1、計量經濟學復習答案參考單項選擇題1 .計量經濟學是一門（B）學科。A.數學B.經濟C.統計D.測量2 .狹義計量經濟模型是指（C）oA.投入產出模型B.數學規劃模型C.包含隨機方程的經濟數學模型 D.模糊數學模型3 .計量經濟模型分為單方程模型和（C）。A.隨機方程模型B.行為方程模型C.聯立方程模型D.非隨機方程模型4 .經濟計量分析的工作程序（B）A.設定模型，檢驗模型，估計模型，改進模型B.設定模型，估計參數，檢驗模型，應用模型C.估計模型，應用模型，檢驗模型，改進模型D.搜集資料，設定模型，估計參數，應用模型5 .同一統計指標按時間順序記錄的數據列稱為（B）A.橫截面數據B.時間序列數

2、據C.修勻數據D.平行數據6 .樣本數據的質量問題，可以概括為完整性、準確性、可比性和（B）。A.時效性B.一致性C.廣泛性D.系統性7 .有人采用全國大中型煤炭企業的截面數據，估計生產函數模型，然后用該模型預測未來煤炭行業的產出量，這是違反了數據的（A）原則。A.一致性B.準確性C.可比性D.完整性8 .判斷模型參數估計量的符號、大小、相互之間關系的合理性屬于（B）準則,A.經濟計量準則B.經濟理論準則C.統計準則D.統計準則和經濟理論準則9 .對下列模型進行經濟意義檢驗，哪一個模型通常被認為沒有實際價值的（B）A.（消費）（收入）B.（商品需求） （收入）（價格）C.（商品供給） （價格）

3、D.（產出量）（資本）（勞動）10 .回歸分析中定義的（B）A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量11 .最小二乘準則是指使（D）達到最小值的原則確定樣本回歸方程。A.B.C.D.12 .下圖中“”所指的距離是（B）Y?二?0彳 XY殘差的離差n 組樣本觀測值的（C）最大的準則確定樣均值、 、. r.方差A. 隨機誤差項B.C. 的離差D.13. 最大或然準則是從模型總體抽取該本回歸方程。A. 離差平方和B.C. 概率D.14. 參數估計量是的線性函數稱為參數估計量具

4、有（A ） 的性質。A. 線性B.無偏性C. 有效性D.一致性15. 參數的估計量具備有效性是指（B）A.B.為最小C.D.為最小16. 要使模型能夠得出參數估計量，所要求的最小樣本容量為（A）A.n k+1B.n30D.n3（k+1）17. 已知含有截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為，則隨機誤差項的方差估計量為（B ） 。A.33.33B.40C.38.09D.36.3618. 最常用的統計檢驗準則包括擬合優度檢驗、變量的顯著性檢驗和（A） 。A. 方程的顯著性檢驗B.多重共線性檢驗C.異方差性檢驗D.預測檢驗19. 反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（

5、B ） 。A. 總體平方和B. 回歸平方和C. 殘差平方和11.總體平方和TSS殘差平方和RSSt回歸平方和ESS三者的關系是（B）A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS20. 下面哪一個必定是錯誤的（C） 。A.B.C.D.21 .產量（X,臺）與單位產品成本（Y,元/臺）之間的回歸方程為，這說明（D）A. 產量每增加一臺，單位產品成本增加356 元B. 產量每增加一臺，單位產品成本減少1.5 元C. 產量每增加一臺，單位產品成本平均增加356 元D.產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5元22 . 回歸模型，i = 1

6、， , ，25 中，總體方差未知，檢驗時，所用的檢驗統計量服從（D） 。A.B.C.D.23.設為回歸模型中的參數個數（包括截距項），n為樣本容量，ESS為殘差平方 和，RSS回歸平方和。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗時構造的 F統計量為 （ A） 。A.B.C.D.24.根據可決系數R2與F統計量的關系可知，當R2=1時有（C）。A.F=1B.F= 1d+8D.F=026. 由可以得到被解釋變量的估計值，由于模型中參數估計量的不確定性及隨機誤差項的影響，可知是（C） 。A. 確定性變量B.非隨機變量C. 隨機變量D.常量27. 下面哪一表述是正確的（D） 。A. 線性回歸模型的零均值假設是指

