300395701300395701國際金融實務(wù)試卷第5頁（共8頁）復(fù)核總分復(fù)核人復(fù)核總分復(fù)核人300395701國際金融實務(wù)題號一二題號一二三四五六總分題分合分人得分得分評卷人復(fù)查人一、單項選擇題（118分）在下列每小題的四個備選答案中選出一個正確的答案，并將其字母標(biāo)號填入題干的括號內(nèi)。銀行間外匯市場即期外匯交易的標(biāo)準(zhǔn)交割日是指（）A.成交日 成交日后的第一個營業(yè)日C.成交當(dāng)時 成交日后的第二個營業(yè)2.以下各種金融交易中，客戶有權(quán)選擇交割的是（）A.套利交易B.掉期交易C.遠期交易D.期權(quán)交易3.在期權(quán)交易中（）A.買方的損失有限，收益無限 買方的損失無限，收益有C.賣方的損失無限，收益無限 賣方的損失有限，收益有對發(fā)展國家較為有利的中長期信貸是（）A.買方信貸 B.賣方信貸C.福費廷 保理5.在紐約外匯市場上報$1=SF1.3800/1.39$1=€0.8500/0.8540則€1= ）A.1.5140/1.5350 B.1.7140/1.7350C.1.6140/1.6352 D.0.9810/0.9990如果倫敦外匯市場上的即期匯率為￡=$1.5200倫敦市場利率為年率863（）0.76C3.04

0.76D.3.04由于外匯匯率波動而引起的應(yīng)收資產(chǎn)與應(yīng)付債務(wù)價值變化的風(fēng)險為（）交易風(fēng)險 經(jīng)濟風(fēng)險C.會計風(fēng)險； 技術(shù)操作性風(fēng)險利用不同地點的外匯市場之間的匯率差異，同時在不同地點進行外匯買賣，以賺取匯率差額的外匯交易稱為（）A.套匯B.套利C.現(xiàn)匯交易D.期匯交易出口地銀行直接向進口商或進口地銀行提供的貸款稱為（）銀行貸款 買方信貸C.賣方信貸 商業(yè)信貸歐洲貨幣市場是（）B.經(jīng)營境外貨幣的國際金融市場C.歐洲國家國際金融市場的總稱D.經(jīng)營歐洲國家貨幣的國際金融市場A.防止因外匯匯率上升而造成的損失B.獲得因外匯匯率上升而帶來的收益C.防止因外匯匯率下降而造成的損失D.獲得因外匯匯率下降而獲得的收益下面那種情況下，銀行將處于多頭地位（A.買進大于賣出相同幣種，相同期限的外匯B.買進大于賣出相同幣種，不同期限的外匯C.買進大于賣出不同幣種，不同期限的外匯D.買進大于賣出不同幣種，相同期限的外匯為減少固定資產(chǎn)投資資金占壓，加快資金周轉(zhuǎn)而運用的租賃形式是（）金融租賃 經(jīng)營租賃C.回租租賃 衡平租賃擇期交易（）B.可放棄履行合約義務(wù)C.可選擇在合約有效期之內(nèi)的任何一天交割D.可選擇在合約有效期之外的任何一天交割帶來的損益，這就是（）A.逐日盯市制B.維持保證金C.清算保證金D.停止限價外匯遠期匯率高于即期匯率時，稱該外匯的遠期為（）貼水 升水 平價 貶17.中國銀行在美國發(fā)行的以美元為面額債券是（）A.外國債券 歐洲債券 揚基債券 武士債18.掉期外匯交易是一種（）A.娛樂活動 賭博行為 投機活動 保值手段得分評卷人復(fù)查人二、判斷改錯題（得分評卷人復(fù)查人二、判斷改錯題（210分）√×歐洲貨幣是指存放在歐洲國家的貨幣（）外匯期權(quán)買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)是相同的（）所謂多頭保值就是在期貨市場上先賣出某種外幣期貨，然后買入期貨軋平頭寸（）福弗廷業(yè)務(wù)是一種有追索權(quán)的賣斷票據(jù)（）美式期權(quán)的價格一般高于歐式期權(quán)（）得分評卷人復(fù)查人三、名詞解釋（每小題得分評卷人復(fù)查人三、名詞解釋（每小題3分，共12 分）貨幣互換得分得分外匯期貨合約得分得分交易風(fēng)險得分得分即期外匯交易得分得分得分評卷人復(fù)查人四、簡答題（得分評卷人復(fù)查人四、簡答題（520分）金融期貨交易的基本規(guī)則是什么？得分得分歐洲貨幣市場主要業(yè)務(wù)有哪些？得分得分得分300395701國際金融實務(wù)試卷第得分300395701國際金融實務(wù)試卷第7頁（共8頁）標(biāo)準(zhǔn)外匯期權(quán)交易包括哪些？得分得分從事掉期交易的動機是什么？得分得分得分評卷人復(fù)查人五、論述題（每小題得分評卷人復(fù)查人五、論述題（每小題8分，共16 分）試述如何利用借款投資法規(guī)避交易風(fēng)險？試分析套期保值的基本原理。得分得分得分評卷人復(fù)查人六、計算題（每小題8分，共24分） 得分評卷人復(fù)查人計算下面貨幣的遠期交叉匯率：即期匯率 USD/JPY=107.50/603個月掉期率 10/88即期匯率 GBP/USD=1.5460/703個月掉期率 161/158設(shè)GBP為基準(zhǔn)貨幣，計算GBP/JPY3個月的雙向匯率。300395701300395701國際金融實務(wù)試卷第8頁（共8頁）6個月的美元期匯為6個月后會升61000000USD，6匯率是USD/JPY=112.80。試分析投機者的操作過程并計算盈虧情況。得分得分假設(shè)美國金融