《中級銀行從業資格》職業考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、關于風險監管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風險監管的方法一般分為非現場監管與現場檢查兩類

B.非現場監管是非現場監管人員按照風險為本的監管理念，全面持續地收集、檢測和分析被監管機構的風險信息

C.非現場監管是指認可機構必須定期向銀行業監督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D.非現場監管工作對現場檢查發現的問題和風險進行持續跟蹤監測，督促被監管機構的整改進度和情況【答案】CCG9K9T8F5C5D2U9HQ7R10N9F2U7L1A3ZU10A7B8E1D2Y3A72、商業銀行系統缺陷包括信息科技系統和（）所產生的風險。

A.員工的必要知識不足

B.業務流程無效

C.一般配套設備不完善

D.外部欺詐【答案】CCZ1G2L3V2P9U8Y4HO2X10Q5E4Q4B7F2ZM2E9B5A6X10W7H73、內部評級系統的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。

A.獨立

B.準確

C.穩定

D.審慎【答案】ACN8F4O1C3V2Z6I8HQ3H4F6K1K8C2H6ZC6H8W2C6A7P4T64、（）是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.間接國別風險

B.宏觀經濟風險

C.主權風險

D.轉移風險【答案】DCB5V5Y4M8U9W3J3HZ5S4W1N5T7V10K6ZU2I2V3G8Q7C4N65、內部控制體系和()是操作風險管理的基礎。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規文化

D.信息系統【答案】CCM7J5R5A2A7O3I1HO3S4E10K1P5I4L6ZR6Y7Q3P1I7M9V76、下列關于商業銀行聲譽風險的理解，最恰當的是（）。

A.聲譽風險通過系統化方法來管理

B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免

C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值

D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】ACA7N6F4U5J7I9V5HN10A2H2A2R6A9D4ZP3D8Z2C5M7P8L87、戰略規劃必須建立在商業銀行當前的（）基礎之上。

A.實際情況

B.未來的發展潛力

C.實際情況和未來的發展潛力

D.潛在收益【答案】CCB4U1Z2P8O3Q1K3HC9I4I9P7P1O5D5ZA4Y10O4Y3Y9K8Y48、我國銀行業監營管理機構在對商業銀行進行監督檢查的過程中，發現，某銀行信貸投入的行業集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）

A.第二支柱資本要求

B.儲備資本要求

C.逆周期資本要求

D.系統重要性銀行附加資本要求【答案】ACG10H10U1N4Q4F5F6HA1G3B1X3G8Z6F5ZN5X2I5H4F9U3A39、以下關于VaR的說法，錯誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對未來損失風險的事后預判

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法有方差一協方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】BCO5M6U6V4D9E7C2HI8D1K3W9U7M3X5ZK7J2P7U5Y9T6C910、下列情形是企業出現的早期財務預警信號的是（）。

A.存貨周轉率變大

B.出現陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據

C.總資產中流動資產所占比例大幅上升

D.公司業務性質的改變【答案】BCD10G7T10F1X10F10L10HU3D7M2J2K10I2E1ZE3X8H4V10U10V1M611、在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是（）。

A.息稅前利潤／總資產

B.銷售額／總資產

C.留存收益／總資產

D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】CCB5K7Q10V2G7A6Z6HM5D9U9Z10H2A3Q6ZJ10P8D8L3H7Y6F112、商業銀行將部分企業貸款的貸前調查工作外包給專業調查機構，并根據該機構提供的調查報告，與某企業簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經濟形勢惡化導致該企業出現違約行為，同時商業銀行發現其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，（）應當承擔風險損失的最終責任。

A.貸款審批人

B.貸款企業

C.專業調查機構

D.商業銀行【答案】DCI8I4O4D8W6O10F10HW5H8F8K9L4R9W3ZW8N1Z2R8D3R1K1013、在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，國務院銀行監督管理機構提出的監管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管內控、提高透明度

B.管機構、管風險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風險、管內控、提高透明度【答案】DCH7R8R2P2F9L10F5HK10K1G2N10R5T2M6ZH5T4Q5J10S1V3G914、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝900億元，負債L＝800億元，資產久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業銀行的整體價值（）。

A.增加14.22億元

B.減少14.22億元

C.增加14.63億元

D.減少14.63億元【答案】BCQ8F1A8I6G2C6P2HG10U5D3J2V9S8L7ZQ6Z8R2F7L3K2X715、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的內容不包括（）。

A.將風險偏好與戰略規劃有機結合

B.向業務條線和分支機構傳導

C.持續地監測與報告

D.充分考慮股東的期望【答案】DCB6A8Y2C3S1J8X1HR7I2Z3E3J8L10F6ZI8H5T2I10F2I2Y1016、香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產(可在7天內變現的流動資產)比率維持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％【答案】ACR4I7I5C4F5E4W3HJ8D3E5Z6X10E3P6ZP8I6C9E6W2Z7P517、下列是期限錯配出現的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】DCH3N4H10T8L6Z2Z3HQ10V4H6R3W8J7M4ZI9M7M7Q4G2Z3Y218、商業銀行采用內部模型法計算市場風險加權資產時，VaR乘數因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCS3A5V2C1H7K9T4HJ9A3O10S3E2P8V5ZR3A10G8S7O2X4Z919、下列關于風險監管的說法，不正確的是（）。