7、B. 對模型進行方程顯著性檢驗（即檢驗），檢驗的零假設是C. 相關系數較大意味著兩個變量存在較強的因果關系D.當隨機誤差項的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數關系28. 在雙對數線性模型中，參數的含義是（D） 。A.Y關于X的增長量B.Y關于X的發展速度C.Y關于X的邊際傾向D.Y關于X的彈性29. 根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸方程為,這表明人均收入每增加1 %,人均消費支出將增加（C）。A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%30. 半對數模型中，參數的含義是（C） 。A. X的絕對量變化，引起 Y的絕對量變化B. Y關于X的邊際變化C.

8、X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D. Y關于X的彈性31. 半對數模型中，參數的含義是（A） 。A.X的絕對量發生一定變動時，引起因變量 Y的相對變化率B.Y關于X的彈性C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D.Y關于X的邊際變化32. 雙對數模型中，參數的含義是（D） 。A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化B.Y關于X的邊際變化C.X的絕對量發生一定變動時，引起因變量 Y的相對變化率D.Y關于X的彈性33. 對兩個包含的解釋變量個數不同的回歸模型進行擬合優度比較時，應比較它們的： (1.B)A.判定系數B.調整后判定系數C.標準誤差D.估計標準誤差34. 下列樣本模型中，哪一

9、個模型通常是無效的?(2.A)A.Ci(消費)=500-0.8Ii(收入)B.QDi(商品需求)=10+0.8Ii(收入)-0.9Pi(價格)C.Qsi(商品供給尸20+0.75R(價格)D.Yi(產出量)=0.65K0.6i(資本)L0.4i(勞動)36.用一組20個觀測值的樣本估計模型 Yi= B 0+ B iXii+ B 2X21+5后，在0.1的顯 著性水平上對0 1的顯著性作t檢驗，則0 1顯著地不等于0的條件是統計量t 大于等于：( 4.C)A.t0.1(20)B.t0.05(18)C.t0.05(17)D.F0.1(2,17)37.由回歸直線Xi 所估計出來的值滿足：(5.D)A

10、.2(Yi-)=1B.2(Yi-)2=1C.B(Yi-)最小D. B(Yi-)2最小38. 判 定系 數 r2=0.8， 說 明 回 歸 直 線 能 解 釋 被 解 釋 變 量 總 變 差 的 ：(6.A)A.80%B.64%C.20%D.89%44 .如果適當提高售價，導致銷售量一定程度下降，但總收益并不減少反而增加，則這種商品的需求彈性絕對值：(21.D)A.等于1B.等于0C.大于1D.小于145 .t檢驗是根據t分布理論所作的假設檢驗，下列哪項可作 t檢驗？( 26.A )A.單個回歸系數的顯著性檢驗B.線性關系的總體顯著性檢驗C. 一階線性自相關的顯著性檢驗D.多個預測值與實際值之間

11、差異的顯著性檢驗46.運用計量模型作經濟預測，目的在于獲得：(27.D )A.返回預測值B.事后模擬值C.事后預測值D.事前預測值49.根據判定系數R2與F統計量的關系可知，當R2=1時有(C )A.F=1B.F=1C.F=oo D.F=051 .經濟計量分析的工作程序( B )A. 設定模型，檢驗模型，估計模型，改進模型B.設定模型，估計參數，檢驗模型，應用模型C.估計模型，應用模型，檢驗模型，改進模型D.搜集資料，設定模型，估計參數，應用模型52 .設 k 為回歸模型中的參數個數,n 為樣本容量。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗 (F 檢驗)時構造的F 統計量為 ( A )A. B. C.

