期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題 單項選擇題 期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題 單項選擇題 一 單項選擇題一 單項選擇題 1 1882年 CBOT允許 大大增強了期貨市場的流動性 A 會員入場交易 B 全權(quán)會員代理非會員交易 C 結(jié)算公司介入 D 以對沖方式免除履約責(zé)任 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 2 期貨投資基金的費用支出中 支付給商品基金經(jīng)理的費用是 A 管理費 B CTA費用 C 經(jīng)紀(jì)傭金 D 承銷費用和營銷費用 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 3 某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險 在大連商品交易所做買入套期保值 買入10手期貨合約建 倉 基差為 20元 噸 賣出平倉時的基差為 50元 噸 該加工商在套期保值中的盈虧狀況是 A 盈利3000元 B 虧損3000元 C 盈利1500元 D 虧損1500元 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 4 7月1日 某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期 執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期 權(quán) 同時 他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期 執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán) 那 么該投資者的最大可能盈利 不考慮其他費用 是 A 200點 B 180點 C 220點 D 20點 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 5 上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為15500元 噸 買入價格為15510元 噸 前一成交價為1549 0元 噸 那么該合約的撮合成交價應(yīng)為 元 噸 A 15505 B 15490 C 15500 D 15510 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 6 下列機構(gòu)中 不屬于會員制期貨交易所的設(shè)置機構(gòu) A 會員大會 B 董事會 C 理事會 nmlkj nmlkj nmlkj 頁碼 1 12期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題 單項選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 速考網(wǎng) 第 1 頁 共 12 頁 本資料由收集 D 各業(yè)務(wù)管理部門nmlkj 正確答案 B 7 可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況改變執(zhí)行大戶報告的持倉界限 A 期貨交易所 B 會員 C 期貨經(jīng)紀(jì)公司 D 中國證監(jiān)會 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 8 7月1日 大豆現(xiàn)貨價格為2020元 噸 某加工商對該價格比較滿意 希望能以此價格在一個月后 買進200噸大豆 為了避免將來現(xiàn)貨價格可能上漲 從而提高原材料成本 決定在大連商品交易所進 行套期保值 7月1日買進20手9月份大豆合約 成交價格2050元 噸 8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場 買進大豆的同時 賣出20手9月大豆合約平倉 成交價格2060元 請問在不考慮傭金和手續(xù)費等費用 的情況下 8月1日對沖平倉時基差應(yīng)為 元 噸能使該加工商實現(xiàn)有凈盈利的套期保值 A 30 B 30 C 30 D 30 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 9 6月5日 大豆現(xiàn)貨價格為2020元 噸 某農(nóng)場對該價格比較滿意 但大豆9月份才能收獲出售 由 于該農(nóng)場擔(dān)心大豆收獲出售時現(xiàn)貨市場價格下跌 從而減少收益 為了避免將來價格下跌帶來的風(fēng) 險 該農(nóng)場決定在大連商品交易所進行大豆套期保值 如果6月5日該農(nóng)場賣出10手9月份大豆合約 成交價格2040元 噸 9月份在現(xiàn)貨市場實際出售大豆時 買入10手9月份大豆合約平倉 成交價格20 10元 噸 請問在不考慮傭金和手續(xù)費等費用的情況下 9月對沖平倉時基差應(yīng)為 能使該農(nóng)場 實現(xiàn)有凈盈利的套期保值 A 20元 噸 B 20元 噸 C 20元 噸 D 20元 噸 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 10 某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油126 000加侖 目前價格為 0 8935 加侖 該工廠買入燃料油期 貨合約 成交價為 0 8955 加侖 半年后 該工廠以 0 8923 加侖購入燃料油 并以 0 8950 加侖 的價格將期貨合約平倉 則該工廠凈進貨成本為 加侖 A 0 8928 B 0 8918 C 0 894 D 0 8935 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 11 假設(shè)年利率為6 年指數(shù)股息率為1 6月30日為6月期貨合約的交割日 4月1日的現(xiàn)貨指數(shù) 分別為1450點 則當(dāng)日的期貨理論價格為 A 1537點 B 1486 47點 C 1468 13點 nmlkj nmlkj nmlkj 頁碼 2 