1、銀行從業中級風險管理職業資格考前練習一、單選題1.監管機構關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括( )。A、能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求B、要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務C銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據D、銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需 要點擊展開答案與解析【知識點】：第2章第4節風險數據【答案】：C【解析】：巴塞爾委員會要求： 銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足風險管理報告的需要， 包括壓力/危機情境下的需要、 內部需求以及監管問詢的要求。 加總流程的靈活性是指能夠 生成客制化數據， 適應

2、監管要求變化， 適應組織架構變化和新業務。 除生成總的風險敞口外， 還要具有按監管要求生成數據子集的能力，例如敞口的國別、行業分布，同時強調了“指定日期”也就變相要求了數據的靈活性。C項屬于數據完整性的要求。2.某項頭寸的累計損失達到或接近()限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。A、止損B、頭寸C風險D、交易點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第3節市場風險限額管理【答案】：A【解析】：止損限額是指所允許的最大損失額。 通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額 時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。3.假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元

3、，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為()。A、15B、20C、35D、50點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第3節信用風險監測【答案】：B【解析】：不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)(次級類貸款+可疑類貸款+損 失類貸款)100%=(8+1 + 1)/(200-150) 100%=20%。4.下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是( )。A、聲譽危機管理規劃給商業銀行創造相當可觀的附加價值B、努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內容之一C聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D、保持與媒體的良好接觸可

4、以成為商業銀行在利益持有者以及公眾心目中建立積極、 良好聲譽的重要媒介點擊展開答案與解析【知識點】：第9章第1節聲譽風險控制與緩釋【答案】：B【解析】：B項，努力建設學習型組織， 有能力在出現問題時及時糾正是有效的聲譽風險管理體系 的內容之一。5.下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內容?( )A、外部審計B、聲譽風險監測和報告C聲譽風險評估D、聲譽風險識別點擊展開答案與解析【知識點】：第9章第1節聲譽風險識別【答案】：A【解析】：商業銀行應當建立清晰的聲譽風險管理流程， 用來一致、 持久地識別、 評估和監測每一 個可能影響聲譽的風險因素。 清晰的聲譽風險管理流程包括： 聲譽風險識別； 聲譽

5、風險 評估；聲譽風險監測和報告。6.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照()進行排序。A、影響程度和緊迫性B、影響程度和時間先后C時間先后和重要程度D、時間先后和緊迫性點擊展開答案與解析【知識點】：第9章第1節聲譽風險評估【答案】：A【解析】： 聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優先排序。為此，商業銀行需要明確界定對不同利益持有者所承擔的責任， 以及即將執行的決策可能產 生的結果。7.新產品（業務）風險識別是指商業銀行在產品主管部門在新產品（業務）研發和投產過程中結合產品線的（ ）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原 因的過程

6、。A、風險事件B、風險特點C業務特點D、風險類型點擊展開答案與解析【知識點】：第10章第3節新產品（業務）風險管理措施【答案】：D【解析】：新產品（業務）風險識別是指商業銀行在產品主管部門在新產品（業務）研發和投產過程中結合產品線的風險類型和風險點， 對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險 原因的過程。新產品（業務）的主要風險類型包括信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險 和合規風險。8.根據商業銀行風險監管核心指標 ，資產收益率的計算公式為（ ）。A、資產收益率=稅后凈收入/資本金總額B、資產收益率=稅后凈利潤/資本金總額C資產收益率=稅后凈利潤/平均資本金總額D、資產收益率=稅

7、后凈收入/資產總額點擊展開答案與解析【知識點】：第13章第1節風險為本銀行監管模式【答案】：D【解析】：根據商業銀行風險監管核心指標 ，資產收益率（Return onAssets，ROA）是反映商業銀 行資產質量、收入水平、 成本管理水平、 負債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標。 其計 算公式是：資產收益率(ROA)=稅后凈收入資產總額。9.銀行的存貸款業務應歸入( )賬簿。A、基本B、銀行C交易D、封閉點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第1節交易賬簿和銀行賬簿劃分【答案】：B【解析】：銀行的其他業務歸入銀行賬簿， 對于國內商業銀行而言最典型的是存貸款業務， 通常采 用攤余成本法計價，主要

