1、文檔大全實驗報告證券投資學院名稱專業(yè)班級提交日期評閱人評閱分數(shù)實驗五：運用Excel規(guī)劃求解進行最優(yōu)投資組合的求解【實驗目的】1理解資產(chǎn)組合收益率和風險的計算方法，熟練掌握收益率與風險的計算程序;2、進一步理解最優(yōu)投資組合模型，并據(jù)此構(gòu)建多項資產(chǎn)的最優(yōu)投資組合；【實驗條件】1個人計算機一臺，預裝Windows操作系統(tǒng)和瀏覽器；2、計算機通過局域網(wǎng)形式接入互聯(lián)網(wǎng)；3、matlab或者Excel軟件。【知識準備】理論知識：課本第三章收益與風險，第四章投資組合模型，第五章CAPM實驗參考資料：金融建模一使用EXCEL和VBA電子書第三章，第四章，第五章【實驗項目內(nèi)容】請打開參考金融建模一使用EXCE

2、L和VBA電子書第四章相關章節(jié)（4.3）完成以下實A.打開“實驗五組合優(yōu)化.xls”，翻到“用規(guī)劃求解計算最優(yōu)組合”子數(shù)據(jù)表；B調(diào)用規(guī)劃求解功能進行求解。點擊“工具”在下拉菜單點擊“規(guī)劃求解”，如沒有此選項說明需要加載規(guī)劃求解后才能使用，如何加載見實驗補充文檔“EXCEL規(guī)劃求解功能的安裝”。ChpbcMrdC.O中總上盟皐0忡空鼻陽皐也性“|仇曲土I：.nr誰13-FontHot比itP?b3時MDMAAAgnmeni:三|軫-IhABCDFH1JKLa|1用煜對重K計驛有敦殂合3i|rtfi5fc1Sfr中世還祥中孟董令三一甫工范梆5平均回抿&.3C104SJ0.725Q.3670.3iD

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4、ptions.F弋;l謀件血融査揍MlOVEjr訶文檔溶訶2厲?1104章坦合撓忙揆型茹魏據(jù)和弼壷31遼盜產(chǎn)財和帕血報用規(guī)劃車解訂卸有故組臺，可夷空言效邊畀J可賣空有冊ftMdfgffi-iDlH4MhditA申；E3皐0申；G3皐僭牌優(yōu)酬型|C4*npMibilityMqvI-MirgfgFt址1ReviewViftw4ddhPflgeLJ沖XFdrmult!,乙From射衣訂h_iFromVtfflb楓rJ|FromTiC1EaurcMT氐ClfdrExi亦科匚anrwdionsGtEitHmlDiaJhofierties劇剛h立j音EdrtLinksCmnrwctlons:j-Peapp

5、lrF電fr#/Ada-aruedSort5Firter一jr1g_n囲D拭CunsoJidBl-!TtX9QAD在規(guī)劃求解選項卡里面選擇“選項”，再選擇“非負”再運行一次，比較兩次返回的投資比例值的正負。在實驗報告中記錄兩次得到的最優(yōu)投資組合，并說明投資比例是負值說明什么？E.（選做）借助連續(xù)調(diào)用規(guī)劃求解的VBA過程生成有效組合以及資本市場線。參考實驗參考電子書金融建模一使用EXCEL和VBA電子書第四章P83F.對比可賣空和不可賣空的有效前沿圖試對比說明其不同?【實驗項目步驟與結(jié)果】A.旦回報用規(guī)劃戒解計算有效擔合可賣空*B.使用規(guī)劃求解maw-|KQ仁航曲場mt應用UiB臆a碁h蠱畝歸皓

6、分列悅直St死楣注離蘇合弁計樹01妬舀.堺劉亦證站TA疇磔iffifisifeisaftii姻c蟲宜ftS：示遵守釣束:堂11116=1$C$10=(EtlB便無邸駁量卻ESt!數(shù)卻矣紡強扌鍛ftGRG呻方法為光制矇性規(guī)劃求解問降grgm矇陌I蓼為纔性規(guī)S1求解冋麵舞里純鵲性規(guī)劃引拏.井為非光滔規(guī)劃求號閆理擇演化引宴關閔回彳五軽量為m氐澈gtnraiFiuaaaaaBBBmtiiiaaaihm：）選圣求解方法恒菲線性GRG求解方法為光滑非線性規(guī)劃求解問題選擇苫RG斗醸性引擎井為非光滑規(guī)劃求解冋豎聲滴化弓奚拿口為線性規(guī)劃茨解問霆齢a._d_jur,roni輸入.浦岌銀行中信證券中金黃金二一重T海

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