廣發標普全球農業指數證券投資基金2015年第3季度報告第PAGE1頁共NUMPAGES15頁廣發標普全球農業指數證券投資基金2015年第3季度報告2015年9月30日基金管理人：廣發基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一五年十月二十六日PAGEPAGE15§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據本基金合同規定，于2015年10月21日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2015年7月1日起至9月30日止?！?基金產品概況基金簡稱廣發全球農業指數（QDII）基金主代碼270027交易代碼270027基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2011年6月28日報告期末基金份額總額92,388,726.35份投資目標本基金采用被動式投資策略，通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.5%，年跟蹤誤差不超過5%，實現對標普全球農業指數的有效跟蹤。投資策略本基金以追求標的指數長期增長的穩定收益為宗旨，在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數化的投資組合。本基金將不低于85%的基金資產投資于標普全球農業指數成份股、備選成份股；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。業績比較基準本基金的業績比較基準為人民幣計價的標普全球農業指數收益率。風險收益特征本基金為股票型基金，風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金，具有較高風險、較高預期收益的特征。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。基金管理人廣發基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司境外資產托管人英文名稱BrownBrothersHarrimanCo.境外資產托管人中文名稱布朗兄弟哈里曼銀行§3主要財務指標和基金凈值表現3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2015年7月1日-2015年9月30日)1.本期已實現收益235,688.862.本期利潤-11,392,098.283.加權平均基金份額本期利潤-0.12414.期末基金資產凈值88,539,305.775.期末基金份額凈值0.958注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。2、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。3.2基金凈值表現3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月-11.38%1.07%-13.13%1.06%1.75%0.01%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較廣發標普全球農業指數證券投資基金累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖（2011年6月28日至2015年9月30日）注：本基金建倉期為基金合同生效后六個月，建倉期結束時各項資產配置比例符合本基金合同有關規定?！?管理人報告4.1基金經理（或基金經理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限說明任職日期離任日期邱煒本基金的基金經理；廣發納斯達克100指數（QDII）基金的基金經理；廣發美國房地產指數(QDII)基金的基金經理；廣發亞太中高收益債券（QDII）基金的基金經理；廣發全球醫療保?。≦DII）基金的基金經理；廣發生物科技指數（QDII）基金的基金經理；廣發納指100ETF基金的基金經理；國際業務部副總經理；另類投資部副總經理2011-06-28-8年男，中國籍，統計學博士，持有基金業執業資格證書，2007年5月至2008年7月在摩根大通集團（紐約）任高級分析師兼助理副總裁，2008年7月至2011年6月任廣發基金管理有限公司國際業務部研究員，2011年6月28日起任廣發標普全球農業指數證券投資基金的基金經理，2012年8月15日起任廣發納斯達克100指數證券投資基金的基金經理，2013年8月9日起任廣發美國房地產指數證券投資基金的基金經理，2013年11月28日起任廣發亞太中高收益債券型證券投資基金的基金經理，2013年12月10日起任廣發全球醫療保健指數證券投資基金的基金經理，2014年1月21日起任廣發基金管理有限公司國際業務部副總經理，2015年1月14日起任廣發基金管理有限公司另類投資部副總經理，2015年3月30日起任廣發納斯達克生物科技指數型發起式證券投資基金的基金經理，2015年6月10日起任廣發納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。注：1.“任職日期”和“離職日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。4.2報告期內本基金運作遵規守信情況說明本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發標普全球農業指數證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關法規及基金合同的規定。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執行情況公司通過建立科學、制衡的投資決策體系，加強交易分配環節的內部控制，并通過實時的行為監控與及時的分析評估，保證公平交易原則的實現。在投資決策的內部控制方面，公司制度規定投資組合投資的股票必須來源于備選股票庫，重點投資的股票必須來源于核心股票庫。公司建立了嚴格的投資授權制度，投資組合經理在授權范圍內可以自主決策，超過投資權限的操作需要經過嚴格的審批程序。在交易過程中，中央交易部按照“時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡”的原則，公平分配投資指令。監察稽核部風險控制崗通過投資交易系統對投資交易過程進行實時監控及預警，實現投資風險的事中風險控制；稽核崗通過對投資、研究及交易等全流程的獨立監察稽核，實現投資風險的事后控制。本報告期內，上述公平交易制度總體執行情況良好，不同的投資組合受到了公平對待，未發生任何不公平的交易事項。4.3.2異常交易行為的專項說明本公司原則上禁止不同投資組合之間（完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的投資組合除外）或同一投資組合在同一交易日內進行反向交易。如果因應對大額贖回等特殊情況需要進行反向交易的，則需經公司領導嚴格審批并留痕備查。本報告期內，本投資組合與本公司管理的其他投資組合未發生過同日反向交易的情況。