1、云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 20142014 至 20152015 學(xué)年第一學(xué)期 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程期末考試試卷（A A） 一、單選題（每題1分，共20分） 1,構(gòu)造計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)遵循的原則是【1 A,模型變量越多越好的原則B,模型變量越少越好的原則 C,定量分析為主的原則D,以理論分析作先導(dǎo)的原則 2 .在下列各種數(shù)據(jù)中，以下不應(yīng)作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析所用數(shù)據(jù)的是【】 A.時(shí)間序列數(shù)據(jù)B,截面數(shù)據(jù) C.計(jì)算機(jī)隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)D,虛擬變量數(shù)據(jù) 3 .在簡(jiǎn)單線性回歸模型中，認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量是【】 A,解釋變量B,被解釋變量 C,虛擬變量D,工具變量 4 .對(duì)于普通最小二乘法求得的樣本回歸直線，下列特性錯(cuò)誤的

2、是 11 A,樣本回歸直線通過(guò)點(diǎn)（X,y）B,ew0 C,9=yiD,e 與解釋變量 Xi不相關(guān) 5 .如果被解釋變量丫隨著解釋變量X的變動(dòng)而非線性地變動(dòng)，并趨于一自然極限，則適宜配合下列哪一模型？【】 A.Yi=B0+B1（1/Xi）+piB.InYi=B。+0戊+仙i C.Yi=B0+B1lnXi+piD.InYi=B。+01InXi+pi 6,對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行的各種檢驗(yàn)中，第一位的檢驗(yàn)是【】 A.經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)B,統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn) C.計(jì)量經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)D.預(yù)測(cè)檢驗(yàn) 7 .C為消費(fèi)，I為收入，假設(shè)某消費(fèi)函數(shù)為C=500+0.6It+0.2It-1+卜t則表示當(dāng) 期收入增加一個(gè)單位時(shí)，當(dāng)期消費(fèi)支

3、出將增加【】 A.0.8個(gè)單位 C.0.4個(gè)單位 8 .在一元線性回歸模型中， 2 eiei_eis A，nB，n1C，n2D，n3 ） 系 4 4 線 得分 一 二 三 四 五 六 七 八 總分 復(fù)核人 閱卷人 裝 : 業(yè) 專(zhuān)過(guò) 案 : 名 B.0.6個(gè)單位 D.0.2個(gè)單位 2的無(wú)偏估計(jì)量?2為 1 22 9.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是【 A.普通最小二乘法B.廣義差分法 C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法 10.在模型 Yt12X2t3X3tt的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量的p值=0.0000,則 表明【】 A.解釋變量X2t對(duì)Y的影響是顯著的 B.解釋變量X3t對(duì)Y的影響是顯著的

4、 C.解釋變量X2t和網(wǎng)對(duì)Y的聯(lián)合影響是顯著的 D.解釋變量X2t和網(wǎng)對(duì)Y的聯(lián)合影響不顯著 11 .DW檢驗(yàn)法適用于檢驗(yàn)【】 A.異方差B.序列相關(guān) C.多重共線性D.設(shè)定誤差 12 .如果回歸模型違背了無(wú)自相關(guān)假定，最小二乘估計(jì)量是【】 A.無(wú)偏的，非有效的B.有偏的，非有效的 C.無(wú)偏的，有效的D.有偏的，有效的 13 .經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，某個(gè)解釋變量與其它解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的方差膨脹因子【】 A.大于1B.小于1C.大于5D.小于5 14 .當(dāng)模型中的解釋變量存在完全多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)量的方差為：【】 A.0B.1C.8D.最小 15 .隨機(jī)解釋變量Xi與隨機(jī)誤差項(xiàng)

5、Ui相互獨(dú)立時(shí)，回歸系數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是【 A.無(wú)偏，一致估計(jì)B.有偏，一致估計(jì) C.無(wú)偏，不一致估計(jì)D.有偏，不一致估計(jì) 16 .在分布滯后模型Yt=a+0OX+01X-1+02X-2+Nt中，00稱(chēng)為【】。 A.早期影響乘數(shù)B.短期影響乘數(shù) C.延期的過(guò)渡性影響乘數(shù)D.長(zhǎng)期影響乘數(shù) 17 .對(duì)自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，假若隨機(jī)誤差項(xiàng)滿足古典線性回歸模型的基本假定，則估計(jì)量是一致估計(jì)量的模型有【1 A.Koyck變換模型B.局部調(diào)整模型 C.自適應(yīng)預(yù)期模型D.自適應(yīng)預(yù)期和局部調(diào)整混合模型 18 .對(duì)于無(wú)限分布滯后模型，科伊克(Koyck)提出的假定是【】 A.參數(shù)符號(hào)不同但按幾何數(shù)列衰減B

