1、銀行風險管理梁錦松2006年3月1日.與銀行有關的簡歷1973 進入花旗銀行香港分行1974 管理信息部，后轉客戶經理1975 外匯買賣員1977 首席外匯買賣員1979 外匯資金部經理1980 星加坡分行外匯資金部經理1982 香港分行代理行業務部主管兼 北亞區外匯資金部主管.1985 北亞區外匯資金部主管兼 中國分行行長1986 西南亞區投資銀行主管駐馬尼拉1988 北亞區投資銀行主管駐香港1992 香港分行行長1995 私人銀行亞洲區主管駐星加坡1996 大通銀行大中華區主管駐香港1999 亞洲區主席2001 香港財政司長.28年銀行閱歷23年花旗銀行5年摩根大通28年19年條 客戶經理

2、，代理行，外匯資金部，投資銀行，私人銀行10年塊 分行行長，地域主管.銀行管理層對風險管理的思索制度有否適宜和足夠的制衡人員各崗位的人員能否恰當信息有否足夠和適時的信息.制度組織架構流程權限.組織架構設計責任分置制衡專業前中后枱國內銀行沒有操作系統前臺顧客與產品部門業務部門與分行.組織架構設計續還需思索以客戶為中心專業才干的培育有些國外銀行采用矩陣式管理構造Matrix Management.國外銀行的業務部門個人銀行業務，或者稱消費者銀行業務，其中包括信譽卡業務；大型企業和投資銀行業務；中小型企業銀行業務；私人銀行和資產管理業務；環球市場業務，主要包括資金市場業務等；買賣銀行(Transac

3、tional Banking)業務,包括現金管理、證券托管和貿易效力等；直接投資業務等 .其他專業部門信譽風險管理市場風險管理操作財務控制及管理信息人事IT法律.條和塊為更好效力客戶和效率，盡量把權益下放到分行但有一致制度及管理風險管理財務控制及管理信息人事管理IT這些部門條的力量較大.條和塊續一些業務為了客戶能獲一致的效力閱歷，和更好地培育專業人才，亦需較強的條的管理環球企業客戶個人業務私人銀行業務投行業務環球市場基金管理買賣銀行(Transactional Banking)業務直接投資業務.條和塊續加強條的管理不等于塊分行經理沒有權益重要的是條的管理有一定的人事權在分行的有關部門如需求可直

4、接向條的上級報告在分行業務部門的收益，條和塊都算100%，即雙重計算double-count以防止爭論.分行經理依然是關鍵銀行在該地域的總擔任人決議總開展戰略爭取和調配資源指揮各部門行動協調部門間矛盾擔任一些業務，如企業銀行擔任政府關系.分行經理續最高級的客戶經理銀行在當地的面孔和聲音制定人事政策協商條的意見后，有較大的人事權分行經理的考核按分行整體利潤計算.流程設計創始/核對/同意/執行/審計一人不能全控風險較低的買賣可合并核對/同意同意/執行各功能需適宜人選擔任.權限設計確保艱苦風險業務獲超越一個意見風險大小與同意者閱歷掛鉤應考慮同意權限個人化尤其信譽風險可考慮設專家批核權但要防止過多簽名

5、留意集體負責變成集體不負責誰是最終風險管理者？.花旗銀行風險管理原那么各業務部門擔任一切風險及收益風險管理融入業務戰略及方案一切風險都由額度管理。風險額度由業務部門建議，獨立的風險管理部門同意一切風險監控政策用文件清楚列明一切風險有清楚方法量度，并壓力測試一切風險要完好上報.人員資歷知識閱歷誠信利益沖突守那么品德規范監管與考核文化銀行人員對風險管理的注重.信息各級人員需不同信息由買賣員至董事會可考慮提交綜合風險報告給董事會.綜合風險報告包含一切風險信譽市場操作流動性國家法律訴訟現況、與前期變化、靈敏度、前瞻.信譽風險表列全行表內及表外風險，按以下分類行業產品貨幣期限責任者信譽評級債項信譽評級部

6、門分行.信譽風險續上述分類報答分析毛收益EVA靈敏度分析市場要素如能源價錢、利率、匯率動搖政冶要素如政策變動、貿易戰.市場價錢風險總量產品工具期限貨幣VaR與靈敏度分析要素如匯率、利率、股價、動搖部門分行.流動性風險缺口報告貨幣分行存貸比例存款/同業拆入集中度各金融工具占市場份額.國家風險按國家直接或有存款期限國家信譽評級情勢分析.操作風險各部門分行錯誤率報告案件及損失內審評級補救評價IT系統，網絡風險評價艱苦發現及趨勢.法律訴訟風險艱苦訴訟及損失評價.風險前瞻最高風險的是沒有估計的情況可嘗試列舉一些可導致艱苦損失之情況，如戰亂、恐佈活動瘟疫貿易戰由各部門分行提交，總行另作評價.新產品的風險管

7、理范圍很廣，由傳統產品到衍生工具衍生工具有關的產品的市場風險，要分解成各要素并設限額對衍生工具有關的產品的定價模型，中臺要有才干檢查認證.新產品的風險管理續一些外資銀行要求一切新業務、產品推出前要有產品手冊如該買賣次數不多，那么不需產品手冊，但需寫備忘錄，以便日后審核.產品手冊內容產品業務描畫市場背景業務方案規模收入目的需求資源利潤、報答目的目的客戶審批者業務部上級主管及分行行長或行長.產品手冊續市場推行及營銷方案信譽風險市場風險流動性風險國家風險操作風險業務主管及市場推行主任信譽風險主任市場風險主任司庫計財部司庫計財部操作部主管及內控部.產品手冊續法律文件及風險合規風險財務會計MISIT要求法律部合規部財務控制部信息科技部