8、受凈利息收入變動對當期盈利能力的影響。10.關于公司風險暴露分類，下列說法錯誤的是( )。A、 中小企業風險暴露是商業銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術平均值)不超過2億 元人民幣的企業債務人的債權B、對于專業貸款，債務人通常是一個專門為實物資產融資或運作實物資產而設立的特 殊目的實體C對于專業貸款，債務人基本沒有其他實質性資產或業務，除了從被融資資產中獲得 的收入外，沒有獨立償還債務的能力D、對于專業貸款，合同安排給予貸款人對融資形成的資產及其所產生的收入有相當程 度的控制權點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第2節基于內部評級的方法【答案】：A【解析】：根據債務人類型及其風險特征， 公司風

9、險暴露細分為中小企業風險暴露、 專業貸款風險 暴露和一般公司風險暴露。中小企業風險暴露是指商業銀行對年營業收入(近3年營業收入的算術平均值)不超過3億元人民幣企業的債權。專業貸款是指公司風險暴露中同時具有如 下特征的債權： 債務人通常是一個專門為實物資產融資或運作實物資產而設立的特殊目的 實體；債務人基本沒有其他實質性資產或業務，除了從被融資資產中獲得的收入外， 沒有 獨立償還債務的能力； 合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產及其所產生的收入有相當 程度的控制權。一般公司風險暴露是指11.Credit Portfolio View模型根據現實宏觀經濟因素通過( )計算違約率。A、壓力測試B、資

10、產分組C蒙特卡洛模擬D、歷史損失數據均值與方差替代點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第2節信用風險組合的計量【答案】：C【解析】：Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一個補充，因為該模型雖然 在違約率計算上不使用歷史數據，而是根據現實宏觀經濟因素通過蒙特卡洛模擬計算出來， 但對于那些非違約的轉移概率則還需要根據歷史數據來計算， 只不過將這些基于歷史數據的 轉移概率進行了調整而已。12.戰略風險屬于一種( )。A、短期的顯性風險B、短期的潛在風險C長期的顯性風險D、長期的潛在風險點擊展開答案與解析【知識點】：第9章第2節戰略風險識別【答案】

11、：D【解析】： 戰略風險管理通常被認為是一項長期性的戰略投資，實施效果需要很長時間才能顯現。戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在風險的洞察力， 能夠預先識別所有潛在風險以及這些 風險之間的內在聯系和相互作用，并盡可能在危機真實發生前就將其有效遏制。13.下列各項中，作為商業銀行內部評級直接依據的是()。A、違約頻率B、違約概率C不良率D、違約率點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第2節基于內部評級的方法【答案】：B【解析】：違約概率是實施內部評級法的商業銀行需要準確估計的重要風險要素， 無論商業銀行是 采用內部評級法初級法還是內部評級法高級法， 都必須按照監管要求估計違約概率。 違約(頻)率可用

12、于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。14.( )假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態分布)，然后通過歷史數據分析和估計該風險因素收益分布方差一協方差、相關系數等。A、歷史模擬法B、方差一協方差法C壓力測試法D、蒙特卡洛模擬法點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第2節市場風險計量方法【答案】：B【解析】： 方差一協方差法假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態分布)，然后通過歷史數據分析和估計該風險因素收益分布方差一協方差、相關系數等。在選 定時間段里組合收益率的標準差將由每個風險因素的標準差、風險因素對組合的敏感度和風險因素間的

13、相關系數通過矩陣運算求得。15.商業銀行降低貸款組合信用風險的最有效辦法是()。A、將貸款分散到不同的行業和區域B、將貸款分散到正相關的行業C將貸款集中到個別高收益行業D、將貸款集中到少數風險低的行業點擊展開答案與解析【知識點】：第1章第3節風險分散的數理原理【答案】：A【解析】：商業銀行可以利用資產組合分散風險的原理， 將貸款分散到不同的行業、 區域，通過積 極地實施風險分散策略，顯著降低發生大額風險損失的可能性，從而達到管理和降低風險、 保持收益穩定的目的。16.良好的風險報告路徑應采取()。A、橫向傳送B、縱向報送C直線傳送D、縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構點擊展開答案與解析【知識

