1、南方現金增利基金2012年年度報告摘要2012年12月31日基金治理人：南方基金治理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司送出日期：2013年3月29日重要提示及目錄重要提示基金治理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個不及連帶的法律責任。本年度報告差不多三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司依照本基金合同規定，于2013年3月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基

2、金治理人承諾以老實信用、勤勉盡責的原則治理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其以后表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應認真閱讀本基金的招募講明書及其更新。 本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告正文。本報告期自2012年01月01日起至12月31日止。 基金簡介基金差不多情況基金簡稱南方現金增利貨幣基金主代碼202301基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2004年3月5日基金治理人南方基金治理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司報告期末基金份額總額48,929,935,462.60份基金合同存續期不定期下屬分級基金的基金

3、簡稱：南方現金增利貨幣A南方現金增利貨幣B下屬分級基金的交易代碼：202301202302報告期末下屬分級基金的份額總額25,854,819,911.25份23,075,115,551.35份注：本基金在交易所行情系統凈值揭示等其他信息披露場合下，可簡稱為“南方現金”。基金產品講明投資目標本基金為具有高流淌性、低風險和穩定收益的短期金融市場基金，在操縱風險的前提下，力爭為投資者提供穩定的收益。投資策略南方現金增利基金以“保持資產充分流淌性，獵取穩定收益”為資產配置目標，在戰略資產配置上，要緊采取利率走勢預期與組合久期操縱相結合的策略，在戰術資產操作上，要緊采取滾動投資、關鍵時期的時機抉擇策略，

4、并結合市場環境適時進行回購套利等操作。業績比較基準本基金基準收益率=1年期銀行定期存款收益率（稅后）（至2008年8月26日）本基金基準收益率同期7天通知存款利率（稅后）（自2008年8月27日起） 基金治理人和基金托管人項目基金治理人基金托管人名稱南方基金治理有限公司中國工商銀行股份有限公司信息披露負責人姓名鮑文革趙會軍聯系電話0755-82763888010-66105799電子郵箱managercustody客戶服務電話 400-889-889995588傳真0755-82763889010-66105798 信息披露方式 登載基金年度報告正文的治理人互聯網網址基金年度報告報告備置地點基

5、金治理人、基金托管人的辦公地址 要緊財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況要緊會計數據和財務指標金額單位：人民幣元3.1.1 期間數據和指標2012年2011年2010年南方現金增利貨幣A南方現金增利貨幣B南方現金增利貨幣A南方現金增利貨幣B南方現金增利貨幣A南方現金增利貨幣B本期已實現收益956,511,463.07793,779,856.39344,073,565.94257,611,830.5191,895,825.5382,739,736.65本期利潤956,511,463.07793,779,856.39344,073,565.94257,611,830.5191,895,825.53

6、82,739,736.65本期凈值收益率4.3095%4.5588%4.0274%4.2760%2.1458%2.3907%3.1.2 期末數據和指標2012年末2011年末2010年末期末基金資產凈值25,854,819,911.2523,075,115,551.3511,870,517,585.7012,491,400,912.245,220,195,209.845,354,413,377.73期末基金份額凈值1.00001.00001.00001.00001.00001.0000注：1. 本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本

7、期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采納攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現收益和本期利潤的金額相等。 2.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。基金表現基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較南方現金增利貨幣A時期份額凈值收益率份額凈值收益率標準差業績比較基準收益率業績比較基準收益率標準差過去三個月0.9921%0.0028%0.3456%0.0000%0.6465%0.0028%過去六個月1.9241%0.0025%0.6943%0.0001%1.2298%0.0024%過去一年

8、4.3095%0.0032%1.4557%0.0002%2.8538%0.0030%過去三年10.8383%0.0042%4.3874%0.0002%6.4509%0.0040%過去五年17.2066%0.0083%9.1144%0.0023%8.0922%0.0060%自基金合同生效日起至今29.2274%0.0066%17.8984%0.0020%11.3290%0.0046%南方現金增利貨幣B時期份額凈值收益率份額凈值收益率標準差業績比較基準收益率業績比較基準收益率標準差過去三個月1.0528%0.0028%0.3456%0.0000%0.7072%0.0028%過去六個月2.0467%

