1頁(yè)2023年資格考試《中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》測(cè)試卷考試須知：1、考試時(shí)間：180分鐘。2、請(qǐng)首先按要求在試卷的指定位置填寫(xiě)您的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)和所在單位的名稱。3、請(qǐng)認(rèn)真閱讀各種題目的回答要求，在規(guī)定的位置填寫(xiě)您的答案。4、不要在試卷上亂寫(xiě)亂畫(huà)，不要在標(biāo)封區(qū)填寫(xiě)無(wú)關(guān)的內(nèi)容。5、答案與解析在最終姓名: 考號(hào): 一、單選題(共70題)依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理方法(試行)，下列關(guān)于商業(yè)銀行其次支柱建設(shè)的描述，最不當(dāng)?shù)氖? )。管理方案C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充分評(píng)估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D.內(nèi)部資本充分評(píng)估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的( A.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)B.C.托付方偽造收付款憑證騙取資金D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量也要對(duì)組合層面銀行整體層面擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)( )。B.C.D.4.(A.同業(yè)拆借C.D.再貼現(xiàn)金融資產(chǎn)的公允價(jià)值是( )。金融資產(chǎn)依據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值D.對(duì)交易賬戶頭寸依據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行必需自行估量的風(fēng)險(xiǎn)要素( A.有效期(M)B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)C.違約概率(PD)D.違約損失率(LGD)商業(yè)銀行接受高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.模型風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)把握可以分為事前把握和事后把握，常用的事前把握方法不包( A.限額管理B.C.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移關(guān)于強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列表述不正確的是()。A.B.監(jiān)督披露上造假的動(dòng)機(jī)就越大機(jī)制、懲處機(jī)制和監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任一家銀行11LIBORLIBORA.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B.C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.場(chǎng)外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括()。A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，( )的分析推斷至關(guān)重要A.子公司的經(jīng)營(yíng)狀況B.C.高層人事支配D.資原來(lái)源制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的牢靠性和可比性C.引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督D.建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)行政約束機(jī)制最終發(fā)揮作用A.10％～20％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％略中，最適合理性投資者的是()。賣出永久債券20年期債券1020D.206個(gè)月國(guó)庫(kù)券用通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查可修正非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的結(jié)果量非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果將提高現(xiàn)場(chǎng)檢查的質(zhì)量下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說(shuō)法，正確的( A.某組合風(fēng)險(xiǎn)越小，其資本轉(zhuǎn)換因子越高同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合方案的授信額就越高D.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資原來(lái)掩蓋在該組合的方案授信的風(fēng)險(xiǎn)下列關(guān)于CreditRisk+模型的說(shuō)法，不正確的( A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布認(rèn)為不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的析巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國(guó)際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首風(fēng)險(xiǎn)官，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的( )。首席風(fēng)險(xiǎn)官必需具備獨(dú)立性C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告D.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營(yíng)條線分別，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)假設(shè)違約損失率(LGD)為商業(yè)銀行估量預(yù)期損失率最大(BEEL)為違約風(fēng)暴露(EAD)為20億元，則依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資(RWA)為( 億元。A.10B.14．5C.18．5D.20依據(jù)死亡率模型，假設(shè)5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率6．00％，第一年的邊際死率為2．50％，則隱含的其次年邊際死亡率約( 。A.3．45％B.3．59％C.3．67％D.4．35％A.25％B.30％C.50％D.75％地實(shí)行規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕擔(dān)當(dāng)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移24.()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部大事導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。B.C.D.具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)核或修訂戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期戰(zhàn)略全都性接受權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級(jí)債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)( )。A.100％B.20％C.0％D.50％由于某債務(wù)人因某種緣由無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行打算對(duì)其原有貸款予以展期理，商業(yè)銀行的這種操作屬( )。A.貸款重組B.貸款轉(zhuǎn)讓C.貸款審批D.VaR值的大小與將來(lái)肯定( )親密相關(guān)A.損失概率持有期C.D.商業(yè)銀行通過(guò)假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加／削減20％的狀況進(jìn)行流淌性測(cè)算，確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流淌性來(lái)應(yīng)付可能消滅的各種極端狀況的方法屬( 。A.B.情景分析C.信號(hào)分析D.壓力測(cè)試若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露( )A.表外項(xiàng)目已承諾未提取金額表外項(xiàng)目已提取金額D./信用轉(zhuǎn)換系數(shù)下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說(shuō)法，不正確的( )A.經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本經(jīng)濟(jì)資本小于銀行的賬面資本D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失而持有的資本下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述不正確的( )A.