1、銀行風險管理現狀分析 銀行風險管理現狀分析 銀行風險管理現狀 一、風險管理現狀 美國花旗銀行前總裁沃特瑞斯頓曾指出:“銀行家的任務就是風險管理,簡言之,這也是銀行的全部業務。由此可以看出，商業銀行是以承當風險、管理風險來盈利的。近幾年，我國商業銀行在風險管理方面，已經逐步建立風險管理的體系。但是，與國外同行相比，還存在著相當的差距，從而限制了銀行風險管理系統在顯示和控制方面的作用，阻礙了我國商業銀行的國際化發展。首先，傳統的管理理念與科學的風險管理存在差距。金融業是高風險行業，而我國資本市場還不發達，很多企業的融資都是間接的。因此，銀行的運作空間比較狹小。而且，我國銀行產業主要集中在中國銀行、

2、建設銀行、工商銀行、和農業銀行，風險是一觸即發。目前，我國的商業銀行過分追求經營的規模，看重短期目標，把風險控制看成是業務員創造利潤的礙腳石。 其次，商業銀行風險管理系統的構架還不完善。我國很多商業沒有制定一套科學的、合理的風險管理規劃，各銀行設的風險管理委員會也不能盡其所能，風險管理系統僅在某個業務部門有所表現，但是就整個行業而言，它是零散的，缺乏統一管理。一套完整的風險管理程序，首先是要風險識別，然后是風險評估、確定風險等級和應對計劃，最后是對監察風險。但是在我國很多商業銀行中卻不是這樣操作的。以信貸為例，當客戶提出信貸申請時，信貸部經理首先會調查客戶，收集客戶的相關資料，進行初步審查。信

3、貸經理認可后，收集的資料會送到銀行的風險管理部門，風險管理部門評估和控制風險，并將研究后的資料返還給信貸部，由信貸部決定是否發放貸款。這里只有審查和審批兩個環節，從風險管理的程序看，只有識別風險和評定風險兩個步驟，它沒有制定風險管理計劃，也沒有對識別的風險進行監察。 第三，我國商業銀行評估風險、量化風險的技術還比較落后、簡單。風險被識別后，接著就是要量化風險，以便制定應對風險的計劃。我國商業銀行量化風險的技術還停留在風險量化的最初階段，而關鍵的一些參數和計量模型，因為成本、技術等原因，還沒有被大部分商業銀行采納。我國商業銀行風險管理主要還是制度與資金計劃層面的，比如資產負債指標、頭寸管理等。

4、第四，缺乏風險對沖的工具。國際金融衍生產品市場自20世紀70年代開始迅速發展，金融衍生產品是商業銀行獲取收益、規避風險的重要工具，成熟的金融衍生產品市場，可以促進金融市場的穩定發展，可以促進金融的革新。但是，我國金融衍生產品市場和證券市場目前還不成熟，它們不能為商業銀行提供有效的風險對沖平臺，這在一定程度上制約了商業銀行風險管理的向現代化邁進的腳步。 第五，我國的商業銀行缺少風險管理的文化。風險是企業戰略中不不可分割的組成部分，將風險融合到企業文化和價值中是風險管理重要方面之一。企業文化對企業成功來說是至關重要的，因此，能否把風險意識融入企業文化決定 了企業是否能進行成功的風險管理。如果銀行的

5、員工都沒有意識風險管理的重要性和作用，這種疲軟的風險文化會像管理風險妥協，而這或許是致命的。201*年，中小商業銀行將特色化、差異化作為經營方向和發展目標，培養國際化競爭意識，提升管理水平和核心競爭力，加快轉型步伐，審慎拓展業務范圍，目前已形成一批特色化、差異化發展的樣板。充分合計目標市場的競爭性、高度重視目標市場的互補性、客觀評價自身經驗的可復制性和風險管控的可行性，審慎開展跨區域經營，并科學合理制定分支機構布局總體規劃和年度計劃，逐步培養審慎穩健的發展文化。部分中小商業銀行審慎開展綜合經營試點，將業務范圍擴大至證券、保險、租賃等領域。一些中小商業銀行在商業可繼續前提下，開辦節能減排信貸業務

6、，發展綠色信貸，支持低碳經濟，在加快自身發展方式轉變的同時，也加大了支持實體經濟平穩較快發展的力度。 二、銀監會201*年報風險分析 201*年中國經濟率先回歸平穩增長軌道，為銀行業發展提供難得歷史機遇，但面對復雜多變的國內外形勢，銀行業仍存在諸多風險挑戰。 貸款科學化管理水平亟待提升。201*年、201*年我國分別新增人民幣貸款9.59萬億元、7.95萬億元。年報指出，近兩年貸款規模和業務量在短期內的快速增長，部分銀行業金融機構管理粗放、貸款“三查不到位等問題多有發生。同時，貸款中長期化趨勢日益顯然，部分中長期貸款行業集中度高、整借整還風險特別。 融資平臺貸款后續風險防控不可放松。201*年

7、，平臺貸款的清理規范得以初步推動，但由于平臺貸款總額高、涉及面廣、結構復雜，清理和化解任務艱巨。而且，新一輪投資沖動可能帶來的風險值得關注。 房地產市場非理性因素依舊存在。國家已對房地產市場進行有效調控，但由于深層次原因，推動房地產市場泡沫積聚的因素還在增加。土地儲備貸款和房地產開發貸款是銀行業風險防控的關鍵領域。 部分金融機構操作風險管理意識弱化。201*年底，部分銀行業金融機構案件出現反彈。齊魯銀行案件等多數案件發生在基層網點和所謂低風險業務領域，且多為內部人員作案，這反映出部分銀行內在風險管理機制存在缺陷。 市場風險管理體系有待完善。部分銀行業金融機構市場風險意識不強、風險管理經驗欠缺，尤其是面對貨幣政策轉變、利率市場化和匯率體制改革的挑戰，銀行業金融機構的市場風險管理能力與國際先進水平還有相當差距。 國內市場流動性逐步收縮，部分銀行流動性風險上升。201*年，央行6次上調準備金率，2次上調存貸款基準利率，銀行體系流動性水