1、國際貿易和跨境投資領域反洗錢工作的大數據應用淺析摘要：當前，經濟全球化背景下國際貿易發展迅速，跨境投資日新月異，與 日益增長的經濟體量相應的是在這兩個領域的洗錢規模隨之增長，根據央行網站此前刊發的報告顯示，目前我國流行的六種洗錢方式中，國際貿易和跨境投資身 處其列。國際貿易和跨境投資作為常見的洗錢領域， 既具有涉及幣種廣、洗錢識 別難度較大等特征，也具有與銀行相關度高、數據信息量大等特點。正是由于這 些特征，以及銀行與大數據的天然關聯性， 加上筆者在外匯領域的從業經驗， 使 得筆者思考探索大數據的精準應用。本文結合實際案例加以分析大數據在國際貿 易和跨境投資領域反洗錢工作的應用實踐，并在此基礎

2、上著重從銀行層面、監管 層面提出對策建議。、國際貿易和跨境投資洗錢的路徑與特征（一）國際貿易洗錢概念及路徑國際貿易洗錢是指利用國際貿易活動來掩飾犯罪收益和轉 移價值以使其非法來源合法化的過程。路徑分析：通過貿易洗錢的方式通常有少報出口、 多報進口； 進口預付貨款、出口延期收匯等；以少報出口、多報進口的方式 為例，具體操作方法是進口時報高進口設備或原材料的價格，然后從國外供貨商手中索取回扣、 分贓款，并將非法所得留存境外； 出口時則大幅壓低商品價格， 或采用發票金額遠低于實際交易額 的花招，將貨款差額由國外進口商存入出口商在境外的賬戶。（二）跨境投資洗錢概念及路徑跨境投資指資本跨國流動進行的投資

3、活動,而以跨境投資為 掩護清洗“黑錢”，即稱之為跨境投資洗錢。路徑分析：主要通過資金轉移，通常依托實體經濟，設立外 商投資企業，以企業正常海外投資的形式轉往國外。 資金性質的 改變發生在境外，在境外被非法占有或挪作他用。（三）共同特征1.涉及結算幣種廣泛。國際貿易和跨境投資既有外幣結算，包括美元、歐元、日元、港幣、英鎊等等，也有人民幣結算。需 要指出的是，近年來中國央行大力推廣跨境人民幣結算，且隨著人民幣跨境支付系統的建成運行， 通過人民幣結算的方式在國際 貿易和跨境投資中的比重逐年增加。2.洗錢識別難度較大。一是不能有效核對境外客戶身份的真 實性。銀行客戶遍布各國，不同客戶所提供的有效身份證

4、件不但 種類不同，語言也不盡相同，這給客戶身份的核對帶來了困難。公司客戶需要向銀行提供營業執照等一系列文件，同個人客戶類似，這些證明文件來自不同國家，采用不同語言，即使他們提供 中文翻譯，銀行對文件的核對流程會變得復雜， 對有些虛假文件 的判斷能力有限。二是不能有效核對交易的真實性。 雖然監管政 策規定，商業銀行在辦理貿易結算和跨境投資時，需要對客戶所提供的交易單證進行核實以保證交易真實和合理，但在現實操作中卻需要應對諸多困難。 三是不能有效監測可疑資金的交易。 銀 行需要將客戶的交易信息與其身份、財務狀況等各方面信息相結合進行分析，從而確定交易是否存在可疑的地方。但是，境內銀行對境外客戶所提

5、供的部分證明文件無法進行全面核對，也就無法判斷客戶的交易規模與其身份是否相符。3.與銀行關聯性極高。無論是國際貿易還是跨境投資， 都離不開銀行的中介作用，尤其是與銀行的產品緊密相連， 契合度最 高的銀行產品包括信用證、托收代收、TT匯款以及跨境人民幣業務等。如此，洗錢分子也必然繞不開銀行獨立從事洗錢活動。4.數據信息量大。根據監管部門的要求及銀行內控制度的需 要，銀行在為客戶辦理相關業務時，需要客戶提供材料佐證，錄 入相關數據信息，并對材料數據進行存儲。 尤其是涉及國際業務 時，作為商業銀行敏感專業，銀行需要客戶提供的數據信息量更 多更全面，信息技術的應用也使得大規模信息存儲成為現實。二、大數

