1、銀行業法律法規與綜合能力考試歷年真題完整合集1.依據商業銀行風險監管核心指標（試行），屬于風險監管核心指標的是（ ）。A.風險暴露類指標B.風險遷徙類指標C.風險水平類指標D.風險識別類指標E.風險抵補類指標【答案】:B|C|E【解析】:依據商業銀行風險監管核心指標（試行），風險監管核心指標分為以下三個主要類別：風險水平類指標、風險遷徙類指標、風險抵補類指標。2.對商業銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（ ）。A.實現不良貸款本息的全部回收B.提高商業銀行資產質量C.更好地發現不良貸款價格D.拓寬商業銀行處置不良貸款的渠道【答案】:A【解析】:不良貸款證券化能夠拓寬商業銀行處置不良貸

2、款的渠道，加快不良貸款處置速度，有利于提高商業銀行資產質量；同時，能夠更好地發現不良貸款價格，有利于提高銀行對于不良貸款的回收率水平。3.下列關于商業銀行風險的說法，正確的有（ ）。A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國別風險C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的監管風險D.央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這反映了銀行的監管風險E.結算系統發生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險【答案】:D|E【解析】:A項反映了銀行的信用風

3、險；B項反映了銀行的市場風險；C項反映了銀行的流動性風險。4.商業銀行面臨的外部戰略風險包括（ ）。A.流動性風險B.行業風險C.品牌風險D.國別風險E.法律風險【答案】:B|C【解析】:商業銀行面臨的外部戰略風險分為：行業風險、技術風險、品牌風險、競爭對手風險、項目風險、其他外部風險。ADE三項與戰略風險并列屬于商業銀行面臨的八大風險。5.下列各項中，最容易引發操作風險的業務環節是（ ）。A.柜面業務B.法人信貸業務C.個人信貸業務D.資金交易業務【答案】:A【解析】:柜面業務泛指通過商業銀行柜面辦理的業務，是商業銀行各項業務操作的集中體現，也是最容易引發操作風險的業務環節。6.商業銀行的聲

4、譽危機管理應當建立在（ ）的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內部控制和機構利益B.良好的道德規范和公眾利益C.良好的道德規范和股東利益D.維護股東利益【答案】:B【解析】:傳統上，商業銀行的危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰略推卸責任，但往往招致更強烈的對抗行動。如今更加具有建設性的危機處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時性的危機或挑戰，勇于承擔責任并與內外部利益持有者協商解決問題，以緩解利益持有者的持續對抗。因此，聲譽危機管理應當建立在良好的道德規范和公眾利益的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。7.關于銀

5、行監管的主要方式，下列表述不正確的是（ ）。A.銀行監管的主要方式包括市場準入、非現場監管、現場檢查和風險處置糾正B.非現場監管需要非現場監管人員按照風險為本的監管理念，全面持續地收集、檢測和分析被監管機構的風險信息C.現場檢查是指監管部門針對銀行機構存在的不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應措施加以處置D.非現場監管工作需要對現場檢查發現的問題和風險進行持續跟蹤監測，督促被監管機構的整改進度和情況【答案】:C【解析】:C項，風險處置糾正是指監管部門針對銀行機構存在的不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應措施加以處置。現場檢查是指監管當局及其分支機構派出監管人員到被監管的銀行業金融機構進行實

6、地檢查，通過查閱賬表、文件等各種資料和座談詢問等方法，對銀行業金融機構經營管理情況進行分析、檢查、評價和處理，督促其合法、穩健經營，提高經營管理水平，維護金融機構及金融體系安全的一種檢查方式。8.某銀行資產為1000億元，資產加權平均久期為5年，負債為800億元，負債加權平均久期為4年，根據久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性（ ）。A.減弱B.加強C.不變D.無法確定【答案】:B【解析】:根據久期缺口的計算公式，可得：久期缺口資產加權平均久期（總負債/總資產）負債加權平均久期5（800/1000）41.8。當久期缺口為正時，如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加，但資產價值增加

