1、.系統需求分析文檔系統需求情況表文檔編號建檔日期2002/9/4版本號1.0系統名稱華安基金投資管理系統功能名稱場外需求目的投資部核算部場外需求確認。用戶需求簡單說明祥見附件投資部核算部場外需求。因已進入編碼階段，所以請盡快確認。業務部門總監簽字： 用戶簽字：日期： 日期：需求緊急程度希望最晚解決時間附件名稱附件編號主管總經理意見：（工作量在10人日以上，必須有主管總經理簽發意見）IT部門處理意見總監簽字： 項目負責人簽字：日期： 日期：解決人員最晚解決日期附件名稱附件編號;第 1 頁 共 18 頁 華安基金投資管理系統附件：投資部核算部場外需求目 錄1.場外交易31.1.概述31.2.場外交

2、易投資流程31.2.1.網下新股申購31.2.2.網下新債申購41.2.3.銀行間債券買入41.2.4.銀行間債券賣出41.2.5.銀行間融券51.2.6.銀行間融資51.3.場外交易業務61.3.1.基金經理下達基金經理指令61.3.1.1.使用范圍61.3.1.2.網下新股申購61.3.1.3.網下新債申購61.3.1.4.銀行間債券買入/賣出61.3.1.5.銀行間融資/融券71.3.2.基金經理指令撤消指令71.3.3.核算部人員和交易員閱讀基金經理指令71.3.4.交易員執行基金經理指令71.3.4.1.使用范圍71.3.4.2.銀行間債券買入/賣出81.3.4.3.銀行間融資/融券

3、81.3.5.核算部人員執行基金經理指令81.3.5.1.使用范圍81.3.5.2.網下新股申購81.3.5.3.網下新債申購81.3.5.4.銀行間債券買入/賣出91.3.5.5.銀行間融資/融券91.3.6.業務處理91.3.6.1.網下新股申購91.3.6.2.網下新債申購101.3.6.3.銀行間債券買入111.3.6.4.銀行間債券賣出121.3.6.5.銀行間融資141.3.6.6.銀行間融券151.3.7.查詢基金經理場外指令161. 場外交易1.1. 概述名詞解釋場外交易：目前支持六種交易：網下新股申購，網下新債申購，銀行間債券買入，銀行間債券賣出，銀行間融資，銀行間融券。交易

4、員執行指令稱交易指令。核算部人員執行指令稱執行指令。原則：ü 核算部人員和交易員嚴格按照指令工作，沒有指令不執行(如劃款)。ü 網下新股申購，網下新債申購，流程為基金經理下達指令給核算部人員，直接由核算部人員執行。指令未被核算部執行可撤消，一旦指令已執行不可撤消。ü 銀行間債券買入，銀行間債券賣出，銀行間融資，銀行間融券，流程為基金經理下達指令給交易員，由交易員在銀行間交易系統中交易完畢后，再在本系統中執行，執行后指令轉到核算部，由核算部交割。一旦指令由交易員執行過就不可撤消。指令下達后，交易員未執行，核算部人員看不到此指令。ü 指令不分配，指明交易員和

5、核算部人員。ü 指令有下達指令，指令撤消，無修改指令。ü 指令下達即凍結資金或證券。ü 所有交易皆做凍結解凍處理。ü 指令由核算部和交易員執行時嚴格執行，即不可修改相關數據。（目前這樣定，但可能交易員執行時可有控制地修改相關數據，設計時應與考慮。不考慮核算部人員執行修改的情況。）ü 買入不修改成本，賣出不計算收益，即場外交易當日交易時段不參加資產計算。ü 支持B股，輸入金額貨幣單位按照市場規定。1.2. 場外交易投資流程說明：這里寫了各個業務的所有流程，其中與投資管理系統相關的用紅色表明。1.2.1. 網下新股申購ü 新股發