12、D.B.內生變量和外生變量D.解釋變量和被解釋變量 )53 .前定變量是( A)的合稱。A. 外生變量和滯后變量C.外生變量和虛擬變量54 .用模型描述現實經濟系統的原則是( BA. 以理論分析作先導，解釋變量應包括所有解釋變量B.以理論分析作先導，模型規模大小要適度C.模型規模越大越好；這樣更切合實際情況D.模型規模大小要適度，結構盡可能復雜55 .下面說法正確的是（ D ）A.內生變量是非隨機變量B.前定變量是隨機變量C.外生變量是隨機變量D.外生變量是非隨機變量56 .若一正常商品的市場需求曲線向下傾斜，則可斷定（ B ）A.它具有不變的價格彈性B.隨需求量增加，價格下降C.隨需求量增加

13、，價格上升D.需求無彈性58在對X 與 Y 的相關分析中（C ）AX 是隨機變量，Y是非隨機變量BY 是隨機變量，X是非隨機變量CX 和Y 都是隨機變量DX 和Y 都是非隨機變量59在多元回歸中，調整后的判定系數與判定系數的關系有（B ）AC. =D.與的關系不能確定60.根據判定系數與F統計量的關系可知，當=1時有（ D ）A. F= 1B. F = 0C. F= 1D. F = 863用一元線性回歸模型進行區間預測時，干擾項U 的方差估計量應為（B）ABCD64 .經濟計量學的主要開拓者和奠基人是（B ）A.費歇（Fisher）B.費里希（Friseh）C.德賓（Durbin）D.戈里瑟（

14、Glejer）65 .政策變量是（C ）A.內生變量B.外生變量C.一般為外生變量，有時為內生變量D.時間變量66 .若兩變量x和y之間的相關系數為-1,這說明兩個變量之間（ D ）A.低度相關B.不完全相關C.弱正相關D.完全相關67 .回歸分析中要求（A ）A. 因變量是隨機的，自變量是非隨機的B.兩個變量都是隨機的C.兩個變量都不是隨機的D.因變量是非隨機的，自變量是隨機的68 .按照經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（A ）A.與隨機誤差Ui不相關B.與殘差ei不相關C.與被解釋變量yi不相關D.與回歸值不相關70 .對于正常商品，其需求曲線的斜率（A ）A.小于0B

15、.大于0C.等于0D.不受限制71 .設j為肥皂和洗衣料的交叉價格彈性，則應有（ B ）A.刀尸0B.t ij0C.4 iji2最小C. Eei最大D . !i2最大80假設n 為樣本容量，則在二元線性回歸模型中隨機誤差項的無偏估計量為（ABC DRSS 的自82 .在一元線性回歸分析中TSS=RSS+ESS,假設n為樣本容量，則剩余變差由度為（D ）A 1 B nC n-1 D n-283 y 與 x 的真實關系應表達為（A ）ABC D84 . Eui-E（ui）uj E（uj）=0（i 濟的含義為（B ）A.隨機誤差項的均值為常數B,兩個誤差項互不相關C.隨機誤差項的方差為常數D,誤差項

16、服從正態分布85對于回歸模型，的估計式為（C ）ABC D86相關系數r 滿足（B ）A, r0 B. |r|1C. r188保證國民經濟順暢運行的基本要求是（C ）A.提高社會總需求B.提高社會總供給C.社會總供給與總需求平衡D.同時提高社會總供給與社會總需求89、將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（D）A. 虛擬變量B. 控制變量C. 政策變量D. 滯后變量90、在 C-D 生產函數Y=AL a K3中，（A）A. a和3是彈性B.A 和a是彈性C.A和3是彈性D.A是彈性93. 在同一時間不同統計單位的相同統計指標組成的數據組合，是（D ）A. 原始數據B. Pool 數據 C

17、. 時間序列數據D. 截面數據94. 下列模型中屬于非線性回歸模型的是（C )A. B.C. D.95. 半對數模型參數的含義是（C ）B. Y 關于 X 的邊際變化D. Y 關于 X 的彈性A. X 的絕對量變化，引起Y 的絕對量變化C. X 的相對變化，引起Y 的期望值絕對量變化96. 模型中其數值由模型本身決定的變量是（B）A、外生變量 B、內生變量C、前定變量D、滯后變量97. 在模型的回歸分析結果報告中，統計量的，則表明（C）A. 解釋變量對的影響是顯著的B. 解釋變量對的影響是顯著的C. 解釋變量和對的聯合影響是顯著的D. 解釋變量和對的聯合影響不顯著98. 根據樣本資料估計人均消