A.監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

B.銀行監管部門通過現場檢查和非現場監管等手段.對銀行機構風險狀況進行全面評估和監控

C.按照誘發風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類

D.應將監管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上【答案】DCH4J10O7U2W3S10M8HK2X4Z9I10E7S6M5ZN7I6A8Q6O6N8R520、當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，即出現（）。

A.資產敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產缺口

D.負債敏感性缺口【答案】DCW10J3G3P6T7M5K6HL7B5T3D7B10X7F9ZA1L4D9T2B7H9O421、資產分類監管標準的優點是()，缺點是()。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】BCO3F4W3L7L5X5R5HF4C1E4K4J4I4F9ZI10L6W9U6Y2E4U322、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。

A.促進風險管理文化的轉變

B.豐富操作風險的管理手段

C.優化作風險管理流程

D.提高操作風險管理效率【答案】DCU2D3N6O3G3E7R9HL2W3N3Q5O4F10O1ZE10W4I4V5E9F8B623、巴塞爾委員會關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）

A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風險數據

B.要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，組織架構變化和新業務

C.除生成總風險敞口外，具有按監管要求生成數據子集的能力

D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要【答案】ACI8J3G4R10P4S6H5HQ10M1Y1D2A4D5B4ZQ9G5G5Q3F8K1P524、下列屬于商業銀行合格循環零售風險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡

B.某銀行發放一筆50萬元.期限1年的微小企業貸款

C.以汽車抵押而發放的30萬元信用卡專項分期付款

D.某小企業以房產為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環授信【答案】ACO2J9Z3K6Z7H4L10HL2P4R1S6U7P9D3ZR1Q10Q10X10Z1H9Y525、從商業銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風險類型【答案】CCZ8Z1K3L6O7G8C2HS5X8Y9I9N9J3B4ZP6X3N7P6T9T2Q826、商業銀行具有相同或相似屬性業務風險敞口過大而表現出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。

A.信用風險

B.戰略風險

C.集中度風險

D.市場風險【答案】CCB10X10H7A7D6F2Y10HX6I2A1W6L1B9M8ZV8Z1T4V10P10V1F627、監管部門通過（）等監督檢查手段，實現對商業銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業銀行風險得以有效控制、處置。

A.自我評估和壓力測試

B.非現場監管和現場檢查

C.外部審計和信息披露

D.風險評級和糾正處置【答案】BCT8B5E8A7V10C4B8HY6N5C3F2P7V9X2ZC8H4R7K7L8T9M928、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCW9T2Q1W9N8U3H8HR9J1X6J5A4A3W7ZK6N4A10D1A4I1M729、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】ACL2G1B8A5A4P7R6HH6K2L8J10G8Q3M6ZK6R2P5S3U3D3T1030、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。

A.第2個工作日

B.第1個工作日

C.第3個工作日

D.第5個工作日【答案】ACG6N2M3X8J6V5N2HJ3Y6R6B3F10O5V7ZO4D9K2Y6J7F4V131、（?）是指根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產減值準備?【答案】ACR4D3I10S10A4N9Y6HW8Q3J4H6B3U4J8ZG7C8T6B5H2G2L532、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。

A.促進風險管理文化的轉變

B.豐富操作風險的管理手段

C.優化作風險管理流程

D.提高操作風險管理效率【答案】DCR7Q3K1M7Y4J9H8HL3L10E8D6N4O1Y6ZK3N4R5Q7A3J3S633、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發各種各樣的系統功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.人員因素

C.系統缺陷

D.外部事件【答案】CCK6P5O6Q9P7S7O7HS5A10R9P7X2I5W9ZA7N7R9I3D8N4B1034、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。

A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主

D.負債以循環發行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主【答案】BCI9F4R7N10G7K5X4HP3W5Z4H1O7X4Q5ZJ4C3I10Z7I1U7X935、商業銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。

A.戰略風險

B.操作風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】BCG10G10O10H9Y5E2B4HV4I8Y2P8R4B10G7ZM6M3W6R9N1U3C136、（）應當確保商業銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發生未遵守操作規程的情況下采取適當的跟進措施。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.內部審計部門【答案】BCD9D3U4E4E3W6T10HA1S4J7J2K8H10B5ZQ3R4B5T9K8G6J337、商業銀行建立有效的聲譽風險管理體系不包括以下哪項內容？（?）

A.建設學習型組織

B.培養開放、互信、互助的機構文化

C.滿足所有利益持有者的期望

D.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念?【答案】CCT4G1L1I9F10I1E2HB5C9J1D5A4J7E7ZT10T7R1X3U4O2K538、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

A.賬面資本

B.監管資本

C.經濟資本

D.實收資本【答案】BCJ2C10O8J4R5Q8X3HA2M3I1T5L2E6Q6ZN4D8N7W3C4J8E739、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

A.企業融資杠桿率

B.行業因素

C.宏觀經濟周期因素

D.清償優先性【答案】DCR5I8H3S9W7K6V10HG4F8S10W7O10E5J5ZK10V4V8B2D9K9E640、下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風險沒有必然聯系