9、0.0025%0.6943%0.0001%1.3524%0.0024%過去一年4.5588%0.0032%1.4557%0.0002%3.1031%0.0030%過去三年11.6356%0.0042%4.3874%0.0002%7.2482%0.0040%自基金合同生效日起至今12.7815%0.0054%5.0197%0.0002%7.7618%0.0052%注：本基金收益分配為按月結轉份額。自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較注：1、依照相關法律法規，本基金建倉期為基金合同生效之日起3個月。建倉期結束時，本基金各項資產配置比例達到基金合同的約定。2

10、、本基金基準收益率=1年期銀行定期存款收益率（稅后）（至2008年8月26日） 本基金基準收益率同期7天通知存款利率（稅后）（自2008年8月27日起） 過去五年基金每年凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較過去三年基金的利潤分配情況 單位：人民幣元南方現金增利貨幣A年度已按再投資形式轉實收基金直接通過應付贖回款轉出金額應付利潤本年變動年度利潤分配合計備注2012年817,440,307.73110,697,358.7828,373,796.56956,511,463.07本期分紅十二次2011年283,029,332.4745,544,398.6115,499,834.86344,07

11、3,565.94本期分紅十二次2010年74,897,365.1212,357,706.264,640,754.1591,895,825.53本期分紅十二次合計1,175,367,005.32168,599,463.6548,514,385.571,392,480,854.54 南方現金增利貨幣B年度已按再投資形式轉實收基金直接通過應付贖回款轉出金額應付利潤本年變動年度利潤分配合計備注2012年715,343,122.3657,956,341.5020,480,392.53793,779,856.39本期分紅十二次2011年222,657,814.0120,509,271.6414,444,7

12、44.86257,611,830.51本期分紅十二次2010年72,374,365.986,202,416.554,162,954.1282,739,736.65本期分紅十二次合計1,010,375,302.3584,668,029.6939,088,091.511,134,131,423.55 治理人報告基金治理人及基金經理情況基金治理人及其治理基金的經驗南方基金治理有限公司是經中國證監會證監基字19984號文批準，由南方證券有限公司、廈門國際信托投資公司、廣西信托投資公司共同發起設立。2000年，經中國證監會證監基金字200078號文批準進行了增資擴股，注冊資本達到1億元人民幣。2005年

13、，經中國證監會證監基金字2005201號文批準進行增資擴股，注冊資本達1.5億元人民幣。2010年，經證監許可20101073號文核準深圳市機場（集團）有限公司將其持有的30%股權轉讓給深圳市投資控股有限公司。目前股權結構：華泰證券股份有限公司45%、深圳市投資控股有限公司30%、廈門國際信托有限公司15%及興業證券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地設有分公司，在香港設有子公司-南方東英資產治理有限公司。截至報告期末，公司治理資產規模近2,300億元，旗下治理37只開放式基金，2只封閉式基金，多個全國社保、企業年金和專戶理財投資組合。基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介姓名

14、職務任本基金的基金經理（助理）期限證券從業年限講明任職日期離任日期劉朝陽本基金基金經理2011年10月17日-5北京大學光華治理學院金融碩士學位，2007年7月加入南方基金，具有基金從業資格，歷任南方基金公司固定收益研究員、債券交易員及固定收益部宏觀策略高級研究員。 2011年5月至今，任南方50債基金經理；2011年10月至今，任南方現金基金經理。韓亞慶本基金基金經理、固定收益部副總監2008年11月11日-12經濟學碩士，具有基金從業資格。2000年開始從事固定收益類證券承銷、研究與投資治理，曾任職于國家開發銀行資金局、全國社會保障基金理事會投資部。2008年加入南方基金，2010年5月至

15、今，擔任固定收益部副總監；2008年11月至今，任南方現金基金經理；2010年11月至今，任南方廣利基金經理。注：1.此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日。 2.證券從業的含義遵從行業協會證券業從業人員資格治理方法的相關規定。治理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的講明本報告期內，本基金治理人嚴格遵守中華人民共和國證券投資基金法、證券投資基金運作治理方法、證券投資基金銷售治理方法和證券投資基金信息披露治理方法等有關法律法規及各項實施準則、南方現金增利基金基金合同和其他有關法律法規的規定，本著老實信用、勤勉盡責的原則治理和運用基金資產，在嚴格操縱風險的基礎上，為基金持有人謀求最大利益。本

