1、風(fēng) 險 管 理 試 卷一、單選題:1、以下對風(fēng)險的理解不正確的是(  D )。A、是未來結(jié)果的變化|B、是損失的可能性C、是未來結(jié)果對期望的偏離D、是未來將要獲得的損失2、有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是（  D ）。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍C、系統(tǒng)性風(fēng)險較高D、風(fēng)險監(jiān)控難度較小3、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是(  D )。A、按風(fēng)險事故B、按損失結(jié)果C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因4、商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到

2、不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是(  C )。A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險對沖B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)5、 (  C )不包括在市場風(fēng)險中。A、利率風(fēng)險B、匯率風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、商品價格風(fēng)險6、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中最重要的內(nèi)容是（A   ）。A信用風(fēng)險管理B操作風(fēng)險管理C流動性風(fēng)險管理D市場風(fēng)險管理7、以下說法中不正確的是（ C  ）。A、違約頻率即通常所稱的違約率B、違約概率和違

3、約頻率不是同一個概念C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D、違約概率與不良率是不可比的 8、從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了（  A ）三個主要發(fā)展階段。A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法9、壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（A   ）兩種方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失誤樹分析法D、專家調(diào)查分析法10、商業(yè)銀行的核心競爭力是：（）吸存放

4、貸支付中介貨幣創(chuàng)造風(fēng)險管理二、多選題:1、商業(yè)銀行的核心資本包括（  AC ）。A、權(quán)益資本B、混合性債務(wù)工具C、公開儲備D、未公開儲備2、商業(yè)銀行在對客戶信用風(fēng)險進(jìn)行分析時，往往會采用專家系統(tǒng)，以下關(guān)于這一系統(tǒng)的說法中，正確的是（  ACDE ）。A專家的判斷往往缺乏一致性B往往銀行規(guī)模越小，專家意見越難以達(dá)成一致C這一系統(tǒng)缺乏系統(tǒng)的理論支持D這一系統(tǒng)更適合對借款人進(jìn)行是和否的二維決策E這一系統(tǒng)難以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的準(zhǔn)確計量3、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的風(fēng)險管理策略是(  BCDE )。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)

5、險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險規(guī)避E、風(fēng)險補(bǔ)償4、以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有( ABCDE  )。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險規(guī)避C、風(fēng)險對沖D、風(fēng)險分散E、風(fēng)險補(bǔ)償5、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置的下列說明中，正確的是(ABE)。A、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨(dú)立性B、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)C、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨(dú)立，不能互通信息D、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享E、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型6、對單一法人客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行分析時，

6、企業(yè)財務(wù)比率分析主要（  ABDE ）。A、盈利能力分析B、杠桿比率分析C、現(xiàn)金流量分析D、效率分析E、流動比率分析7、按照巴塞爾新資本協(xié)議，下面各情況債務(wù)人被認(rèn)為可能違約的（ ABCDE  ）。A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金B(yǎng)、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失D、銀行停止對貸款計息E、債務(wù)人對商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天8、按照巴塞爾新資本協(xié)議，下面各情況債務(wù)人被認(rèn)為可能違約的（ABCDE&

7、#160;  ）。A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金B(yǎng)、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失D、銀行停止對貸款計息E、債務(wù)人對商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天9、商業(yè)銀行的核心資本包括（ AC  ）。A、權(quán)益資本B、混合性債務(wù)工具C、公開儲備D、未公開儲備E、重估儲備 10、風(fēng)險評級是為銀行提出統(tǒng)一的風(fēng)險量度標(biāo)準(zhǔn)，提供對銀行進(jìn)行綜合分析的框架，有利于監(jiān)管機(jī)構(gòu)綜合掌握商業(yè)銀行經(jīng)營管理及其風(fēng)險狀況。風(fēng)險評級的原則是（

8、ABCD）A、全面性原則；B、系統(tǒng)性原則；C、持續(xù)性原則；D、審慎性原則；E、穩(wěn)健性原則；三、判斷題1、分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。(×)2、銀行實(shí)施風(fēng)險管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風(fēng)險。(  × )3、銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。( ×   )4、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險。(  × )5、實(shí)施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。(  )四、簡答題1、簡述風(fēng)險管理的作用。對企業(yè)的貢獻(xiàn)：1）有利于維持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定；2）有利于提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；3）有利于企業(yè)造就一個安全穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，提高勞動者的積極性和創(chuàng)造性，也有助于企業(yè)更好履行社會責(zé)任，并在公眾面前樹立良好的社會形象