6、.參數(shù)符號(hào)不同但按幾何數(shù)列遞增 C.參數(shù)符號(hào)相同且按幾何數(shù)列衰減D.參數(shù)符號(hào)相同且按幾何數(shù)列遞增 19 .某一時(shí)間數(shù)列經(jīng)過(guò)一次差分后為平穩(wěn)時(shí)間序列，則這個(gè)時(shí)間數(shù)列是幾階單整的 【1 A.0階B.1階C.2階D.3階 20.在Z=aX+bY中，a、b為常數(shù)，如果XtI(2),X與Y之間是協(xié)整的，且Zt是一個(gè)平穩(wěn)時(shí)間序列，則【】 二、多選題(每題有25個(gè)正確選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分；每題2分，共10分) 1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括內(nèi)容有【】 A、經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)B、統(tǒng)計(jì)推斷的檢驗(yàn)C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn) D預(yù)測(cè)檢驗(yàn)E、對(duì)比檢驗(yàn) 2、利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線Y?Z?X的特點(diǎn)【】 A.

7、必然通過(guò)點(diǎn)(X,Y)B.可能通過(guò)點(diǎn)(X,Y) C.殘差 e 的均值為常數(shù)D.乎的平均值與 Y 的平均值相等 E.殘差S與解釋變量Xi之間有一定的相關(guān)性 3、對(duì)于二元樣本回歸模型Y?1?2lX2i?3X3ie,下列各式成立的有 【1 A.ei0B.eiX2i0C.陷 0 D.SY0E.X3iX2i0 4、廣義最小二乘法的特殊情況是【】 A.對(duì)模型進(jìn)行對(duì)數(shù)變換B.加權(quán)最小二乘法 C.數(shù)據(jù)的結(jié)合D.廣義差分法 E.增加樣本容量5、設(shè)一階自回歸模型是科伊克模型或自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型時(shí)可用工 具變量替代滯后內(nèi)生變量，該工具變量應(yīng)該滿足的條件有【 ()1、在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來(lái)，就可

8、將估計(jì)模型直接運(yùn) 用于實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析 ()2、線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。 ()3、如果回歸模型中遺漏一個(gè)重要變量，則OL驅(qū)差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢(shì) 得分 閱卷人 得分 閱卷人 E.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān) 三、判斷并改錯(cuò)(每題 A.YtI(0)B.Y tIC.Y tI(2)D.Yt1(3) A.與該滯后內(nèi)生變量高度相關(guān) B.與其它解釋變量高度相關(guān) C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān) D.與該滯后內(nèi)生變量不相關(guān) 2分，共24分) )4、當(dāng)模型存在高階自相關(guān)時(shí)，可用杜賓一瓦特森檢驗(yàn)法進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn) ()5、假定個(gè)人服裝支出同收入水平和性別有關(guān)，由于性別是具有兩種屬性(男、 女)的定性因素，因此

9、，用虛擬變量回歸方法分析性別對(duì)服裝支出的影響時(shí)，需要引入兩個(gè)虛擬變量。 ()6、對(duì)回歸模型施加約束后的回歸模型，其殘差平方和一定大于無(wú)約束回歸 模型的殘差平方和。 ()7、對(duì)于具有極限值的邏輯分布，標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布是較好的選擇，這種情況下 二元選擇模型應(yīng)采用Probit模型。 得分 閱卷人 四、名詞解釋(每題3分，共12分) 2 .一階序列相關(guān) 3 .動(dòng)態(tài)模型 4 .協(xié)整 1.回歸分析 1 .簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的用途 2 .什么是隨機(jī)誤差項(xiàng)和殘差，它們之間的區(qū)別是什么? 六、計(jì)算分析題（共36分） 用某城市198A2007年城市勞動(dòng)參與率Y（為與城市失業(yè)率X1 （%和實(shí)際平均每小時(shí)工資X2（元）回歸

10、，得結(jié)果如下： DependentVariable:Y Method:LeastSquares Date:12/14/14Time:10:54 Sample:19802007 Includedobservations:28 VariabletStd.Errort-StatisticProb. C13.40424623.877790.0000 得分 閱卷人 得分 閱卷人 五、簡(jiǎn)答題（每題 4分，共8分） 1、（本題共28分） X1 -0.638773 -8.938353 0.0000 （1） .計(jì)算1、2、3、4、5劃線處的5個(gè)數(shù)字，并給出計(jì)算步驟（計(jì)算過(guò) 程與結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)）。（10