6、行公告中指明申購書遞交截至日，繳款截止日。ü 繳款截止日指到達對方帳上的日期，考慮到資金在途時間，最晚劃款時間=繳款截止日-資金在途時間。基金經理通過電話詢問核算部最晚劃款時間那一天的場外頭寸。ü 基金經理根據場外頭寸和投資計劃確定申購額和申購資金。通俗講申購額指申購了多少，申購資金指劃走多少錢，申購額不一定等于申購資金。ü 基金經理通過傳真的遞交申購書給券商。ü 基金經理給核算部下達網下新股申購基金經理指令。ü 系統提示核算部指令執行人閱讀該基金指令，置閱讀標志。ü 核算部指令執行人以密碼傳真方式下劃款指令給托管行：對方賬號，申購資

7、金金額，摘要（*基金*股票*上深股東代碼），最晚劃帳日，最晚到帳日（精確到小時）。ü 托管行執行劃款指令，劃款當天以密碼傳真方式返回確認。ü 托管行劃款當天核算部即可收到確認，收到確認后核算部指令執行人查出原基金經理指令，執行。ü 核算部將該申購錄入核算系統。1.2.2. 網下新債申購ü 基金經理遞交申購合同給核算部。ü 同時基金經理以基金經理指令形式給核算部一份申購合同。ü 核算部指令執行人閱讀該基金指令，置閱讀標志。ü 核算部指令執行人發劃款指令給托管行。ü 托管行劃款。ü 托管行劃款當天核算部即可收

8、到確認，收到確認后核算部指令執行人查出原基金經理指令，執行。ü 一個債券有幾個承銷商，可以在發行期內從幾個承銷商中買入。即允許多次申購。1.2.3. 銀行間債券買入ü 基金經理下達指令給交易員。ü 交易員閱讀指令。ü 交易員通過銀行間市場完成交易。ü 同時交易員執行基金經理指令，指令轉到核算部指令執行人。ü 基金經理以書面形式給核算部成交單或合同。ü 核算部指令執行人閱讀該基金指令。ü 核算部在清算日把成交單或合同，劃款指令給托管行。ü 托管行做兩個動作：一劃款，二到銀行間登記公司過戶匹配。ü

9、托管行將劃款和過戶的確認單傳真回來。ü 核算部指令執行人查出原基金經理指令，執行。1.2.4. 銀行間債券賣出ü 基金經理下達指令給交易員。ü 交易員閱讀指令。ü 交易員通過銀行間市場完成交易。ü 同時交易員執行基金經理指令，指令轉到核算部指令執行人。ü 基金經理以書面形式給核算部成交單或合同。ü 核算部指令執行人閱讀該基金指令。ü 在清算日把成交單或合同給托管行。ü 托管行過戶，收到錢后將確認單傳真回來。ü 核算部指令執行人查出原基金經理指令，執行。1.2.5. 銀行間融券ü 基金經

10、理下達指令給交易員。ü 交易員閱讀指令。ü 交易員通過銀行間市場完成交易。ü 同時交易員執行基金經理指令，指令轉到核算部指令執行人。ü 基金經理以書面形式給核算部成交單或合同。ü 核算部指令執行人閱讀該基金指令。ü 核算部在清算日把成交單或合同，劃款指令給托管行。ü 托管行做兩個動作：一劃款，二到銀行間登記公司過戶匹配。ü 托管行將劃款和過戶的確認單傳真回來。ü 核算部指令執行人查出原基金經理指令，執行。ü 到期日，托管行收到錢后，確認單傳真回來。到期日核算部頭寸表已包含了這筆資金，投資系統不處

11、理。1.2.6. 銀行間融資ü 基金經理下達指令給交易員。ü 交易員閱讀指令。ü 交易員通過銀行間市場完成交易。ü 同時交易員執行基金經理指令，指令轉到核算部指令執行人。ü 基金經理以書面形式給核算部成交單或合同。ü 核算部指令執行人閱讀該基金指令。ü 在清算日把成交單或合同給托管行。ü 托管行過戶，收到錢后將確認單傳真回來。ü 核算部指令執行人查出原基金經理指令，執行。ü 在核算部執行指令前，基金經理指令可撤消。ü 到期日，核算部下達劃款指令，托管行劃款后，確認單傳真回來。到期日核算

