗的目的E.經營管理的合規性及合規部門工作情況【答案】CD28、下列關于董事會的說法正確的是（）。A.審議批準外包的戰略發展規劃B.審議批準外包的風險管理制度C.制定外包風險管理的政策、操作流程和內控制度D.審議批準本機構的外包范圍及相關安排E.確定外包業務的范圍及相關安排【答案】ABD29、區域風險識別應特別關注的內容有()。A.銀行客戶是否過度集中于某個地區B.銀行業務及客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢C.銀行業務及客戶集中地區的地方政府相關政策及其適用性D.銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境出現改善／惡化E.政府及金融監管部門對本行客戶集中地區的發展政策、措施是否發生變化，如果變化是否造成地方優惠政策難以執行，及其變化對商業銀行業務的影響【答案】ABCD30、下列（）是屬于信訪機構的職責。A.交辦信訪人提出的信訪事項B.對信訪人進行安撫工作C.用車接送信訪人員D.安排信訪人員的吃住【答案】A31、權利登記制度發源于（）。A.法國B.德國C.中國D.澳大利亞【答案】B32、商業銀行在對單一法人客戶進行信用風險識別和分析時，需要判斷的內容包括（）。A.客戶的類型B.客戶的基本經營情況C.客戶的發展前景D.客戶的信用狀況E.客戶的資產規模【答案】ABD33、業務連續性管理的內容包括（）。A.業務和技術風險評估B.恰當的治理結構C.危機和事故管理D.常年持續性／經營性的恢復程序和計劃E.面對災難時的風險緩釋措施【答案】ABCD34、下列屬于非實質性超限的有()。A.因市場大幅波動導致的超限B.因長假休市導致的超限C.誤操作造成的短暫誤算D.交易簿記時點晚于批量時點，造成的誤算E.系統程序原因造成的誤算和誤報【答案】CD35、商業銀行往往很難規避或降低操作風險，但可以通過一些方式將風險轉移或緩釋。下列可以實現這一目的的方式包括（）。A.風險控制B.終止相關業務C.連續經營方案D.保險E.業務外包【答案】CD36、商業銀行內部控制包括的主要要素有（）。A.內部控制環境B.風險識別與評估C.內部