18、費支出Y 對人均收入X 的回歸模型為，這表明人均收入每增加 1 ，人均消費支出將增加（B）A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5%100 .下列說法中哪一項不屬于應用經濟計量學的研究目的（D）A.經濟系統結構分析B.經濟預測C.經濟政策評價D.計量經濟學估計和檢驗方法研究101 .總體回歸線是指（ D）A. 樣本觀測值擬合的最好的曲線B.使殘差平方和最小的曲線C.解釋變量X取給定值時，被解釋變量Y的樣本均值的軌跡D.解釋變量X取給定值時，被解釋變量Y的條件均值或期望值的軌跡102 .若一元線性回歸模型 Y= 3 1+ 3 2X+u滿足經典假定，那么參數3 1、3 2的普通最

19、小二乘估計量3 1、3 2是所有線性估計量中（B）A.無偏且方差最大的B.無偏且方差最小的C.有偏且方差最大的D.有偏且方差最小的103 .在一元線性回歸模型 Y= 3 1+3 2X+u中，若回歸系數3 2通過了 t檢驗，則表示（B）人人A. 3 2*0B. 3 2*0 C. 3 2=0D. 3 =0104 .模型lnYt= 3 1+ 3 2t+ut中，Yt代表國內生產總值，t代表時間變量，則斜率 3 2代表AA.經濟增長率B.經濟發展速度C.經濟逐期增長量D.經濟總增長量105 .在線性回歸模型中，根據判定系數R2與F統計量的關系可知，當R2=0時，有 （B）A.F=-1B.F=0C.F=1

20、D.F=8106 .在多元線性回歸模型Y= 3 1+ 3 2X2+3 3X3+ 3 4X4+U中，對回歸系數3 j（j=2 , 3, 4）進行顯著性檢驗時，t 統計量為（ A）A.B.C.D.多項選擇題1可以作為單方程計量經濟學模型解釋變量的有以下幾類變量（ABCD） 。A. 外生經濟變量B.外生條件變量C. 外生政策變量D.滯后被解釋變量E. 內生變量2.樣本數據的質量問題可以概括為（ABCD幾個方面。A. 完整性B.準確性C. 可比性D.一致性3經濟計量模型的應用方向是（ABCD） 。A. 用于經濟預測B.用于經濟政策評價C. 用于結構分析D.用于檢驗和發展經濟理論E. 僅用于經濟預測、經

21、濟結構分析4. 下列哪些形式是正確的（BEFH） 。A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.5. 設為回歸模型中的參數個數（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F 統計量可表示為（BC） 。A.B.C.D.E.7. 在模型中（ABCD） 。A. 與是非線性的B.與是非線性的C.與是線性的D.與是線性的E. 與是線性的8. 回歸平方和是指（BCD） 。A.被解釋變量的觀測值Y與其平均值的離差平方和8. 被解釋變量的回歸值與其平均值的離差平方和9. 被解釋變量的總體平方和與殘差平方和之差D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的離差的大小E. 隨機因素影響所引起的被解釋變量的離差大小9

22、. 在多元線性回歸分析中，修正的可決系數與可決系數之間（AD） 。A. C.只能大于零D.可能為負值10 .下列方程并判斷模型（DG屬于變量呈線性，模型（ABCG屬于系數呈線性,模型（G）既屬于變量呈線性又屬于系數呈線性，模型（EF）既不屬于變量呈線 性也不屬于系數呈線性。A.B.C. D.E.F.G.11 .根據弗里希的觀點，經濟計量學是哪三者的統一?（ 1.ACD）A.經濟理論B.宏觀管理C.統計學D.數學E.微觀管理13.當被解釋變量的觀測值Yi 與回歸值完全一致時：（3.AD）A.判定系數r2等于1B.判定系數r2等于0C.估計標準誤差等于1D.估計標準誤差s等于0E.相關系數等于01