12期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題 單項選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 2 頁 共 12 頁 本資料由收集 D 1457 03點nmlkj 正確答案 C 12 某投資者二月份以300點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為10500點的5月恒指看漲期權(quán) 同時又以20 0點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為10000點5月恒指看跌期權(quán) 則當(dāng)恒指跌破 點或者上漲超過 點時就盈利了 A 10200 10300 B 10300 10500 C 9500 11000 D 9500 10500 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 13 以下有關(guān)實物交割的說法正確的是 A 期貨市場的實物交割比率很小 所以實物交割對期貨交易的正常運行影響不大 B 實物交割是聯(lián)系期貨與現(xiàn)貨的紐帶 C 實物交割過程中 買賣雙方直接進行有效標(biāo)準(zhǔn)倉單和貨款的交換 D 標(biāo)準(zhǔn)倉單可以在交易者之間私下轉(zhuǎn)讓 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 14 以下指標(biāo)能基本判定市場價格將上升的是 A MA走平 價格從上向下穿越MA B KDJ處于80附近 C 威廉指標(biāo)處于20附近 D 正值的DIF向上突破正值的DEA nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 15 一節(jié)一價制的叫價方式在 比較普遍 A 英國 B 美國 C 荷蘭 D 日本 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 16 以下說法正確的是 A 考慮了交易成本后 正向套利的理論價格下移 成為無套利區(qū)間的下界 B 考慮了交易成本后 反向套利的理論價格上移 成為無套利區(qū)間的上界 C 當(dāng)實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時 正向套利才能獲利 D 當(dāng)實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時 正向套利才能獲利 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 17 某投資者在5月份以30元 噸權(quán)利金賣出一張9月到期 執(zhí)行價格為1200元 噸的小麥看漲期權(quán) 同時又以10元 噸權(quán)利金賣出一張9月到期執(zhí)行價格為1000元 噸的小麥看跌期權(quán) 當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨 合約價格為1120元 噸時 該投資者收益為 元 噸 每張合約1噸標(biāo)的物 其他費用不計 A 40 B 40 C 20 nmlkj nmlkj nmlkj 頁碼 3 12期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題 單項選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 3 頁 共 12 頁 本資料由收集 D 80nmlkj 正確答案 A 18 6月5日某投機者以95 45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率 EURIBOR 期貨合約 6月 20日該投機者以95 40的價格將手中的合約平倉 在不考慮其他成本因素的情況下 該投機者的凈收 益是 A 1250歐元 B 1250歐元 C 12500歐元 D 12500歐元 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 19 以下說法不正確的是 A 通過期貨交易形成的價格具有周期性 B 系統(tǒng)風(fēng)險對投資者來說是不可避免的 C 套期保值的目的是為了規(guī)避價格風(fēng)險 D 因為參與者眾多 透明度高 期貨市場具有發(fā)現(xiàn)價格的功能 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 20 在美國 股票指數(shù)期貨交易主要集中于 A CBOT B KCBT C NYMEX D CME nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 21 1975年10月 芝加哥期貨交易所上市 期貨合約 從而成為世界上第一個推出利率期貨合 約的交易所 A 政府國民抵押協(xié)會抵押憑證 B 標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨合約 C 政府債券期貨合約 D 價值線綜合指數(shù)期貨合約 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 22 某投資者買進執(zhí)行價格為280美分 蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán) 權(quán)利金為15美分 蒲式耳 賣出 執(zhí)行價格為290美分 蒲式耳的小麥看漲期權(quán) 權(quán)利金為11美分 蒲式耳 則其損益平衡點為 美分 蒲式耳 A 290 B 284 C 280 D 276 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 23 最早產(chǎn)生的金融期貨品種是 A 利率期貨 B 股指期貨 nmlkj nmlkj 頁碼 4 12期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題 單項選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 4 頁 共 12 頁 本資料由收集 C 國債期貨 D 