16、報告期內，基金運作整體合法合規，沒有損害基金持有人利益。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。治理人對報告期內公平交易情況的專項講明公平交易制度和操縱方法公司依照證券投資基金治理公司公平交易制度指導意見和有關法律法規的規定，針對股票、債券的一級市場申購和二級市場交易等投資治理活動，以及授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等投資治理活動相關的各個環節，制定了研究報告審核流程，股票、債券、基金等證券池治理制度和細則，投資決策委員會議事規則，集中交易治理方法，公平交易操作指引，異常交易治理制度等公平交易相關的公司制度或流程指引。通過加強投資決策、交易執行的內部操

17、縱，完善對投資交易行為的日常監控和事后分析評估，以及履行相關的報告和信息披露義務，切實防范投資治理業務中的不公平交易和利益輸送行為，愛護投資者合法權益。公平交易制度的執行情況本報告期內，本基金治理人嚴格執行證券投資基金治理公司公平交易制度指導意見，完善相應制度及流程，通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格操縱交易公平執行，公平對待旗下治理的所有基金和投資組合。公司每季度對旗下組合進行股票和債券的同向交易價差專項分析。本報告期內，兩兩組合間單日、3日、5日時刻窗口內同向交易買入溢價率均值或賣出溢價率均值顯著不為0的情況不存在，同時交易占優比也沒有明顯異常，不存在不公平對待各組合或組合間相互利益

18、輸送的情況。異常交易行為的專項講明本基金于本報告期內不存在異常交易行為。本報告期內基金治理人治理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易次數為17次。其中，14次是由于指數型基金依照標的指數成份股調整而被動調倉所致；2次是由于基金同意投資者大額申贖后，被動增減倉位或組合配置所致；1次是由于社保201組合調整，選擇期限與收益匹配較好的債券進行投資的需要。治理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的講明報告期內基金投資策略和運作分析2012年，國內經濟增速和通貨膨脹率都經歷了先下再穩的過程。上半年，貨幣政策整體寬松，兩次下調法定存款預備金率，

19、并于年中前后兩次下調存貸利率。下半年，隨著通脹的企穩，貨幣政策逐步轉向中性，市場降準預期屢次落空，央行維持相對較高逆回購利率。三季度市場資金面預期較為混亂，回購利率上下波動較大，直到四季度整體表現才趨于平穩。貨幣市場收益率跟隨差不多面和政策面的節奏，整體呈現V型走勢。上半年AAA短期融資券收益率大幅下降180bp左右，而下半年資金面偏緊和供給大增，其收益率上升130bp左右。同時短端信用債利差持續收窄，1年AAA和AA短融利差由年初的155bp下降到下半年的45bp左右，中低評級債券表現明顯好于利率債和高評級債券。Shibor利率大幅下降，3Mshibor由年初的5.45%附近下降至年末的3.

20、9%附近，相應的同業存款利率和shibor債收益率也相應下降，總體來看收益率低點同樣出現在年中前后。2012年上半年現金增利基金看好銀行存款和短期融資券的投資價值，在保證基金流淌性的情況下，保持較高的久期和倉位，較好把握了投資機會。下半年，存款利率逐漸低于信用債收益率，現金增利逐漸降低了整體倉位和久期，適當規避了利率風險。報告期內基金的業績表現本報告期A級基金凈值收益率為4.3095%，同期業績比較基準收益率為1.4557%。B級基金凈值收益率為4.5588%，同期業績比較基準收益率為1.4557%。治理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 展望2013年，新一屆領導上臺的第一年經濟增長