監(jiān)管部門(mén)是市場(chǎng)約束的核心市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)約束下列哪項(xiàng)不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管?( A.資本充分率預(yù)警管理B.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理C.D.撥備掩蓋比預(yù)警管理監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)機(jī)敏性的要求，不包( )A.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢的要求B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.銀行應(yīng)當(dāng)能夠獵取和匯總整個(gè)集團(tuán)的全部重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)有針對(duì)性地滿足壓力／危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少( 向董事會(huì)報(bào)告A.半年B.C.D.種狀況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?()銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開(kāi)放，競(jìng)爭(zhēng)加劇房貸市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品方案推行不如預(yù)期D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流淌性，一般的限度( )。A.60％B.80％C.100％D.120％依據(jù)財(cái)政《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理方法金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范不包括( )。抵債資產(chǎn)C.個(gè)人貸款D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)401015徙率為( )A.40％B.25％C.62．5％D.37．5％某一投資組合由兩種證券組成證券甲的預(yù)期收益率權(quán)重證券乙的預(yù)收益率為6％，權(quán)重為0．7，則該投資組合的收益率( )。A.6．6％B.2．4％C.3．2％D.4．2％41.1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到很多合約方支付的款項(xiàng)，但無(wú)法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于()。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.D.信用風(fēng)險(xiǎn)下列關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流淌性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的( A.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流淌性剛性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和把握商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來(lái)評(píng)價(jià)總的外匯流淌性需求以及可接受的錯(cuò)配狀況外對(duì)所持有的各幣種的流淌性進(jìn)行單獨(dú)分析多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流淌性風(fēng)險(xiǎn)管理的簡(jiǎn)單程度商業(yè)銀行假如認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具外幣債務(wù)，而削減其他外幣的持有量下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的( )A.期權(quán)敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.即期凈敞口頭寸D.總敞口頭寸下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線的β15％?()A.公司金融B.零售銀行C.商業(yè)銀行D.零售經(jīng)紀(jì)A.最佳避險(xiǎn)報(bào)告B.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告46.( A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B.C.感知風(fēng)險(xiǎn)D.分析風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)( )所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)A.員工的必要學(xué)問(wèn)不足業(yè)務(wù)流程無(wú)效D.外部欺詐下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的( )。性緊急金的巨額需求商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口正常的、可控性較強(qiáng)的流淌性風(fēng)險(xiǎn)49.()是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營(yíng)，或減弱其競(jìng)爭(zhēng)力量、生存力量的風(fēng)險(xiǎn)。B.C.D.系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測(cè)。關(guān)于商業(yè)銀行組合險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的( )。商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法合風(fēng)險(xiǎn)推斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)資產(chǎn)組合模型方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過(guò)高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，不行避開(kāi)地消滅收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中( )。A.B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.D.處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線的部門(mén)( )A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B.C.D.55.(A.客戶信用評(píng)級(jí)B.客戶資信狀況調(diào)查C.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)D.客戶資產(chǎn)與負(fù)債狀況調(diào)查依據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，一般商業(yè)銀行的總資本充分率不得低( )A.7％B.8％C.10．5％D.11．5％假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的( 。A.2000B.1000萬(wàn)元且無(wú)任何擔(dān)保C.1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50％依據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分( )A.賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本持續(xù)經(jīng)營(yíng)資本、破產(chǎn)清算資本D.實(shí)收資本、資本公積、盈余資本某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期5年，負(fù)債800億元，負(fù)債加權(quán)平均久為4年，依據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流淌( )。A.減弱B.加強(qiáng)C.不變D.無(wú)法確定下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的( A.未安排利潤(rùn)B.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)C.盈余公積D.一般風(fēng)險(xiǎn)預(yù)備VaR值的局限性不包( A.無(wú)法猜測(cè)尾部極端損失狀況B.C.無(wú)法猜測(cè)市場(chǎng)非流淌性因素D.無(wú)法猜測(cè)市場(chǎng)流淌性因素現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如1—3所示，則( 。A.B與B.A與的組合可以很好地分散風(fēng)險(xiǎn)C.A與D.B與的組合不能很好地分散風(fēng)險(xiǎn)下列各項(xiàng)不屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的( )A.交易量B.員工水平C.D.在外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中，外部審計(jì)除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利( )。A.提高我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力量B.C.