B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高

D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯系【答案】CCS5F3O1V6F7B10A2HY9T3Q3U4L9B2Y5ZR5M9C4V1M10Z3N641、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCE7M3Y7X3O6I4Y3HX6M6N1P7A6M5M6ZD1H4K3O8I4Z10D442、風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。

A.提供監管數據

B.配合內部審計檢查

C.識別當期風險特征

D.評價整體風險狀況【答案】ACN10L9Y5X9P2K1X8HI6M8R4N1V2E5N3ZY7F8G9S3R8W6R343、外部經濟周期或者階段性政策變化，導致商業銀行出現收益下降、產品／服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現象。這屬于商業銀行面臨的外部風險中的（）。

A.品牌風險

B.行業風險

C.項目風險

D.競爭對手風險【答案】BCA9A6J3N1T2G5H3HR1B1H4S1C7J2F1ZC2B2S8P4P8O4J944、權重法下，對微型和小型企業的債權必須滿足的條件之一為（）。

A.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過100萬元

B.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過300萬元

C.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元

D.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】CCZ7X5K8D4F9R1K4HX2J7X10S4M3D6M6ZV7X6J8T10T7E9B645、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】DCI2U9O3C4K6V2E9HM6W2U8G3J10K2A6ZQ1Y9X3D2U10F2N246、假設某商業銀行市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產加權平均久期為DA＝5，負債加權平均久期為DL＝3年。根據久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業銀行的整體價值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCL2N1L10R8R5E10L4HX5E3K1T3U1P8K3ZH6M6S2Z2V2K5G447、關于表示在一定時間水平、一定概率下所發生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預期損失

C.預期損失

D.風險價值【答案】DCJ2D8B10I6N6F4V7HF8F10K9C7T9J3P4ZT7G10Z2Q6H4L9O1048、下列關于零售客戶的說法，錯誤的是（）。

A.對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度

B.從商業銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩定

C.可以便利地通過多種渠道了解商業銀行的經營狀況

D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】CCM10I10Q6Q8G6H3K7HA5B6G6R9S1H3F2ZQ3S9V1Y8S5O9T749、下列不屬于商業銀行操作風險分類的是()。

A.人員因素

B.內部流程

C.系統缺陷

D.內部事件【答案】DCL10Y8Q2N9V4N7A8HZ7Z10V3V6M6K10A2ZT3G1F5U7T5Y5T950、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為八類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總八類產品線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACS8B9X5A10A10W9E9HF9J3L4J8U2C2Y9ZP9V5N3P4D5N3G151、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。

A.資本資產定價

B.套利定價

C.歐式期權定價

D.投資組合原理【答案】CCM3X7E10T7T7D5L8HN3K7D5T4P4G9P6ZM7O1W4E2E2Y5O852、下列選項不是風險預警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價【答案】CCH9L5L1I3O9W9W5HU10Q8Z5L7Y3I8B10ZH3C9W2R3O7J9A153、商業銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCR3K7B3M8U8U4W3HH10X2N10N3N6O9C4ZH7W2Y2R2J10B1S1054、下列關于戰略風險管理流程說法，正確的是（）。

A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優先排序

B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優先排序

C.識別風險因素、風險優先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響

D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優先排序、評估可能性和影響【答案】ACI6V1X7G2V2N2S9HP10F4P3L6M8F4Y10ZD2E8J5I4D8K1O455、商業銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。

A.能夠準確估值

B.能夠進行積極的管理

C.能夠完全對沖以規避風險

D.在交易方面不能隨時平盤【答案】DCC5S2V6O2L4T7N2HA4R8Y3Y9D2W9F5ZL8D8D6A10X1K2E556、系統失靈導致業務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。

A.信用風險

B.流動性風險

C.操作風險

D.市場風險【答案】CCC5Q4G8A7V2Q8D8HC10G4E7B6W2N7S10ZX2Y1Y6N8G2B3H257、下列不屬于商業銀行流動性應急機制中預警信號的是（）

A.資產規模急劇擴張

B.銀行股票價格大幅上漲

C.銀行評級下調

D.資產質量惡化【答案】BCL3I7T5R4W9V1L8HS10I10Y1R7U9E5N2ZS8I5A10L6R10P8I458、當商業銀行資產久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACU1J8Y4H7M3L7B3HK10U10L5O2R8R7B2ZF1R10W1S8R8P10V559、商業銀行對客戶的信用風險評估大致經歷了三個主要發展階段，包括（）

A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型

B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型

C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型

D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】CCN8W8S6D8R3V6T10HN9S3E1F2Y7E8D1ZQ2Q3N3E1P8J6L960、巴塞爾協議Ⅲ為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCX5Y8K9R4X1E2Q1HT7P1A5I9L2D9Y3ZO6R9G8A7F8F4T761、下列不屬于柜面業務的是（）。

A.存取款

B.會計核算

C.銀行承兌匯票

D.票據憑證審核【答案】CCU3D1R6X7O7M5I6HO3V5H3E9L6S2C5ZF7M6E3V6W9G4A1062、董事會和高級管理層制定戰略規劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數員工