14、點】：第4章第3節信用風險報告【答案】：D【解析】： 良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構， 即本級行各部門 向上級行對口部門報送風險報告的同時， 也須向本級行的風險管理部門傳送風險報告， 以增 強決策管理層對操作層的管理和監督。17.( )是最常見的資產負債的期限錯配情況。A、部分資產與某些負債在持有時間上不一致B、部分資產與某些負債在到期時間上不一致C將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D、將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短點擊展開答案與解析【知識點】：第7章第1節流動性風險的內生因素【答案】：C【解析】： 商業銀行最常見的資產負債期限錯配情況是將大量短期借款

15、(負債)用于長期貸款(資產)，即“借短貸長 ”，其優點是可以提高資金使用效率、 利用存貸款利差增加收益，但如果這種期 限錯配嚴重失衡， 則有可能因到期資產所產生的現金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險。18.不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是()。A、最佳避險報告B、整體風險報告C具體的頭寸報告D、風險監測報告點擊展開答案與解析【知識點】：第2章第3節風險管理流程【答案】：C【解析】： 風險監測和報告要滿足不同風險層級和不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求。高級管理層需要的是高度概括的整體風險報告； 前臺交易人員期待的是非常具體的頭寸報告； 風 險

16、管理委員會則通常要求風險管理部門提供最佳避險報告，以協助制定風險管理策略。19.關于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是()。A、同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現了同一頭寸對應不同風險類別的潛在 損失對應的資本B、相同的產品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，屬于重復計量C頭寸拆分的原理是從現金流的角度來看待一個產品D、在標準法下，金融產品被從現金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現金流點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第4節標準法【答案】：B【解析】：B項，相同的產品頭寸納入不同風險類別下的分別計量， 并非重復計量。 同一頭寸通過 不同風險類別計提的資本，體現

17、了同一頭寸對應不同風險類別的潛在損失對應的資本。20.下列各項中不是風險處置糾正的內容的是( )。A、風險糾正B、風險防范C市場退出D、風險救助點擊展開答案與解析【知識點】：第13章第1節銀行監管的主要方式【答案】：B【解析】：風險處置糾正貫穿銀行監管始終， 是指監管部門針對銀行機構存在的不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應措施加以處置，包括：風險糾正；風險救助；市場退出。21.為了獲取盈利，商業銀行在正常范圍內可以建立()的資產負債期限結構。A、借短貸短B、借長貸長C借長貸短D、借短貸長點擊展開答案與解析【知識點】：第7章第1節流動性風險的內生因素【答案】：D【解析】：商業銀行為了獲取盈利

18、而在正常范圍內建立的 “借短貸長 ”的資產負債期限結構(或持有 期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。22.資產組合的信用風險通常應()單個資產信用風險的加總。A、大于B、小于C等于D、無關點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第1節貸款組合的信用風險識別【答案】：B【解析】：貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性。 正是由于這種相關性， 貸款 組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。23.根據我國監管機構和巴塞爾新資本協議的要求，商業銀行可采用( )來計量市場 風險資本。A、高級計量法B、內部評級法C內部模型法D、基本指標法點擊展開答案與解析【知識點】：第

19、3章第3節資本充足率計算和監管要求【答案】：C【解析】：風險加權資產計算方法上， 商業銀行可以采用權重法或內部評級法計量信用風險加權資 產；商業銀行可以采用標準法或內部模型法計量市場風險資本要求； 商業銀行可采用基本指 標法、標準法或高級計量法計量操作風險資本要求。24.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線變得較為平坦，則下列四種策 略中，最適合理性投資者的是( )。A、賣出永久債券B、買入即將到期的20年期債券C買入10年期保險理財產品，并賣出20年期債券D、買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第2節基本概念【答案】：D【解析】：當收益率

20、曲線向上傾斜時， 如果預期收益率曲線變得較為平坦， 理性投資者可以買入期 限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品。25.商業銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加減少20的情況進行流動性測算，以確保商業銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端狀況的方法屬于()。A、敏感性分析B、情景分析C信號分析D、壓力測試點擊展開答案與解析【知識點】：第11章第1節壓力測試定義【答案】：D【解析】：壓力測試是根據不同的假設情況(可量化的極端范圍)進行流動性測算，以確保商業銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端情況。26.為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來(