11、 分） （2） .根據(jù)計(jì)算機(jī)輸出結(jié)果，寫(xiě)出二元回歸模型表達(dá)式。（2分） （3） .解釋回歸系數(shù)-0.6388和-1.4521的經(jīng)濟(jì)含義，并檢驗(yàn)這兩個(gè)參數(shù)經(jīng)濟(jì)含義的 合理性。（4分） （4） .城市失業(yè)率X1和實(shí)際平均每小時(shí)工資X2對(duì)城市勞動(dòng)參與率Y是否具有顯著 的影響？（2分） （5） .給定車(chē)城市失業(yè)率X12008為4.40%,實(shí)際平均每小時(shí)工資X22008為8.52元，預(yù) 測(cè)2008年城市的勞動(dòng)參與率Y2008O（2分） （6） .模型的異方差WMte檢驗(yàn)（含有交叉項(xiàng)）結(jié)果如下： HeteroskedasticityTest:White F-statistic2.089344Prob.F0

12、.1052 Obs*R-squared9.015031Prob.Chi-Square0.1085 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量Obs*R-squared服從什么分布？檢驗(yàn)結(jié)果說(shuō)明模型誤差序列中存在還是 不存在異方差？（3分） （7） .滯后2期的LM檢驗(yàn)結(jié)果如下： Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest: F-statistic Obs*R-squared 6.515811 10.12681 Prob.F(2,23) Prob.Chi-Square(2) 0.0057 0.0063 相應(yīng)的輔助回歸： DependentVariable:RESID Coefficien t

13、Std.Error t-Statistic Prob. C 0.872525 2.849975 0.306152 0.7622 X1 -0.029029 0.068280 -0.425150 0.6747 R-squared 3 Meandependentvar 65.92143 AdjustedR-squared 0.748092 S.D.dependentvar 1.050699 Akaikeinfo S.E.ofregression 4 criterion 1.659055 Sumsquaredresid 6.952469 Schwarzcriterion 1.801791 Hannan

14、-Quinn Loglikelihood -20.22677 criter. 1.702691 F-statistic 5 Durbin-Watsonstat 0.786311 Prob(F-statistic) 0.000000 X2 -1.452052 0.414767 -3.500888 0.0018 X2 -0.087934 0.346400 -0.253852 0.8019 RESID(-1) 0.677154 0.190505 3.554515 0.0017 模型的誤差序列是否存在自相關(guān)？存在幾階序列自相關(guān)？（3分） （8）已知城市失業(yè)率X1對(duì)實(shí)際平均每小時(shí)工資X2（萬(wàn)元）的輔助回

15、歸結(jié)果如下: DependentVariable:X1 VariabletStd.Errort-StatisticProb. C16.494698.7641751.8820580.0711 X2-1.3166921.108548-1.1877620.2457 模型是否存在多重共線性？你是如何知道的?（2分） 注：本題的顯著性水平=0.05。RESID(-2) -0.449488 0.214559 -2.094941 0.0474 2、(本題共8分)為了解美國(guó)工作婦女是否受到歧視，可以用美國(guó)統(tǒng)計(jì)局的“當(dāng)前人口調(diào)查”中的截面數(shù)據(jù)，研究男女工資有沒(méi)有差別。這項(xiàng)多元回歸分析研究所用到的變量有：W-雇員

16、的工資率(美元/小時(shí))；SEX-性別(若雇員為婦女，SEX=1否則SEX=0;ED-受教育白年數(shù)。對(duì)124名雇員的樣本進(jìn)行的研究得到回歸結(jié)果為：(括號(hào)內(nèi)的數(shù)字為回歸系數(shù)對(duì)應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量)： W6.412.76SEX0.99ED0.12AGE (-3.38)(-4.61)(8.54)(4.63)R2=0.867 F=23.2 (1)寫(xiě)出女性和男性工作收入的回歸方程，并檢驗(yàn)美國(guó)工作婦女是否受到歧視，為什么？(5分) (2)按此模型預(yù)測(cè)一個(gè)30歲受教育16年的美國(guó)男性的平均每小時(shí)的工作收入為多 少美元？(3分) 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)期末考試 試題答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)年學(xué)期：20142014- -20152015

17、 學(xué)年第一學(xué)期 專(zhuān)業(yè)：經(jīng)濟(jì)類(lèi)、管理類(lèi) 班級(jí)：經(jīng)統(tǒng) 1212- -1 1 班 課程：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 教學(xué)大綱：自編 20112011 年版 使用教材：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 教材作者：李子奈潘文卿 出版社：高等教育出版社云南財(cái)經(jīng)大學(xué)期末考試計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程 A卷試題參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 單項(xiàng)選擇題（將答案填入下面的表格中。每小題2分，共10分） 題號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 D C B B A A B C D C 題號(hào) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 答案 B A C C A B B C B C 二、多項(xiàng)選擇題（每題選出25個(gè)正確答案，填入下表中，每題2分，本題滿

18、分共 10分） 題號(hào) 1 2 3 4 5 答案 ABCD ACD ABC BD AE 三、判斷并改錯(cuò)（正確的打“”，錯(cuò)誤的劃“，將答案填入下面的表格中。每 小題2分，共14分） 1、錯(cuò)。改為必須先檢驗(yàn)，檢驗(yàn)通過(guò)后才可運(yùn)用。 2、錯(cuò)。因變量是參數(shù)的線性模型。 3、正確。 4-錯(cuò)。當(dāng)模型存在高階自相關(guān)時(shí)，不能用杜賓一一瓦特森檢驗(yàn)法檢驗(yàn)（只能用LM 檢驗(yàn)法檢驗(yàn)）。 5、錯(cuò)。有截距項(xiàng)的時(shí)候，只能引入一個(gè)虛擬變量。（沒(méi)有截距項(xiàng)時(shí)，可以引入兩個(gè) 虛擬變量）。 6、正確。 7、錯(cuò)。對(duì)于具有極限值的邏輯分布，邏輯分布是較好的選擇，這種情況下二元選擇 模型應(yīng)采用Logit模型。 四、名詞解釋?zhuān)啃☆}3分，共12

19、分） 1 .回歸分析：回歸分析是研究一個(gè)變量關(guān)于另一個(gè)（些）變量的依賴(lài)關(guān)系的計(jì)算方法和理論。其目的是通過(guò)后者的已知或設(shè)定值，去估計(jì)和預(yù)測(cè)前者的（總體）均值。1、(1)?0 S(?0)t(%)3.40424623.8777981.2859 (2分) s(?) ?0.638773 T0.0715 t(?)8.938353 (2分) R21 (1R2)n1 1(10.748092)|50.7668 (2分) e2(nk1) 、.6.952469250.5274 (2分) F 一 (1 R2/k _2 R)/(nk1) 0.7668/2 41.1021 (10.7668)/25 (2分) 或者: 28

20、1 (nk1)- 210.748092 (28 1)41.0910 2 .一階序列相關(guān)：如果僅存在 E（ii1）0,則稱(chēng)為一階序列相關(guān)。 3 .動(dòng)態(tài)模型：含有滯后被解釋變量的模型，稱(chēng)為動(dòng)態(tài)模型。 4 .協(xié)整：非平穩(wěn)的經(jīng)濟(jì)變量X和Y,如果它們的線性組合是平穩(wěn)的，則意味著它們間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系成立，這時(shí)我們稱(chēng)X和Y是協(xié)整的。 五、簡(jiǎn)答題（每小題4分，本題滿分共8分） 1、答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的用途包括四個(gè)方面： （1）結(jié)構(gòu)分析，就是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究，包括彈性分析、乘數(shù) 分析和比較靜力分析；（1分） （2）經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，對(duì)被解釋變量未來(lái)的情況進(jìn)行定量預(yù)測(cè)；（1分） 3）政策評(píng)價(jià)，以經(jīng)濟(jì)政策作

21、為解釋變量，利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可以方便地評(píng)價(jià)各種不 同的政策對(duì)目標(biāo)的影響；（1分） （4）檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。（1分） 2、答：隨機(jī)誤差項(xiàng)iYE（YJXi）,表示總體中 Xi對(duì)應(yīng)的個(gè)體對(duì)均值的偏離，代 表隨機(jī)因素對(duì)Yi的影響。（1分） 當(dāng)把總體回歸函數(shù)表示成YY?e時(shí)，其中的e就是殘差，它表示樣本的實(shí)際觀測(cè)值和被解釋變量擬合值之差。（1分） 殘差是用Y?估計(jì) Y 時(shí)帶來(lái)的誤差eYY?,是可以觀測(cè)的，是對(duì)不可觀測(cè)的隨 機(jī)誤差項(xiàng)U的估計(jì)。（2分） 六、綜合分析題（本題滿分共36分） se=（3.4042）（0.0715）（0.4148） R2=0.7668F=41.0909（2分） （3）回歸系數(shù)-0.6388