23、5 .X表示商品消費量，P表示商品價格，I表示消費者收入，下列表示價格彈性的有： （ 5.BCDE）A.B.C.D.E.16 .經濟計量模型的應用方向是（ ABD ）A.用于經濟預測B.用于結構分析C.僅用于經濟政策評價D.用于經濟政策評價E.僅用于經濟預測、經濟結構分析19 .下列屬于時間序列數據的有（ACDE ）A.1980 1990年某省的人口數B.1990 年某省各縣市國民生產總值C.1990 1995年某廠的工業總產值D.1990 1995 年某廠的職工人數E.1990 1995年某廠的固定資產總額20 .下列各對變量之間存在相關關系的有（ABC ）A.身高與體重B.投入與產出C.施

24、肥量與糧食產量D.圓的面積與圓的半徑E.圓的周長與圓的半徑21 下列說法錯誤的是：ABCDA 隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。（）B 線性回歸模型意味著變量是線性的。（）C。（）D對于多元回歸模型，如果聯合檢驗結果是統計顯著的則意味著模型中任何一個單獨的變量均是統計顯著的。（）E雙對數模型中的斜率表示因變量對自變量的彈性。（對）3 .二次多項式模型適合于擬合3. ABCEA）倒U形曲線B）正U形曲線C）平均成本曲線D）總成本曲線E）邊際成本曲線名詞解釋1計量經濟學是經濟學的一個分支學科，是以揭示經濟活動中客觀存在的數量關系為內容的分支學科。是經濟理論、統計學和數學三者的結合。2相關關系

25、是指兩個以上的變量的樣本觀測值序列之間表現出來的隨機數學關系，用相關系數來衡量3因果關系是指兩個或兩個以上變量在行為機制上的依賴性，作為結果的變量是由作為原因的變量所決定的，原因變量的變化引起結果變量的變化。因果關系有單向因果關系和互為因果關系之分。4 . 正規方程組根據最小二乘原理得到的關于參數估計值的線性代數方程組。5 . 最小樣本容量從最小二乘原理和最大或然原理出發，欲得到參數估計量，不管其質量如何，所要求的樣本容量的下限。樣本容量必須不少于模型中解釋變量的數目（包括常數項），即nk+1o6 .最小二乘法使全部觀測值的殘差平方和為最小的方法就是最小二乘法。7 內生變量 由模型系統內決定的

26、變量，也就是它取值是由系統范圍內決定的。8 .隨機誤差項9、線性回歸模型 36判定系數37外生參數 31.函數關系32.序列相關1 時間序列數據1. 時間序列數據是指某一經濟變量在各個時期的數值按時間先后順序排列所形成的數列。2樣本回歸函數2. 由樣本得到的回歸函數稱為樣本回歸函數，其表現形式為。樣本回歸函數是用來來估計總體回歸函數的。3.統計關系 統計關系是指兩個變量 X與Y之間存在的一種不確定關系，也就是說，即使變 量X是變量Y的原因，給定變量X的值也不能具體確定變量 Y的值，而只能確定變量 Y的統 計特征。三、簡答題（20 分）1數理經濟模型和計量經濟模型的區別。數理經濟模型揭示經濟活動

27、中各個因素之間的理論關系，用確定性的數學方程加以描述。計量經濟模型揭示經濟活動中各個因素之間的定量關系，用隨機性的數學方程加以描述。2從哪幾方面看，計量經濟學是一門經濟學科？（ 1）從計量經濟學的定義看；（ 2）從計量經濟學在西方經濟學科中的地位看；（ 3）從計量經濟學的研究對象和任務看；（ 4）從建立與應用計量經濟學模型的過程看。3在確定了被解釋變量之后，怎樣才能正確地選擇解釋變量？（ 1）需要正確理解和把握所研究的經濟現象中暗含的經濟學理論和經濟行為規律。（ 2）要考慮數據的可得性。（ 3）要考慮所以入選變量之間的關系，使得每一個解釋變量都是獨立的。4如何確定理論模型的數學形式？（ 1）選

