1、精選優質文檔-傾情為你奉上中國銀行業從業人員資格認證考試風險管理復習題一、單選題()1、 商業銀行的核心競爭力是( )。A.吸存放貸B.支付中介C.貨幣創造D.風險管理標準答案： d解析：2、 風險是指( )。A.損失的大小B.損失的分布C.未來結果的不確定性D.收益的分布標準答案： c解析：3、 風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規律。A.高風險低收益、低風險高收益B.高風險高收益、低風險低收益C.高風險高收益D.低風險低收益標準答案： b解析：4、 風險分散化的理論基礎是( )。A.投資組合理論B.期權定價理論C.利率平價理論D.無風險套利理論標準答案： a解析：5、

2、與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有( )。A.特殊性、非盈利性和可轉化性B.普遍性、非盈利性和可轉化性C.特殊性、盈利性和不可轉化性D.普遍性、盈利性和不可轉化性標準答案： b解析：6、 商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于( )的風險管理策略。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉移D.風險補償標準答案： b解析：7、 商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在( )兩個方面。A.資本金管理和負債管理B.資產管理和負債管理C.風險管理和績效考核D.流動性管理和績效考核標準答案： c解析：8、 如果一個資產期初投資100元，期末收入1

3、50元，那么該資產的對數收益率為( )。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4標準答案： d解析：ln150-1n1009、 風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是( )。A.風險管理知識B.風險管理制度C.風險管理理念D.風險管理技能標準答案： c解析：10、 風險識別方法中常用的情景分析法是指( )。A.將可能面臨的風險逐一列出，并根據不同的標準進行分類B.通過圖解來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失C.通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業銀行未來發展的可能狀態，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案

4、D.風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險標準答案： c解析：11、 風險因素與風險管理復雜程度的關系是( )。A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大C.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大D.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素標準答案： b解析：參考教材5812、 以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?( )A.CreditMetricsB.KMV模型C.VaR模型D.高級計量法標準答案： c解析：13、 CreditMetrics模型認為債務人的信用風險

5、狀況用債務人的( )表示。A.信用等級B.資產規模C.盈利水平D.還款意愿標準答案： a解析：14、 壓力測試是為了衡量( )。A.正常風險B.小概率事件的風險C.風險價值D.以上都不是標準答案： b解析：15、 外部評級主要依靠( )。A.專家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析結合D.以上都不對標準答案： a解析：16、 預期損失率的計算公式是( a )。A.預期損失率=預期損失/資產風險敞口B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額C.預期損失率=預期損失/風險資產總額D.預期損失率=預期損失/資產總額標準答案： a解析：17、 中國銀監會商業銀行不良資產檢測和考核暫行辦法規定不良貸款

6、分析報告主要包括( )方面. A.不良貸款清收轉化情況B.新發放貸款質量情況C.新發生不良貸款的內外部原因及典型案例D.以上都是標準答案： d解析：18、 信用風險經濟資本是指( )。A.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金B.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應該持有的資本金C.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金D.以上都不對標準答案： a解析：19、 貸款組合的信用風險包括( )。A.系統性風險B.非系統性風險C.既可能有系統性

7、風險，又可能有非系統風險D.以上的都不對標準答案： c解析：20、 已知某商業銀行的風險信貸資產總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是( )。A.15億B.12億C.20億D.30億標準答案： b解析：300×5%×(120%)=1221、 以下關于相關系數的論述，正確的是( )。A.相關系數具有線性不變性B.相關系數用來衡量的是線性相關關系C.相關系數僅能用來計量線性相關D.以上都正確標準答案： d解析：22、 信用轉移矩陣所針對的對象是(c )。A.客戶評級B.債項評級C.既有客戶評級，又有債項

8、評級D.以上都不對標準答案： c解析：23、 情景分析用于( )。A.測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響B.一組風險因素的多種情景對組合價值的影響C.著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響D.A和C標準答案： b解析：參考教材12024、 資產證券化的作用在于( )。A.提高商業銀行資產的流動性B.增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性C.是一種風險轉移的風險管理方法D.以上都正確標準答案： d解析：25、 在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的?( )。A.RAROC=貸款年收入/監管或經濟資本B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監管或經

9、濟資本C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監管或經濟資本D.以上都不對標準答案： c解析：26、 以下屬于客戶評級的專家判斷法的是( )。A.5Cs系統B.5Ps系統C.CAMELs系統D.以上都是標準答案： d解析：27、 貸款定價中的風險成本是用來( )。A.抵銷貸款預期損失B.抵銷貸款非預期損失C.抵銷貸款的預期和非預期損失D.以上都不對標準答案： a解析：28、 已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，

10、如果商業銀行的總體經濟資本為30億.根據非預期損失占比，商業銀行分配給正常類貸款的經濟資本為( )。A.4億B.8億C.10億D.6億標準答案： a解析：30×2/(2+4+5+3+1)=429、 在上題中，根據邊際非預期損失占比，商業銀行分配給關注類貸款的經濟資本為( )A.2億B.3億C.5億D.10億標準答案： b解析：30×0.03/(0.02+0.03+0.05+0.1+0.1)=330、 如果商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，當期不良貸款為54億，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。A.0.25B.0.14

11、C.0.17D.0.3標準答案： c解析：31、 以下關于商業銀行風險文化的論述，不正確的是：( )A.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B.商業銀行應當通過制度建設，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中C.商業銀行的風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成D.商業銀行的風險文化應當隨著內外部經營管理環境的不斷變化而不斷修正標準答案： c解析：32、 根據我國現行擔保法規定，訂立抵押合同時，抵押權人和抵押人( )在合同中約定在債務履行期屆滿抵押權人未受清償時，抵押物所有權轉為債權人所有?。A.可以B.不可以C.視情況而定D.以上都不正確標準答案： b解析：33、

12、 ( ) 不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。A.抵押B.信用證C.質押D.保證標準答案： b解析：34、 在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的?( )A.RAROC=貸款年收入/監管或經濟資本B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監管或經濟資本C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監管或經濟資本D.以上都不對標準答案： c解析：35、 我國商業銀行的風險預警體系中，籃色預警法是一種( )A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結合的分析法D.以上都不對標準答案： b解析：36、 如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10

13、億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業銀行的不良貸款率等于( )。A.3%B.10%C.20%D.50%標準答案： c解析：37、 金融資產的市場價值是指( )。A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值標準答案： b解析：38、 久期是用來衡量金融工具的價格對( )的敏感性指標。A.利率B.匯率C.股票指數D.商品價格指數標準答案： a解析：39、 市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是

14、( )。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.期限錯配風險D.基準風險標準答案： c解析：期限錯配風險又稱為重新定價風險。40、 以下業務中包含了期權性風險的是( )。A.活期存款業務B.房地產按揭貸款業務C.附有提前償還選擇權條款的長期貸款D.結算業務標準答案： c解析：41、 如果A企業與B企業的籌資渠道及利率如下固定利率融資成本 浮動利率融資成本A企業 10% LIBOR+1%B企業 8% LIBOR+2%如果A企業需要固定利率融資，B企業需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現一個雙贏的利率互換，則各自應該如何融資( )。A.A企業進行固定利率融資，B企業進行浮動利率融資B.A企業進行固定

15、利率融資，B企業進行固定利率融資C.A企業進行浮動利率融資，B企業進行固定利率融資D.A企業進行浮動利率融資，B企業進行浮動利率融資標準答案： c解析：42、 在對企業進行現金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應更多地關注( )。A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常C.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還貸款利息D.正常經營活動的現金流量是否及時和足額償還貸款標準答案： d解析：43、 違約概率是商業銀行信用風險管理中的重要概念，在巴塞爾新

16、資本協議中，其被定義為( )。A.借款人內部評級半年期違約概率與0.03%中的較高者B.借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者C.借款人內部評級半年期違約概率與0.05%中的較高者D.借款人內部評級1年期違約概率與0.05%中的較高者標準答案： b解析：44、 貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是( c)A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.以上都不對標準答案： c解析：45、 以下關于期權的論述錯誤的是( )A.期權價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為

17、零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的內在價值為零D.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的總價值為零標準答案： d解析：46、 根據巴塞爾新資本協議和國際會計準則第39號，按照監管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產有較多的重合?( )。A.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產B.持有待售的投資C.持有到期的投資D.貸款和應收款標準答案： a解析：參考教材18047、 如果某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為

18、( )。A.700萬美元B.500萬美元C.1000萬美元D.300萬美元標準答案： b解析：屬于單幣種敞口頭寸。48、 以下關于久期的論述正確的是( )。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析標準答案： a解析：49、 以下不屬于內部欺詐事件的是( )。A.頭寸故意計價錯誤B.多戶頭支票欺詐C.交易品種未經授權D.銀行內部發生的性別/種族歧視事件標準答案： d解析：50、 我國商業銀行操作風險管理的核心問題是( )。A.信息系統升級換代B.合規問

19、題C.員工的知識/技能培養D.公司治理結構的完善標準答案： b解析：51、 我國銀行業第一個關于操作風險管理的指引法規是( )。A.商業銀行市場風險管理指引B.關于加大防范操作風險工作力度的通知C.商業銀行資本充足率管理辦法D.巴塞爾新資本協議標準答案： b解析：52、 商業銀行有效防范和控制操作風險的前提是( )。A.建立完善的公司治理結構B.建立完善內部控制體制C.加強外部監管體制建設D.以上都不是標準答案： a解析：53、 以下法人客戶評級模型，主要針對非上市公司的是( )。A.Z計分模型B.ZETA模型C.RiskCalc模型D.Credit Monitor模型標準答案： c解析：54

20、、 從長期來看，商業銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為( )。A.40%B.30%C.20%D.10%標準答案： b解析：55、 Credit Risk +是目前被國際銀行業廣泛采用的組合模型之一，該模型認為貸款組合的違約率服從( )。A.二項分布B.正態分布C.均勻分布D.泊松分布標準答案： d解析：56、 健全完善我國商業銀行內部控制體系應當包括( )內容。A.強化內控意識，樹立內控優先理念B.完善激勵約束機制C.提高內控制度的執行力D.以上都是標準答案： d解析：57、 以下關于商業銀行風險的論述，正確的是( )。A.商業銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業銀行應該更關注市場風險

21、管理B.商業銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視C.商業銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視D.以上都不對標準答案： c解析：58、 關于計量操作風險所需經濟資本的標準法，將商業銀行的所有業務劃分為了( )產品線。A.5類B.6類C.7類D.8類標準答案： d解析：59、 商業銀行過度依賴于掌握商業銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來( )。A.市場風險B.流動性風險C.信用風險D.操作風險標準答案： d解析：60、 商業銀行資產的流動性是指( )。A .商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業銀行能夠以較低成本

22、隨時獲得所需要的資金C.商業銀行流動資產數量的多少D.商業銀行流動資產減去流動負債的值的大小標準答案： a解析：61、 如果商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?( )。A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產和負債的期限結構比較平衡標準答案： d解析：62、 已知商業銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，流動性資產期初余額為30億，那么該銀行借入資金的需求為( )。A.30億B.60億C.40億D.50億標準答案： b解析：融資缺口為(5

23、0+70)/2-(25+35)/2=30融資需求為30+30=6063、 如果某商業銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業銀行資產價值的變動，商業銀行資產價值的變化為( )。A.資產價值減少27.8億元B.資產價值增加27.8億元C.資產價值減少14.8億元D資產價值增加14.8億元.標準答案： a解析：參考教材27564、 在上題中，商業銀行負債價值的變化為( )。A.負債價值減少27.8億元B.負債價值增加27.8億元C.負債價值減少14.8億元D.負債價值增加14.8億元標準答案： c解析：6

24、5、 在上題中，商業銀行總價值變化為( )。A.增加13億元B.減少13億元C.增加42.6億元D.減少42.6億元標準答案： b解析：-27.8-(-14.8)=1366、 已知某商業銀行的負債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業銀行總的流動性需求為( )。A.55億B.30億C.45億D.50億標準答案： c解析：67、 商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是( )。A.資產流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.以上都不對標準答案： a解析：68、 戰略風險屬于一種( )。A.長期的潛在的風險B.短期的風險C.顯性的風險D.以上

25、都不對標準答案： a解析：69、 由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于( )。A.聲譽風險B.市場風險C.戰略風險D.國家風險標準答案： c解析：70、 可能影響商業銀行聲譽的事件不包括( )。A.流動性惡化B.出現重大操作失誤C.國家監管政策變化D.由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化標準答案： c解析：71、 國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括( )。A.改善公司治理結構B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險得到正確識別和排序D.利用精確的數量模型進行量化標準答案： d解析

26、：72、 銀行從資產負債管理時代向風險管理時代過渡的標志是( )。A.有效銀行監管的核心原則B.巴塞爾新資本協議C.巴塞爾資本協議D.以上都不是標準答案： c解析：73、 CreditMonitor模型將企業的股東權益視為( )。A.企業資產價值的看漲期權B.企業資產價值的看跌期權C.企業股權價值的看漲期權D.企業股權價值的看跌期權標準答案： a解析：74、 一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括( )。A.內部關聯交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.財務報表真實性差D.資金鏈脆弱標準答案： d解析：75、 我國銀行業監督管理的基本法律是( )。A.巴塞爾資本協議B.巴塞爾新資本協議C.銀行業

27、監督管理法D.有效銀行監管核心原則標準答案： c解析：76、 以下哪一項不屬于CAMEL評級體系中的指標( )。A.資本充足性B.資產質量C.管理水平D.競爭力水平標準答案： d解析：77、 銀監會公布的風險監管核心指標不包括( )。A.風險水平B.風險遷徙C.風險抵補D.風險價值標準答案： d本題分數： 1.00 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分解析：78、 巴塞爾資本協議規定，商業銀行核心資本充足率的指標不得低于( )。A.4%B.8%C.10%D.12%標準答案： a本題分數： 1.00 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分解析：79、 已知某商業銀行的核心資

28、本為5億，附屬資本為2億，信用風險加權資產為80億，并且市場風險的資本要求為20億，那么根據商業銀行資本充足率管理辦法規定的資本充足率的計算公式，該商業銀行的資本充足率為( )。A.25%B.6%C.2%D.9%標準答案： c本題分數： 1.00 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分解析：7/(80+12.5×20)=2%80、 關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是( )。A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包B.通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任C.雖然業務可以外包，但是對于外包業務的

29、可能的不良后果，商業仍然承擔責任D.過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患標準答案： b本題分數： 1.00 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分解析：二、多選題81、 商業銀行的經營原則是( )。A.盈利性B.安全性C.流動性D.擴張性E.競爭性E標準答案： a, b, c解析：82、 商業銀行風險的主要類別包括( )A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險E.國家風險E標準答案： a, b, c, d, e解析：83、 在我國，現金流量表主要包括( )。A.企業股東初始投入企業的資本金B.投資活動的現金流C.融資活動的現金流D.企業所欠外債數額E.經營活動的現

30、金流E標準答案： b, c, e解析：84、 商業銀行可以采取的風險管理辦法是( )。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規避E.風險補償E標準答案： a, b, c, d, e解析：85、 商業銀行常用的風險識別方法包括( )。A.專家調查列舉法B.資產財務狀況分析法C.情景分析法D.分解分析法E.失誤樹分析法E標準答案： a, b, c, d, e解析：86、 商業銀行風險管理流程包括( )。A.風險識別B.風險計量C.風險監測D.風險控制E.風險對沖E標準答案： a, b, c, d解析：87、 個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括( )。A.經銷商風險B.假按揭風險C.由于房產價

