1、PAGE PAGE 12北京大學經濟學學院2011級研研究生高級計量經濟濟學I課程介紹紹及安排201120012學年秋秋季學期教學目的與要求求倘若經濟學要發發展成為嚴密密的科學，則要求經濟學學的理論必須須要具備可證證偽性。這一一理論判斷標標準要求經濟學必必須首先具有有非常嚴謹清清晰的內部邏邏輯推理，也也即經濟學必必須是內部一致的的；而保證內部部一致性的好好的方法無疑疑是數學的方方法，這便是是當代經濟學學數理化傾向向的原因。與與此同時，可可證偽性要求求經濟理論必必須滿足外部部一致性，也也即經濟理論論的假設和推推論要符合經經濟現實；簡簡言之，即基于經濟濟理論的預測測必須與經濟濟數據相吻合合。計量經

2、濟濟學正是評判判經濟理論是是否滿足外部一致致性或者滿足足的程度好壞壞的首選方法法。基于此，本課程必須作為經濟學研究生層次所有專業的基礎必修課，其目的也正是要掌握用經濟數據去證偽滿足內部一致性的經濟學理論的方法。計量經濟學分為為理論計量經經濟學和應用用計量經濟學學。前者主要要從數學和統統計的視角關關注計量模型型的方法和工工具，以及這這些方法的相相關性質。后后者則主要關關注如何將計計量模型與經經濟理論相結結合以應用于于相應的經濟濟數據。本課課程作為研究究生的基礎課課，主要要求求學生掌握計計量經濟學中中主要的方法、工具具和相關的性性質，以為學學生日后做應應用計量的研研究奠定理論論基礎。同時時，為了使

3、得得學生更深入入地理解這些些方法，課程程中也會介紹紹一些應用的的例子。課程先修要求 中級級計量經濟學學 微積分 概概率論與數理理統計 教材和參考書1. 教材: Bruce EE. Hannsen, Econoometriics, 2nd Edditionn, Uniiversiity off Wiscconsinn, 201112推薦參考書書Fumio HHayashhi：Ecoonomettrics, Prinncetonn Univversitty Preess，20000Greene, Willliam HH：Econnometrric annalysiis, 5tth Ediition

4、, Prenntice Hall，2002.授課教員 趙曉曉軍講師 電話：（010）627577591 Emaill: HYPERLINK mailto:zhaaoxiaoojun zhaooxiaojjun 黃卓卓助教授 電話：（010）627511424 Emaiil: HYPERLINK mailto:zhuohuang zhhuohuaang助教：李四光： 22010級西方經濟學學專業博士研研究生180101551275 Emaill: HYPERLINK mailto:sanddy20099pku sandyy2009ppkugmmail.ccom 梁志兵： 22010級金融學專業博

5、博士研究生187101110651 Emaill: lzpp1985008gmaail.coom教學時間安排教員授課： 周周二 10-122節 (18:40-21:30) 二教107 習習題課： 預計每四周周一次習題課課，具體地點點待定（第二二周下課時確確定）課程基本要求在每次上課之前前要求提前閱閱讀課程所指指定的上課內內容。每兩周周布置一次作作業，作業在在雙周的周三三之前上傳至至教學網（http:/webappps/loogin/）的相應板塊塊。作業必須須在布置之后后的第二周的的課堂上上交交。本課程的的期末考試采采取閉卷考試試。本課程的的最終成績由由如下三部分分組成：期末考試，占660%期中

6、考試，占220%平時作業，占220% 注意，作業遲交、補交或缺交，當次作業均以零分計算。授課內容與時間間安排（共115周）章 節內 容上課時間第1章 導言1.1何為計量量？1.2 概率方方法與計量1.3 計量術術語與符號1.4 可觀測測的數據1.5標準數據據結構1.6 經濟數數據來源1.7 計量軟軟件1.8本書（手手稿）閱讀指指南9月6日第2章 矩法估估計2.1 引言2.2 總體期期望與樣本均均值2.3 樣本均均值的無偏性性2.4方差2.5 依概率率收斂2.6 弱大數數定理2.7 向量表表示的矩形式式2.8 依分布布收斂2.9 矩函數數2.10 Deelta方法法2.11表示隨隨機無窮小的的階

7、數的符號號2.12 一致致隨機有界2.13 半參參數有效2.14 期望望2.15 技術術證明細節9月6日第3章 條件期期望與投影3.1 引言3.2 例子：工資分布3.3 條件期期望3.4 條件期期望函數（CCEF）3.5 連續型型變量3.6 期望迭迭代定理3.7 條件（期期望）單調性性3.8 CEFF誤差3.9最優預測測值3.10 條件件方差3.11 同質質性與異質性性3.12 回歸歸偏效應3.13 線性性CEF統計計量3.14 含非非線性影響的的線性CEFF統計量3.15 含虛虛擬變量的線線性CEF統統計量3.16最優線線性預測值3.17線性預預測偏誤的方方差3.18 回歸歸系數3.19 回