28、擇模型數學形式的主要依據是經濟行為理論。（ 2）也可以根據變量的樣本數據作出解釋變量與被解釋變量之間關系的散點圖，作為建立理論模型的依據。（ 3）在某種情況下，若無法事先確定模型的數學形式，那么就要采用各種可能的形式試模擬，然后選擇模擬結果較好的一種。5時間序列數據和橫截面數據有何不同？時間序列數據是一批按照時間先后排列的統計數據。截面數據是一批發生在同一時間截面上的調查數據。6建立計量經濟模型賴以成功的三要素是什么？成功的要素有三：理論、方法和數據。理論：所研究的經濟現象的行為理論，是計量經濟學研究的基礎；方法： 主要包括模型方法和計算方法是計量經濟學研究的工具與手段，是計量經濟學不同于其他

29、經濟學分支科學的主要特征；數據： 反映研究對象的活動水平、相互間以及外部環境的數據，或更廣義講是信息，是計量經濟學研究的原料。三者缺一不可。7相關關系與因果關系的區別與聯系。相關關系是指兩個以上的變量的樣本觀測值序列之間表現出來的隨機數學關系，用相關系數來衡量。因果關系是指兩個或兩個以上變量在行為機制上的依賴性，作為結果的變量是由作為原因的變量所決定的，原因變量的變化引起結果變量的變化。因果關系有單向因果關系和互為因果關系之分。具有因果關系的變量之間一定具有數學上的相關關系。而具有相關關系的變量之間并不一定具有因果關系。8回歸分析與相關分析的區別與聯系。相關分析是判斷變量之間是否具有相關關系的

30、數學分析方法，通過計算變量之間的相關系數來實現。回歸分析也是判斷變量之間是否具有相關關系的一種數學分析方法，它著重判斷一個隨機變量與一個或幾個可控變量之間是否具有相關關系。9. 給定一元線性回歸模型：（ 1）敘述模型的基本假定；（ 2）寫出參數和的最小二乘估計公式；（ 3）說明滿足基本假定的最小二乘估計量的統計性質；（ 4）寫出隨機擾動項方差的無偏估計公式。（ 1）零均值，同方差，無自相關，解釋變量與隨機誤差項相互獨立（或者解釋變量為非隨機變量）（ 2），（ 3）線性即，無偏性即，有效性即（ 4），其中10. 從經濟學和數學兩個角度說明計量經濟學模型的理論方程中必須包含隨機誤差項。 從數學角度

31、，引入隨機誤差項，將變量之間的關系用一個線性隨機方程來描述， 用隨機數學的方法來估計方程中的參數；從經濟學角度，客觀經濟現象是十分復雜的，是很難用有限個變量、某一種確定的形式來描述的，這就是設置隨機誤差項的原因。11. 隨機誤差項包含哪些因素影響。隨機誤差項主要包括下列因素的影響：（ 1）解釋變量中被忽略的因素的影響；（ 2）變量觀測值的觀測誤差的影響；（ 3）模型關系的設定誤差的影響；（ 4）其它隨機因素的影響。12. 線性回歸模型的基本假設。違背基本假設的計量經濟模型是否可以估計。（ 1）隨機誤差項具有零均值。即E（）=0i=1,2, n（ 2）隨機誤差項具有同方差。即Var（）= i=1

32、,2, n（ 3）隨機誤差項在不同樣本點之間是獨立的，不存在序列相關。即Cov()=0 i wj i,j=1,2,（ 4）解釋變量是確定性變量，不是隨機變量，隨機誤差項與解釋變量之間不相關。即Cov（）=0 j=1,2, k i=1,2, n（ 5）解釋變量之間不存在嚴重的多重共線性。（ 6）隨機誤差項服從零均值、同方差的正態分布。即N（0,）i=1,2, , n13. 最小二乘法的基本原理。最小二乘法的基本原理是當從模型總體隨機抽取n組樣本觀測值后，最合理的參數估計量應該使得模型能最好地擬合樣本數據。14. 普通最小二乘法參數估計量的統計性質及其含義。線性。所謂線性是指參數估計量是的線性函數