21、需保持穩定，寬松的貨幣政策會帶來資產價格泡沫和通貨膨脹壓力，緊縮的貨幣政策將會打擊脆弱的經濟復蘇，因此大概率貨幣政策維持中性。2012年年底的短融和存款利率都具有專門好的配置和交易價值。但從逆回購利率的堅挺和通脹前低后高的趨勢來看，貨幣市場收益率有底，下降空間受限。利率市場化趨勢抬高shibor利率的底部，與歷史相比較shibor利率仍會持續高于定存，相應shibor債和銀行存款仍具有一定持有價值。2013年現金增利基金將保持對短融和銀行存款的重點配置，適當配置浮息債和逆回購，在保持基金良好流淌性的同時提高靜態收益，同時積極靈活把握市場波段操作。我們將緊密跟蹤經濟走勢、政策和資金面的情況，保持

22、“穩健有序、積極主動”的治理風格，爭取為投資者制造理想的回報。治理人對報告期內基金估值程序等事項的講明依照中國證監會相關規定和基金合同約定，本基金治理人應嚴格按照新準則、中國證監會相關規定和基金合同關于估值的約定，對基金所持有的投資品種進行估值。本基金托管人依照法律法規要求履行估值及凈值計算的復核責任。會計師事務所在估值調整導致基金資產凈值的變化在0.25%以上時對所采納的相關估值模型、假設及參數的適當性發表審核意見并出具報告。定價服務機構按照商業合同約定提供定價服務。其中，本基金治理人為了確保估值工作的合規開展，建立了負責估值工作決策和執行的專門機構，組成人員包括督察長、數量化投資部總監、監

23、察稽核總監及基金會計負責人等。其中，超過三分之二以上的人員具有10年以上的基金從業經驗，且具有風控、合規、會計方面的專業經驗。同時，依照基金治理公司制訂的相關制度，負責估值工作決策和執行的機構成員中不包括基金經理。本報告期內，參與估值流程各方之間無重大利益沖突。治理人對報告期內基金利潤分配情況的講明依照本基金合同約定，本基金的收益分配采取“每日分配、按月支付”的方式，即依照每日基金收益公告，以每萬份基金單位收益為基準，為投資者每日計算當日收益并分配，每月集中以紅利再投資方式支付收益。本報告期內應分配收益1,750,291,319.46元,實際分配收益1,750,291,319.46元。托管人報

24、告報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明2012年，本基金托管人在對南方現金增利基金的托管過程中，嚴格遵守證券投資基金法、貨幣市場基金治理暫行規定、貨幣市場基金信息披露特不規定及其他有關法律法規和基金合同的有關規定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的講明2012年，南方現金增利基金基金的治理人南方基金治理有限公司在南方現金增利基金的投資運作、每萬份基金凈收益和7日年化收益率、基金利潤分配、基金費用開支等問題上，嚴格遵循證券投資基金法、貨幣市場基金治理暫行規定、貨幣市場基金信息披露特不

25、規定等有關法律法規。托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見本托管人依法對南方基金治理有限公司編制和披露的南方現金增利基金2012年年度報告中財務指標、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容進行了核查，以上內容真實、準確和完整。審計報告本基金本報告期財務會計報告經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，注冊會計師簽字出具了普華永道中天審字(2013)第20014號“標準無保留意見的審計報告”，投資者可通過年度報告正文察看審計報告全文。年度財務報表資產負債表會計主體：南方現金增利基金報告截止日： 2012年12月31日單位：人民幣元資 產本期末2012年12月31日上年

26、度末2011年12月31日資 產：銀行存款30,709,562,766.6711,605,662,131.43結算備付金-存出保證金250,000.00250,000.00交易性金融資產18,793,777,078.8310,750,408,186.51其中：股票投資-基金投資-債券投資18,793,777,078.8310,750,408,186.51資產支持證券投資-衍生金融資產-買入返售金融資產3,055,507,663.262,375,357,443.04應收證券清算款-應收利息627,127,064.19248,830,134.96應收股利-應收申購款22,881,880.62330

27、,303.52遞延所得稅資產-其他資產145,000.00-資產總計53,209,251,453.5724,980,838,199.46負債和所有者權益本期末2012年12月31日上年度末2011年12月31日負 債：短期借款-交易性金融負債-衍生金融負債-賣出回購金融資產款4,158,242,753.37562,848,035.72應付證券清算款-應付贖回款689,419.0047,538.60應付治理人酬勞13,882,048.136,150,199.25應付托管費4,206,681.271,863,696.75應付銷售服務費6,192,955.772,665,957.17應付交易費用30

