1、XXXXXXX2021 年風險偏好陳訴書XXXXXX董事會：根據XXXX文件要求,在考慮外部經營環境以及自身實 際的根底上,結合總行? XXXXX2021-2021年戰略開展規劃?,以及監管部門的風險管控要求等因素設定與本行開展 戰略相適應的風險偏好體系,并建立風險限額調整、超限額 報告和處理機制,實現對信用風險、市場風險、操作風險等 各類主要風險的治理.現將2021年風險偏好陳述如下,請予審議.一、風險偏好設定的背景.本行堅持“ XXXXX的市場定位,以實施全面風險治理 為核心,在分析XXX經營形勢的根底上,制定了 ?XXX2021-2021 年戰略開展規劃?和 XXXX2021 年業 務經

2、營目標?,風險偏好的設定表達了我行當前的資源配置、 業務結構和風險狀況, 通過風險偏好與戰略目標、 經營方案、 績效考評和薪酬機制銜接,對本行為實現業務開展而接受一 定的風險提供指導.二、本行總體風險偏好.在充分考慮股東要求、開展戰略、監管約束、資本總量 和業務特長、治理水平等因素后,本行實行穩健型的風險偏 好：遵守監管要求,依法合規經營,兼顧平安性、盈利性和 流動性的統一,堅持資本、風險、收益之間的平衡,通過承 擔適度風險換取適中回報；保持充足的風險撥備和資本充足 水平,全面提升風險治理水平以適應業務開展和創新的需要,實現風險治理創造價值,并最終為全行戰略目標的實現 提供有效保證.三、風險偏

3、好定量指標.本行風險偏好由風險目標及范圍、風險承受力、容忍度、限額等幾個核心組成,本風險偏好陳述書將我行風險偏好具 體表達為幾類主要的定量指標：風險水平類指標、風險遷徙 類指標、風險抵補類指標.作為日常治理的一個重要組成部 分,風險合規部通過持續衡量和監察這些指標的執行情況達 至以下治理目標：1 .指引具體業務開展,保證所開展的業務與?風險偏 好陳述書?的要求一致；2 .進行風險加權風險調整的績效考核和鼓勵補償；3 .及時識別和采取用以緩釋和化解風險所須作曲的業 務決策.根據?XXX2021 年全面風險治理報告?以及 XXXXX2021 年第四季度風險容忍度及風險偏好評估報告?,在我行2021

4、年各項指標值和2021年各業務條線工作 方案的根底上,預測 2021年我行應實現的風險指標限制值 如下：一總體風險偏好指標情況：單位：%序號指標名稱監管標準2021年年底實際值2021年風險限制值備注1核心一級資本充 足率511-132一級資本充足率611-133資本充足率812-144杠桿率45-65貸款撥備率2.55-66撥備覆蓋率1501507發案數量0二信用風險偏好指標情況：單位：%序號指標名稱參考值2021年年底實際值2021年風險限制值備注1資產損失準備充足率 1001002貸款損失準備充足率 1001003不良貸款率52.6-2.84不良資產率225正常類貸款遷徙率工 0.53.

5、56關注類貸款遷徙率 1.5257次級類貸款遷徙率338可疑類貸款遷徙率40409授信集中度_|& 1005010單一集團授信集中度0 100 1011單一客戶貸款集中度0 100 1012全部關聯度0 100 1013行業貸款集中度1025253流動性缺口率-10-104核心負債依存度60605備付金率-6中長期貸款比例& 12080四市場風險偏好指標：單位：%序號指標名稱參考值2021年年底 實際值2021年風險 限制值備注1利率風險敏感度-5方法2債權投資比例 8-13投資潛在損失率0.1-五操作風險偏好指標:單位：%序號指標名稱參考值2021年年底2021年風險備注實際值限制值1違規積

