1、深入理解網格交易法深入理解網格交易法2010-06-3016:43網格交易法的基本定義：網格交易法最基本的形式是用兩個帳戶雙向交易同一種貨幣，舉例來說：一個做多EURUSD,一個做空EURUSDo做多的倉位手法：當前價位向上和向下每隔20點掛一張買單，獲利平倉LI標20點，不設止損。如果某張買單成交后獲利平倉了，就在該買單的進入價位再掛同樣大小的一張買單。做空的倉位手法:當前價位向上和向下每隔20點掛一張賣單，獲利平倉L1標20點，不設止損。如果某張賣單成交后獲利平倉了，就在該賣單的進入價位再掛同樣大小的一張賣單。價格在不同運動情況下的結果：如果行情持續向上，就會在多頭倉位觸發一連串的多單獲利

2、平倉。同時會在空頭倉位留下一串呈現為帳面虧損的空單。如果行情持續向下，就會在空頭倉位觸發一連串的空單獲利平倉。同時會在多頭倉位留下一串呈現為帳面虧損的多單。如果行情來回拉鋸，就會不斷地觸發多單和空單平倉，因為所有單子平倉后都重新開設，所以在一個價位可以有很多次的獲利平倉。因為帳面虧損累積起來的速度很快，所以交易的每張單子都要很小，以保證虧損不會大到超出帳戶的風險承受能力。只要風險管理的好，因為永遠只有獲利平倉而沒有止損，所以永不虧損，只有不斷的獲利平倉。魚網（或稱網格）交易法很遺憾，在交易股票期貨股指期貨及外匯5年以后，我仍然沒有找到非常可靠的能長期穩定獲利的方法，也無法從歷史數據的統訃上得到

3、足夠大的非隨機性來保證穩定獲利。編制交易系統的關鍵在于系統不應該依賴于參數，也就是說參數在大范圍內變動的時候都應該產生類似的績效。可LI前還沒有找到符合這個條件的交易系統。當然，一些研究項LI還正在進行中。我仍然認為我在外匯交易上還是個初學者，因此帖子也只發在這里。LI前在OANDA交易外匯，有一個和我資歷基本相當的交易者也有類似的看法，但他在總結經驗的基礎上提出了一個設想，并通過其他一些資深交易者的測試討論和發展，已逐漸成為今年最引人注LI的外匯交易策略。這個策略最基本的形式是這樣的：比方說，我們做多EURUSD,同時也做多USDCHFo（L1的是對沖以降低單方向的風險）做多EURUSD:在

4、當前價格上下200點范圍內每隔25點布一張買單，每張買單都不設止損，獲利平倉目標25點。同樣的，做多USDCHF:在當前價格上下200點每隔25點布一張買單，每張買單都不設止損，獲利平倉LI標25點。執行:每日隔兒個小時檢查一下有沒有成交后獲利平倉的買單，一旦某單獲利平倉了，比如說1.2000買入，而在1.2025平倉獲利，那么就在該買單開立的價位1.2000重新再開設一張買單，換言之，隨時保證每隔25點都有一張買單。如果某個價格成交的買單還沒有獲利平倉，那么在該價位不再開設買單。可以想象，如果EURUSD上漲，那么就會觸發EURUSD上的一連串買單獲利平倉。同時USDCHF必然下跌，在USD

5、CHF±將積聚一批未平倉買單，而如果EURUSD價格隨后跌回，那么USDCHF就會上漲，在USDCHF上得到一連吊獲利平倉，而在EURUSD上積聚一批未平倉買單。如果價格在一個范圍內來回拉鋸，就不斷獲利平倉并重新開設新單，再成交，再獲利平倉。提出這個方法的作者MARK一開始采用20美元試驗資金，用比較高的風險暴露，獲得了4周4倍的業績，但因抗風險能力較弱，在6月初歐元的一連吊下跌中爆倉了。此后，他用30美元重新開立帳戶，采用了相對保守的風險管理的收益。另外一些交和投資組合，交易8個貨幣對，到口前為止獲得接近80%易者，尤其是系統交易者，大規模地采用這種方法，甚至利用API自動交易，資

6、金投入大都在1萬美元以上，收益情況也很穩定。弓I"比如說1.2000買入，而在1.2025平倉獲禾I，那么就在該買單開立的價位1.2000重新再開設一張買單，換言之，隨時保證每隔25點都有一張買單。"怎么才能在原來的價位開新單?是不是掛單位在1.2000等價位回來后成交？不錯，是等到在1.2000成交的多單于1.2025獲利平倉后，立刻在1.2000掛另一張限價單。如果價格此后回落到1.2000,則再次觸發該買單。討論（網格法的一些設想）山于網格法的局限性，抗單邊能力交弱.對于整盤期間的回報表現突出.為此我有一些設想，例如在單一貨幣對ERU/USD,現在價格在1.3440.