28、9,767.31152,329.39應交稅費-應付利息2,047,393.04258,684.70應付利潤92,860,306.6944,006,117.60遞延所得稅負債-其他負債884,666.39927,142.34負債合計4,279,315,990.97618,919,701.52所有者權益：實收基金48,929,935,462.6024,361,918,497.94未分配利潤-所有者權益合計48,929,935,462.6024,361,918,497.94負債和所有者權益總計53,209,251,453.5724,980,838,199.46注：報告截止日2012年12月31日，基

29、金份額凈值1.0000元，基金份額總額48,929,935,462.60份，其中A級基金份額總額25,854,819,911.25份，B級基金份額總額23,075,115,551.35份。 利潤表會計主體：南方現金增利基金本報告期：2012年1月1日至2012年12月31日單位：人民幣元項 目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日一、收入2,084,681,423.65703,457,103.481.利息收入1,972,686,296.04684,054,331.76其中：存款利息收入1,287,538,162.47236,520

30、,707.01債券利息收入649,718,788.97325,272,206.62資產支持證券利息收入-614,983.62買入返售金融資產收入35,429,344.60121,646,434.51其他利息收入-2.投資收益（損失以“-”填列）111,934,860.4219,377,771.72其中：股票投資收益-基金投資收益-債券投資收益111,934,860.4219,165,343.92資產支持證券投資收益-212,427.80衍生工具收益-股利收益-3.公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-4. 匯兌收益（損失以“-”號填列）-5.其他收入（損失以“-”號填列）60,267.192

31、5,000.00減：二、費用334,390,104.19101,771,707.031治理人酬勞137,213,957.4247,904,557.142托管費41,579,987.1314,516,532.463銷售服務費59,993,615.7221,870,840.984交易費用-5利息支出94,947,172.0316,880,740.16其中：賣出回購金融資產支出94,947,172.0316,880,740.166其他費用655,371.89599,036.29三、利潤總額 （虧損總額以“-”號填列）1,750,291,319.46601,685,396.45減：所得稅費用-四、凈利

32、潤（凈虧損以“-”號填列）1,750,291,319.46601,685,396.45 所有者權益（基金凈值）變動表會計主體：南方現金增利基金本報告期：2012年1月1日至2012年12月31日單位：人民幣元項目本期2012年1月1日至2012年12月31日實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益（基金凈值）24,361,918,497.94-24,361,918,497.94二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）-1,750,291,319.461,750,291,319.46三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“-”號填列）24,568,016,964.

33、66-24,568,016,964.66其中：1.基金申購款209,253,339,289.49-209,253,339,289.492.基金贖回款-184,685,322,324.83-184,685,322,324.83四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）-1,750,291,319.46-1,750,291,319.46五、期末所有者權益（基金凈值）48,929,935,462.60-48,929,935,462.60項目上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益（基金凈值）10,57

34、4,608,587.57-10,574,608,587.57二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）-601,685,396.45601,685,396.45三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“-”號填列）13,787,309,910.37-13,787,309,910.37其中：1.基金申購款89,747,509,392.48-89,747,509,392.482.基金贖回款-75,960,199,482.11-75,960,199,482.11四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）-601,685,396.45-601,685

35、,396.45五、期末所有者權益（基金凈值）24,361,918,497.94-24,361,918,497.94 報表附注為財務報表的組成部分。本報告 7.1 至 7.4 財務報表由下列負責人簽署：_吳萬善_ _鮑文革_ _鮑文革_基金治理公司負責人 主管會計工作負責人 會計機構負責人報表附注本報告期所采納的會計政策、會計可能與最近一期年度報告相一致的講明本報告期所采納的會計政策、會計可能與最近一期年度報告完全一致。會計政策和會計可能變更以及差錯更正的講明會計政策變更的講明無。會計可能變更的講明無。差錯更正的講明無。稅項依照財政部、國家稅務總局財稅2002128號關于開放式證券投資基金有關稅