對(duì)銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場(chǎng)約束D.提高審計(jì)效率監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查與( 共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和把握風(fēng)險(xiǎn)的外部保障A.公司治理B.C.D.略是()。買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品買入期限較短的金融產(chǎn)品，同時(shí)賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品賣出期限較短的金融產(chǎn)品同時(shí)買入賣出期限不同的金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜報(bào)告和專題報(bào)告，下列各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告內(nèi)容的( 。重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述C.進(jìn)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D.已實(shí)行和擬實(shí)行的應(yīng)對(duì)措施《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》指出，商業(yè)銀行對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行本余額的比例不得超( )%。A.9B.10C.11D.12下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方的作用，錯(cuò)誤的( 。監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的牢靠性和可比性存款人的利益，提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平，有效把握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)能夠引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)作用風(fēng)險(xiǎn)下列行為中，( 是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)A.某銀行運(yùn)鈔車在半路患病搶劫，損500萬(wàn)元B.辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款C.某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動(dòng)合同D.銀行員工王某聯(lián)合無(wú)業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證單選題答案：1：D2：D3：D4：C5：C6：C7：B8：D9：C10：A11：C12：B13：D14：B15：D16：D17：D18：B19：C20：A21：B22：A23：C24：C25：D26：A27：A28：B29：D30：C31：B32：C33：C34：C35：B36：B37：C38：C39：A40：A41：D42：C43：D44：C45：C46：C47：C48：A49：B50：C51：B52：C53：B54：A55：C56：C57：A58：A59：B60：B61：D62：A63：C64：C65：C66：B67：B68：B69：D70：B單選題相關(guān)解析：1：D部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行調(diào)整和更新。2外部A場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)加總。不同類型的風(fēng)險(xiǎn)之間、風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)之間、不同機(jī)構(gòu)之間都存在著相關(guān)性，對(duì)相關(guān)性假設(shè)的合理性成為風(fēng)險(xiǎn)加總可信度的關(guān)鍵。4票據(jù))來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流淌性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。5：A項(xiàng)是指名義價(jià)值；B項(xiàng)是指市場(chǎng)價(jià)值；D項(xiàng)是指市值重估。6：內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。接受內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法的銀行應(yīng)自行估量違約概率，違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門(mén)規(guī)定。而接受高級(jí)法的銀行應(yīng)當(dāng)估量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限。7：B務(wù)簡(jiǎn)單程度的增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。因此，使用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)進(jìn)行幫助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的學(xué)問(wèn)和技術(shù)條件，并且事先通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核與批準(zhǔn)。8：商業(yè)銀行常用的事前把握方法有：限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案等；常用的事后把握的方法有：風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)資本的重新安排、提高風(fēng)險(xiǎn)資本水公平。9：C機(jī)越猛烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越小，也越有可能供應(yīng)真實(shí)牢靠的信息數(shù)據(jù)。10響。風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，場(chǎng)外衍生工具交易還需要計(jì)量信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。12特殊是對(duì)集團(tuán)內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行正確的分析和推斷至關(guān)重要。13：D項(xiàng)應(yīng)為建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場(chǎng)約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。14：償債比例是一國(guó)外債本息償付額與該國(guó)當(dāng)年出口收入之比，它衡量一國(guó)短期的外債償還力量，這個(gè)指標(biāo)的限度是15％～25％，超過(guò)這個(gè)限度說(shuō)明該國(guó)的償還力量有問(wèn)題。15：當(dāng)收益率曲線向上傾斜時(shí)，假如預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，理性投資者可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。16：D項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量。17：A項(xiàng)，同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合方案以方案授信額表示的組合限額。18：CreditRisk+模型是依據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合很小的且相互獨(dú)立，因此貸款組合的違約率聽(tīng)從泊松分布。組合的損失分布會(huì)隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計(jì)算過(guò)程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，而實(shí)際上，平均違約率會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種狀況下，貸款組合的損失分布會(huì)消滅更加嚴(yán)峻的肥尾現(xiàn)象。1官。首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并可以直接向董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。20：資本要求K=Max(0，LGDBEEL)；風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)=K×12．50×EAD=Max(0，LGDBEEL)×12．50×EAD=Max(0，14％10％)×12．50×20=10(億元)。21：依據(jù)死亡率模型，兩年的累計(jì)死亡率計(jì)算公式為：(1MMR2)×(1MMR1)=1CMR2 其中，MMRi表示第i年的邊際死亡率表示兩年的累計(jì)死亡率。依據(jù)題意得：MMR2=1(16％)／(12．5％)≈3．59％。22：依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》第八條，流淌性比率為流淌性資產(chǎn)余額與流淌性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流淌性的總體水平，不應(yīng)低于25％。