33、。無偏性。 所謂無偏性是指參數估計量的均值（期望） 等于模型參數值，即， 。有效性。 參數估計量的有效性是指在所有線性、無偏估計量中，該參數估計量的方差最小。15. 最小樣本容量、滿足基本要求的樣本容量。所謂“最小樣本容量”，即從最小二乘原理和最大或然原理出發，欲得到參數估計量，不管其質量如何，所要求的樣本容量的下限。樣本容量必須不少于模型中解釋變量的數目（包括常數項）。即雖然當時可以得到參數估計量，但除了參數估計量質量不好以外，一些建立模型所必須的后續工作也無法進行。一般經驗認為，當或者至少時，才能說滿足模型估計的基本要求。 16. 為什么要計算調整后的可決系數？10. 答：剔除樣本容量和解

34、釋變量個數的影響。17. 擬合優度檢驗與方程顯著性檢驗的區別與聯系。區別：它們是從不同原理出發的兩類檢驗。擬合優度檢驗是從已經得到估計的模型出發，檢驗它對樣本觀測值的擬合程度，方程顯著性檢驗是從樣本觀測值出發檢驗模型總體線性關系的顯著性。聯系：模型對樣本觀測值的擬合程度高，模型總體線性關系的顯著性就強。可通過統計量之間的數量關系來加以表示：。18. 如何縮小參數估計量的置信區間。（ 1）增大樣本容量n；（2）提高模型的擬合優度，減少殘差平方和；19. 如何縮小被解釋變量預測值的置信區間。（ 1）增大樣本容量n；（2）提高模型的擬合優度，減少殘差平方和；20. 在下面利用給定的樣本數據得到的散點

35、圖中，X、Y分別為解釋變量和被解釋變量。問：各圖中隨機誤差項的方差與解釋變量之間呈什么樣的變化關系？a 圖呈無規律變化；b 圖中當 X 增加時，隨機誤差項的方差也隨之增大；c圖中隨機誤差項的方差與X的變化無關；d圖中當X增加時，隨機誤差項的方差與之呈 U 形變化。21. 應用最小二乘法應滿足的古典假定應用最小二乘法應滿足的古典假定（ ： （ 1）隨機項的均值為零；（ 2）隨機項無序列相關和等方差性；（ 3）解釋變量是非隨機的，如果是隨機的則與隨機項不相關；（ 4）解釋變量之間不存在多重共線性。22 .運用計量經濟學方法解決經濟問題的步驟運用計量經濟學方法解決經濟問題的步驟答：1）建立模型；2）

36、估計參數；3）驗證理論；4）使用模型24 .高斯馬爾柯夫定理。1.高斯馬爾柯夫定理是指：對于滿足經典假設的線性模型， 普通最小二乘估計量具有最佳線性無偏特性。即在所有的線性無偏估計量中，普通最小二乘估計量具有最小方差性。26 .簡述樣本相關系數的性質。【參考答案】（1）r 是可正可負的數；（2）r 在 -1 與 1 之間變化；（3）對稱性；（4）若X與Y相互獨立，則r=0,但r=0時，X與Y不一定獨立。27 .試述判定系數的性質。47.【參考答案】（1）它是一非負的量；（2）R2 是在0 與 1 之間變化的量。28、總體回歸函數和樣本回歸函數的區別和聯系？29、為什么用決定系數R2評價擬合優度

37、，而不用殘差平方和作為評價標準？ 43試述最小二乘法估計原理。36試解釋R2 （多重判定系數）的意義37.簡述加權最小二乘法的思想。1 回歸模型中包括隨機誤差項的主要原因有哪些？1. 回歸模型中包含隨機誤差項u， 是因為其是代表所有對Y 有影響但未能包括在回歸模型中的那些變量的替代變量。因為受理論和實踐條件的限制，而必須省略一些變量，由隨機誤差項u代替，其理由如下：理論的欠缺。雖然有決定Y的行為的理論，但常常是不能完全確定的，理論常常有一定的含糊性。我們可以肯定每月收入X 影響每月消費支出Y。但不能確定是否有其它變量影響Y,只好用Ui作為模型所忽略的全部變量的替代變量。數據的欠缺。即使能確定某