36、收問題的通知、財稅20081號關于企業所得稅若干優惠政策的通知及其他相關財稅法規和實務操作，要緊稅項列示如下：(1)以發行基金方式募集資金不屬于營業稅征收范圍，不征收營業稅。(2)對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣債券的差價收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。(3)對基金取得的企業債券利息收入，由發行債券的企業在向基金派發利息時代扣代繳20%的個人所得稅。關聯方關系關聯方名稱與本基金的關系南方基金治理有限公司(“南方基金”)基金治理人、注冊登記機構、基金銷售機構中國工商銀行股份有限公司(“中國工商銀行”)基金托管人、基金代銷機構華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)基金治理人

37、的股東、基金代銷機構興業證券股份有限公司(“興業證券”)基金治理人的股東、基金代銷機構廈門國際信托有限公司基金治理人的股東深圳市投資控股有限公司基金治理人的股東華泰聯合證券有限責任公司(“華泰聯合證券”)基金治理人的股東華泰證券的控股子公司、基金代銷機構廣東省南方基金慈善基金會(“南方基金會”)基金治理人發起的慈善基金會 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。通過關聯方交易單元進行的交易股票交易注：無。權證交易注：無。應支付關聯方的傭金注：無。關聯方酬勞基金治理費 單位：人民幣元項目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期間20

38、11年1月1日至2011年12月31日當期發生的基金應支付的治理費137,213,957.4247,904,557.14其中：支付銷售機構的客戶維護費23,425,521.358,698,539.68注：支付基金治理人南方基金公司的治理人酬勞按前一日基金資產凈值0.33%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日治理人酬勞前一日基金資產凈值 X 0.33% / 當年天數。基金托管費 單位：人民幣元項目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日當期發生的基金應支付的托管費41,579,987.1314,516,532.

39、46注：支付基金托管人中國工商銀行的托管費按前一日基金資產凈值0.1%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日托管費前一日基金資產凈值 X 0.1% / 當年天數。銷售服務費單位：人民幣元獲得銷售服務費的各關聯方名稱本期2012年1月1日至2012年12月31日當期發生的基金應支付的銷售服務費南方現金增利貨幣A南方現金增利貨幣B合計中國工商銀行18,454,075.0677,011.0118,531,086.07南方基金3,915,065.981,435,552.925,350,618.90興業證券523,434.065,232.90528,666.96華泰證券832,23

40、9.157,827.98840,067.13合計23,724,814.251,525,624.8125,250,439.06獲得銷售服務費的各關聯方名稱上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日當期發生的基金應支付的銷售服務費南方現金增利貨幣A南方現金增利貨幣B合計中國工商銀行8,936,439.3635,763.378,972,202.73南方基金1,862,432.75443,364.352,305,797.10華泰證券246,197.45551.39246,748.84興業證券143,310.041,132.98144,443.02華泰聯合證券61,277.26167.14

41、61,444.40合計11,249,656.86480,979.2311,730,636.09注：支付基金銷售機構的銷售服務費按前一日基金資產凈值的約定年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付給南方基金，再由南方基金計算并支付給各基金銷售機構。A級基金份額和B級基金份額約定的銷售服務費年費率分不為0.25%和0.01%。銷售服務費的計算公式為：日銷售服務費前一日A/B級基金資產凈值 X約定年費率 / 當年天數。與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易 單位：人民幣元本期2012年1月1日至2012年12月31日銀行間市場交易的各關聯方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交

42、易金額利息收入交易金額利息支出興業證券180,650,407.69-華泰聯合證券10,005,301.37-中國工商銀行964,015,277.81619,459,269.08-504,400,000.001,468,553.31上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日銀行間市場交易的各關聯方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國工商銀行841,016,717.45506,279,419.27444,000,000.00296,158.521,725,096,000.00108,869.53華泰聯合證券40,073,791.26

43、- 各關聯方投資本基金的情況報告期內基金治理人運用固有資金投資本基金的情況注：無。報告期末除基金治理人之外的其他關聯方投資本基金的情況 南方現金增利貨幣A份額單位：份關聯方名稱本期末2012年12月31日上年度末2011年12月31日持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例南方基金會8,236,775.500.03%8,000,000.000.07% 南方現金增利貨幣B份額單位：份關聯方名稱本期末2012年12月31日上年度末2011年12月31日持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例興業

