1、時間序列計量經濟模型分析時間序列計量經濟模型分析一班第六組一班第六組組員：組員： 目錄目錄一、回歸方程設定一、回歸方程設定二、平穩性檢驗二、平穩性檢驗三、協整檢驗三、協整檢驗四、誤差修正模型四、誤差修正模型一、某地區實際人均年消費支出一、某地區實際人均年消費支出C和人均年收入和人均年收入Y（元）（元）時 間 序 列 圖二、差分序列的二、差分序列的ADF檢驗（對收入做檢驗（對收入做0階差分）階差分） 原假設： : =10H0H 從ADF檢驗結果看，t檢驗統計量值大于相應臨界值，從而不能拒絕H0，表明人均年收入X序列存在單位根，是非平穩序列。ADF檢驗結果：檢驗結果：二、差分序列的二、差分序列的A

2、DF檢驗（對收入做檢驗（對收入做1階差分）階差分） 從ADF檢驗結果看，t檢驗統計量值大于相應臨界值，從而不能拒絕H0，表明人均年收入的1階差分序列存在單位根，是非平穩序列。二、差分序列的二、差分序列的ADF檢驗（對收入做檢驗（對收入做2階差分）階差分） 從ADF檢驗結果看，t檢驗統計量值小于相應臨界值，從而拒絕H0，表明人均年收入的2階差分序列不存在單位根，是平穩序列。二、差分序列的二、差分序列的ADF檢驗（對消費支出做檢驗（對消費支出做0階差分）階差分） 從ADF檢驗結果看，t檢驗統計量值大于相應臨界值，從而不能拒絕H0，表明人均年消費支出的0階差分序列存在單位根，是非平穩序列。二、差分序

3、列的二、差分序列的ADF檢驗（對消費支出做檢驗（對消費支出做1階差分）階差分） 從ADF檢驗結果看，t檢驗統計量值大于相應臨界值，從而不能拒絕H0，表明人均年消費支出的1階差分序列存在單位根，是非平穩序列。二、差分序列的二、差分序列的ADF檢驗（對消費支出做檢驗（對消費支出做2階差分）階差分） 從ADF檢驗結果看，t檢驗統計量值小于10%的顯著性水平臨界值，從而拒絕H0，表明人均年消費支出的2階差分序列不存在單位根，是平穩序列。三、三、EG兩步法兩步法取對數做回歸分析 ls lny c lnx估計的回歸模型： lny=-0.385966+0.966395lnx+et 對對et序列進行單位根檢驗

4、序列進行單位根檢驗殘差序列平穩性檢驗估計結果殘差序列平穩性檢驗估計結果 t檢驗統計量的值為-3.363974小于相應臨界值，從而拒絕H0，表明殘差序列不存在單位根，是平穩序列，說明人均年收入與人均消費支出之間存在協整關系。誤差修正模型誤差修正模型 把誤差項把誤差項et看做均衡誤差，建立誤差模型看做均衡誤差，建立誤差模型 在在EViews中，點擊中，點擊Genr功能鍵輸入功能鍵輸入 DlnY=lnY-lnY(-1) DlnX=lnX-lnX(-1) 以以DlnY作為被解釋變量，以作為被解釋變量，以DlnX和和et-1作為解釋變作為解釋變量，在量，在EViews中輸入中輸入 LS DlnY C DlnX et（-1）lnY =0.026080 + 0.687661 D lnX - 0.629076et-1 t=(2.791934) (8.352841) (-3.337509) R2=0.810296 DW=1.807124結果分析結果分析 上述結果表明，人均年消費支出的變化不僅取決于人均年收入的變化，而且還取決于上一期消費支出