6、分人員比 率5-10%302單位累計違規積 分10分V 153違反禁止性規定 人次104違規損失率0.01-六聲譽風險偏好指標：單位：%序號2021年年 底實際值2021年風 險限制值備注指標名稱i1客戶投訴數量302同類型客戶投訴占比103重大突發聲譽數量0七通過對上述各種風險類指標的限制,實現本行 風險和收益的平衡,提升經濟資本回報率,并到達以下盈利 水平指標：單位：%序號指標名稱22021年年2021年風備注夕 P IJHL底實際值險限制值1收入本錢比4534.40.610.63資本利潤率1112.5711四、風險偏好定性陳述.一堅持“低風險偏好理念.1.2021年,在新型冠狀病毒感染的

7、肺炎的突襲下,經濟形勢持續下行,對于經營治理、業務開展中的潛在風險,本 行在外部信用評級、利率市場化改革、企業負債率和同業投 資以及員工治理等影響本行經營活動方面持續堅持低風險 偏好.2 .針對?商業銀行股權治理暫行方法?中國銀保監會2021年第1號令、?銀行業保險業消費投訴處理治理方法?、?中國銀保監會現場檢查方法 試行?中國銀保監會 2021 年第7號令、?中國銀保監會辦公廳關于推動村鎮銀行堅守 定位、提升效勞鄉村振興戰略水平的通知?銀保監辦發2021233號等文件要求,本行為不斷適應新的監管措 施和問責機制,將全面增強股權治理和關聯交易限制,強化 內外部檢查和審計,嚴格堅守縣域和專注信貸

8、主業,建立單 戶貸款限額制度,保證戶均貸款余額始終保持低位,不斷改 進創新產品與效勞方式,為農戶、社區居民和小微企業提供 差異化、特色化的金融效勞,扎實做好風險防控與處置工作.3 .超生本行總體風險偏好的剩余風險,主動以適當的 減緩舉措進行治理,使其趨向整風險偏好.二以監管要求為最低底線的中等風險偏好選擇.為實現XXXX對本行各項業務經營方案指標的考核,保障業務需求,實現業務開展,本行通過對資源配置相關風險 進行動態治理,接受為業務帶來大幅改善和創新的中等級別 風險,保證本行“ XXXXXXX總體規劃的實現,同時將積 極采取降低風險的行動,將風險限制在可控水平.五、風險偏好治理.一風險偏好傳導

9、和執行.各條線結合自身業務方案,通過風險限額、績效考評等 方式傳導至業務條線、分支機構,將風險偏好落實至具體經 營行為,監控、預警及報告本條線風險偏好的執行情況,并 就建立和完善本條線風險偏好的治理制度和流程提由意見 和建議.前臺業務部門根據職能分工,以客戶準入標準、信貸政 策、風險限額體系等為載體,在日常經營治理活動中傳導風 險偏好.二風險偏好監測和評價.風險治理部門通過行業、區域及產品策略對未來風險組 合的分布情況實施主動治理,對風險偏好進行監控,根據業 務規模、復雜程度、風險狀況的變化,對風險偏好進行調整, 并向董理事會或高級治理層報送風險限額使用情況.當 風險限額臨近監管指標限額時,要

10、啟動相應的糾正舉措和報 告程序,采取必要的風險分散舉措, 并向風險治理部門報告O風險合規部門、內審部門將定期對風險治理工作進行監 督和再監督,并對風險偏好貫徹執行情況進行評估.全行上 下應重視監管部門的風險檢查評估與監管評級結果,依據監 管意見認真改良,并按要求向監管部門報送整改報告.三偏離風險偏好目標的情形和處置.1 .自然災害或其他實體平安風險對本行業務連續性造成 破壞.利用廣泛的網點資源,在強大的組織復原力框架內進 行業務連續性治理,以系統性的方式對這些風險進行監測和 減緩.2 .業務開展無法到達預期或由現偏差.為了降低風險, 我行實行了各種反應機制,并對顯示由風險可能變為現實的 情形進行監測和持續進行后續追蹤.3 .錯失行為或不當行為甚至于風險案件.本行對此類風 險采取零容忍態度,通過培訓工作人員包括臨聘、外包員 工如何預防、預防和報告此類行為并提升其在此方面的意識進行處理,并通過具體政策和程序以及專門的方案和活動 預防此類情況發生,堅持透明度和問責制的最高標準,如果 發生任何錯失、不當行為或風險案件,將會通過