1、湖南商學院計量經濟學考試A學分:課程名稱:考核學期:20082 0 09學年度 第一學期考核形式：閉卷則OLS估計量是（）A.線性有偏的;B.線性無偏的；C.非線性有偏的：D.非線性無偏的;A. t(n-k)B.t(n-k-l)C t (n- k 2)D. t(n-k年級.專業、層次:L時量：120 分鐘題號一三四/總分合分人應得分21 00實得分復查人評卷人+ 1）5、在一元線性回歸分析中.X和丫之間的樣本相關系數廠與回歸模型擬合優度皿的關 系是（）A. r = R* 2 3B. r = D.6、若線性回歸模型中隨機干擾項存在一階自回歸形式的自相關，則估il該模型時應 采用（）法來估計A.O

2、LS估計； B.WLS估計；C.廣義差分法；D.輔助回歸法;7、當模型存在多重共線性時，可用（）來估計該模型參數A.WL S估計y B.逐步回歸法；C廣義差分法；DOL S估計;8、以下（情況不滿足回歸模型的基本假定A . X為確定性變量，即非隨機變量；B.干擾項無自相關存在:C.干擾項為正態分布；D.干擾項具有異方差；9、在一個多元線性回歸模型中，樣本容量為n,回歸參數個數為k,則在回歸模型的矩陣表示式中，矩陣X的階數是（）A、n X（k-l） B、nX（k+l） C. nX kD、（n+l）Xk10、不管X的取值如何,工（X” - Q的值是（），其中n表示樣本容量伙為X的;=1樣本均值。A

3、、0B、1C、-1D、不能確定1 1、計量經濟模型是指（)A.投入產出模型B.數學規劃模型c 包含隨機誤差項的經濟數學模型D.模糊數學模型12、在多元線性回歸模型中，關于擬合優度系數A，說法不正確的是（）衡量了變量Y與某一 X變量之間的樣本相關系數擬合優度是回歸平方和除以總體平方和的值擬合優度的值一左在0-1之間衡量了解釋變量對被解釋變量的解釋程度13、設為回歸模型中的回歸參數個數為樣本容量.則對總體回歸模型進行顯箸性 檢臉（F檢驗）時構造的F統計量為（）.R S S表示殘差的平方和，ESS表示回歸平方和。A F ESS/(k-l) RSSg-k)r ESSF =TSSI ESS/伙-1) =

4、一 RSSKn-k)ESSD.1 4、同一經濟指標按時間順序記錄的數據列稱為（A、橫截而數據時間序列數據C、轉換數據I）、而板數據15、設有一元樣本回歸線Y = p+p,X.X .產為樣本均值，則點（X.Y ）（）A、一定在樣本回歸線上；B、一定不在樣本回歸線上；C、不一定在樣本回歸線上；D. 一定在樣本回歸線下方；16、已知D.W統計量的值接近于2,則樣本殘差的一階自相關系數0近似等于（A、0B、1C. 1D、1 7、假設回歸模型為：+其中U（“）= b2x：側使用加權最小二 TOC o 1-5 h z 乘法估計模型時，應將模型變換為（）Bm疋+p+拓 n互一旦+旦D Xi _ X;十 Xt

5、 十 x；人侖亍+ 0厲+詹 C. 尋=肯+ +計18、在線性回歸模型中，如果由于模型忽略了一些解釋變量，則此時的隨機誤差項存在 自相關，這種自相關被稱為（）A、純自相關B、非純自相關C、髙階自相關D、一階自相關1 9、如果多元線性回歸模型存在不完全的多重共線性，則模型（）A.已經違背了基本假左;仍然沒有違背基本假泄;C 高斯馬爾可夫左理不成立：DOLS估訃量是有偏的;20、任意兩個線性回歸模型的擬合優度系數R，（）A.可以比較.R2高的說明解釋能力強B.可以比較，R?低的說明解釋能力強不可以比較，除非解釋變量都一樣不可以比較，除非被解釋變量都一樣名詞解釋（每小題4分，共1 2分）1、髙斯馬爾