21、 )進行滾動規劃。A、一年或三年B、三年或五年C兩年或三年D、三年或四年點擊展開答案與解析【知識點】：第12章第3節資本規劃的主要內容及頻率【答案】：B【解析】：為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理， 資本規劃通常的做法是對未來三 年或五年進行滾動規劃。由于銀行對于未來一年往往有更多的信息， 因此規劃的重點往往在 第一年，第一年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信息。27.下列關于商業銀行資本規劃的表述，錯誤的是( )。A、銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可 獲得性B、資本規劃應充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素C對于輕度壓力測試結果

22、，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應 對措施D、資本規劃應至少設定內部資本充足率3年目標點擊展開答案與解析【知識點】：第12章第3節資本規劃的監管要求【答案】：C【解析】：C項，對于重度壓力測試結果，商業銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安 排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠道。28.國際收支逆差與國際儲備之比超過()，說明風險較大。A、80B、100C、120D、150點擊展開答案與解析【知識點】：第9章第2節戰略風險識別【答案】：D【解析】：國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力， 度是150，超過這一限度說

23、明風險較大。29.若商業銀行通過歷史數據分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據監管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為( )。A、0.03%，0.03%B、0.02%，0.04%C、0.02%，0.03%D、0.03%，0.04%點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第2節基于內部評級的方法【答案】：D【解析】：違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。 違約概率一般被具體定義為 借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者，設定0.03%的下限是為了給風險 權重設定下限，也是考慮到商業銀行在檢驗小概率事件時所面

24、臨的困難。30.關于久期，下列論述不正確的是()。A、久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯系B、久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高D、久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第2節市場風險計量方法【答案】：B【解析】：般限B項，資產負債久期缺口的絕對值越大， 銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高， 而整體的利率風險敞口也越大。31.借入流動性是商業銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時 商業銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。A、流動性風險B、可獲得性C不可獲性D、最終收益點擊展開

25、答案與解析【知識點】：第7章第1節流動性風險的內生因素【答案】：B【解析】： 在實踐操作中，必須清醒地認識到，借入流動性是商業銀行降低流動性風險的 險”的方法，因為商業銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選 擇。商業銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。32.在內部評級法下，表內凈額結算的風險緩釋作用體現為( )的下降。A、違約概率B、違約頻率C違約損失率D、違約風險暴露點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第2節基于內部評級的方法【答案】：D【解析】： 在內部評級法下，表內凈額結算的風險緩釋作用體現為違約風險暴露的下降。33.商業銀行資本管理辦法(試行)是何時正式施行

26、的?( )A、2018年12月31日B、2013年1月1日C、2012年7月1日D、2012年6月7日點擊展開答案與解析【知識點】：第9章第1節聲譽風險識別【答案】：B【解析】：2012年6月8日，中國銀監會正式發布商業銀行資本管理辦法(試行)，自2013年1月1日開始施行。34.證券的( )越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。最具風A、久期B、敞口C現值D、終值點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第2節基本概念【答案】：A【解析】：久期又稱持續期， 用于對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。 證券的久期 越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。

27、35.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8，權重為03，證券乙的預期收益率為6，權重為07，則該投資組合的收益率為()。A、66B、24C、32D、42點擊展開答案與解析【知識點】：第1章第3節收益和風險的度量【答案】：A【解析】：36.根據對穆迪評級公司債券數據的研究，經濟蕭條時期的債務回收率要比經濟擴張時期的 回收率低( )。A、14B、13C、12D、23點擊展開答案與解析知識點】：第4章第2節基于內部評級的方法答案】：B【解析】： 根據對穆迪評級公司債券數據的研究， 經濟蕭條時期的債務回收率要比經濟擴張時期的 回收率低13；而且，經濟體系中的總體違約率代表經濟的周期性變化

28、與回收率呈負相關。37.基于( )的風險管理策略要求商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚 至同一個借款人，應是全面的。A、風險對沖B、風險轉移C風險分散D、風險補償點擊展開答案與解析【知識點】：第1章第2節商業銀行風險管理的策略【答案】：C【解析】： 風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。 根據多樣化投資分散風險 原理， 商業銀行信貸業務應是全方位、多種類的， 而不應集中于同一業務、 同一性質甚至同 一個借款人。 商業銀行可通過信貸資產組合管理或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式， 使 授信對象多樣化，從而分散和降低風險。38.外部的盜竊、搶劫行為屬于( )。A、內部