外匯期貨 nmlkj nmlkj 正確答案 D 24 艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的 每個周期都是由 組成 A 上升 或下降 的4個過程和下降 或上升 的4個過程 B 上升 或下降 的5個過程和下降 或上升 的4個過程 C 上升 或下降 的5個過程和下降 或上升 的3個過程 D 上升 或下降 的6個過程和下降 或上升 的2個過程 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 25 期貨合約是指由 統(tǒng)一制定的 規(guī)定在將來某一特定時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的 標(biāo)準(zhǔn)化合約 A 中國證監(jiān)會 B 期貨交易所 C 期貨行業(yè)協(xié)會 D 期貨經(jīng)紀(jì)公司 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 26 目前 在全世界的金融期貨品種中 交易量最大的是 A 外匯期貨 B 利率期貨 C 股指期貨 D 股票期貨 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 27 基差交易是指按一定的基差來確定 以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式 A 現(xiàn)貨與期貨價格之差 B 現(xiàn)貨價格與期貨價格 C 現(xiàn)貨價格 D 期貨價格 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 28 良楚公司購入500噸小麥 價格為1300元 噸 為避免價格風(fēng)險 該公司以1330元 噸價格在鄭州 小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交 2個月后 該公司以1260元 噸的價格將該批小麥 賣出 同時以1270元 噸的成交價格將持有的期貨合約平倉 該公司該筆保值交易的結(jié)果 其他費用 忽略 為 A 50000元 B 10000元 C 3000元 D 20000元 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 29 1月5日 大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元 噸 該合約下一交易日跌停板 價格正常是 元 噸 A 2716 nmlkj 頁碼 5 12期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題 單項選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 5 頁 共 12 頁 本資料由收集 B 2720 C 2884 D 2880 nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 30 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10 市場預(yù)期收益率為20 無風(fēng)險收益率4 這個期貨 投資基金的貝塔系數(shù)為 A 2 5 B 5 C 20 5 D 37 5 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 31 某投資人在5月2日以20美元 噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價格為140美元 噸的小麥看漲期 權(quán)合約 同時以10美元 噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價格為130美元 噸的小麥看跌期權(quán) 9月 時 相關(guān)期貨合約價格為150美元 噸 請計算該投資人的投資結(jié)果 每張合約1噸標(biāo)的物 其他費用 不計 A 30美元 噸 B 20美元 噸 C 10美元 噸 D 40美元 噸 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 32 買原油期貨 同時賣汽油期貨和燃料油期貨 屬于 A 牛市套利 B 蝶式套利 C 相關(guān)商品間的套利 D 原料與成品間套利 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 33 期貨交易中套期保值者的目的是 A 在未來某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物 B 通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場的價格風(fēng)險 C 通過期貨交易從價格波動中獲得風(fēng)險利潤 D 利用不同交割月份期貨合約的差價進行套利 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 34 6月5日 某客戶在大連商品交易所開倉買進7月份大豆期貨合約20手 成交價格2220元 噸 當(dāng) 天平倉10手合約 成交價格2230元 噸 當(dāng)日結(jié)算價格2215元 噸 交易保證金比例為5 則該客戶 當(dāng)天的平倉盈虧 持倉盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是 A 500元 1000元 11075元 B 1000元 500元 11075元 C 500元 1000元 11100元 D 1000元 500元 22150元 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 35 某組股票現(xiàn)值100萬元 預(yù)計隔2個月可收到紅利1萬元 當(dāng)時市場年利率為12 如買賣雙方就 頁碼 6 12期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題 單項選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 6 頁 共 12 頁 本資料由收集 