12、部頭寸表已扣除了這筆資金，投資系統不處理。1.3. 場外交易業務1.3.1. 基金經理下達基金經理指令1.3.1.1. 使用范圍對于場外業務來說，基金經理要對下列業務下達指令：網下新股申購，網下新債申購，銀行間債券買入/賣出，銀行間融資/融券。1.3.1.2. 網下新股申購基金經理給核算部下達基金經理指令，信息包括：基金，證券組，市場，證券代碼，申購數量，申購單價，劃款金額，指令執行人，劃款日期，繳款截止日期。ü 通過市場，證券代碼顯示證券名稱。ü 申購數量：單位萬股，小數點后一位。ü 申購單價：單位元/股，允許小數點后幾位根據證券代碼。ü 劃款金額：不

13、一定等于申購金額，申購金額=申購數量*申購單價，而劃款金額指本次申購劃走的金額。在本系統此次申購要凍結的金額=劃款金額。ü 指令執行人：核算部人員。ü 劃款日期：指本次申購款劃款的日期。此日期在本系統中沒有用處，主要給指令執行人看的。ü 繳款截止日期：指本次申購的繳款截止日期，系統不認同小于當前日期。此日期的作用為指令凍錢后，在執行時解凍錢，若指令一直不執行，不撤消，錢將一直凍結，所以需要繳款截止日，在繳款截止日收市后的批處理時若該指令的錢仍凍結，則解凍。ü 指令共有五個狀態：未交易，未執行，已執行，已失效，已撤消。有閱讀標志：未閱讀，已閱讀。1.3.1

14、.3. 網下新債申購基金經理以基金經理指令形式給核算部一份申購合同，其中包括以下信息：基金，證券組，市場，證券代碼，賣出方，申購數量，申購單價，申購金額，指令執行人，劃款日期，繳款截止日期。ü 賣出方：最大15個漢字，指本次新債從哪個券商買入。ü 申購數量：單位萬股，小數點后一位。ü 申購單價：單位元/股，允許小數點后幾位根據證券代碼。ü 申購金額：因為打折或溢價，手續費等，申購數量*申購單價<>申購金額，所以申購數量，申購單價，申購金額皆輸入。1.3.1.4. 銀行間債券買入/賣出基金經理下達基金經理指令，其中信息包括：基金，證券組，債券代

15、碼，買賣方向，對方，券面總額，結算金額，成交日期，清算日期，指令執行人。ü 市場：做銀行間債券買入/賣出市場即為銀行間。ü 買賣方向：買入或賣出。ü 對方：根據買賣方向，若買入指賣出方，賣出指買入方。ü 券面總額：實為成交數量，單位萬元，小數點后兩位。ü 結算金額：單位元。ü 成交日期：作用同劃款日期。ü 清算日期：作用同繳款截止日期。1.3.1.5. 銀行間融資/融券基金經理下達基金經理指令，其中信息包括：基金，證券組，回購代碼，回購方向，對方，回購利率，券面總額，成交金額，需凍結的債券代碼（只有融資有），指令執行人，首次

16、劃付日，到期劃付日。ü 市場：銀行間。ü 回購方向：融資/融券。ü 對方：根據回購方向，若融資指融券方，融券指融資方。ü 回購利率：指成交價，單位%。ü 券面總額：實為成交量，單位萬元，小數點后兩位。ü 成交金額：單位元1.3.2. 基金經理指令撤消指令ü 網下新股申購，網下新債申購，指令未被核算部執行可撤消，一旦指令已執行不可撤消。ü 銀行間債券買入，銀行間債券賣出，銀行間融資，銀行間融券，指令未被交易員執行可撤消，一旦指令由交易員執行過就不可撤消。ü 撤消指令后對原指令做反交易。1.3.3. 核算部人