6、可夫左理2、多重共線性3、廣義最小二乘估計（GLS）三、簡答題（每小題8分，共16分）1、回歸參數的顯著性檢驗和回歸模型的顯著性檢驗有何區別和聯系？2、應用D.W統計量進行自相關檢驗時,DW檢驗的適用條件是什么?四、計算題(本題滿分16分)1、假設某國外貿進口函數模型估計的回歸方程如下，括號中的數 字為t統計量：幾=10 + 0.8+0.6乙R2 =0.8 D. W=l. 9n=23(3. 7)(2.8 )其中“為第t期該國實際外貿進口額，片為第t期該國價格與國外價格之比，X為 第t期該國實際GD P。寫出進口的價格彈性，它的符號是正還是負？ (6分)對兩個回歸參數進行顯著性檢驗，已知顯著性水

7、平是5%,匕25(2。)= 2.09;(4分) (3 )計算F統計量，并對模型的顯著性進行檢驗，已知顯著性水平為 5%,吒a(2,20) = 3.49。(6 分)計算與應用題（本題滿分16分）1、某公司想決泄在何處建造一個新的百貨店，對已有的3 6個百貨店 的銷售額作為其所處地理位置特征的函數進行回歸分析，并且用該回 歸方程預測新百貨店的不同位置的可能銷售額。已知/。皿（31）=2039 5, Sc表示標準誤： = 30+0.1 x+ 0.01 x X2i +1O.OxX3/-3.Ox X4iSe （0. 0 2）（ 0 .01 ）（1.0）（1. 0）其中匕=第，個百貨店的日均銷售額（百美元

8、）；Xu二第i個百貨店前每小時通過的汽車數量;X?嚴第i個百貨店所處區域內的平均收入;%3r =第，個百貨店內所有的桌子數屋X* =第j個百貨店所處地區競爭店而的數量請回答以下問題：（1）各個變量前參數估計的符號是否與期望的符號一致?簡述你的理由。（4分） 計算每個變量參數估計值的t統訃量值（原假設為各偏斜率系數分別等于0 ） ;（4分）（3）在a =0.0 5的顯箸性水平下,檢驗各偏斜率系數是否等于0的原假設。（4分） 你將如何運用已估計的訃量模型幫助公司進行決策？（4分）實驗分析題（共計20分）1、（滿分5分）利用回歸參數的顯著性檢驗（t檢驗）簡述P-值的含 義。2、（滿分15分）下而是有

9、關某地區1978-1998年國內生產總值與出口總額的Eview s分析結果，X表示國內生產總值，Y表示出口總額。（1）先根據原始數據進行OLS估計，得到如下的回歸模型：y = _H47.76 + 0.17XDAV=0.6 887n=21 R2 =0.921已知在5%的顯著性水平下，心=1.22和厶=1.42,你認為模型存在一階自相關嗎？如 果有，是正自相關還是負自相關?說明你的檢驗過程。（5分）(2)利用科克倫奧克特迭代法估計得到如下的回歸模型：P = -1876.86 + 0.1986X + AR() = 0.7408W=1 4 52n=20 R2 = 0.952已知在5%的顯著性水平下，血

10、=1.2和如=1 .41,你認為模型此時存在一階自相關嗎？如果有，是正自相關還是負自相關？說明你的檢驗過程。（5分）（3 ）對數據進行雙對數模型擬合，得到的雙對數回歸模型:=7.084 +1.466SXD W=l. 14n=21 R2 = 0.989并對模型進行如下的檢驗（滯后階為1），檢驗結果如下：Bre u s ch Godf r e yS erial C o rr e lation LM Te s t :3.47 1Prob. Ch i -S q u areObs * R-squ a red433 (1)0.062 4 37請回答:從上述結果你能得到什么結論？已知顯著性水平為5%。（5分）一、單選題（每小題1分，共20分）1、如果在含截距的線性回歸模型中，隨機干擾項不服從正態分布,2、在經典線性回歸分析中，定義的是（）解釋變量和被解釋變量都是隨機的；B.解釋變量