D.各職能部門【答案】CCO10P10E3M10M8A6H5HE3K8E7O6A7N10K1ZI5Z3E8A1H7F10C163、假設某商業銀行外匯交易業務的VaR（每10日、99％置信水平）已經確定，則該交易業務的市場風險監管資本最不可能為（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCU7T2K10I9N9B5U1HZ8F4V3O8C3Y6U9ZQ7I10D1N5I9X10T364、下列關于商業銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。

A.負責制定市場風險管理制度和程序

B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制市場風險

C.負責確定本行可以承受的市場風險水平

D.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】ACE8Y10L3O7S2F1G6HB3B8V10V10U9B10W8ZC10L9H4D5Q6X2P865、風險事件：

A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險

C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險

D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險【答案】BCZ3M6G10R4B8W8S10HH9T1S5A6Y7U2Z2ZH7G7Q5L8A1L4D866、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCE6Y10N7A5G3Y7W5HW6K3R10L5C1J7W1ZI9Q2W2J4V10T10C867、鄧肯·威爾遜開發出了()方法。

A.因果關系模型

B.關鍵風險指標

C.風險誘因

D.風險緩釋【答案】ACX7E9P3U5L7Z4Q4HV3O8X1U1U1F10O6ZN1F5Q6O2R6B9W968、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于（）。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.信用風險【答案】DCU10H10C1C4W2T5M3HW3Z9H9A7U10A1N1ZJ1Z6Z4L8F6D8A569、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。

A.合規部門

B.董事會風險管理委員會

C.業務部門

D.風險管理部門【答案】CCZ1T1Q4C3T7I5Y5HR2H9H9K2H6O3M2ZO5X10R2M9O2A1E170、商業銀行當期信用評級BBB的某類企業違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業貸款的預期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACC5Z2U9I6X4W6A4HF10Y7O7R4B1L4X6ZO3G4W5G3W8M1R871、（）指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用。

A.代理業務

B.柜面業務

C.資金業務

D.個人信貸業務【答案】ACE5P2M4H4P10B1C9HB6B6S8L9X5G2F7ZR7O3M3E6K4W2F272、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。

A.匯率風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】DCO1P7Z7U5Q5M10E6HI4S9C1P6T4Z9S5ZN7D9T3N9H4M8D373、風險監管的核心步驟是（）。

A.了解機構

B.規劃監管行動

C.風險評估

D.風險衡量【答案】CCT8M6B9C1N7J6T7HB6F8R2W6N5K1O10ZG4B6Y5U8M2D5N574、下列未體現商業銀行風險管理職能獨立性的是（）。

A.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道

B.設置獨立的風險管理部門

C.風險管理部門薪酬與業務條線收入掛鉤

D.風險管理部門以獨立于業務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業務的風險狀況【答案】CCL8D7T10Z10V7W4R5HJ10S5M5J10X7D4Q4ZV3O4X6M2M10W9H775、以下關于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】ACT6Z4E5K3O1G1B2HT8C1M9K2Z1Y9B2ZD6A6Z2H4H5V7J376、下列不屬于商業銀行客戶信用評級發展階段的是()。

A.信用信息實地勘查

B.專家判斷法

C.信用評分模型

D.違約概率模型【答案】ACE5I1S10R9I2X7R3HR10B9A2E8H5E5J10ZG7A10A8I2D2F3N677、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即（?），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產敏感型缺口，上升

B.資產敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降【答案】DCO7Y3X10O9L6W3Q9HH3J1L2Y3I7D8D1ZD10L9U1E10T2J2B678、協議中出現錯誤或缺乏協議屬于內部流程中()的風險點操作。

A.財務／會計錯誤

B.文件／合同缺陷

C.錯誤監控／報告

D.結算／支付錯誤【答案】BCF5X1D2B4Z10L2H4HE1I8N2E4U2U10Q9ZY3F2W10J1C9U7B279、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCN7U8I2I9I7Q6D8HR4S8Z8G3V1Q5X10ZW2V10K6V9L5K5Y180、下列不屬于商業銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）

A.信息披露

B.資本規劃

C.風險評估

D.壓力測試【答案】ACV4B7Z10L9C3Z10I1HD9B5N8E9D4X2O2ZO1U7E2H8Q4O8D981、核心一級資本工具的合格標準之一：商業銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優先股股東之前，一般債權人之后

D.存款人之后，一般債權人之前【答案】BCH6Y1B8Q3W8U4M7HL2K2X7U9U10E3X10ZP7O10W9Y7W2E5M282、董事會和高級管理層制定戰略規劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數員工

D.各職能部門【答案】CCL8S1W1C3K9Q6P6HI9R2D1K3R5W2C6ZU1C6M2I5H1S8W883、某企業由于財務印章被盜用，導致該企業在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。

A.內部流程

B.外部事件

C.系統缺陷

D.人員因素【答案】BCK8X10O5T1W2B4P1HQ4A8Y2M4D4B3A5ZU3H2A4D2C6R5S1084、現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。現金頭寸指標等于（）。