17、員和交易員閱讀基金經理指令ü 若有新的或未閱讀的指令，提醒核算部人員或交易員。ü 閱讀后置閱讀標志。ü 已閱讀指令撤消，提醒核算部人員或交易員，并再次閱讀。1.3.4. 交易員執行基金經理指令1.3.4.1. 使用范圍對于場外業務來說，交易員執行下列業務：銀行間債券買入/賣出，銀行間融資/融券。1.3.4.2. 銀行間債券買入/賣出ü 顯示基金經理所有下達給本交易員的未執行和未失效的指令。ü 選擇要執行的指令（雙擊或空格）。ü 顯示指令詳細情況，包括：基金，證券組，債券代碼，操作類別，對方，券面總額，結算金額，成交日期，清算日期，指令

18、執行人。ü 錄入成交編號。ü 按“交易”鍵交易指令。1.3.4.3. 銀行間融資/融券ü 顯示基金經理所有下達給本執行人的未執行和未失效的指令。ü 選擇要執行的指令（雙擊或空格）。ü 顯示指令詳細情況，包括：基金，證券組，回購代碼，回購方向，對方，回購利率，券面總額，成交金額，需凍結的債券代碼（只有融資有），指令執行人，首次劃付日，到期劃付日。ü 可修改回購利率。其他不可修改。ü 錄入成交編號。ü 按“交易”鍵交易指令。1.3.5. 核算部人員執行基金經理指令1.3.5.1. 使用范圍對于場外業務來說，指令執行人執

19、行下列業務：網下新股申購，網下新債申購，銀行間債券買入/賣出，銀行間融資/融券。1.3.5.2. 網下新股申購ü 顯示基金經理所有下達給本執行人的未執行和未失效的指令。ü 選擇要執行的指令（雙擊或空格）。ü 顯示指令詳細情況，包括：基金，證券組，市場，證券代碼，申購數量，申購單價，劃款金額，指令執行人，劃款日期，繳款截止日期。ü 只可修改申購數量，申購單價。其他不可修改。若指令執行人認為指令的劃款金額與實際的劃款金額不同，請基金經理撤消原指令再下達一條新指令。ü 按“執行”鍵執行指令。1.3.5.3. 網下新債申購ü 顯示基金經理所有

20、下達給本執行人的未執行和未失效的指令。ü 選擇要執行的指令（雙擊或空格）。ü 顯示指令詳細情況，包括：基金，證券組，市場，證券代碼，賣出方，申購數量，申購單價，申購金額，指令執行人，劃款日期，繳款截止日期。ü 可修改申購數量，申購單價。其他不可修改。ü 按“執行”鍵執行指令。1.3.5.4. 銀行間債券買入/賣出ü 顯示基金經理所有下達給本執行人的未執行和未失效的指令。ü 選擇要執行的指令（雙擊或空格）。ü 顯示指令詳細情況，包括：成交編號，基金，證券組，債券代碼，買賣方向，對方，券面總額，結算金額，成交日期，清算日期，指令

21、執行人。ü 不可修改。ü 按“執行”鍵執行指令。1.3.5.5. 銀行間融資/融券ü 顯示基金經理所有下達給本執行人的未執行和未失效的指令。ü 選擇要執行的指令（雙擊或空格）。ü 顯示指令詳細情況，包括：成交編號，基金，證券組，回購代碼，回購方向，對方，回購利率，券面總額，成交金額，需凍結的債券代碼（只有融資有），指令執行人，首次劃付日，到期劃付日。ü 不可修改。ü 按“執行”鍵執行指令。1.3.6. 業務處理1.3.6.1. 網下新股申購1 基金經理下達指令ü 證券組對應資金組的凍結金額+=劃款金額資金組的當前金