4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析三季度，農業指數持續下行。7月，希臘危機峰回路轉，總理齊普拉斯逐步放棄強硬立場，基本與債權人達成一致；同時，中國推出多項救市措施后股市回穩；美聯儲主席耶倫也重申加息步伐將十分緩慢。農業指數反彈后受到大宗商品的暴跌影響，農產品價格大幅下行導致相關成分股價格下跌。8月，受到卡特彼勒、3M和麥當勞業績未如理想的影響，市場擔心全球經濟增速減緩；同時，大宗商品價格全線下跌引起投資者對全球經濟進入通縮的擔憂。8月11日，中國人民銀行調整在岸中間價的計算方式引起全球金融市場巨震，多個新興市場的貨幣大幅下行，人民幣兌美元離岸匯率更貶至6.59。隨后，新興市場貨幣與大宗商品繼續崩塌，中國股市再次陷入連續暴跌，全球市場進入危機模式。美國三大股指均創出2011年9月以來最大單周跌幅。全球市場在中國人民銀行降低存款準備金后趨于緩和，主要市場開始反彈。9月，全球市場在經受8月的大波動后，投資者把焦點投向美聯儲的會議。九月公布的美國勞工數據不及預期基本否定了九月加息的可能性，美聯儲也繼續保持利率不變，并且更加關注中國疲弱經濟對美國經濟的負面影響。由于市場擔心中國需求減弱導致如嘉能可等大宗商品公司債務風險爆發，大宗商品進入新一輪恐慌性拋售，全球農業指數進一步下跌，創出8月以來新低。4.4.2報告期內基金的業績表現本報告期內，本基金的凈值增長率為-11.38%，同期業績比較基準收益率為-13.13%。4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望由于全球經濟增長放緩，大宗商品的需求也隨之減緩，全球產能加速去化，在這種格局下，供給平衡將會在短期內出現，大宗商品價格跌幅將會減緩或者見底。在全球通縮的環境下，全球央行繼續進行寬松的貨幣政策，這也會對大宗商品有所支持，大宗商品的前景不宜過于悲觀，通脹會慢慢回升，屆時對農業指數將會是正面因素。同時，全球氣候反常也為農業股帶來機會，未來農業指數仍然有較大的投資價值?！?投資組合報告5.1報告期末基金資產組合情況序號項目金額(人民幣元)占基金總資產的比例(%)1權益投資83,774,815.3893.10其中：普通股76,876,129.7985.43存托憑證6,898,685.597.67優先股--房地產信托--2基金投資--3固定收益投資--其中：債券--資產支持證券--4金融衍生品投資--其中：遠期--期貨--期權--權證--5買入返售金融資產--其中：買斷式回購的買入返售金融資產--6貨幣市場工具--7銀行存款和結算備付金合計5,381,513.025.988其他各項資產831,094.400.929合計89,987,422.80100.005.2報告期末在各個國家（地區）證券市場的股票及存托憑證投資分布國家（地區）公允價值(人民幣元)占基金資產凈值比例（％）美國49,059,538.2455.41英國9,660,536.4110.91瑞士6,854,975.047.74日本5,971,236.166.74挪威3,839,642.324.34加拿大3,129,615.363.53新加坡2,986,625.653.37中國香港1,731,974.761.96以色列540,671.440.61合計83,774,815.3894.62注：1、國家（地區）類別根據股票及存托憑證所在的證券交易所確定。2、上述美國比重包括智利和巴西在美國上市的ADR。3、上述英國比重包括俄羅斯在英國上市的GDR。5.3報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合行業類別公允價值（人民幣元）占基金資產凈值比例（％）能源--材料28,200,702.5931.85工業10,036,112.6711.34非必須消費品--必須消費品45,538,000.1251.43保健--金融--信息技術--電信服務--公共事業--合計83,774,815.3894.62注：以上分類采用全球行業分類標準（GICS）。5.4報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細序號公司名稱（英文）公司名稱（中文）證券代碼所在證券市場所屬國家（地區)數量（股）公允價值（人民幣元）占基金資產凈值比例（％）1ASSOCIATEDBRITISHFOODSPLC英國聯合食品集團ABFLN倫敦證券交易所英國27,822.008,959,038.4510.122SYNGENTAAG-REG先正達股份公司SYNNVX瑞士證券交易所瑞士3,373.006,854,975.047.743ARCHER-DANIELS-MIDLANDCOArcher-Daniels-Midland公司ADMUS紐約證券交易所美國24,705.006,514,112.747.364TYSONFOODSINC-CLA泰森食品公司TSNUS紐約證券交易所美國22,849.006,264,556.717.085DEERE&CO迪爾DEUS紐約證券交易所美國13,027.006,132,280.486.936BRFSA-ADRBRF股份公司BRFSUS紐約證券交易所美國51,854.005,868,188.956.637MONSANTOCO孟山都MONUS紐約證券交易所美國10,608.005,758,800.416.508BUNGELTDBunge有限公司BGUS紐約證券交易所美國11,343.005,289,051.365.979POTASHCORPOFSASKATCHEWAN薩斯喀徹溫省鉀肥股份有限公司POTUS紐約證券交易所美國31,872.004,166,458.124.7110KUBOTACORP久保田6326JP東京證券交易所日本45,000.003,903,832.194.415.5報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合本基金本報告期末未持有債券。5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細本基金本報告期末未持有債券。5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券。5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細本基金本報告期末未持有金融衍生品。5.9報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細本基金本報告期末未持有基金。5.10投資組合報告附注5.10.1根據公開市場信息，本基金投資的前十名證券的發行主體在本報告期內沒有出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。5.10.2報告期內本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。5.10.3其他各項資產構成序號名稱金額(人民幣元)1存出保證金-2應收證券清算款-3應收股利126,428.034應收利息132.305應收申購款533,611.976其他應收款164,644.867待攤費用6,277.248其他-9合計831,094.405.10.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉股