1、精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-會員使用注意保密會服系統交割管理會員端用戶手冊-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-2012年 2 月 28日文檔修訂記錄版本號撰寫時間撰寫人審核人備注1.02012-02-28胡彥鵬-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-目錄第 1 章系統概述41.1系統簡介41.2運行環境41.3條件和制約4第 2 章國債交割管理52.1基本概述52.2賣方交割意向申報5賣方交割意向申報

2、查詢頁面5賣方交割意向申報錄入頁面6賣方交割意向申報刪除頁面62.3買方違約申報7買方違約申報查詢頁面7買方違約申報錄入頁面7買方違約申報刪除頁面82.4買方交割配對查詢頁面82.5賣方交割配對查詢頁面92.6買方違約查詢頁面92.7賣方違約查詢頁面10第 3 章債券買賣管理113.1債券買賣申請11債券買賣申請查詢頁面11債券買賣申請錄入頁面12債券買賣申請刪除頁面123.2現貨賬戶查詢頁面133.3現貨資金調整頁面13-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-第1章 系統概述1.1 系統簡介為國債期貨仿真提供仿真交割和虛擬交割債

3、券買賣功能。1.2 運行環境操作系統： Windows2000 以上操作系統網頁瀏覽： IE6.0 以上1.3 條件和制約交割申報截止時間：9:15 14:00債券買賣申報截至時間：9:15 15:15-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-第 2章 國債交割管理2.1 基本概述國債期貨交割管理功能僅限結算會員使用。客戶可通過所屬結算會員進行賣方交割意向申報和買方違約申報。 交易會員可通過所屬結算會員為自己的客戶進行賣方交割意向申報和買方違約申報。2.2 賣方交割意向申報賣方交割意向申報查詢頁面會員操作員用戶點擊國債交割管理賣方交

4、割意向申報， 進入賣方交割意向申報查詢頁面。會員在本頁面可查詢到本會員所有賣方交割意向申報信息。會員可以使用查詢條件：交易日期、交割品種、交易會員、客戶號、托管機構名稱、待交割債券代碼，對所需查詢結果進行篩選。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-賣方交割意向申報錄入頁面會員操作員用戶點擊交割意向申報錄入， 進入賣方交割意向申報錄入頁面， 為客戶申報賣方交割意向。錄入時應遵循如下條件：1. 交割品種：默認國債， TF。2. 合約號： 默認當前月份交割的合約， 不可修改。 非在交割月份的合約不能申報， 如： TF1106 合約僅可

5、在 2011 年 6 月申報，其他月份不可申報。3. 交易會員號：客戶所屬的交易會員，對于結算會員自己的客戶，可不輸入。4. 客戶號：申請交割的客戶。5. 托管機構：不可輸入。6. 待交割債券代碼：需輸入，保存時校驗是否合規交割債券。7. 待交割債券面額： 100 萬的整數倍。8. 會員應在 T+1 日交割申報截止時間前申報，會員亦可提前申報。9. 交易所處理后，正確申報數據的申報狀態將變為“交易所已處理”。不正確的數據申報狀態仍為“交易所待處理”，會員客戶關系不符的交易所會在備注中提示“會員客戶關系不存在”，其他原因交易所會在備注中提示“交易所拒絕”。賣方交割意向申報刪除頁面與賣方交割意向申

6、報查詢同一頁面。本功能供會員刪除錄入不正確或交易所處理后提示有問題的客戶申報會員需在申報截止時間前操作，且只能刪除“交易所待處理”的申請。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-2.3 買方違約申報買方違約申報查詢頁面會員操作員用戶點擊國債交割管理買方違約申報，進入買方違約申報查詢頁面。會員在本頁面可查詢到本會員所有買方違約申報信息。會員可以使用查詢條件：交易日期、交割品種、交易會員、客戶號，對所需查詢結果進行篩選。買方違約申報錄入頁面會員操作員用戶點擊買方違約申報錄入， 進入買方違約申報錄入頁面， 為客戶申報買方違約。錄入時應遵

7、循如下條件：1. 交割品種：默認國債， TF。2. 合約號： 默認當前月份交割的合約， 不可修改。 非在交割月份的合約不能申報， 如： TF1106 合約僅可在 2011 年 6 月申報，其他月份不可申報。3. 交易會員號：客戶所屬的交易會員，對于結算會員自己的客戶，可不輸入。4. 客戶號：申報違約的客戶。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-5. 會員應在 T+3 日交割申報截止時間前申報，會員亦可提前申報。6. 交易所處理后，正確申報數據的申報狀態將變為“交易所已處理”。不正確的數據申報狀態仍為“交易所待處理”，會員客戶關系

8、不符的交易所會在備注中提示“會員客戶關系不存在”，其他原因交易所會在備注中提示“交易所拒絕”。買方違約申報刪除頁面與買方違約申報查詢同一頁面。本功能供會員刪除錄入不正確或交易所處理后提示有問題的客戶申報會員需在申報截止時間前操作，且只能刪除“交易所待處理”的申請。2.4 買方交割配對查詢頁面會員操作員用戶點擊國債交割管理買方交割配對查詢，進入買方交割配對查詢頁面。會員在本頁面可查詢到本會員及下屬交易會員的客戶的所有買方交割配對結果信息。會員可以使用查詢條件：合約號、交易會員、客戶號，對所需查詢結果進行篩選。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案

9、手冊，應有盡有-2.5 賣方交割配對查詢頁面會員操作員用戶點擊國債交割管理賣方交割配對查詢，進入賣方交割配對查詢頁面。會員在本頁面可查詢到本會員及下屬交易會員的客戶的所有賣方交割配對結果信息。會員可以使用查詢條件：合約號、交易會員、客戶號，對所需查詢結果進行篩選。2.6 買方違約查詢頁面會員操作員用戶點擊國債交割管理買方違約查詢， 進入買方違約查詢頁面。 會員在本頁面可查詢到本會員及下屬交易會員的客戶的所有買方違約結果信息。會員可以使用查詢條件：合約號、交易會員、客戶號，對所需查詢結果進行篩選。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡

10、有-2.7 賣方違約查詢頁面會員操作員用戶點擊國債交割管理賣方違約查詢， 進入賣方違約查詢頁面。 會員在本頁面可查詢到本會員及下屬交易會員的客戶的所有賣方違約結果信息。會員可以使用查詢條件：合約號、交易會員、客戶號，對所需查詢結果進行篩選。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-第 3章 債券買賣管理客戶可通過本功能申請買賣期貨交割的虛擬債券。 交易所在當日收盤后統一處理買賣申請。客戶當日買賣的債券可參與交割。會員需要提前設置客戶現貨賬戶的虛擬資金，客戶如資金不足，買賣申請不能執行。3.1 債券買賣申請債券買賣申請查詢頁面會員操作

11、員用戶點擊債券買賣管理債券買賣申請，進入債券買賣申請查詢頁面。會員在本頁面可查詢到本會員所有債券買賣申請信息。會員可以使用查詢條件：交易日期、客戶號、買賣類型、托管機構、債券代碼，對所需查詢結果進行篩選。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-債券買賣申請錄入頁面會員操作員用戶點擊債券買賣申請頁面，為客戶申報賣方交割意向。錄入時應遵循如下條件：1. 合約號必須輸入，但合約的最后交割日應大于等于當前交易日才是有效合約。2. 系統不對可用的買賣數量進行檢查，是否成功由交易所處理。不合格買賣委托處理交易所將不進行買賣處理，不回復處理結果

12、。3. 買賣類型：買、賣、按交割量買入、全部賣出，后兩者時不需填寫數量。4. 僅在買賣類型為“按交割量買入”時，客戶號如填寫 00000000，標識適用與此會員的全部客戶。5. 會員可提交多次買賣申請，系統按序號依次處理。6. 會員應在每個交易日債券買賣申請截止時間前申報。7. 交易所在日終統一處理買賣申請，正確申報數據的申報狀態將變為“交易所已處理”。不正確的數據申報狀態仍為“交易所待處理”。8. 交易所僅處理當日債券買賣申請，申請隔日無效。債券買賣申請刪除頁面與債券買賣申請查詢同一頁面。本功能供會員刪除錄入不正確或交易所處理后提示有問題的客戶申報。會員需在申報截止時間前操作，且只能刪除“交

13、易所待處理”的申請。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-3.2 現貨賬戶查詢頁面會員操作員用戶點擊債券買賣管理現貨賬戶查詢， 進入現貨賬戶查詢頁面。 會員在本頁面可查詢到本會員所屬客戶現貨賬戶信息。總權益（ 債券總持倉（可用 +凍結） * 債券價格） +賬戶余額。此字段與資金賬戶余額是冗余字段，同一客戶多條條債券持倉顯示時這兩個字段均相同。會員可以使用查詢條件：交割品種、客戶號、托管機構、債券代碼，對所需查詢結果進行篩選。客戶的現貨賬戶信息在每個交易日交割結算結束后由交易所向會員發布， 不支持實時賬戶信息查詢。3.3 現貨資金調整頁面會員操作員用戶點擊債券買賣管理現貨資金調整， 進入現貨資金調整頁面。 會員在本頁面可對所屬客戶的現貨賬戶資金進行調整。會員以 CSV 文件形式導入調整內容，要求如下：-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-1. 客戶資金調整文件表頭及內容：會員號、客戶號、交割品種、資金變化值（含正負值）；其中交割品種為交割品種代碼，目前國債期貨為TF ；資金變化值，為該交易編碼需要調整的資金值，含正負值，精確到小數點后兩