22、額-=劃款金額增加一筆資金凍結流水：發生金額=劃款金額反凍結日期=繳款截止日摘要：網下新股申購資金凍結ü 指令狀態置為未執行2 核算部閱讀指令ü 指令狀態置為已閱讀3 若核算部執行了指令ü 條件：指令狀態：未執行ü 指令的證券組對應資金組的凍結金額-=劃款金額資金組的當前金額+=劃款金額找出基金經理下達指令時增加的資金凍結流水，將返回標志置為1-已返回ü 指令的證券組對應資金組的凍結金額+=執行的劃款金額（目前執行的劃款金額=指令的劃款金額）資金組的當前金額-=執行的劃款金額增加一筆資金凍結流水：發生金額=執行的劃款金額反凍結日期=當日摘要：網

23、下新股申購執行資金凍結ü 指令狀態置為已執行4 若沒有執行指令（指令狀態為未執行），到了繳款截止日收市后批處理中ü 指令的證券組對應資金組的凍結金額-=劃款金額資金組的當前金額+=劃款金額找出基金經理下達指令時增加的資金凍結流水，將返回標志置為1-已返回ü 指令狀態置為已失效5 基金經理撤消指令ü 條件：指令狀態：未執行ü 指令的證券組對應資金組的凍結金額-=劃款金額資金組的當前金額+=劃款金額找出基金經理下達指令時增加的資金凍結流水，將返回標志置為1-已返回ü 指令狀態置為已撤消特別注意：有時核算部將申購錄入核算系統是在收到確認之前

24、，（如T+1日核算部劃款，確認肯定T+1日或T+1日后才到，但核算部在T日錄入了這筆申購款并參加了清算，即在T+1日的頭寸表中已經扣除了這筆申購款），這時核算部執行必須在核算部清算前。指令下達日劃款日核算部執行時段說明T日T日T日核算清算前在T日頭寸表中未將此款扣除。在T日收市后，投資系統反凍結此款，核算系統也將申購錄入，在T+1日的頭寸表中不包含。T日T+1日T日核算清算前在T日核算系統將申購錄入，在T+1日的頭寸表中已扣除此筆申購。因此必須T日核算清算前執行，這樣投資系統在T日收市后的批處理反凍結該筆申購。T日T+2日T+1日內，核算清算前在T+2日的頭寸表中已扣除此筆申購。因此必須T+1

25、日核算清算前執行，這樣投資系統在T+1日收市后的批處理反凍結該筆申購。若在T日核算清算前，投資系統在T日收市后的批處理反凍結該筆申購，與核算不符。T日T+n日T+n-1日內，核算清算前ü 一般核算部將申購錄入核算系統的前一個動作即執行指令。ü 若錄入前忘記執行指令了，只要核算系統未清算，仍可執行；若已經清算則不必執行。ü 原則上錄入前必須執行指令。1.3.6.2. 網下新債申購1 基金經理下達指令ü 證券組對應資金組的凍結金額+=申購金額資金組的當前金額-=申購金額增加一筆資金凍結流水：發生金額=申購金額反凍結日期=繳款截止日摘要：網下新債申購資金凍結&

26、#252; 指令狀態置為未執行2 核算部閱讀指令ü 指令狀態置為已閱讀3 若核算部執行了指令ü 條件：指令狀態：未執行ü 指令的證券組對應資金組的凍結金額-=申購金額資金組的當前金額+=申購金額找出基金經理下達指令時增加的資金凍結流水，將返回標志置為1-已返回ü 指令的證券組對應資金組的凍結金額+=執行的申購金額（目前執行的申購金額=指令的申購金額）資金組的當前金額-=執行的申購金額增加一筆資金凍結流水：發生金額=執行的申購金額反凍結日期=當日摘要：網下新債申購執行資金凍結ü 指令狀態置為已執行4 若沒有執行指令（指令狀態為未執行），到了繳款截

27、止日收市后批處理中ü 指令的證券組對應資金組的凍結金額-=申購金額資金組的當前金額+=申購金額找出基金經理下達指令時增加的資金凍結流水，將返回標志置為1-已返回ü 指令狀態置為已失效5 基金經理撤消指令ü 條件：指令狀態：未執行ü 指令的證券組對應資金組的凍結金額-=申購金額資金組的當前金額+=申購金額找出基金經理下達指令時增加的資金凍結流水，將返回標志置為1-已返回ü 指令狀態置為已撤消特別注意：同網下新股申購。1.3.6.3. 銀行間債券買入1 基金經理下達指令給交易員ü 證券組對應資金組的凍結金額+=結算金額資金組的當前金額-=

28、結算金額增加一筆資金凍結流水：發生金額=結算金額反凍結日期=清算日期摘要：銀行間債券買入資金凍結ü 指令狀態置為未交易2 交易員或核算部人員閱讀指令ü 指令狀態置為已閱讀3 若交易員交易了指令ü 條件：指令狀態：未交易ü 指令的證券組對應資金組的凍結金額-=結算金額資金組的當前金額+=結算金額找出基金經理下達指令時增加的資金凍結流水，將返回標志置為1-已返回ü 指令的證券組對應資金組的凍結金額+=交易的結算金額（目前交易的結算金額=指令的結算金額）資金組的當前金額-=交易的結算金額增加一筆資金凍結流水：發生金額=交易的結算金額反凍結日期=清算日

29、期摘要：銀行間債券買入交易資金凍結ü 指令狀態置未執行，指令閱讀置為未閱讀。4 若核算部執行了指令ü 條件：指令狀態：未執行。ü 找出交易員交易指令增加的資金凍結流水，將反凍結日期=當日。ü 證券不解凍（當日買入不賣出）ü 指令狀態置已執行。5 若交易員沒有交易指令，核算部沒有執行指令（指令狀態為未交易/未執行），到了清算日收市后批處理中ü 指令的證券組對應資金組的凍結金額-=結算金額或交易的結算金額資金組的當前金額+=結算金額或交易的結算金額找出基金經理下達指令時增加的資金凍結流水，將返回標志置為1-已返回ü 指令狀態置為

30、已失效6 基金經理撤消指令ü 條件：指令狀態：未交易ü 指令的證券組對應資金組的凍結金額-=結算金額資金組的當前金額+=結算金額找出基金經理下達指令時增加的資金凍結流水，將返回標志置為1-已返回ü 指令狀態置為已撤消特別注意：基本同網下新股申購。指令下達日改為指令交易日。1.3.6.4. 銀行間債券賣出1 基金經理下達指令ü 證券組中的某證券凍結數量+=（券面總額/100）某證券的當前數量-=（券面總額/100）增加一筆證券凍結流水：發生數量=（券面總額/100）反凍結日期=清算日期摘要：銀行間債券賣出證券凍結ü 指令狀態置為未交易2 交易員或

31、核算部人員閱讀指令ü 指令狀態置為已閱讀3 若交易員交易了指令ü 條件：指令狀態：未交易ü 指令的證券組的某證券凍結數量-=（券面總額/100）某證券的當前數量+=（券面總額/100）找出基金經理下達指令時增加的證券凍結流水，將返回標志置為1-已返回ü 指令的證券組的某證券凍結數量+=（交易的券面總額/100）（目前執行的券面總額=指令的券面總額）某證券的當前數量+=（交易的券面總額/100）增加一筆證券凍結流水：發生數量=（交易的券面總額/100）反凍結日期=清算日摘要：銀行間債券賣出交易證券凍結ü 指令狀態置未執行，指令閱讀置為未閱讀。4