23：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避開(kāi)擔(dān)當(dāng)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇，簡(jiǎn)潔地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。24：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部大事導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。25：D項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃／決策有時(shí)需要提請(qǐng)股東大會(huì)審議、批準(zhǔn)，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長(zhǎng)期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷進(jìn)展變化的市場(chǎng)環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時(shí)最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。26：權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。其中，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的次級(jí)債權(quán)(未扣除部分)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100％。27進(jìn)行調(diào)整、重新支配、重新組織的過(guò)程。28：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選取：①置信水平；①持有期。29：壓力測(cè)試是依據(jù)不同的假設(shè)狀況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流淌性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流淌性來(lái)應(yīng)付可能消滅的各種極端狀況。30信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。31)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資的經(jīng)濟(jì)資本就多，反之要求的經(jīng)濟(jì)資本就少。32：C項(xiàng)，市場(chǎng)約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實(shí)現(xiàn)，包括完善的信息披露制度、健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束、良好的市場(chǎng)環(huán)境和有效的市場(chǎng)退出政策，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評(píng)估等。33C項(xiàng)屬于適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理。34“”C項(xiàng)屬于數(shù)據(jù)完整性的要求。35：不同層次和種類的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率。重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會(huì)報(bào)告。在風(fēng)險(xiǎn)暴露可能威逼到銀行盈利、資本和聲譽(yù)的狀況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告。36B項(xiàng)，產(chǎn)品的方案推行不如預(yù)期，其政策影響，房貸市場(chǎng)仍舊長(zhǎng)期看好，就不應(yīng)視為戰(zhàn)略有誤，無(wú)須對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整。37：應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比可以用來(lái)衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流淌性，一般的限度為100％。高于這個(gè)限度說(shuō)明該國(guó)的長(zhǎng)期資金流淌性差，因而風(fēng)險(xiǎn)也較高。38已核銷的賬銷案其他不良資產(chǎn)。39=期初可疑類貸款余額一期初可疑)×100中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額；期初可疑類貸款期間削減金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等緣由而削減的貸=10／(4015)×100％=40％。40：41：結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)——巴塞爾委員會(huì)的誕生。42：對(duì)于從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)增加了流淌性風(fēng)險(xiǎn)管理的簡(jiǎn)單程度。在本國(guó)或國(guó)際市場(chǎng)消滅特別狀況時(shí)，外幣債權(quán)方通常由于對(duì)債務(wù)方缺乏足夠了解并且無(wú)法對(duì)市場(chǎng)進(jìn)展作出正確推斷，而要求債務(wù)方提前償付債務(wù)。在這種不利的市場(chǎng)條件下，商業(yè)銀行假如不能快速滿足外幣債務(wù)的償付需求，將不行避開(kāi)地陷入外幣流淌性危機(jī)，并嚴(yán)峻影響其在國(guó)際市場(chǎng)上的聲譽(yù)。因此，從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必需高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。43：外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。44：A項(xiàng)的β因子等于18％；BD兩項(xiàng)的β因子均等于12％。45級(jí)管理層需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；前臺(tái)交易人員期盼的是格外具體的頭寸報(bào)略。46：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：①感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)覺(jué)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)；①分析風(fēng)險(xiǎn)是深化理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。47：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部大事四大類別分類。其中，系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善。48：A項(xiàng)，股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場(chǎng)，而借流淌性狀況造成影響。49：A項(xiàng)，法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無(wú)法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致項(xiàng)，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)。50：公司金融業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)的資本要求系數(shù)β分別為18％、15％、12％、15％。51抵(質(zhì))押品或削減融資金額，主要交易對(duì)手違約或破產(chǎn)，信用評(píng)級(jí)下調(diào)或聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)上升，支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行等。52：C項(xiàng)，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。53：A項(xiàng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)是指越來(lái)越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在供應(yīng)更加便利和多元化項(xiàng)，客戶項(xiàng)，品牌風(fēng)險(xiǎn)是指激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必定形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利力量和進(jìn)展空問(wèn)。54：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)注的問(wèn)題，并且正確猜測(cè)他們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。55：個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)是有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，而且有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和效率。56，通常狀況下一般商業(yè)銀行的一般股充分率應(yīng)達(dá)到710．5％。57A項(xiàng)，估量貸款違約后的損=2000×(