A.現金頭寸÷總資產

B.(現金頭寸+應收存款)÷總資產

C.現金頭寸÷總負債

D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】BCX8S3L3Q8Q4R8D3HZ6N2E5A3S4K10F2ZL6I7J10J10I2F7V1085、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.能夠完全對沖以規避風險

B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益

D.能夠進行積極的管理【答案】CCD2Q4M4Z3W2M7Q4HU10N5G4Q1K7N9B5ZM10W6B7G3Z10J8V986、巴塞爾委員會關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）

A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風險數據

B.要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，組織架構變化和新業務

C.除生成總風險敞口外，具有按監管要求生成數據子集的能力

D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要【答案】ACY9T1W8F6K4U2N4HC1N2I9F7Y3J9G5ZH3W4J8N6P10M2H687、下列對商業銀行久期缺口的描述，恰當的是（）。

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】ACC6W7Y10Z7R7Z7Z3HC3A7E6I6A7I4C1ZX9Y2Y8S8K8N1J1088、下列關于資產負債期限結構的說法，錯誤的是()。

A.“借短貸長”是最常見的資產負債期限錯配情況

B.商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節假日

C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

D.商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】DCN4I2N1B7B2U1X3HX9R3G5D8H8O9W8ZE9Y10N7Z6U1A1V689、資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分是()。

A.實際資本

B.監管資本

C.賬面資本

D.經濟資本【答案】CCE7M5J3I10Y9O7R9HP4V1O6B3S5V3W4ZD4P9L2Q9E6U8D590、()可能由一國或地區經濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發。

A.聲譽風險

B.戰略風險

C.國別風險

D.匯率風險【答案】CCD1H7I2U8B2B2X5HL4Y8A4R7A5M2T6ZJ10B1L6V10L6R1D191、某商業銀行一筆貸款金額為500萬元，預期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）。

A.40％

B.60％

C.70％

D.80％【答案】ACM2S7G7L2V6P5G7HA5G4J9E10G7M10F6ZQ1J2U5Q9Z4D2B1092、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業銀行，可使用_________年期的內部損失數據。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACQ3I7E9W5N6D2Q7HM6D10M7Z1J9Q1K4ZG10V3C9C6E6M4T493、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACG3T5I5G7S1K10A1HZ1J6H9X3V5Q4N7ZG3T1X9O2Y6I2Q994、商業銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。

A.能夠準確估值

B.能夠進行積極的管理

C.能夠完全對沖以規避風險

D.在交易方面不能隨時平盤【答案】DCB1Z5T1A2L7S7Y1HF4W1D2Z8U4G1P2ZW6D2W3B5I9L4Q995、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監會發布《交易對手違約風險資產計量規則》，以替代原有的（）

A.現期風險暴露法和標準法；現期風險暴露法

B.現期風險暴露法和標準法；標準法

C.標準法和內部模型法；標準法

D.標準法和內部模型法；內部模型法【答案】ACY8U8O6T2O5U10L2HE6H5I3V4L8T7V7ZA4I2H3H8G9F7A296、關于風險監管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風險監管的方法一般分為非現場監管與現場檢查兩類

B.非現場監管是非現場監管人員按照風險為本的監管理念，全面持續地收集、檢測和分析被監管機構的風險信息

C.非現場監管是指認可機構必須定期向銀行業監督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D.非現場監管工作對現場檢查發現的問題和風險進行持續跟蹤監測，督促被監管機構的整改進度和情況【答案】CCR4H10Y9A4G7D3M4HR2R1B2T8D7M4E9ZS6B1V3P7R9B3P497、（）是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值方法【答案】BCV3V3Q8Z8P4H4Y7HM4M10C9F5C6Y8J8ZL5A1J2C6X7R6R298、操作風險資本應該為（）提供保障。

A.預期損失

B.非預期損失

C.意外損失

D.災難性損失【答案】BCG6S10I3A4D4M8Y8HB5X8O10M2J1Z6W1ZA8A1K9T8B8X7K999、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。

A.促進風險管理文化的轉變

B.豐富操作風險的管理手段

C.優化作風險管理流程

D.提高操作風險管理效率【答案】DCY7J3O1W10Z7D10V6HJ6K1A1R4Z9B6O8ZF6Q1X9J9S10A7B6100、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國債、60％投資銀行理財產品

B.100％投資國債

C.100％投資銀行理財產品

D.60％投資國債、40％投資銀行理財產品【答案】CCR9X6E4G4O10T1H10HN4Z7L5Y1N7X8N7ZX10O3J4L9M7E9Y4101、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.表內信用資產風險權重

B.資本監管

C.充足計提各類資產損失準備

D.信用風險加權資產【答案】CCU3N3M1Y6N7G4F1HN1K1R2Z1N10Q1Q2ZI5X6H10I7T2Z10I9102、商業銀行所采用的信息系統的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCB6N7D6C2T4T6B6HT7E3X8X3R10J9G10ZT7E10P7N5U8K5P6103、下列屬于商業銀行合格循環零售風險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡

B.某銀行發放一筆50萬元.期限1年的微小企業貸款

C.以汽車抵押而發放的30萬元信用卡專項分期付款

D.某小企業以房產為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環授信【答案】ACN1R2X8M1W4F7C3HM1V2I9T7A4Q5D4ZR1B1M4W10G5L6Q5104、監管機構對商業銀行現場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業務經營的合法合規性

C.資本充足性

D.風險狀況【答案】ACN8P7P1J8L5B1A1HR8G1X9G4N1I9G10ZU3M7V1Z5E7L1M10105、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（）。

A.經濟和市場狀況的較大變動

B.新的監管機構的建議

C.年度進行業務計劃和預算

D.授信集中度限額變化【答案】DCX10C3R4J1L9L1O10HK8W9P4Z2C2O9I4ZU4R7O5P2Z4D1O2106、關于市場準入的說法，不正確的是（）。

A.市場準人是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制

B.機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立

C.業務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種

D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可【答案】CCO8Z7W7P9D9Z10Y2HZ8S2B5H4M1E7Z7ZX4H8A8S4N8M10A7107、金融資產的市場價值是指（）。

A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】BCW7D10B2K2O5G8J1HH5U7D5Q6C2Z9G5ZC10M7C9R6F2L4W8108、下列關于商業銀行風險管理的表述，最恰當的是（）。

A.風險管理主要是事后管理

B.風險管理應當實現風險與收益的合理平衡

C.風險管理應當以客戶為中心

D.風險管理主要是控制風險【答案】BCN6X1Q2I8A3P3K3HR8P5G7A9O4V6X7ZY10N4I9G7X6K1W8109、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACE1F1N4M9M9Q10Y6HD2D7Y1O9J8R1F6ZA9B1K4A2Q7G2S10110、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）

A.某國有銀行市級分行，資產100億元，全牌照業務，預測期限60天

B.某農村信用社，資產2億元，主營存款業務，預測期限30天

C.某村鎮銀行，資產5億元，主營存款、小額貸款業務，預測期限90天

D.某城市商業銀行，資產20億元，全牌照業務，預測期限180天【答案】BCM10W3E5I1J10V5K2HL1K8G6E4V8K5D5ZR9I4V5F2A9S4L7111、()的支持與承諾是商業銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層

B.董事會

C.監事會

D.風險管理委員會【答案】ACC4R7C10K6D9C5Z1HI2A6F3F1X7K10K6ZY10Z5Z6P6S5H8T2112、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系

B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法

C.商業銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優先排序

D.商業銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】ACK1S4S3A4N4K7V10HM6O5S3D1Y10T6N1ZV9R5I8I2V2H5E6113、下列選項中，不屬于國務院銀行業監督管理機構提出的良好銀行監管標準的是（）。

A.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制

B.高效、節約地使用一切監管資源

C.確保銀行業金融機構不破產

D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCB3Z3C3U8C8Z7I5HB9C2A10J8H5K6C3ZV5D5T10P4J9Q7Y5114、在風險管理方面，（）對商業銀行風險管理承擔最終責任。

A.董事會

B.監事會

C.高級管理層

D.風險管理部門【答案】ACM9U1K8I3R10O8N8HH8D3F10W4W1Q10V1ZS8D2A6M5W5C2D8115、商業銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。

A.加強內部控制體系的建設

B.購買商業保險

C.設立應急預案和連續營業計劃

D.業務外包【答案】ACI7J10G5W4N1F1L7HP2T7S5M1H2T4L7ZV10J2B9A2I1M4T7116、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是（）。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業銀行可出售的貸款組合【答案】BCP3E4R7Z3G5D7X6HH9L2T9Z10T3T4W4ZZ8D2S9B1H6K3X2117、以下對商業銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經營管理架構、銀行業務的復雜程度、銀行的風險水平相適應

B.風險管理要貫穿在業務經營流程之中，進行積極、主動的風險管理

C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統一的管理框架

D.風險管理部門必須與接受風險評估的業務部門保持絕對關聯【答案】DCG2L9N6W6C6Z5V2HD8K3X1I4C4V3U7ZL8W7C1G4P9W1B3118、銀行監管的首要環節是（）。

A.市場準人

B.機構設置

C.業務開展

D.高級管理人員聘用【答案】ACY7T8X10H10U10C9U9HI7I1N6O5O5O8M5ZX9M7M1Y2L4Z4S3119、下列不屬于商業銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）

A.信息披露

B.資本規劃

C.風險評估

D.壓力測試【答案】ACN5X8V4B9L6J5Q8HS9F5D1L1M10V9E1ZN10S8V10O10M1J8M9120、()應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。

A.高級管理層

B.業務部門

C.項目實施部門

D.風險管理部門【答案】CCU3M1G7R10D3B5M5HN1S5D4M1X6F7J10ZN9Y1K6Z9N10L2O9121、國別風險不同于商業銀行所面臨的一般風險。據此，下列表述錯誤的是（）。

A.國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中

B.國別風險不可以轉移

C.國別風險是和國家主權密切相關的風險

D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】BCX3F5D3F8D4J1G7HG2V10H1B5B5C7X4ZS6M8F3W4L1B10Y1122、在商業銀行信用風險監測中，行業經營環境惡化的預警指標不包括（）。

