1、VAR模型應用實例眾所周知，經濟的發展運行離不開大量能源的消耗，尤其是在現代經濟發展的過程中，能源的重要性日益提升。我國自改革開放以來，經濟發展取得長足的進步，經濟增長率一直處于較高的速度，經濟的高速增長帶來了能源的大量消耗，進而帶來了我國能源生產的巨大提高。因此，研究經濟增長率與能源生產增長率之間的關系具有重要的意義，能為生源生產提供一定的指導意義。1.基本的數據我們截取19782015年中國經濟增長速度（GDP曾速）和中國能源生產增長速度數據，具體數據如下：表119782016年中國經濟和能源生產增長率年份國內生產總值增長速度（為能源生產增長速度（衿年份國內生產總值增長速度（為能源生產增長

2、速度（%197811.710.419979.20.319797.63.719987.8-2.719807.8-1.319997.71.619815.1-0.820008.55198295.620018.36.4198310.86.720029.16198415.29.220031014.1198513.49.9200410.115.619868.93200511.411.1198711.73.6200612.76.9198811.25200714.27.919894.26.120089.7519903.92.220099.43.119919.30.9201010.69.1199214.22.3

3、20119.59199313.93.620127.93.21994136.920137.82.21995118.720147.30.919969.93.120156.91.22.序列平穩性檢驗（單位根檢驗）使用Eviews9.0來創建一個無約束的VAR模型，用gdp表示的是中國經濟的增長率，用nysc表示中國能源生產的增長率，下面分別對gdp和nysc進行單位根檢驗，驗證序列是否平穩，能否達到建立VAR模型的建模前提。圖2.1經濟增速（GDP的單位根檢驗圖2.2能源生產增速（nysc）的單位根檢驗經過檢驗，在1%勺顯著性水平上，gdp和nysc兩個時間序列都是平穩的，符合建模的條件，我們建立一

4、個無約束的VAR莫型。3 .VAR模型的估計圖3.1模型的估計結果圖3.2模型的表達式4 .模型的檢驗4.1模型的平穩性檢驗圖4.1.1AR根的表由圖4.1.1知，AR所有單位根的模都是小于1的，因此估計的模型滿足穩定性的條件。圖4.1.2AR根的圖通過對GDP曾長率和能源生產增長率進進行了VAR莫型估計，并采用AR根估計的方法對VAR模型估計的結果進行平穩性檢驗。AR根估計是基于這樣一種原理的：如果VAR莫型所有根模的倒數都小于1,即都在單位圓內，則該模型是穩定的；如果VAR模型所有根模的倒數都大于1,即都在單位圓外，則該模型是不穩定的。由圖4.1.2可知，沒有根是在單位圓之外的，估計的VA

5、R莫型滿足穩定性的條件。4.2Granger因果檢驗圖4.2.1Granger因果檢驗結果圖Granger因果檢驗的原假設是：H）：變量x不能Granger引起變量y備擇假設是：H：變量x能Granger引起變量y對VAR2）進彳TGranger因果檢驗在1%勺顯著性水平之下，經濟增速（GDP能夠Granger引起能源生產增速（NYSC的變化，即拒絕了原假設；同時，能源生產增速（NYSC能夠Granger經濟增速（GDP的變化，即拒絕了原假設，接受備擇假設。5滯后期長度圖5.1VAR模型滯后期選擇結果從上圖可以看出LR,FPE,AIC,SC,HQ都指向同樣的2階滯后期，因此應該選擇VAR（2）

6、進行后續的分析。.脈沖函數圖6.1各因素脈沖響應函數結果圖從圖6.1可以看出：經濟增長率（GDP和能源生產（NYSC各自對于自身的沖擊，在前四期是快速下降的趨勢，并且出現負值的情況。但是，GDP曾速的變化基本上在第七期就保持了持平的一個狀況；而能源生產（NYSC的變化是在第九期的時候實現持平的狀態。能源生產增長率（NYSC對于經濟增長率（GDP的脈沖響應分析，當給經濟增長一個正的沖擊的時候，在前兩期是呈現一個下降的趨勢，主要的原因應該是，經濟增長促進能源生產的提高是存在滯后期的， 但是但很快就出現了上升的趨勢在第五期的時候達到最大值， 之后出現了下降的趨勢，然后又回升，直到第十期之后保持了平衡

7、。這說明經濟增長對于能源生產增長的影響是正向的，會呈現一種上升、下降、平衡的基本狀態，說明經濟發展對能源生產的促進作用并不是無限的，經過一定作用之后看，會出現一種平衡狀態。經濟增長率（GDP對于能源生產增長率（NYSC的脈沖響應分析，經過對比圖中第2幅和第3幅小圖，我們大致是可以看出兩者之間是呈現完全相反的情況。當在本期給能源生產增長率（NYSC一個正沖擊之后，前兩期是增長，然后到第五期是下降趨勢，然后回升，在第七期之后基本上持平。.方差分析圖7.1經濟增長（GDP方差分析結果圖7.2能源生產增長（NYSC方差分析結果基于VAR模型的方差分解是通過分析每一個結構沖擊對內生變量變化（這種變化用方差來衡量）的貢獻程度，進而評價不同結構沖擊的重要性。從圖7.1可以看出，在經濟增長的誤差分解中，從貢獻率來看，經濟增長的自身的貢獻程度一直在下降，但是在第12期之后一直穩定87.36%左右，能源生產增長率的貢獻穩定在12.63%左右。從圖7.2可以看出，在能源生產增長率的誤差分解中，從貢獻率來看的話，經濟增長速度（GDR的貢獻程度一直在增大，并在第6期達到27.14%的最大值，之后一直保持在27.10%左右的水平，它自身的貢獻率在第6期之后穩定在72.80%左右的水平。從上面的兩幅圖可知，經濟增速對于能源生產增速的影響是大于能源生產增速對于經濟增速的，因此，在未來國家經濟發展