29、欺詐B、外部欺詐C系統缺陷D、人員因素點擊展開答案與解析【知識點】：第6章第1節操作風險特征和分類【答案】：B【解析】： 外部欺詐是指第三方故意騙取、 盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業銀行信息科技系 統或逃避法律監管導致的損失事件。39.在單一法人客戶的非財務因素分析中，宏觀經濟、社會及自然環境分析應關注( )。A、行業成熟期分析B、行業周期性分析C人口老齡化D、行業競爭力及替代性分析點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第1節單一法人客戶信用風險識別【答案】：C【解析】：ABD三項屬于行業風險分析的主要內容。宏觀經濟、社會及自然環境分析包括：經濟 法律環境、技術進步、環保意識增強、人口老齡化

30、、自然災害等外部因素的發展變化。C項屬于宏觀經濟、社會及自然環境的分析。40.商業銀行信用風險監測中，行業經營風險因素不包括( )。A、金融危機對行業發展產生影響B、行業產能明顯過剩C市場需求出現明顯下降D、行業個別企業出現虧損點擊展開答案與解析知識點】答案】：第4章第3節信用風險預警D解析】：行業經營風險因素包括： 行業整體衰退； 出現重大的技術變革， 影響到行業的 產品和生產技術的改變； 經濟環境變化， 如經濟蕭條或出現金融危機， 對行業發展產生影 響；產能明顯過剩；市場需求出現明顯下降；行業出現整體虧損或行業標桿企業出現虧損。二、多選題1.下列屬于銀行業監督管理機構現場檢查的重點內容有(

31、 )。A、風險狀況和資本充足性B、管理水平和內部控制C流動性D、資產質量E、市場風險敏感度點擊展開答案與解析【知識點】：第13章第1節銀行監管的主要方式【答案】：A,B,C,D,E【解析】：銀行業監督管理機構現場檢查的重點內容包括： 業務經營的合法合規性、 風險狀況和資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水平和內部控制、市場風險敏感度。2.盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要包括( )。A、凈資產收益率B、銷售毛利率C總資產周轉率D、資產凈利率E、資產負債率點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第1節單一法人客戶信用風險識別

32、【答案】：A,B,D【解析】：盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率， 體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要包括：銷售毛利率；銷售凈利率；資產凈利率；凈資 產收益率；總資產收益率。C項屬于效率比率，體現管理層管理和控制資產的能力；E項屬于杠桿比率， 衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力， 判斷企業的償債資格和能力。3.與單筆貸款業務的信用風險識別有所不同，商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當特別關注()等風險因素的影響。A、區域風險B、行業風險C宏觀經濟因素D、客戶的償債意愿E、客戶的償債能力點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第1節貸款組合的信用風險識

33、別【答案】：A,B,C【解析】：與單筆貸款業務的信用風險識別有所不同， 商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險 時，應當更多地關注系統性風險可能造成的影響， 主要包括： 宏觀經濟因素； 行業風險； 區域風險。4.行為風險管理措施包括( )A、培養行為風險管理人才隊伍B、建立行為風險事前、事中、事后全流程管控機制C構建良好的行為風險文化D、基于三道防線”強化行為風險管理和控制E、強化行為風險治理點擊展開答案與解析【知識點】：第10章第4節行為風險管理措施【答案】：A,B,C,D,E【解析】：隨著金融業行為監管和消費者權益保護的不斷增強， 行為風險管理是商業銀行未來經營 發展中需要關注的一個重要領

34、域，以下幾個方面有助于增強商業銀行的行為風險管控。1.在商業銀行內部明確行為風險的定義和內涵2.強化行為風險治理3.構建良好的行為風險文化4.基于三道防線強化行為風險管理和控制5.建立行為風險事前、事中、事后全流程管控機制6.探索和構建行為風險的有效管理工具7.培養行為風險管理人才隊伍5.某企業于當年初向商業銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機器設備抵押貸款，到年底時，由于企業財務狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與 企業磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有()。A、要求企業增加貸款使用情況及重大資產變動的報告B、要求企業增加其董事長個人住房作為抵押品C要求企