32、若核算部執行了指令ü 條件：指令狀態：未執行ü 指令證券組對應的資金組解凍金額+=交易的結算金額資金組的當前金額+=交易的結算金額增加一筆資金解凍流水：解凍金額=交易的結算金額（目前交易的結算金額=指令的結算金額）反解凍日期=當日摘要：銀行間債券賣出執行資金解凍ü 指令狀態置已執行。5 若交易員沒有交易指令，核算部沒有執行指令（指令狀態為未交易/未執行），到了清算日收市后批處理中ü 指令的證券組的某證券凍結數量-=（券面總額或交易的券面總額/100）某證券的當前數量+=（券面總額或交易的券面總額/100）返回標志置為1-已返回ü 指令狀態置為已

33、失效6 基金經理撤消指令ü 條件：指令狀態：未交易ü 指令的證券組的某證券凍結數量-=（券面總額/100）某證券的當前數量+=（券面總額/100）找出基金經理下達指令時增加的證券凍結流水，將返回標志置為1-已返回ü 指令狀態置為已撤消特別注意：網下新股申購等業務是花錢的業務，而銀行間債券賣出是拿錢的業務，所以執行較網下新股申購不同。對于證券數量清算日收市后，核算部清算加入，即清算日后一天的證券庫存表中才減少改證券，因此證券的反凍結日期=清算日。指令交易日清算日核算部執行時段說明T日T日T日收市前在T日交易時已經可以使用賣出金額，因此T日收市前執行，解凍了錢可使用。

34、在T日收市后，投資系統反解凍此款，核算系統也將賣出錄入，在T+1日的頭寸表中包含賣出金額。T日收市后，T日核算清算前（從核算角度來講不能發生）最晚執行是在T日核算清算前。若在此時段執行，T日交易時肯定不能使用賣出金額。T日T+1日T日收市后，T日核算清算前在T日交易時不可使用賣出金額，所以必須在T日收市后執行。在T+1日的頭寸表中已增加了賣出金額，因此必須T日核算清算前執行，這樣投資系統在T日收市后的批處理處理資金解凍流水。T日T+2日T+1日收市后，T+1日核算清算前在T+2日的頭寸表中已增加了賣出金額。T日T+n日T+n-1日收市后，T+n-1日核算清算前1.3.6.5. 銀行間融資1 基

35、金經理下達指令ü 證券組中的某證券凍結數量+=（券面總額/100）某證券的當前數量-=（券面總額/100）增加一筆證券凍結流水：發生數量=（券面總額/100）反凍結日期=首次劃付日摘要：銀行間融資證券凍結ü 指令狀態置為未交易2 交易員或核算人員閱讀指令ü 指令狀態置為已閱讀3 若交易員交易了指令ü 條件：指令狀態：未交易ü 指令的證券組的某證券凍結數量-=（券面總額/100）某證券的當前數量+=（券面總額/100）找出基金經理下達指令時增加的證券凍結流水，將返回標志置為1-已返回ü 指令的證券組的某證券凍結數量+=（交易的券面總額/

36、100）（目前交易的券面總額=指令的券面總額）某證券的當前數量-=（交易的券面總額/100）增加一筆證券凍結流水：發生數量=（交易的券面總額/100）反凍結日期=到期劃付日摘要：銀行間融資執行證券凍結ü 指令狀態置未執行，指令閱讀置為未閱讀。4 若核算部執行了指令ü 條件：指令狀態：未執行ü 指令證券組對應的資金組解凍金額+=交易的成交金額資金組的當前金額+=交易的成交金額增加一筆資金解凍流水：解凍金額=執行的成交金額（目前執行的成交金額=指令的成交金額）反解凍日期=當日摘要：銀行間融資執行資金解凍ü 指令狀態置為已執行5 若交易員沒有交易指令，核算部沒

37、有執行指令（指令狀態為未交易/未執行），到了首次劃付日或到期劃付日收市后批處理中ü 指令的證券組的某證券凍結數量-=（券面總額或交易的券面總額/100）某證券的當前數量+=（券面總額或交易的券面總額/100）返回標志置為1-已返回ü 指令狀態置為已失效6 基金經理撤消指令ü 條件：指令狀態：未交易ü 指令的證券組的某證券凍結數量-=（券面總額/100）某證券的當前數量+=（券面總額/100）找出基金經理下達指令時增加的證券凍結流水，將返回標志置為1-已返回ü 指令狀態置為已撤消特別注意：同銀行間債券賣出。對于證券凍結，若指令未交易，首次劃付日反