7、的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性隨之加強；如果市場利率上升，則資產與負債的價值都將減少，但資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱。9.下列屬于其他個人零售貸款的有（ ）。A.個人汽車消費貸款B.個人住房按揭貸款C.個人經營貸款D.信用卡消費貸款E.助學貸款【答案】:A|C|D|E【解析】:目前，我國個人信貸產品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款兩大類。其他個人零售貸款包括個人消費貸款（含個人汽車消費貸款）、個人經營貸款、信用卡消費貸款、助學貸款等多種方式。10.現金流分為（ ）。A.經營活動的現金流B.投資活動的現金流C.融資活動的現金流D.休閑活動的現金流E

8、.投機活動的現金流【答案】:A|B|C【解析】:現金流是指現金在企業內的流入和流出。現金流分為三個部分：經營活動的現金流；投資活動的現金流；融資活動的現金流。11.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】:A【解析】:資產組合的預期收益率為：RpW1R1W2R28%0.36%0.76.6%。12.下列有關關聯交易的說法，正確的有（ ）。A.與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內部關聯交易頻繁的特征B.橫向多元化集團內部的關聯交易主要是

9、集團內部企業之間存在的大量資產重組、并購、資金往來以及債務重組C.集團法人客戶內部進行關聯交易的基本動機之一是實現整個集團公司的統一管理和控制D.國家控制的企業間因為彼此同受國家控制而成為關聯方E.縱向一體化集團內部的關聯交易主要集中在上游企業為下游企業提供半成品作為原材料，以及下游企業再將產成品提供給銷售公司銷售【答案】:A|B|C|E【解析】:關聯交易是指發生在集團內關聯方之間的有關轉移權利或義務的事項安排。D項，國家控制的企業間不應當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關聯方。13.相比巴塞爾協議，巴塞爾協議突出表現在（ ）。A.重新界定監管資本的構成，恢復普通股在監管資本中的核心地位B.改進

10、風險權重計量方法，大幅度提高高風險業務的資本要求C.增加了對交易賬戶和雙重違約的處理D.建立逆周期資本監管機制，提升銀行體系應對信貸周期轉換的能力E.顯著提高資本充足率監管標準，通常情況下普通商業銀行的普通股充足率應達到7%，總資本充足率不得低于10.5%【答案】:A|B|D|E【解析】:相比巴塞爾協議，巴塞爾協議突出表現在：重新界定監管資本的構成，恢復普通股在監管資本中的核心地位；改進風險權重計量方法，大幅度提高高風險業務的資本要求；建立逆周期資本監管機制，提升銀行體系應對信貸周期轉換的能力，弱化銀行體系與實體經濟之間的正反饋循環；顯著提高資本充足率監管標準，通常情況下普通商業銀行的普通股充

11、足率應達到7%，總資本充足率不得低于10.5%。C項屬于巴塞爾協議的內容。14.商業銀行資本管理辦法（試行）是何時正式施行的？（ ）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】:B【解析】:2012年6月7日，原中國銀監會正式發布商業銀行資本管理辦法（試行），自2013年1月1日開始施行。15.下列哪種情形不是企業出現的早期財務預警信號？（ ）A.存貨周轉率放慢B.出現陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據C.總資產中流動資產所占比例大幅下降D.公司業務性質的改變【答案】:D【解析】:法人客戶風險預警可分為財務風險預警和非財務風險預警兩

12、大類。風險經理應當密切關注企業出現的早期財務和非財務警示信號，對客戶的長短期償債能力高度關注。D項，業務性質變化屬于非財務風險的監測。16.信用風險是商業銀行面臨的最重要的風險種類，下列關于信用風險的說法正確的有（ ）。A.信用風險具有非系統性風險的特征B.與市場風險相比，信用風險的觀察數據較多C.對大多數商業銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源D.信用風險又被稱為違約風險E.對基礎金融產品而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】:A|C|D|E【解析】:信用風險是債務人未能如期償還債務而給經濟主體造成損失的風險，因此又被稱為違約風險。對大多數商業銀行來說，貸款是最主要的信用

13、風險來源。對基礎金融產品（如債券、貸款）而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值。與市場風險相比，信用風險觀察數據少且不易獲取，因此具有明顯的非系統性風險特征。17.商業銀行在制定風險偏好的過程中需要考慮的因素不包括（ ）。A.充分考慮壓力測試B.銀行需考慮該行愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力C.監管要求D.競爭對手的情況【答案】:D【解析】:D項，銀行在制定戰略時需要充分考慮和反映各類相關利益人的期望以確定如何經營銀行，這些期望劃定了銀行經營所應遵循的界限，并通過風險偏好的形式加以明確。18.某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經營資產和實際業務均在泰國，主要原材料