該組股票3個月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠期合約 則凈持有成本和合理價格分別為 元 A 19000和1019000元 B 20000和1020000元 C 25000和1025000元 D 30000和1030000元 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 36 期貨合約與現(xiàn)貨合同 現(xiàn)貨遠期合約的最本質(zhì)區(qū)別是 A 期貨價格的超前性 B 占用資金的不同 C 收益的不同 D 期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 37 某進口商5月以1800元 噸進口大豆 同時賣出7月大豆期貨保值 成交價1850元 噸 該進口商 欲尋求基差交易 不久 該進口商找到了一家榨油廠 該進口商協(xié)商的現(xiàn)貨價格比7月期貨價 元 噸可保證至少30元 噸的盈利 忽略交易成本 A 最多低20 B 最少低20 C 最多低30 D 最少低30 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 38 我國實物商品期貨合約的最后交易日是指某種期貨合約在交割月份中進行交易的最后一個交易 日 過了這個期限的未平倉期貨合約 必須進行 A 實物交割 B 對沖平倉 C 協(xié)議平倉 D 票據(jù)交換 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 39 5月15日 某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略 賣出5張7月大豆期貨合約 買入10張 9月大豆期貨合約 賣出5張11月大豆期貨合約 成交價格分別為1750元 噸 1760元 噸和1770元 噸 5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元 噸 1765元 噸和1760元 噸 在不考慮其它因素 影響的情況下 該投機者的凈收益是 元 A 1000 B 2000 C 1500 D 150 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 40 大豆提油套利的作法是 A 購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕的期貨合約 B 購買豆油和豆粕的期貨合約的同時賣出大豆期貨合約 C 只購買豆油和豆粕的期貨合約 D 只購買大豆期貨合約 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 頁碼 7 12期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題 單項選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 7 頁 共 12 頁 本資料由收集 正確答案 A 41 選擇期貨交易所所在地應(yīng)該首先考慮的是 A 政治中心城市 B 經(jīng)濟 金融中心城市 C 沿海港口城市 D 人口稠密城市 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 42 期貨市場在微觀經(jīng)濟中的作用是 A 有助于市場經(jīng)濟體系的建立與完善 B 利用期貨價格信號 組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn) C 促進本國經(jīng)濟的國際化發(fā)展 D 為政府宏觀調(diào)控提供參考依據(jù) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 43 我國期貨交易的保證金分為 和交易保證金 A 交易準(zhǔn)備金 B 交割保證金 C 交割準(zhǔn)備金 D 結(jié)算準(zhǔn)備金 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 44 在我國 對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是 A 中國證監(jiān)會 B 中國期貨業(yè)協(xié)會 C 期貨交易所 D 期貨經(jīng)紀(jì)公司 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 45 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是 A 管理費 B 經(jīng)紀(jì)傭金 C 營銷費用 D CTA費用 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 46 以下不是期貨交易所職能的是 A 監(jiān)管指定交割倉庫 B 發(fā)布市場信息 C 制定期貨交易價格 D 制定并實施業(yè)務(wù)規(guī)則 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 47 以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán) 屬于 A 買入跨式套利 B 賣出跨式套利 nmlkj nmlkj 頁碼 8 12期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題 單項選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 8 頁 共 12 頁 本資料由收集 C 買入寬跨式套利 D 賣出寬跨式套利 nmlkj nmlkj 正確答案 B 48 期貨結(jié)算機構(gòu)的替代作用 使期貨交易能夠以獨有的 方式免除合約履約義務(wù) A 實物交割 B 現(xiàn)金結(jié)算交割 C 對沖平倉 D 套利投機 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 49 當(dāng)會員或是客戶某持倉合約的投機頭寸達到交易所規(guī)定的投機頭寸持倉限量的 時 應(yīng)該 執(zhí)行大戶報告制度 A 60 B 70 C 80 D 90 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 