38、凍結；若交易，到期劃付日反凍結。指令交易日首次劃付日核算部執行時段說明T日T日T日收市前在T日交易時已經可以使用融資金額，因此T日收市前執行，解凍了錢可使用。在T日收市后，投資系統反解凍此款，核算系統也將融資錄入，在T+1日的頭寸表中包含融資金額。T日收市后，T日核算清算前最晚執行是在T日核算清算前。若在此時段執行，T日交易時肯定不能使用融資金額。T日T+1日T日收市后，T日核算清算前在T日交易時不可使用融資金額，所以必須在T日收市后執行。在T+1日的頭寸表中已增加了融資金額，因此必須T日核算清算前執行，這樣投資系統在T日收市后的批處理處理資金解凍流水。T日T+2日T+1日收市后，T+1日核算

39、清算前在T+2日的頭寸表中已增加了融資金額。T日T+n日T+n-1日收市后，T+n-1日核算清算前1.3.6.6. 銀行間融券1 基金經理下達指令ü 證券組對應資金組的凍結金額+=成交金額資金組的當前金額-=成交金額增加一筆資金凍結流水：發生金額=成交金額反凍結日期=首次劃付日摘要：銀行間融券資金凍結ü 指令狀態置為未交易2 交易員或核算人員閱讀指令ü 指令狀態置為已閱讀3 若交易員交易了指令ü 條件：指令狀態：未交易。ü 指令的證券組對應資金組的凍結金額-=成交金額資金組的當前金額+=成交金額找出基金經理下達指令時增加的資金凍結流水，將返回標

40、志置為1-已返回ü 指令的證券組對應資金組的凍結金額+=交易的成交金額（目前交易的成交金額=指令的成交金額）資金組的當前金額+=交易的成交金額增加一筆資金凍結流水：發生金額=交易的成交金額反凍結日期=首次劃付日ü 指令狀態置未執行，指令閱讀置為未閱讀。4 若核算部執行了指令ü 條件：指令狀態：未執行。ü 找出交易員交易指令增加的資金凍結流水，將反凍結日期=當日。ü 證券不解凍（買入不能賣出）ü 指令狀態置已執行。5 若交易員沒有交易指令，核算部沒有執行指令（指令狀態為未交易/未執行），到了首次劃付日收市后批處理中ü 指令的證

41、券組對應資金組的凍結金額-=成交金額或交易的成交金額資金組的當前金額+=成交金額或交易的成交金額將返回標志置為1-已返回ü 指令狀態置為已失效6 基金經理撤消指令ü 條件：指令狀態：未交易。ü 指令的證券組對應資金組的凍結金額-=成交金額資金組的當前金額+=成交金額找出基金經理下達指令時增加的資金凍結流水，將返回標志置為1-已返回ü 指令狀態置為已撤消特別注意：同網下新股申購。1.3.7. 查詢基金經理場外指令ü 功能描述：查詢場外基金經理下達的場外指令。ü 使用人：高管，監察人員，投資部總監，基金經理，國債經理，核算部人員，系統維護人員。ü 權限控制：l 高管，監察人員，投資部總監，基金經理：權限設置到基金，若設置了對某個基金指令有查詢的權限，則對該基金所有當前和歷史的指令皆可查詢。如果要對公司所有基金指令都有查詢權限則設置所有基金即可。l 國債經理：可查詢所在的國債基金經理組所有成員下達的指令。l 核算部人員：可查詢下達給個人的指令，雖然核算部人員也是為一個個小組，但不能查詢到小組中其他成員的指令。l 系統維護人員：