6、據技術的適用性基于上述分析，筆者認為當前大數據在銀行國際貿易和跨境 投資領域反洗錢工作中有較強的適用性。主要由于以下幾點：（一）大數據技術本身的適用性。大數據，或稱巨量資料， 是一個體量和數據類別都特別大的數據集，像這樣的數據集已經 無法用傳統數據庫工具對其內容進行抓取、管理和處理，而是通過特定模型整理出能夠幫助企業經營決策更積極目的的資訊。目前，大數據實踐已經深入到商業、政治、經濟、金融等領域。大 數據技術實現手段主要包含以下方法：表1:大數據技術實現手段概述技術手段簡要概述概念描述包括特征性描述和區別性描述、通過對洗錢事件關 聯數據的匯總、分析和比較，對洗錢事件的內涵進 行描述，并概括洗錢

7、事件的有關特征。關聯模式旨在從大量的數據當中發現洗錢特征之間或者洗錢 數據之間的相互依賴關系。分類從洗錢數據集中提取某個洗錢類別的函數或模型，并把洗錢數據歸結到某個已知的洗錢類別中。聚類分析使得屬于同一類別的個體之間的差別盡可能的小，而不同類別上的個體見的差別盡可能的大。預測是指由歷史的和當前的洗錢數據產生的并能推測未 來洗錢趨勢的知識。時間序列具有一個或多個時間屬性的預測應用，它是數據存 在的特殊形式，序列的過去值會影響到將來值，這 種影響的大小以及影響的方式可由時間序列中的趨 勢周期及非平穩等行為來刻畫。偏差檢測對洗錢數據集中的偏差數據進行檢測與分析。通過技術實現手段可以觀察得知，大數據技

8、術本身在商業銀 行反洗錢工作中具備一定的適應基礎。（二）國際貿易和跨境投資領域適用性。 正常情況下，商業 銀行在辦理與國際貿易和跨境投資相關業務時， 不同于一般的境 內人民幣業務，不僅要受政府、央行、銀監局等部門的監督，還 要受外匯管理局的指引和管理，甚至還要受聯合國、美國政府、 歐盟等境外政府和機構的影響。 也正因為如此，國際貿易和跨境 投資領域反洗錢工作面臨的復雜程度更深，需要考慮的范圍更 廣，應用新技術、新方法的訴求更加強烈，同樣可供參考和借鑒 的數據可能也更加多樣化。在商業銀行國際貿易和跨境投資領域 反洗錢中，大數據可以將可疑交易的監測識別范圍從二維空間拓 展至多維空間，通過對比每筆交

9、易，統籌考慮相關人物、事件、內容、地點（境內外）、時間、原因等要素，對要素數據進行分 析處理，理解相關交易行為的特點， 進而協助銀行更有效識別可 疑交易，幫助銀行完善反洗錢風險管理體系。（三）銀行業應用大數據的適用性。 銀行業應用大數據具備 著先天諸多優勢。主要體現在：一是銀行業已初步具備運用大數 據的基礎。銀行業作為與信息技術深度結合的行業，互聯網思維和決策數據化已開始嵌入經營管理的全流程。目前，銀行在客戶分析、風險識別方面對大數據運用已初步積累了一定的經驗，為未來過渡到全面大數據運用奠定了良好基礎。二是銀行業有處理數據的經驗和人才。數據分析和計量模型技術在傳統數據領域已 得到較充分運用，同

10、時也培養出大批精通計量分析技術的人才。尤其是在外匯領域，商業銀行的從業人員素質一般較高， 通常情 況下， 對員工學歷尤其是學習能力、業務素質、外語水平等都有 一定的要求。三是銀行已初步嘗試應用大數據。我國銀行業大規 模運用大數據技術尚不成熟， 但多家銀行已從關鍵點、 具體業務入手應用大數據挖掘技術， 解決效率提升中的難題。銀行在應用大數據方面的軟硬件優勢如下表2所列：表2：人才計算機銀行軟硬件W數據量經驗三、大數據技術應用實踐初步探討筆者結合實際工作中遇到的案例， 對大數據技術在國際貿易 和跨境投資領域反洗錢的初步應用作簡單探討，受篇幅所限，選取兩例。（一）相關案例案例一：某日，某銀行網點收到

11、一筆阿聯酋的境外匯款，收款金額：USD22950.00,收款人戶名：CHAHUA SALESCQR根據該行總行的風險提示：外籍客戶姓名字段含有公司名稱，如LIMITED、TRADE VENTURECORPORATIONCOMPANY，不像個人姓名的帳戶均需重點關注。網點經辦人員根據SALESCORP銷售公司）一詞，初步判定收款人戶名疑似對公戶，隨即在銀行電 子系統中查詢此客戶詳細信息，發現該客戶是非洲索馬里籍個人 客戶，撥打其開戶預留電話，一直無人接聽。經辦人員再次核實 報文信息，顯示付款人為迪拜德伊勒區某貿易有限責任公司，付融資風險的自定義特別控制名單。款詳情為進口玩具。通過詳細查詢分析，此