31、值下跌導致超額押值不足D.借款人的經濟財務狀況惡化的風險E.國家對房市采取宏觀調控策措施E標準答案： a, b, c, d解析：88、 KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括( )。A.貸款承諾的利息B.與貸款相同期限的零息國債的收益率C.貸款的違約回收率D.貸款期限E.借款企業的市場價值E標準答案： a, b, c解析：89、 我國監管當局出臺的貸款五級分類包含( )。A.正常B.關注C.次級D.可疑E.損失E標準答案： a, b, c, d, e解析：90、 目前國際銀行業應用比較廣泛的組合模型包括( )。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模

32、型C.CreditRisk+模型D.KMV模型E.ZETA模型E標準答案： a, b, c解析：91、 中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標包括(ABCDE)。A.不良資產/貸款率B.預期損失率C.貸款風險遷徙D.不良貸款撥備覆蓋率E.貸款損失準備充足率E標準答案： a, b, c, d, e解析：92、 根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備哪些特征( )。A.全面性B.相關性C.及時性D.可靠性E.可比性E標準答案： a, b, c, d, e解析：93、 商業銀行進行貸款定價，一般由( )因素決定。A.資金成本B.經營成本C.風險成

33、本D.資本成本E.通貨膨脹調整成本E標準答案： a, b, c, d解析：94、 商業銀行的授信審批和信貸決策應當遵循( )。A.審貸分離原則B.統一考慮原則C.展期重審原則D.責任到人原則E.追蹤審核原則E標準答案： a, b, c解析：95、 信用衍生產品包括( )。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用價差衍生產品D.信用聯動票據E.股票期權E標準答案： a, b, c, d解析：96、 計算商業銀行特定客戶的信用風險，需要以下( )變量。A.違約概率B.違約損失率C.違約風險暴露D.期限E.行業風險指數E標準答案： a, b, c解析：97、 對企業信用風險分析的5Cs指標包括( )方

34、面。A.品德B.資本C.還款能力D.抵押E.經營環境E標準答案： a, b, c, d, e解析：98、 關于商業銀行客戶信用限額的以下說法，正確的有( )。A.當限額被超越時，商業銀行必須采取各種措施來降低風險B.商業銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發放的新授信一并加以考慮C.在符合監管要求的前提下，商業銀行可自行決定客戶具體的總信用額度D.確定客戶信貸限額還要考慮商業銀行對該客戶的風險容忍度E.從理論上講，客戶損失限額或信用風險暴露是通過商業銀行分配至各個業務部門或分支機構的經濟資本，在客戶層面上

35、繼續分配的結果E標準答案： a, b, c, d, e解析：99、 根據無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是( )。A.銀行間的短期利率水平B.第0期到第1期的即期利率C.第1期到第2期的遠期利率D.3年期的即期利率E.市場在3期內的平均利率水平E標準答案： b, c, d解析：100、 期權的價值由( )組成。A.時間價值B.內在價值C.執行價格D.標地資產價格E.無風險利率E標準答案： a, b解析：101、 公允價值的計量方式有(ABCD)。A.直接使用可獲得的市場價格B.使用公認的模型估算市場價格C.根據實際支付的價格，只要不能證明該價格不

36、具有代表性D.使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突E.根據資產獲得時的歷史成本E標準答案： a, b, c, d解析：102、 關于資產證券化的以下說法，正確的有( )。A.證券化是將缺乏流動性且不具有預期穩定現金流的資產匯集成資產池，通過結構性重組，將其轉化為可以在金融市場上出售和流通的證券B.信貸資產證券化的產品目前主要可分為兩大類：住房抵押貸款證券和資產支持證券C.資產證券化改變了商業銀行傳統的“資金出借者”的角色，使商業銀行同時具有了“資產出售者”的職能D.資產證券化對商業銀行的競爭發展和信用風險管理起到了非常重要的作用E.在某種程度上，證券化產品的屬性是由其