14、來自俄羅斯，產品主要銷往英國。該筆業務敞口風險主體最終所屬國為（ ）。A.泰國B.開曼群島C.英國D.俄羅斯【答案】:A【解析】:主體所在國家（地區），對于非個人，一般是指主體注冊成立的國家。但當直接風險主體是空殼公司或特殊目的公司（SPV），比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經營活動的地區或其管理機構的所在地。19.商業銀行對交易賬簿進行市值重估，通常采用的方法有（ ）。A.按照模型計值B.按照市場價格計值C.按照公允價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】:A|B【解析】:商業銀行在進行市值重估時通常采用的兩種方法分別是：盯

15、市，按照市場價格計值，按照市場價格對頭寸的計值至少應逐日進行，其好處是收盤價往往有獨立的信息來源，并且很容易得到；盯模，按照模型計值，當按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數理模型確定的價值計值。20.下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是（ ）。A.業務員貪污或截留代理業務手續費B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.代客理財產品受利率波動造成損失【答案】:D【解析】:商業銀行代理業務操作風險的種類有：人員因素；內部流程；系統缺陷；外部事件。A項屬于人員因素；BC兩項屬于外部事件；D項屬于商業銀行代理業務中面臨的市場風險。21.國別風險不同于商業銀行所面臨

16、的一般風險。據此，下列表述錯誤的是（ ）。A.國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中B.國別風險不可以轉移C.國別風險是和國家主權密切相關的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】:B【解析】:B項，商業銀行可以通過投保國別風險保險來轉移風險。投保人通過支付一定的保費將所承擔的國別風險轉移給承保人。承保機構有由各國政府開辦或代表政府的出口信用機構以及國際多邊擔保機構、其他商業性保險公司。22.根據集團內部關聯關系的不同，企業集團可以分為（ ）。A.股份合作化企業集團B.縱向一體化企業集團C.橫向多元化企業集團D.有限責任企業集團E.綜合企業集團【答案】:B|C17.商

17、業銀行分析企業集團內的關聯交易時，判斷企業客戶是否屬于集團法人客戶內部的關聯方應關注的情況有（ ）。A.易貨交易B.發生處理方式異常的交易C.資金以股本權益性投資的方式供單位或個人長期使用D.互為提供擔保或連環提供擔保E.與特定顧客或供應商發生大額交易【答案】:A|B|D|E【解析】:除ABDE四項外，商業銀行發現企業客戶下列行為/情況時，應當著重分析其是否屬于某個企業集團內部的關聯方，以及其行為/情況是否屬于關聯方之間的關聯交易：與無正常業務關系的單位或個人發生重大交易；進行價格、利率、租金及付款等條件異常的交易；進行實質與形式不符的交易；進行明顯缺乏商業理由的交易；資產負債表日前后發生的重

18、大交易；存在有關控制權的秘密協議；除股本權益性投資外，資金以各種方式供單位或個人長期使用。23.某商業銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（ ）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】:C【解析】:預期損失違約概率（PD）違約風險暴露（EAD）違約損失率（LGD）0.1200.51（億元）。24.商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布，假設該組合的

19、日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（ ）。A.0.05%0.1%B.0.05%0.25%C.0.1%0.25%D.0.2%0.4%【答案】:D【解析】:正態隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內的概率分別如下：P（X）68%；P（2X2）95%；P（2.5X2.5）99%。則當概率為95%時，可得0.2%X0.4%。25.操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（ ）。A.存款準備金B.存款保險C.經濟資本D.資本充足率【答案】:C【解析】:經濟資本是在給

20、定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本。26.法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（ ）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰略風險【答案】:C【解析】:操作風險是指因不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件所造成損失的風險。法國興業銀行因為其銀行交易員違規操作交易衍生品造成巨額損失，這是法國興業銀行不完善的內部程序和員工系統導致的。27.下列關于商業銀行全面風險管理的說法，正確的是（ ）。A.風險管理的職責逐漸集中到公司的董事會、高級管理層B.組