12、筆匯款有可疑特征，進一步查詢得知收款人戶名在人行、總行洗錢風險可疑客戶名單內，該網點第一時間便向上級行進行匯報，并于當日即向境外匯款行發送查詢，待收到匯款行確認此筆交易異常、要求退匯的查 復后，經辦網點隨即按對方申請予以退回，同時網點將此筆業務錄入反洗錢風險監控系統備查并向監管部門報告。案例二：某日，一外貿企業前往某銀行網點辦理境外美元收 匯業務。該行發現該企業收到的這筆境外美元匯入款來自三類涉 敏國家1的A國，屬涉敏業務2，對企業提交的合同、發票、報關 單及交易中出現的交易對手、交易銀行、交易地址、交易目的等 要素進行了審核，初步判斷該筆業務貿易背景真實，不存在洗錢、恐怖融資等風險。 于是按

13、照三類涉敏國家的相關標準展開調查，但在入賬前，該行對資料進行了再次檢查，發現合同和報關單上的到貨港并非A國，而是B國，而B國為二類涉敏國家，在認真 詢問企業后得知，該筆匯款的資金流和貨物流并不一致，貨物是從國內運到B國，而資金是從A國匯到國內，而A、B兩國恰好1敏感國家和地區是指銀行參考聯合國、金融行動特別工作組（Financial Action Task Force，FATF）等有關國際組織及國家發布的有關決議和建議等所確定的國家和地區。根據風險類別分為一類、二類和三類。其中一類風險程度最高。2涉敏業務是指各項業務辦理過程中，交易的直接或間接關聯方涉及全球特別控制名單或敏感國家和地區的業務。

14、其中全球特別控制名單是指聯合國、中國政府、美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC及各境外機構駐在國（地區）政府發布的需要采取特別控制措施的名單及銀行自行認定的、具有較高洗錢或恐怖分別為三類涉敏國家和二類涉敏國家，按照該銀行內控制度相關規定，當業務涉及兩個敏感國家時， 應該按照等級更高的那個國 家的標準進行盡職調查。于是該行又按照二類涉敏國家的標準進 行了增強型盡職調查，最終經分行國際業務部及內控合規部審批 同意后完成了錢款入賬。（二）案例分析。以上兩個案例，是某商業銀行在辦理外匯 業務過程中實際遇到的情況， 處理結果不同，但均反映了商業銀 行利用大數據、利用系統應用于反洗錢工作的具體表現，我們

15、可以得出如下分析：1.大數據技術得到初步運用。案例一中該行總行充分利用特 征性描述，利用大數據的技術分析方法， 對個人姓名賬戶中含有 公司名稱的數據進行分析、比較和描述，認為具有風險特征，將 其歸于風險類別并對經辦支行進行提示。案例二中該銀行按照風 險為本的原則對不同國家進行風險分類，以進行不同的盡職調 查，案例中涉及二類敏感國家，按銀行內控制度規定，需進行增 強型盡職調查，從多維度對數據的全面性、流動性和不規則性進 行分析，對調查信息的內容作更深入的了解。 基本盡職調查和增 強型盡職調查信息內容如下表3所示：表3:基本盡職調查和增強型盡職調查調查信息區別調查類型調查信息內容基本盡職調查交易對

16、手的名稱、國別、地址信息、交易的 合冋、商業發票、報關單、貨物描述、對方銀行及/或中間行信息、保險公司、運輸公司、 運輸工具及港口信息等。增強型盡職調查基本盡職調查全部內容、交易的實際目的、 貨物用途、歷史交易情況、交易雙方的委托 代理人、實際控制人、實際受益人和貨物原 產地等。2.大數據概念得到理解。大數據旨在提高和改進人們從海量 和復雜數據中獲取知識的能力的一項研究計劃。“大數據”的內涵并不局限于“數據大”，而是表現在數據的全面性、流動性和 不規則性。對于商業銀行反洗錢分析工作而言，全面性表現在數 據不僅僅包含賬戶識別和數據存儲， 也包含金額大小、資金去向， 也包含資金流動方式、業務處理過