A.金融危機對行業發展產生影響

B.行業產能明顯過剩

C.市場需求出現明顯下降

D.行業個別企業出現虧損【答案】DCS10I6O4R10Q4X7N1HV1V4I1Q8X6K10G5ZB1G2M5M3S2J7K4123、下列商業銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業

B.剛由事業單位改制而成的企業

C.財務制度健全的小型企業

D.即將上市的大型企業【答案】CCC4E1C7W2S6B4Q1HT9K5A2P5H10R8K5ZJ1Q2W6A7C9Z1W5124、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACL10I5E9S3O6C8L4HJ9O1J10B2T5P2B7ZJ2B2W3G7W9I3C10125、從風險管理角度劃分,商業銀行所面臨的風險損失通常為（）。

A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失

B.實際損失、無形損失、災難性損失

C.預期損失、實際損失、災難性損失

D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】DCB1C4E1D10J6E5V1HR6L2Z3S1J9Q7T1ZH4Q8O6V1T1E8W1126、采用權重法計量信用風險資本時，商業銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACB4D1Q9P8L9X10I7HR6E2W4B2F9W4Z6ZU1D2R2W10I6X1X9127、在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元【答案】DCQ6L7K7L9F1B5O8HP10T4C5R3Z5X1U5ZH4S8O7D8E1Y9N5128、假設某商業銀行外匯交易業務的VaR（每10日、99％置信水平）已經確定，則該交易業務的市場風險監管資本最不可能為（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCQ5J9K7N3L7K4Q8HD1X10X2X1E3R4G8ZH10R3J1W8N8R5J10129、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業務或市場行為

B.咨詢業務

C.產品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】DCF1P8Q6W10Z3X3U8HV5L3T10D6Z3B2U3ZF4U6S2K3W9M1I7130、下列風險都可能給商業銀行造成經營困難，但導致商業銀行破產的直接原因通常是（）。

A.操作風險

B.信用風險

C.戰略風險

D.流動性風險【答案】DCW10Q9W9U10D7D2X7HF6N8M8D1G10B5A8ZE5J7L4G5V1F3T7131、商業銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內容是（）。

A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序

B.通過金融市場控制風險

C.建立多層次的流動性屏障

D.提高流動性管理的預見性【答案】ACI8B4U1Y9A10M10V1HP5W2S8I3H4J7U3ZE7U5O8S3C9E2I5132、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACW7R5I1I6U3O5Q4HG6C3U4A7T2E10Q8ZK9W8L9V10H1G9U9133、阿根廷2001--2002年發生了嚴重的金融危機，大量富人和中產階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產轉移至國外或將資產轉換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結措施，包括凍結銀行存款。限制提取現金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發了國別風險。

A.主權違約

B.銀行業危機

C.轉移事件

D.政治動蕩【答案】CCR5X10A4X6R6M5U7HF1M5R7E5O9Q3L4ZV6X2U7A4N9U7S10134、《商業銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCA2B5D2H5B5L5Z7HG7R4S6C4L9T2A5ZP8P6V8J7Z6D6S1135、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCQ7X10L8H6W2P10N3HA2F2N4B5U1Q2A7ZK7O7T8B9Q1Y6B6136、（）是指商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。

A.信用風險

B.流動性風險

C.聲譽風險

D.戰略風險【答案】BCZ8U8N7Y10A9D2Z6HO6A6H7F8F1I4K3ZB4H2B3T3X2C2U4137、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

A.賬面資本

B.監管資本

C.經濟資本

D.實收資本【答案】BCZ9O10R8R4I6T10X7HD4W8Z7V5B9A10L9ZN8U9C9B6L6C9Y6138、下列關于風險監管的說法，不正確的是（）。

A.監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

B.銀行監管部門通過現場檢查和非現場監管等手段.對銀行機構風險狀況進行全面評估和監控

C.按照誘發風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類

D.應將監管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上【答案】DCS4P4A3A3J9A6B3HR3R2X8V6O1P7C10ZP1C3X4I10T3N5H9139、我國監管規定商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACW1J10T3Z8W2I3Q5HQ1L2Q6F4V7P3H4ZG3P2V2J3Z2I5C4140、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。

A.收益率曲線風險

B.期權性風險

C.基準風險

D.重新定價風險【答案】DCZ7W5U10F9A3L3F9HY6B3U6J3Z9K4J7ZS6H3L6J7Y7X7Z1141、資產分類監管標準的優點是（），缺點是（）。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強

D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】BCV4P7Q3T6V2G8H5HL5I2U6S8H3E7A5ZZ2L1V7P6D5K5I1142、關于商業銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風險的分布非常廣泛

B.法律風險是一種特殊類型的信用風險

C.違規風險和監管風險與法律風險密切相關

D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】BCY9R3U10V4F3R8H4HQ3T3P8D1N5Y7C1ZY6M5B2J7C5R1E7143、客戶信用評級的發展過程是（）。

A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型

C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】CCT8H9O3A7W9U5S9HW9F3K2I9O6H9Z10ZV2N3V1I7E7N1T5144、如果商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（）