44、證券50,000,000.000.22%200,000,000.001.60% 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入 單位：人民幣元關聯方名稱本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日期末余額當期利息收入期末余額當期利息收入中國工商銀行活期存款9,562,766.67221,262.725,662,131.43342,959.86注：本基金的活期銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管，按銀行同業利率計息。本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況 金額單位：人民幣元本期2012年1月1日至2012年12月31日關聯方名稱證券代碼

45、證券名稱發行方式基金在承銷期內買入數量（單位：張）總金額華泰證券04126202712云銅CP001新債分銷2,000,000200,000,000.00華泰證券04125200312聯合水泥CP001新債分銷300,00030,000,000.00華泰證券04125803012南京二橋CP001新債分銷100,00010,000,000.00上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日關聯方名稱證券代碼證券名稱發行方式基金在承銷期內買入數量（單位：張）總金額華泰證券118134611武水務CP01新債分銷600,00060,000,000.00華泰證券118132011葛洲壩CP

46、01新債分銷200,00020,000,000.00 其他關聯交易事項的講明無。期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限證券因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券注：無。期末持有的臨時停牌等流通受限股票注：無。期末債券正回購交易中作為抵押的債券銀行間市場債券正回購截至本報告期末2012年12月31日止，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額4,158,242,753.37元，是以如下債券作為抵押： 金額單位：人民幣元債券代碼債券名稱回購到期日期末估值單價數量（張）期末估值總額04125101512鐵道CP0012013年1月4日100.016,100,

47、000610,054,986.9712024512國開452013年1月4日99.801,700,000169,654,976.2512023312國開332013年1月4日97.951,500,000146,925,968.70088200808鐵道部MTN22013年1月4日100.591,300,000130,765,107.2112023812國開382013年1月4日99.851,200,000119,819,062.1405803105中信債12013年1月4日99.231,150,000114,113,650.0708802808合肥建投債2013年1月4日102.601,000

48、,000102,596,555.37088200608中核MTN12013年1月4日100.67900,00090,601,587.2012021812國開182013年1月4日99.98900,00089,980,432.0505801705首都機場債2013年1月4日100.04850,00085,036,671.9512022812國開282013年1月4日100.00600,00059,999,544.7611040811農發082013年1月4日100.12500,00050,059,778.44088200308中化MTN12013年1月4日100.62500,00050,308,

49、793.6812021112國開112013年1月4日100.04500,00050,017,590.5312031412進出142013年1月4日99.96500,00049,982,107.69108201310南車MTN12013年1月4日100.08100,00010,007,621.2712041912農發192013年1月7日99.934,000,000399,729,052.9512990812貼現國債082013年1月7日99.724,000,000398,862,907.6511020611國開062013年1月7日100.001,100,000110,002,955.130

50、9041109農發112013年1月7日100.25600,00060,149,770.3212040512農發052013年1月7日100.05200,00020,010,921.1412021612國開162013年1月7日100.14150,00015,021,409.2812030512進出052013年1月8日100.023,100,000310,076,950.4112032012進出202013年1月8日98.811,600,000158,097,548.0610023010國開302013年1月8日99.281,400,000138,991,974.7909040709農發07

51、2013年1月8日100.101,200,000120,124,622.6912031812進出182013年1月8日99.991,000,00099,991,219.2112990412貼現國債042013年1月8日99.891,000,00099,893,600.3212990712貼現國債072013年1月8日99.841,000,00099,836,844.7812990612貼現國債062013年1月8日99.721,000,00099,719,385.5711022111國開212013年1月8日98.481,000,00098,482,625.2609040709農發072013

52、年1月8日100.10800,00080,083,081.7910023610國開362013年1月8日99.17400,00039,666,849.0412023812國開382013年1月8日99.85200,00019,969,843.6910023610國開362013年1月8日99.17100,0009,916,712.26合計43,150,0004,308,552,708.62交易所市場債券正回購無。有助于理解和分析會計報表需要講明的其他事項(1)公允價值(a)不以公允價值計量的金融工具不以公允價值計量的金融資產和負債要緊包括應收款項和其他金融負債，其賬面價值與公允價值相差專門小。