8、歸歸子向量3.20 系數數分解3.21 遺漏漏變量偏誤3.22 最優優線性逼近3.23 正態態回歸（模型型）3.24 均值值附近回歸3.25 反向向回歸3.26 最優優線性估計的的局限性3.27 隨機機系數回歸3.28 因果果效應3.29 條件件期望的存在在性與唯一性性3.30技術證證明細節9月13日9月20日第4章 最小二二乘估計4.1 引言4.2 最小二二乘估計4.3 最小二二乘（估計量量）求解4.4 舉例4.5 最小二二乘估計殘差差4.6 模型的的矩陣寫法4.7 投影矩矩陣4.8 正交投投影4.9 成分回回歸4.10 殘差差回歸4.11 預測測偏誤4.12 極端端觀測值4.13 擬合合優

9、度4.14 正態態回歸模型9月27日第5章 最小二二乘回歸5.1 引言5.2 最小二二乘估計量的的均值5.3 最小二二乘估計量的的方差5.4 高斯-馬爾科夫定定理5.5 殘差5.6 偏誤方方差估計5.7 同方差差假定下的協協方差矩陣估估計5.8 異方差差假定下的協協方差矩陣估估計5.9 標準誤誤5.10 多重重共線性5.11 正態態回歸模型10月11日第6章 最小二二乘估計的漸漸進理論6.1 引言6.2 最小二二乘估計的一一致性6.3 樣本方方差估計量的的一致性6.4 漸進正正態性6.5 聯合分分布6.6回歸殘差差（resiidual）一一致地收斂到到偏誤（errror ttrem）6.7 漸

10、進擾擾動6.8協方差矩矩陣的一致估估計6.9 參數函函數6.10 漸進進標準誤6.11 t-統計量6.12 置信信區間6.13 回歸歸區間6.14 二次次形式6.15 置信信區域6.16 投影影模型中半參參數有效性6.17同方差差回歸模型中中的半參數有有效性6.18 技術術證明細節10月18日第7章 約束性性估計7.1 引言7.2有約束的的最小二乘估估計7.3 排除性性約束7.4 最小距距離7.5 操作計計算7.6 漸進分分布7.7 有效最最小距離估計計量7.8 重新考考慮排除性約約束7.9 方差與與標準誤估計計7.10 非線線性約束7.11 技術術細節10月25日第8章 檢驗8.1 t檢驗驗

11、8.2 t-統統計量8.3 沃爾德德（Waldd）檢驗8.4 最小距距離檢驗8.5 F檢驗驗8.6 正態回回歸模型8.7 關于非非線性假設檢檢驗的主要問問題8.8 模特卡卡羅模擬8.9 估計工工資方程11月1日第9章 其他回回歸方法9.1 廣義最最小二乘（估估計）9.2 異質性性檢驗9.3 預測區區間9.4 非線性性最小二乘9.5 最小的的絕對偏離（估估計）9.6 分位數數回歸9.7 關于檢檢驗被遺漏的非線性性關系的問題題9.8 模型選選擇11月8日第10章 自我我重復抽樣10.1 自我我重復抽樣的的定義10.2 經驗驗分布函數10.3 非參參數自我重復復抽樣10.4 自我我重復抽樣回回歸的偏

12、誤與與方差10.5 百分分位數區間10.6 等價價性t-百分分位數區間10.7 對稱稱型t-百分分位區間10.8 漸進進擴展10.9 單邊邊檢驗10.10 對對稱型雙邊檢檢驗10.11 百百分位置信區區間10.12 回回歸模型的自自我重復抽樣樣方法11月15日第11章 廣義義矩方法11.1 過度度識別線性模模型11.2 GMMM統計量11.3 GMMM統計量的的分布11.4 有效效權重矩陣的的估計11.5 GMMM：一般情情形11.6 過度度識別檢驗11.7 假設設檢驗：距離離統計量11.8 條件件矩約束11.9 GMMM推斷的自自我重復抽樣樣方法11月22日第12章 經驗驗似然估計12.1 非參參數似然比（非非參數似然估估計）12.2 ELL估計量的漸漸進分布12.3 過度度識別約束12.4 檢驗驗12.5 數值值計算11月29日第13章 內生生性13.1 工具具變量13.2 簡約約式13.3 識別別問題13.4 估計計13.5 兩個個特例：IVV與2SLSS13.6 Beekker漸漸進性13.7 識別別失效問題12月6日第14章 單變變量時間序列列14.1 平穩穩性與遍歷性性14.2 自回回歸14.3一階回回歸過程的平平穩性14.4 滯后后算子14.5 k階階回歸過程的的平穩性14.6 估計計14.7 漸進進分布14.8 自回回歸的自我重重復抽樣法14.9 趨勢勢平