38、些變量對Y 有顯著影響，但由于不能得到這些變量的數據信息而不能引入該變量。因此， 我們只得把這個很重要的解釋變量舍棄掉。人們把非核心變量的聯合效用當作一個隨機變量來看待。人類行為的內在隨機性。即使我們成功地把所有有關的變量都引進到模型中來，在個別的Y中仍不免有一些“內在”的隨機性，無論我們花了多少力氣都解釋不了的。隨機誤差項Ui能很好地反映這種隨機性。節省原則，我們想保持一個盡可能簡單的回歸模型。如果我們能用兩個或三個變量就基本上解釋了Y 的行為，就沒有必要引進更多的變量。讓ui 代表所有其它變量是一種很好的選擇。2簡述對數模型的優點。對數線性模型的優點有以下幾點：對數線性模型中斜率系數度量了

39、一個變量（Y）對另一個變量（X）的彈性；斜率系數與變量X, Y的測量單位無關，其結果值與X, Y的測量單位無關；當Y 。時，使用對數形式 LnY比使用水平值 丫作為被解釋變量的模型更接近經 典線性模型。大于零的變量，其條件分布常常是有異方差性或偏態性；取對數后，雖然不能消除這兩方面的問題，但可大大弱化這兩方面的問題；取對數后會縮小變量的取值范圍。 使得估計值對被解釋變量或解釋變量的異常值不會很敏感。四、分析與計算（30 分）2. 某農產品試驗產量（公斤/畝）和施肥量（公斤/畝） 7塊地的數據資料匯總如下：后來發現遺漏的第八塊地的數據：，。要求匯總全部8 塊地數據后分別用小代數解法和矩陣解法進行

40、以下各項計算，并對計算結果的經濟意義和統計意義做簡要的解釋。1.該農產品試驗產量對施肥量 X（公斤/畝）回歸模型進行估計。3. 對回歸系數（斜率）進行統計假設檢驗，信度為0.05。3. 計算可決系數，其統計意義是什么？在本題中的經濟意義是什么？t 0.025,62.447t0.025,7t 0.005,63.707t0.005,7F0.05,1,7= 5.59F0.05,2,7F0.05,1,6= 5.99F0.05,2,6所需臨界值在以下簡表中選取：2.365t0.025,82.3063.499t0.005,83.3554.74F0.05,3,7= 4.355.14F0.05,3,6= 4.

41、76首先匯總全部8 塊地數據：=255+20 =275=1217.71+7=10507=10507+202 = 10907= 10907-8=1453.88=3050+400=3450=8371.429+7=1337300=1337300+4002 = 1497300=1497300 -8 ()= 9487.5=3122.857+7=114230=114230+20400 =122230=122230-834.375431.25 =3636.251 .該農產品試驗產量對施肥量 X(公斤/畝)回歸模型進行估計統計意義：當增加1個單位，Y平均增加2.5011個單位。經濟意義：當施肥量增加1 公斤，

42、畝產量平均增加2.5011 公斤。2 . 對回歸系數（斜率）進行統計假設檢驗，信度為0.05。= 0.2122田 b = 0 H 1： b W0= = 11.7839 （ 2.447=）拒絕假設H: b = 0,接受對立假設H: b *0統計意義：在95咄信概率下，=2.5011與b=0之間的差異不是偶然的，= 2.5011不是由b=0這樣的總體所產生的。經濟意義：在95函信概率下，施肥量對畝產量的影響是顯著的。3.計算可決系數，其統計意義是什么？在本題中的經濟意義是什么？統計意義：在Y的總變差中，有95.86%可以由X做出解釋。回歸方程對于 樣本觀測點擬合良好。經濟意義：在畝產量的總變差中，

43、有 95.86%是可以由施肥量做出解釋的。2.某國連續五年的個人消費支出（Y）和個人可支配收入（X）的數據為下列所示:Y （千億美元）6.77.07.47.77.6X （千億美元）7.57.88.18.68.6試求個人消費支出（Y）關于個人可支配收入（x）的線性回歸方程。2.【參考答案】由表中數據可得：N=5,=0.411Y關于X的樣本回歸方程為：3.設某地區機電行業銷售額（萬元）和汽車產量（萬輛）以及建筑業產值（千萬元）。經Eviews軟件對1981年1997年的數據分別建立線性模型和雙對 數模型進行最小二乘估計，結果如下：表1Dependent Variable: YVariableCoefficient Std.Errort-Statist