21、織流程再造與定量分析技術并舉C.風險管理貫穿于業務發展的每一個階段D.風險管理的重點已經從原有的信用風險管理，擴大到信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等多種風險的一體化綜合管理E.風險管理越來越重視定量分析，通過內部模型來識別、計量、監測和控制風險【答案】:B|C|D|E【解析】:A項，全面風險管理體現在對商業銀行所有層次的業務單位、全部種類的風險進行集中統籌管理，風險存在于商業銀行業務的每一個環節，這決定了所有員工都應具有風險管理意識和自覺性。風險管理絕不僅僅是風險管理部門的職責，無論是董事會、高級管理層，還是業務部門，乃至運營部門，每個人在履行工作職責時，都必須深刻認識潛在風險因素，

22、并主動預防。28.下列關于經濟資本的說法，不正確的是（ ）。A.經濟資本又稱為風險資本B.經濟資本小于銀行的賬面資本C.商業銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多D.經濟資本是為了應對非預期損失而持有的資本【答案】:B【解析】:經濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經濟損失（即非預期損失）所需要持有的資本數額，是銀行抵補風險所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。經濟資本是一種取決于商業銀行實際風險水平的資本，商業銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多，反之要求的經濟資本就少。29.某商業銀行今年

23、共發放了1萬筆長期個人住房貸款，假設該1萬筆貸款預期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5%、3%、1%，則該1萬筆貸款預期在三年間的累計死亡率是（ ）。A.7.25%B.9%C.10.14%D.8.77%【答案】:D【解析】:貸款存活率（15%）（13%）（11%）91.23%，累計死亡率191.23%8.77%。30.商業銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業債權的風險權重為75%？（ ）A.只適用于生產加工類型的企業B.商業銀行對單家企業的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5%C.符合國家相關部門規定的微型和小型企業認定標準D.單筆貸款超過600萬元E.商業銀行對單

24、家企業的風險暴露不超過500萬元【答案】:B|C|E【解析】:商業銀行資本管理辦法（試行）第六十四條規定，商業銀行對同時符合以下條件的微型和小型企業債權的風險權重為75%：企業符合國家相關部門規定的微型和小型企業認定標準；商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元；商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5%。31.董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有（ ）責任。A.間接B.直接C.最大D.最終【答案】:D【解析】:董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，并將其作為商業銀行未來發展的行動指南。董事會和高級管理層對戰略風

25、險管理的結果負有最終責任。32.商業銀行的經營是在一定的社會環境下進行的，經營環境的變化、外部突發事件等都會影響商業銀行的正常經營活動，甚至發生損失。下列哪些屬于引發操作風險的外部事件？（ ）A.外包商不履責B.控制和報告不力C.失職違規D.違反用工法E.自然災害【答案】:A|E【解析】:外部事件引發的操作風險包括外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。B項屬于內部流程引發的操作風險；CD兩項屬于人員因素引發的操作風險。33.重大聲譽事件發生后（ ）內向國務院銀行業監督管理機構或其派出機構報告有關情況。A.6小時B.12小時C.1天D.3天【答案】:B【解析】:商業銀行應積極穩妥應對聲譽

26、事件，重大聲譽事件發生后12小時內向國務院銀行業監督管理機構或其派出機構報告有關情況。34.商業銀行面臨的項目風險主要有（ ）。A.兼并失敗B.系統建設失敗C.產品研發失敗D.市場份額受到侵蝕E.進入新市場失敗【答案】:A|B|C|E【解析】:商業銀行面臨的項目風險類別包括：產品研發失敗；系統建設失敗；進入新市場失敗；兼并/收購失敗等。D項屬于競爭對手風險。35.銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（ ）。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風險偏好與利益相關人的期望【答案】:A【解析】:壓力測試是銀行識別和評估風險水平的重要手段，銀行通過開展壓力測試，判斷銀行的風險狀況是否在風險偏好

