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文檔簡介

金融學實驗教程第9章 資本資產定價模型和證券市場線9.1 實驗概述9.2 實驗目的9.3 實驗工具9.4 理論基礎9.5 實驗舉例9.6 習題9.1 實驗概述資本市場中收益和風險有兩個結果：一個結果稱為資本市場線（CML），可以給投資者關于如何投資的建議；另一個結果稱為證券市場線（SML），它能將任何資產的收益與市場風險（也被稱為資產的系統性風險）聯系起來。由風險資產和無風險資產構成的組合可以使投資者獲得比只有風險資產的組合的收益更高的收益。9.2 實驗目的（1）了解資產市場線和證券市場線的含義。（2）如何利用資本市場線找出最優投資組合。（3）如何利用證券市場線得出單個資產的風險-收益關系。9.3 實驗軟件微軟Excel軟件。9.4 理論要點資本市場線告訴投資者如何最優化分散投資風險資產和無風險資產。證券市場線告訴投資者任何資產的期望收益是如何與風險相聯系起來的，以及應如何衡量風險。9.4 理論要點9.4.1 資本市場線9.4.2證券市場線9.5 實驗舉例9.5.1最大風險資產組合的收益和標準差9.5 實驗舉例9.5.3夏普比率和市場組合9.5.4證券市場線9.6 習題謝謝！

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