50 目前我國某商品交易所大豆期貨合約的最小變動價位是 A 1元 噸 B 2元 噸 C 5元 噸 D 10元 噸 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 51 某多頭套期保值者 用七月大豆期貨保值 入市成交價為2000元 噸 一個月后 該保值者完成 現(xiàn)貨交易 價格為2060元 噸 同時將期貨合約以2100元 噸平倉 如果該多頭套保值者正好實現(xiàn)了 完全保護 則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實際價格是 A 2040元 噸 B 2060元 噸 C 1940元 噸 D 1960元 噸 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 52 現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下 期貨交易所是 A 高度組織化和規(guī)范化的服務(wù)組織 B 期貨交易活動必要的參與方 C 影響期貨價格形成的關(guān)鍵組織 D 期貨合約商品的管理者 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 53 6月5日 某客戶在大連商品交易所開倉賣出大豆期貨合約40手 成交價為2220元 噸 當(dāng)日結(jié)算 價格為2230元 噸 交易保證金比例為5 則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為 A 44600元 B 22200元 nmlkj nmlkj 頁碼 9 12期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題 單項選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 9 頁 共 12 頁 本資料由收集 C 44400元 D 22300元 nmlkj nmlkj 正確答案 A 54 S P500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點250美元 某投機者3月20日在1250 00點位買入3張 6月份到期的指數(shù)期貨合約 并于3月25日在1275 00點將手中的合約平倉 在不考慮其他因素影響的 情況下 他的凈收益是 A 2250美元 B 6250美元 C 18750美元 D 22500美元 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 55 判定市場大勢后分析該行情的幅度及持續(xù)時間主要依靠的分析工具是 A 基本因素分析 B 技術(shù)因素分析 C 市場感覺 D 歷史同期狀況 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 56 K線圖的四個價格中 最為重要 A 收盤價 B 開盤價 C 最高價 D 最低價 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 57 以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部 可以考慮建倉的有 A K線從下方3次穿越D線 B D線從下方穿越2次K線 C 負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA D 正值的DIF向下穿越正值的DEA nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 A 58 國際上最早的金屬期貨交易所是 A 倫敦國際金融交易所 LIFFE B 倫敦金屬交易所 LME C 紐約商品交易所 COMEX D 東京工業(yè)品交易所 TOCOM nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 B 59 多頭套期保值者在期貨市場采取多頭部位以對沖其在現(xiàn)貨市場的空頭部位 他們有可能 A 正生產(chǎn)現(xiàn)貨商品準(zhǔn)備出售 B 儲存了實物商品 C 現(xiàn)在不需要或現(xiàn)在無法買進實物商品 但需要將來買進 nmlkj nmlkj nmlkj 頁碼 10 12期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題 單項選擇題 2009 12 9file D Program Files 速考網(wǎng) CJ QHCY2 3 Menu Test html 第 10 頁 共 12 頁 本資料由收集 D 沒有足夠的資金購買需要的實物商品nmlkj 正確答案 C 60 在名義利率不變的情況下 在以下備選項中 實際利率和名義利率差額最大的年計息次數(shù)是 A 2 B 4 C 6 D 12 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 D 61 下面關(guān)于交易量和持倉量一般關(guān)系描述正確的是 A 只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時入市時 持倉量才會增加 同時交易量下降 B 當(dāng)買賣雙方有一方作平倉交易時 持倉量和交易量均增加 C 當(dāng)買賣雙方均為原交易者 雙方均為平倉時 持倉量下降 交易量增加 D 當(dāng)雙方合約成交后 以交割形式完成交易時 一旦交割發(fā)生 持倉量不變 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 62 買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán) 賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán) 再買進一個高執(zhí)行價格看 漲期權(quán)屬于 A 買入跨式套利 B 賣出跨式套利 C 買入蝶式套利 D 賣出蝶式套利 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 正確答案 C 63 某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