17、程，還包括境內境外等等；流 動性表現在數據是不斷變化的，不是存量數據，而是流量數據； 不規則性表現在數據不僅包含“數字”形式的數據，還包含“文 字”形式的非結構化信息，如敏感詞語、客戶等等。目前在某銀 行反洗錢領域，根據監管要求和經營風險管理需要， 設置相關系統，該系統采用較為智能的相似度計算、模糊匹配等方法來有效 規避黑名單檢測風險，支持國際通用禁止令黑名單、 政治敏感人 物（PEPS以及各國政府監管機關公布的本地黑名單，將道瓊斯 數據庫、自定義名單、安理會1267號名單等信息導入系統，根 據名單匹配規律進行精準匹配和模糊匹配，顯示命中客戶、名單、字符信息，根據不同情況采取不同的措施，一般情

18、況下，黑名單檢查通過進行正常業務處理，包括使用基本盡職調查和增強型盡職調查等；檢測不通過則在授權人員審核后直接拒絕交易。處理流程如下圖所示:3.大數據功能更加明確。（1）分析功能。運用信息科技手段 提高異常交易監測水平，分析處理數據，識別風險特征，總行層 面及時根據交易特征等設置識別參數和標準，進行系統維護，對數據庫及時更新，分行及以下層面熟練運用系統運用大數據技術 手段進行分析，促使數據甄別分析智能化。此外，銀行推行反洗 錢數據集中處理，也利于及時監測和甄別洗錢線索， 提高數據監 測分析的效率。（2）共享功能。兩個案例中，基層網點充分利用 總行系統數據共享功能，在業務辦理結束之后，及時將信息

19、數據 錄入系統。同時，在業務辦理進行風險甄別時，除利用銀行內部 系統數據外，也充分利用船訊網、船舶數據庫、百度、簡易客戶交易請求拒絕交易黑名單檢測:檢測通過非黑名單客戶正常業務處理檢測情況報表授權人員審核授權檢測不通過黑名單客戶維基百科 等搜索類網站。四、對策建議經濟貿易全球化和大數據時代背景下，商業銀行在反洗錢方 面尤其是國際貿易和跨境投資領域已能初步運用系統、運用數 據，但大數據技術成熟全方位的應用于反洗錢領域仍有較長的路 要走。本文著重從銀行層面、監管層面提出對策建議。（一）銀行層面1.成熟運用大數據技術。大數據技術主要是從各種各樣類型的巨量數據中，快速獲得有價值信息的技術，包括數據采集

20、、數 據存取、數據處理、統計分析、數據挖掘、模型預測、結果呈現 等。目前，銀行在反洗錢方面對大數據深度分析不夠細致，大量 的數據信息仍是“睡眠數據”，無法發揮數據的價值；同時，客 戶細分仍不夠精準，不能在實務操作中運用科學模型對客戶交易 行為進行分析和預測。因此，銀行需要更加熟練的運用大數據技 術，尤其是在傳統的數據存取和統計分析基礎上，深度挖掘數據并做模型預測。銀行應根據了解客戶、風險為本的原則逐步建立 針對不同國際貿易和跨境投資類型/模式的評估機制，以更全面 的了解客戶，對客戶行為進行有效的分析， 并力爭在模型預測中 取得突破。2.強化反洗錢領域拓展。一是將大數據技術應用拓展至其他 業務領

21、域。例如，向信用卡領域、賬戶開戶領域等拓展。二是進 一步強化與境內外其他機構的合作。范圍包括但不限于監管部門、金融同業、國際組織、互聯網公司以及與公安、 海關、稅務、 工商等政府職能機構，重點加強數據領域的深度共享， 充分整合 “資金流”、“信息流”兩方面資源，提升反洗錢的效果。3.專業人才培育。在銀行內部應加快組建視野開闊、 理念先 進、業務精通、技能精湛的分析師隊伍，打造信息人才優勢。注 重人才的梯隊培養，形成從總行到分行到支行的梯隊反洗錢人才 培育機制；注重復合型人才的培養，注重培育具備計算機、數字 統計、外語水平等方面專長的人才；注重專職人才的培養，鑒于 銀行內部很多反洗錢崗位仍是兼職的情況，建議培養一批具有專職反洗錢能力的人才；注重反洗錢領導的培養， 注重培育反洗錢 意識優、能力強、素質高的領導人才。同時還需要持續開展廉政 教育，貫徹反腐倡廉各項舉措，保持反洗錢隊伍的清廉、務實、 創新和高