第一章 P(A+B)=P(A)+P(B)- P(AB)特別地，當(dāng)A、B互斥時， P(A+B)=P(A)+P(B)條件概率公式概率的乘法公式全概率公式：從原因計(jì)算結(jié)果Bayes公式：從結(jié)果找原因第二章 二項(xiàng)分布（Bernoulli分布）XB(n,p)泊松分布XP()概率密度函數(shù)怎樣計(jì)算概率均勻分布XU(a,b)指數(shù)分布XExp ()分布函數(shù)對離散型隨機(jī)變量對連續(xù)型隨機(jī)變量分布函數(shù)與密度函數(shù)的重要關(guān)系：二元隨機(jī)變量及其邊緣分布分布規(guī)律的描述方法聯(lián)合密度函數(shù)聯(lián)合分布函數(shù)聯(lián)合密度與邊緣密度離散型隨機(jī)變量的獨(dú)立性連續(xù)型隨機(jī)變量的獨(dú)立性第三章 數(shù)學(xué)期望離散型隨機(jī)變量，數(shù)學(xué)期望定義連續(xù)型隨機(jī)變量，數(shù)學(xué)期望定義l E(a)=a，其中a為常數(shù)l E(a+bX)=a+bE(X)，其中a、b為常數(shù)l E(X+Y)=E(X)+E(Y)，X、Y為任意隨機(jī)變量隨機(jī)變量g(X)的數(shù)學(xué)期望常用公式方差定義式常用計(jì)算式常用公式當(dāng)X、Y相互獨(dú)立時：方差的性質(zhì)D(a)=0，其中a為常數(shù)D(a+bX)=b2D(X)，其中a、b為常數(shù)當(dāng)X、Y相互獨(dú)立時，D(X+Y)=D(X)+D(Y)協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)協(xié)方差的性質(zhì)獨(dú)立與相關(guān)獨(dú)立必定不相關(guān)相關(guān)必定不獨(dú)立不相關(guān)不一定獨(dú)立第四章 正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的概率計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的概率計(jì)算公式一般正態(tài)分布的概率計(jì)算一般正態(tài)分布的概率計(jì)算公式第五章 卡方分布t分布F分布正態(tài)總體條件下樣本均值的分布：樣本方差的分布：兩個正態(tài)總體的方差之比第六章 點(diǎn)估計(jì)：參數(shù)的估計(jì)值為一個常數(shù)矩估計(jì)最大似然估計(jì)似然函數(shù) 均值的區(qū)間估計(jì)大樣本結(jié)果正態(tài)總體方差的區(qū)間估計(jì)兩個正態(tài)總體均值差的置信區(qū)間大樣本或正態(tài)小樣本且方差已知兩個正態(tài)總體方差比的置信區(qū)間第七章假設(shè)檢驗(yàn)的步驟 根據(jù)具體問題提出原假設(shè)H0和備擇假設(shè)H1 根據(jù)假設(shè)選擇檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，并計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值 看檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值是否落在拒絕域，若落在拒絕域則拒絕原假設(shè)，否則就不拒絕原假設(shè)。不可避免的兩類錯誤第1類(棄真)錯誤：原假設(shè)為真，但拒絕了原假設(shè)第2類(取偽)錯誤：原假設(shè)為假，但接受了原假設(shè)單個正態(tài)總體的顯著性檢驗(yàn)l 單正態(tài)總體均值的檢驗(yàn) 大樣本情形Z檢驗(yàn) 正態(tài)總體小樣本、方差已知Z檢驗(yàn) 正態(tài)總體小樣本、方差未知 t檢驗(yàn)l 單正態(tài)總體方差的檢驗(yàn) 正態(tài)總體、均值未知卡方檢驗(yàn)單正態(tài)總體均值的顯著性檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)假設(shè)的形式 雙邊檢驗(yàn)左邊檢驗(yàn) 右邊檢驗(yàn)單正態(tài)總體均值的Z檢驗(yàn)拒絕域的代數(shù)表示雙邊檢驗(yàn)左邊檢驗(yàn)右邊