外匯清算業務問答〔20231030〕此業務問答為人民幣外匯詢價交易的清算業務相關補充材價交易凈額清算參與者〔以下簡稱清算參與者〕。一、業務根本問題(一)中心對手清算和凈額清算主要有什么區分？金是指上海清算所依據其主營業務收入的肯定比例提取的專項所金融市場清算業務活動有關的重大風險事故損失。的有上限分攤義務。設施原則》的要求。依據銀監會于2023719參與者將上海清算所作為合格中心對手方對風險暴露的風險加2%，可有效降低清算參與者的風險加權資產要求。下表歸納了凈額清算和中心對手清算的主要差異。凈額清算中心對手清算擔保交收有有保證金要求100%置信度下的風險較低，保證金需要掩蓋99%置信度下的風險清算基金與損失分攤無有參與本錢相對較高相對較低(二)哪些人民幣外匯交易可以納入上海清算所進展清算？為T+2〔USD/CNYEUR/CNYJPY/CNY、GBP/CNY、HKD/CNY、AUD/CNY〕及期限為一年以內的遠掉期詢價如下表所示〔其中，T日，下同)產品種類 貨幣對 USD/CNY,EUR/CNY,

遠端結算日即期詢價交易 Spot

JPY/CNY,GBP/CNY,HKD/CNY,AUD/CNY

T+2日 無

即期對遠期遠期對遠期

Spot-ForwardForward1-Forward2

T+2USD/CNY T+F1

T+F〔〕T+F2〔〕遠期詢價交易 Forward 無

T+F〔〕清算業務？變。流程，并連續擴大清算參與者范圍，適時推出代理清算業務。二、業務申請已參與上海清算所人民幣外匯詢價交易凈額清算業務的機業務指南》。未參與上海清算所人民幣外匯詢價交易凈額清算業務的機人民幣外匯交易中心對手清算業務：依法登記注冊的法人或其他機構；最近兩個會計年度的凈資產到達上海清算所要求；手清算業務的內部評級標準；人民幣外匯詢價交易中心對手清算業務〔自營清算〕的開展；符合治理部門規定，可以從事人民幣外匯詢價交易；清算業務在崗人員；遵守監管機構的有關規定，在申請一般清算會員資格之約大事；具有較好的持續經營力量，未被行政機關、司法機關或續經營力量的措施或行政或司法程序；上海清算所要求的其他條件。工作？〔如適用；業務資格證書等。額。三、業務處理流程海清算所風控檢查的具體標準是什么？差清算。風控合規檢查是推斷待檢查成交是否會引起清算參與者的最大容忍限額是指上海清算所為保障資金清算結算的順當進展而設定的清算參與者頭寸的需要繳納超限保證金。有何調整？上海清算所將于113合業務系統運行。外匯清算業務流程時點自11月3日起同步做相應調整，主要涉及清算確認、單據下載、保證金繳納與提取方面，如下：清算確認清算參與者可在T+1日9:45之后通過客戶端查詢待確認的交清算確認指令。未在10:45之前提交清算確認指令的，視為默認確認。10:45知上海清算所，雙方將依據成交數據進展核對修改。結算報表生成預結算數據。據。本日增中心對手清算成交數據和結算清單。保證金交納與提取日終保證金交納上海清算所于每個工作日上午進展日終保證金計算，11:00上海清算所的保證金賬戶。日間保證金交納4560保證金違約程序處理。保證金提取14:00戶。保證金調撥撥日14:00之前通過客戶端提交申請，上海清算所經審批后將變動保證金賬戶內的可用余額調入最低保證金賬戶。14:00之前申請提取可釋其變動保證金賬戶。上海清算所于出單日〔S-1〕12:00〔S算銀行發出預到賬通知〔MT210〕；S14:30出支付指令〔MT202〕將外匯資金劃入上海清算所的外匯賬戶，在S15:00清算所人民幣賬戶；S15:30外匯結算銀行和大額支付系統將相應資金劃入清算參與者的外匯結算賬戶和人民幣清算賬戶；16:00〔MT202〕，劃出外匯資金起息日為當日；14:30〔MT202〕，日元、澳元起息日為次日，港幣起息日為當日；者發送對賬單〔MT950〕。影響其他清算參與者的資金交收嗎？參與者的頭寸執行強行平倉。四、風險治理在業務開展前清算參與者需要向上海清算所交納最低清算所將調整清算參與者的最低保證金要求。變動保證金是指清算參與者依據上海清算所的規定交納的證金。變動保證金的計算公式如下：變動保證金=盯市保證金+超限保證金+特別保證金參與者可申請釋放保證金。(四)什么是清算基金？清算基金是指中心對手清算會員在參與本業務之前交納的上海清算所報表、信息和材料，確定各清算參與者的資信因子[1]。依據最〔包括即期、遠期和掉期〕？同意上海清算所在違約會員喪失償付力量時自行選擇一家外匯結算銀行對違約會員違約資金所對應的應收資金及保證金進展平倉。五、其他進展上一個交清算參與者可以在文件下16:00定的保證金存管賬戶中。監控、費用明細查詢、以及各類