27、所容忍的范圍內，如果超出，銀行需采取行動降低風險水平。36.根據財政部金融企業不良資產批量轉讓管理辦法，金融企業批量轉讓不良資產的范圍不包括（ ）。A.抵債資產B.按規定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款C.個人貸款D.已核銷的賬銷案存資產【答案】:C【解析】:金融企業批量轉讓不良資產的范圍包括金融企業在經營中形成的以下不良信貸資產和非信貸資產：按規定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款；已核銷的賬銷案存資產；抵債資產；其他不良資產。37.某銀行資產負債表如下表所示。由于銀行的資產負債管理人員事先無法預知歐元兌美元的匯率年底會發生什么樣的變化，所以這筆相當于3億美元的歐元貸款對于銀行

28、來說是一種（ ）。表 某銀行資產負債表A.交易性外匯敞口B.非交易性外匯敞口C.基準風險D.收益率曲線風險【答案】:B【解析】:非交易性外匯敞口是因為銀行資產、負債之間的幣種不匹配而產生的，也包括商業銀行在對資產負債表的會計處理中，將功能貨幣轉換成記賬貨幣時，因匯率變動產生的風險。題中，相當于3億美元的歐元貸款與5億美元定期存款之間幣種不匹配，存在非交易性外匯敞口。38.商業銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（ ）。A.限額管理B.質押C.凈額結算D.保證E.抵押【答案】:B|C|D|E【解析】:信用風險緩釋是指銀行采用內部評級法計量信用風險監管資本時，運用合格的抵（

29、質）押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移或降低信用風險。39.監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本稱為（ ）。A.賬面資本B.會計資本C.監管資本D.經濟資本【答案】:C【解析】:監管資本是監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本，一般是指商業銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預期損失出現時隨時可用，故其強調的是抵御風險、保障銀行持續穩健經營的能力，并不要求其所有權歸屬。40.下列關于商業銀行客戶信用評級和債項評級的表述，正確的有（ ）。A.它們是反映信用風險水平的兩個維度B.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級C.債項評級

30、由債務人的信用水平決定D.同一個債務人可以有多個客戶信用評級E.客戶信用評級主要由債務人的信用水平決定【答案】:A|B|E【解析】:客戶信用評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平決定；而債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。根據商業銀行的內部評級，一個債務人通常有一個客戶信用評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。41.監管機構對商業銀行現場檢查的重點不包括（ ）。A.市場競爭狀況B.業務經營的合法合規性C.資本充足性D.風險狀況【答案】:A【解析】:銀行業監督管理機構現場檢

31、查的重點內容包括：業務經營的合法合規性、風險狀況和資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水平和內部控制、市場風險敏感度。42.商業銀行提高資本充足率的方法有（ ）。A.降低風險加權資產的總量B.提高留存利潤C.多計提超額貸款損失準備D.發行減記型資本債券E.收購上市公司【答案】:A|B|C【解析】:商業銀行要提高資本充足率，主要有兩個途徑：分子對策，即增加資本。商業銀行提高資本充足率的分子對策，包括增加一級資本和二級資本。一級資本的來源最常用的方式是發行普通股和提高留存利潤。二級資本主要來源于超額貸款損失準備、次級債券、可轉換債券等。分母對策，即降低總的風險加權資產。商業銀行提高資本充足

32、率的分母對策，總體的思路是降低風險加權資產的總量，包括分別降低信用風險、市場風險和操作風險的資本要求。A項為分母對策；BC兩項為分子對策。43.商業銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有（ ）。A.計算資產組合可能產生的最高收益B.識別和管理“尾部”風險，對模型假設進行評估C.對市場風險VaR值的準確性進行驗證D.分析資產組合在不同市場條件下可能產生的收益或損失E.協助銀行制定改進措施【答案】:B|E【解析】:壓力測試的作用主要包括：前瞻性評估壓力情景下的風險暴露，識別定位業務的脆弱環節，改進對風險狀況的理解，監測風險的變動；對基于歷史數據的統計模型進行補充，識別和管理“尾部”風

33、險，對模型假設進行評估；關注新產品或新業務帶來的潛在風險；評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設定風險偏好、制定資本和流動性規劃提供依據；支持內外部對風險偏好和改進措施的溝通交流；協助銀行制定改進措施。44.下列各項中，（ ）屬于銀行盈利能力監管指標。A.資本金收益率B.凈利息收入率C.凈業務收益率D.資產收益率E.非利息收入比率【答案】:A|B|C|D|E【解析】:銀行盈利能力監管指標主要包括：資本金收益率、資產收益率、凈業務收益率、凈利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。45.針對全球系統重要性銀行的負外部性問題，各國政府可以采取的措施不包括（ ）。A.增強全球系統重要