7、在1.34501.3470布網做多.在這個期間考慮其歷史記錄在最高位+10點處設笫2條線.在1.3430,1.3410,1.3390,1.3370,1.3350處布網做空.不設置止應贏.假設，當價格在1.3450觸網，后回落到1.3430后再次觸網，后一直長期下跌成為單邊走逝?III于不設置止贏，在突破預計獲利價位后，設置止損可以有效保證利潤.同時由于價格走跌后觸及多單，贏利的部分完全可以抵御浮虧.只要控制好獲利部分的止損得到的利潤，在單邊走勢的時候可以得到拓額的利潤回報?再價格回生觸及獲利止損后，在此位置上買入.設置距離后補網.此方法，在整盤期間由于非標準原始網格法做法，利潤稍底，如果可保證

8、一定的穩定的回報率的話,應該是可行的.我認為這種屬于一種順勢方法?通過控制網格大小，和選擇底點差的外匯交易平臺，可以實現順勢操作的穩定利潤.有興趣的朋友可以對此進行測試.如果穩定可行的話，風險率較低，可以使用巨額資金來進行操作.實戰心得善用停損單減低風險當你做交易的同時應確立可容忍的虧損范圍，善用停損交易，才不致于出現巨額虧損，虧損范圍依帳戶資金情形。萬一止損了也不要婉息，因為你已除去行情繼續轉壞，損失無限擴大的風險。量力而為應依帳戶金額衡量交易量,勿過度交易。一般來說，每次交易風險不要超過賬戶資金的10%依據這個規則，可有效地控制風險，一次交易過多的口數是不明智的做法，很容易產生失控性的虧損

9、。學會徹底執行交易策略，勿找借口推翻原有的決定為了避免這個致命性錯誤的產生，必需記住一個簡單的規則-不要讓風險超過原已設定的可容忍范圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉交易資金要充足帳戶金額越少，交易風險越大，因此要避免讓交易帳戶僅夠50點波動水平，這樣的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經驗豐富的外匯交易人也有判斷錯誤的時侯。錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍錯誤及損失的產生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯要學會同樣的錯誤，你越快學會接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來臨。另外,控制情緒，不要因賺了錢而驕傲，也不用因損失而沮喪。交易中，個人情緒越少，

10、你越能看清市場的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態面對得失，要了解交易人不是從獲利中學習，而是從損失中成長，當了解每一次損失的原因時，即表示你乂向獲利之途邁進一步，因為你已找到正確的方向。自己最大的敵人交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等，很容易讓你忽略市場走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純為了很久沒有進場交易或是無聊而進行交易，這里沒有一定的標準規定必需于某一期間內交易多少量。記錄決定交易的因素每日詳細記錄決定交易的因素，當時是否有什么事件消息或是其他原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結果。如果是個獲利的交易結果，表示你的分析正確，當相

11、似或同樣的因素再次出現時，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無法將所有交易經驗全部記在腦海中，所以這個記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯誤何在。順勢操作，勿逆勢而行要記住市場古老通則：虧損部位要盡快終止，獲利部位能持有多久就放多久。另一重要守則是不要讓虧損發生在原已獲利的部位上，面對市場突如其來的反轉走勢，與其平倉于沒有獲利的情形也不要讓原已獲利的倉位變成虧損的情形。切勿有急于翻身的交易心態面對虧損的情形，切記勿急于開立反向的新倉位欲圖翻身，這往往只會使情況變的更糟。只有在你認為原來的預測及決定完全錯誤的情況之下，可以盡快了結虧損的倉位再開一個反向的新倉位。不要跟市場變化玩猜一猜的游戲，錯失交易機會，總比產生虧損來的好。每次都是獨立交易切忌把兩次或以上的交易聯系起來?記住每次交易都是獨立的