37、標的(即抵押資產組合)屬性所決定E標準答案： b, c, d, e解析：103、 收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示( )。A.資產的到期期限B.資產的不同市場價值C.資產的到期收益率D.資產的現值E.資產的當期收益率E標準答案： a, c解析：104、 市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是( )。A.忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響E.缺口分析忽略了與期權有關

38、的頭寸在收入敏感性方面的差異E標準答案： a, b, c, d, e解析：105、 操作風險的成因主要包括( )。A.人員因素B.內部流程C.系統缺陷D.外部因素E.其他因素E標準答案： a, b, c, d解析：106、 核心雇員流失的風險具體體現為( )A.核心員工的知識/技能缺乏B.缺乏足夠后援/替代人員C.相關信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機制E.核心員工的欺詐行為E標準答案： b, c, d解析：107、 操作風險成因中的系統缺陷因素主要包括哪幾個方面?( )。A.數據/信息質量B.違反系統安全規定C.系統設計/開發的戰略風險D.系統的穩定性、兼容性、適宜性E.系統開發、維護

39、成本過高E標準答案： a, b, c, d解析：108、 操作風險基本指標法的計算中涉及( )。A.前三年中各年為正的總收入B.前三年中總收入為正數的年數C.巴塞爾委員會專門設定的乘數因子D.前三年的總收入E.所計量的總的年數E標準答案： a, b, c解析：109、 根據巴塞爾委員會規定，為了具備使用操作風險標準法的資格，商業銀行必須至少滿足( )。A.董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構B.銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統C.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法D.必須具備完善、健康的公司治理結構E.必須設立有專門的風險管理委員會，受

40、董事會直接領導E標準答案： a, b, c解析：110、 商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備( )A.完善的公司治理結構B.健全的內部控制體系C.普及合規管理文化D.集中式的、可靈活擴充的業務信息系統E.強大的研發實力E標準答案： a, b, c, d解析：111、 以下論述正確的是( )。A.對商業銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B.對商業銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感C.對商業銀行而言，公司/機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感D.對商業銀行而言，公司/機構存款人對銀行信用和利率水平很敏感E.零售存款客戶和公司/機構存款人對銀行信用和利

41、率水平都很不敏感E標準答案： a, d解析：112、 關于商業銀行風險報告的以下說法，正確的有( )。A.商業銀行各個層面都需要有效使用風險報告B.風險報告需要在不同級別以及不同部門之間傳遞C.為保證風險管理部門的獨立性，風險報告易只在上下級之間進行傳遞D.在向外部提供風險分析報告時，需要把握的重點是規范操作E.風險報告只要滿足監管當局和自身風險管理與內控需要即可，不必在乎形式或流程E標準答案： a, b, d解析：113、 衡量商業銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過( )換算得到。A.現金頭寸指標B .核心存款比例C.貸款總額與總資產比率D.流動資產與總資產比率E.大

42、額負債依賴度E標準答案： b, c解析：114、 流動性風險預警的內部指標包括( )。A.盈利水平B.產品業務的風險水平C.資產負債結構D.資產負債質量E.高官層人事更替E標準答案： a, b, c, d解析：115、以下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容是( )。A.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念B.有明確記載的聲譽風險管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.有明確記載的危機處理/決策流程E.建設學習型組織E標準答案： a, b, c, d, e解析：116、 國內銀行界普遍認為聲譽風險管理的最好辦法是( )。A.推行全面風險管理理念B.改善公司治理C.預先做好危機防范準備D.確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理E.加強對聲譽風險的量化分析E標準答案： a, b, c, d解析：117、 銀行監管的