A.將短期借款與長期貸款匹配

B.將長期借款與長期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產和負債的期限結構比較平衡【答案】DCU9C2K4M9Y3G4P2HB4M9Q2S8J6N1I10ZC10E9V10P4C3S5L4145、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，每一類產品線規定不同操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總每條業務線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.內部評級法

D.基本指標法【答案】ACY7X1G2E9S2L9Z6HS1E10G10F1B5R2R10ZF10K6J6X7W2Z4K1146、法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風險

B.法律風險

C.操作風險

D.戰略風險【答案】CCJ9B9I2I9A8C3H2HS5X8E9P9F1J9F4ZM9T10N7H5N8C3E9147、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監督機制主要針對商業銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩定的信息披露監督

B.懲罰機制使商業銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規則披露信息

C.法律賦予監管當局的責任越大，監管者的能力越強，揭示的商業銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露【答案】BCY1X2R1N2L7G4S5HF7Z9A7D9N3F2B9ZZ9K1Y9W9T8W1Y4148、商業銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。

A.流動性風險的識別過程

B.流動性風險的管理流程

C.流動性風險的監測流程

D.流動性風險的控制流程【答案】BCF6J7P3U9X3S1B2HF9L3K7U10Z1X4S1ZI6T1B4S1R8R9E1149、（）是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任

A.監事會

B.董事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】BCO10P6F8T4X9M1L6HL3T1C6M7S10H7R2ZS3H4A2K1B6R1Y9150、下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】ACW3E2Q9S9K8M2E5HE5P6S1U5C7U8U4ZR1K8W6N10O5A8R2151、商業銀行中承擔商業銀行風險管理的最終責任的是(?)。

A.董事會

B.監事會

C.風險管理部門

D.財務控制部門?【答案】ACN7U8C2R1E8F8T2HY1N7E2Z5U8P7V10ZX7D9B2S8M8A8S2152、在商業銀行經營的外部事件中，（）風險是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險之一。

A.內部欺詐

B.產品設計缺陷

C.外部欺詐

D.業務外包【答案】CCI6Y10R8Q3C3X8K7HX7G8F7N7V10X7W10ZF6I8V10Z1Z3T1K6153、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACK8M3Z9X4W1L9I9HM5P1A8N4X7T7G7ZN1L1B9E9H3I1S1154、某商業銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因為企業會產生新的費用，導致利潤率下降

D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】DCH1D6B6F9X6X10I6HV2F6I6G8U1V5G2ZL4K6K10P10M1V5J9155、商業銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數

C.有形凈值債務率

D.資產負債比率【答案】ACZ9D2J8P9W9N7D7HL3X8Z1N1F10K9O6ZD6R2V8K7H5A2T9156、下列關于商業銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。

A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批

B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用

C.不相容職務進行分離，可有效降低發生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一【答案】BCS10Z2O6I1W2X4Y7HS7P6O2N3F9S9D3ZT2H4Y3K9P10H5W8157、從商業銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.權益流動性【答案】DCA3O1V10X2A7F8C6HD8D2T4K1U9P5U5ZB10G10R7B9G6W8O2158、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經營資產和實際業務均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產品主要銷往英國。該筆業務敞口風險主體最終所屬國為

A.泰國

B.開曼群島

C.英國

D.俄羅斯【答案】ACE2T6Q8F3W10Z4P1HC5S5I6B1Y1E1H9ZE9X7P4M2G6X4L9159、市場風險計量管理報告不存在（）。

A.月報

B.季報

C.半年報

D.年報【答案】ACK1W5M10T7H7I4D6HI10C5L3H9O8Q4P4ZM7Z8X4N2O1B2X6160、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】DCM3D1O4Y8N2Z8Z4HU7Z2K6K8Q9F5X4ZY6G1W7A9B10E1M9161、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是()。

A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力

B.風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等

C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合

D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值【答案】BCE4S1I4T2A10W4F5HQ9R3P10Z6W10D5B10ZP10P7S8Y3S1I8A1162、在商業銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動【答案】BCO3L8F5R9R6Q9K3HQ7U8B8O2S6V7Q1ZH8J3D1H6Y4U1I10163、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質量

C.被擔保的主債權種類

D.抵押物移交的時間【答案】DCD1N4X6G1C3B7D4HQ9K6Q5T2T9X7A10ZK8G1W9N9X5N8M10164、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數關系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】BCG4J1T5I6J1J9S7HV4B6J9E2G8D8D6ZS1B1K8V6M5J6D10165、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。

A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】CCL2W3X6Q10C10G9I8HK8U3Z3Y3E10D4J3ZL4P1M8K9Y1A1Q9166、關于操作風險的定性信息披露的內容是指（）。

A.操作風險情況

B.銀行賬戶利率風險測量的頻度

C.逾期的定義

D.不良貸款的定義【答案】ACR10A3Q5D5U4X2K5HW6F1C1H6V2J7L6ZA9O2T3X2N4J4J9167、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動（）的某種資產或衍生產品來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關

B.無關

C.負相關

D.以上都不對?【答案】CCG6R5Q5L6R8E7S7HF6L2Q2R8J3D2D10ZN8J6A2U10X6O2U4168、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數關系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具