34、性銀行的持續經營能力B.增強全球系統重要性銀行的損失系統能力C.建立全球系統重要性銀行的恢復和處置框架D.限制全球系統重要性銀行的業務范圍【答案】:D【解析】:針對全球系統重要性銀行的負外部性問題，各國政府主要采取兩種措施來解決：通過增強全球系統重要性銀行的持續經營能力和損失系統能力來降低風險；通過建立全球系統重要性銀行的恢復和處置框架，來減少全球系統重要性銀行破產的影響范圍和影響程度。46.商業銀行的零售存款通常被認為是（ ）。A.來源集中，流動性風險低B.不穩定的負債，流動性風險高C.比較穩定的負債，流動性風險低D.來源分散，流動性風險高【答案】:C【解析】:通常，零售性質的資金（如居民儲

35、蓄）因為其資金來源更加分散、同質性更低，相比批發性質的資金（如同業拆借、公司存款）具有更高的穩定性。因此，以零售資金來源為主的商業銀行，其流動性風險相對較低。47.在內部評級法下，表內凈額結算的風險緩釋作用體現為（ ）的下降。A.違約概率B.違約頻率C.違約損失率D.違約風險暴露【答案】:D【解析】:凈額結算對于降低信用風險的作用在于，交易主體只需承擔凈額支付的風險。若沒有凈額結算條款，那么在交易雙方間存在多個交易時，守約方可能被要求在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項，但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內部評級法下，表內凈額結算的風險緩釋作用體現為違約風險暴露的下降。48.商業銀行制

36、定資本規劃，應當充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素，包括（ ）。A.或有風險暴露B.嚴重且長期的市場衰退C.突破風險承受能力的其他事件D.風險事件E.外部事件【答案】:A|B|C【解析】:商業銀行制定資本規劃，應當審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素，包括或有風險暴露，嚴重且長期的市場衰退，以及突破風險承受能力的其他事件。49.下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的有（ ）。A.衡量商業銀行風險變化的程度B.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率C.屬于靜態指標D.表示為資產質量從前期到本期變化的比率E.是風險監管核心指標的主要

37、類別之一【答案】:A|B|D|E【解析】:風險遷徙類指標是風險監管核心指標的主要類別之一，用來衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。50.市場約束機制包括（ ）。A.監管機構對銀行業金融機構所披露的信息進行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環境D.健全的中介機構管理約束E.有效的市場退出政策【答案】:A|B|C|D|E【解析】:市場約束機制需要一系列配套制度得以實現，包括完善的信息披露制度、健全的中介機構管理約束、良好的市場環境和有效的市場退出政策，以及監管機構對銀行業金融機構所披露的信息進行評估等。51.可防

38、止信貸風險過于集中于某一行業的限額管理類別是（ ）。A.單一客戶風險限額B.集團客戶風險限額C.組合限額D.區域風險限額【答案】:C【解析】:組合限額是信貸資產組合層面的限額，是組合信用風險控制的重要手段之一。通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面（如過度集中于某行業、某地區、某些產品、某類客戶等），從而有效控制組合信用風險。52.下列關于集團法人客戶信用風險特征的說法，錯誤的是（ ）。A.連環擔保十分普遍B.內部關聯交易頻繁C.系統性風險較低D.貸后管理難度大【答案】:C【解析】:與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：內部關聯交易頻繁；連環擔保十

39、分普遍；真實財務狀況難以掌握；系統性風險較高；風險識別和貸后管理難度大。53.信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括（ ）。A.銀行存款余額不斷減少B.高管人員沒有履行個人義務C.關鍵的人事變動D.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重E.缺乏可見的管理連續性【答案】:A|D【解析】:BCE三項屬于客戶非財務警示信號。54.通過分析過去三個月內英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊1.64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態分布，則預期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（ ）美元之間。A.1.5651.750B.1.5901.690C.1.6151.665D.1.5401.740【答案】:B【解析】:若隨機變量X的概率密度函數為：其中，0，與均為常數，則稱X服從參數為、的正態分布，記為N（，2），是正