53、(b)以公允價值計量的金融工具(i)金融工具公允價值計量的方法依照在公允價值計量中對計量整體具有重大意義的最低層級的輸入值，公允價值層級可分為：第一層級：相同資產或負債在活躍市場上(未經調整)的報價。第二層級：直接(比如取自價格)或間接(比如依照價格推算的)可觀看到的、除第一層級中的市場報價以外的資產或負債的輸入值。第三層級：以可觀看到的市場數據以外的變量為基礎確定的資產或負債的輸入值(不可觀看輸入值)。(ii)各層級金融工具公允價值于2012年12月31日，本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬于第二層級的余額為18,793,777,078.83元，無屬于第一或第三層級

54、的余額(2011年12月31日：第二層級10,750,408,186.51元，無屬于第一或第三層級的余額)。(iii)公允價值所屬層級間的重大變動本基金本期及上年度可比期間持有的以公允價值計量的金融工具的公允價值所屬層級未發生重大變動。(iv)第三層級公允價值余額和本期變動金額無。(2)除公允價值外，截至資產負債表日本基金無需要講明的其他重要事項。投資組合報告期末基金資產組合情況金額單位:人民幣元序號項目金額占基金總資產的比例（%）1固定收益投資18,793,777,078.8335.32其中：債券18,793,777,078.8335.32 資產支持證券-2買入返售金融資產3,055,507

55、,663.265.74其中：買斷式回購的買入返售金融資產-3銀行存款和結算備付金合計30,709,562,766.6757.714其他各項資產650,403,944.811.225合計53,209,251,453.57100.00 債券回購融資情況金額單位:人民幣元序號項目占基金資產凈值的比例（%）1報告期內債券回購融資余額7.82其中：買斷式回購融資-序號項目金額占基金資產凈值的比例（%）2報告期末債券回購融資余額4,158,242,753.378.50其中：買斷式回購融資-注：報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。 債券正回購的

56、資金余額超過基金資產凈值的20%的講明注：在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20。基金投資組合平均剩余期限投資組合平均剩余期限差不多情況項目天數報告期末投資組合平均剩余期限114報告期內投資組合平均剩余期限最高值173報告期內投資組合平均剩余期限最低值85 報告期內投資組合平均剩余期限超過180天情況講明注：本報告期內本貨幣市場基金投資組合平均剩余期限未超過180天。期末投資組合平均剩余期限分布比例序號平均剩余期限各期限資產占基金資產凈值的比例（%）各期限負債占基金資產凈值的比例（%）130天以內27.048.50其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債1.24-2

57、30天(含)60天8.12-其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債1.18-360天(含)90天18.87-其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債0.81-490天(含)180天37.49-其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債0.23-5180天(含)397天（含）15.90-其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債0.21-合計107.428.50 期末按債券品種分類的債券投資組合 金額單位：人民幣元序號債券品種攤余成本占基金資產凈值比例（%）1國家債券698,312,738.321.432央行票據-3金融債券2,920,308,672.765.97其中：政策性金融債2,920,30

58、8,672.765.974企業債券692,011,803.741.415企業短期融資券14,201,460,754.6529.026中期票據281,683,109.360.587其他-8合計18,793,777,078.8338.419剩余存續期超過397天的浮動利率債券1,795,278,679.873.67 期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細 金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱債券數量(張)攤余成本占基金資產凈值比例（%）104126104112國電集CP0046,100,000610,192,950.181.25204125101512鐵道CP0016,10

59、0,000610,054,986.971.25312041912農發194,000,000399,729,052.950.82412990812貼現國債084,000,000398,862,907.650.82504125602212武鋼CP0033,400,000339,743,048.520.69612030512進出053,100,000310,076,950.410.63706800706首都機場債2,700,000267,423,470.270.55804125101412國電集CP0012,300,000230,930,898.010.47904125402212港中旅CP0012

60、,000,000200,375,326.220.411009040709農發072,000,000200,207,704.480.41 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離項目偏離情況報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數132報告期內偏離度的最高值0.4403% 報告期內偏離度的最低值0.0917%報告期內每個交易日偏離度的絕對值的簡單平均值0.2556% 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細注：本基金本報告期末未持有資產支持證券。 投資組合報告附注 本基金采納“攤余成本法”計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率