35、業先償還500萬元，剩余部分展期半年D、將該筆貸款調整為信用貸款E、給予企業25%的利息減免點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第8節不良資產處置【答案】：A,C,E【解析】：貸款重組主要包括但不限于以下措施： 調整信貸產品， 包括從高風險品種調整為低風 險品種， 從有信用風險品種調整為無信用風險品種， 從項目貸款調整為周轉性貸款， 從無貿 易背景的品種調整為有貿易背景的品種， 從部分保證的品種調整為100%保證金業務品種或 貼現；減少貸款額度；調整貸款期限(貸款展期或縮短貸款期限)；調整貸款利率；增加控制措施，限制企業經營活動。B項，如果私營企業設有董事長，判斷應為私營有限責 任公司，投資者

36、對企業債務負有限責任，根據我國擔保法的規定，抵押人擁有所有權或 經營管理權的財產才可以抵押；D6.下列關于收益率曲線的說法，正確的是()。A、是市場對未來經濟狀況的判斷B、是市場對當前經濟狀況的判斷C是對未來經濟走勢預期的結果D、是對通貨膨脹預期的結果E、曲線形狀與收益率之間沒有直接關系點擊展開答案與解析【知識點】：第5章第2節基本概念【答案】：B,C,D【解析】：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關系。 收益率曲線的形狀反映了長短期收 益率之間的關系，它是市場對當前經濟狀況的判斷，以及對未來經濟走勢預期(包括經濟增長、通貨膨脹、資本回報等)的結果。7.下列有關關聯交易的說法，正確的有(

37、)。A、與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內部關聯交易頻繁的特征B、橫向多元化集團內部的關聯交易主要是集團內部企業之間存在的大量資產重組、并 購、資金往來以及債務重組C集團法人客戶內部進行關聯交易的基本動機之一是實現整個集團公司的統一管理和控制D、國家控制的企業間因為彼此同受國家控制而成為關聯方E、縱向一體化集團內部的關聯交易主要集中在上游企業為下游企業提供半成品作為原 材料，以及下游企業再將產成品提供給銷售公司銷售點擊展開答案與解析【知識點】：第4章第1節集團法人客戶信用風險識別【答案】：A,B,C,E【解析】：關聯交易是指發生在集團內關聯方之間的有關轉移權利或義務的事項安排。D項

38、，國家控制的企業間不應當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關聯方。8.風險監管框架涵蓋了相互銜接的、循環往復的監管步驟，主要包括()等。A、了解機構B、實施風險為本的現場檢查C監管措施、效果評價和持續的非現場監測D、準備風險為本的現場檢查E、規劃監管行動點擊展開答案與解析【知識點】：第13章第1節風險為本銀行監管模式【答案】：A,B,C,D,E【解析】：風險監管框架涵蓋了六個相互銜接的、循環往復的監管步驟，除ABCDE五項外， 還包括風險評估。9.內部評級法初級法下，合格凈額結算包括( )。A、表內凈額結算B、表外凈額結算C回購交易凈額結算D、場外衍生工具凈額結算E、交易賬戶信用衍生工具凈額結算點

39、擊展開答案與解析【知識點】：第4章第2節基于內部評級的方法【答案】：A,C,D,E【解析】：內部評級法初級法下，合格凈額結算包括：表內凈額結算、回購交易凈額結算、場外衍 生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結算。 銀行采用合格凈額結算緩釋信用風險時， 應持續 監測和控制后續風險，并在凈頭寸的基礎上監測和控制相關的風險暴露。10.下列關于銀行監管必要性原理的論述正確的有()。A、無論是國家所有還是非國家所有的銀行業金融機構所提供的服務或產品都具有一定 的公共性質，應當接受作為公共權力機構的政府或其授權機構的監管B、銀行普遍存在通過擴大其資產規模而增加利潤的發展沖動，但由于銀行本身并不承 擔全部風險成本， 因此容易引發銀行機構在信貸配給方面的逆向選擇與道德風險問題， 造成 金融市場效率低下C外部宏觀經濟、行業、區域等風險因素的變化對銀行經營及未來發展產生深遠的影響D、銀行業先天存在壟斷與競爭的悖論E、為提高效率，可以通過市場機制實現資本的自由準入與退出點擊展