計量經濟學知到智慧樹期末考試答案題庫2025年鄭州升達經貿管理學院零均值是無偏性成立的前提條件，而同方差和無序列相關是最小方差性成立的前提條件。

答案:對隨機誤差項無自相關，可以推導出被解釋變量的序列自相關。

答案:錯隨機誤差項μ和殘差項e是一回事

答案:錯隨機干擾項具有零均值，可以推導出OLS估計量具有無偏性。

答案:對隨機干擾項具有同方差性和無自相關性，可以推導出OLS估計量具有有效性。

答案:對針對存在序列相關現象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（）。

答案:廣義最小二乘法；廣義差分法；Durbin兩步法采用一階差分模型克服一階線性自相關問題使用于下列哪種情況（）。

答案:ρ?1通常橫截面數據比時間序列數據更容易產生多重共線性問題

答案:錯逐步回歸法是解決模型自相關性的基本方法。（）

答案:錯設M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數為：M=β0+β1Y+β2r+u，又設a,b分別是β1，β2的估計值，則根據經濟理論，一般來說（）。

答案:a應為正值，b應為負值設k為回歸模型中的解釋變量的個數，n為樣本容量。則對回歸模型進行總體顯著性檢驗(F檢驗)時構造的F統計量為（

）

答案:設k為回歸模型中的解釋變量的個數，n為樣本容量。則對回歸模型進行總體顯著性檢驗(F檢驗)時構造的F統計量為（

）計量經濟研究中的數據主要有兩類：一類是時間序列數據，另一類是（）。

答案:橫截面數據計量經濟模型的檢驗一般包括的內容有（）。

答案:經濟意義的檢驗；統計檢驗；計量經濟學的檢驗；預測檢驗計量經濟模型是指（）。

答案:包含隨機方程的經濟數學模型計量經濟模型應用的四個主要方面分別是（）、經濟預測、政策模擬、檢驗和發展經濟理論。

答案:經濟結構分析計量經濟學的研究方法一般分為以下四個步驟（）

答案:模型設定、估計參數、模型檢驗、模型應用計量經濟學的研究對象是（）。

答案:經濟數學模型及經濟現象中具體數量規律計量經濟學模型成功的三要素不包括（）。

答案:應用計量經濟學模型參數估計量無偏性的含義是（

）。

答案:估計量的數學期望（平均值）等于真實值計量經濟學檢驗就是統計檢驗。（）

答案:錯計量經濟學是統計學的分支學科。（）

答案:錯計量經濟學是經濟學、數學和（）等學科的有機結合而形成的一門經濟學科。

答案:統計學計量經濟學成為一門獨立學科的標志是（）。

答案:1933年《計量經濟學》會刊出版解釋變量的假定，不包括（）。

答案:解釋變量一般是隨機變量經濟計量分析工作的四個步驟是（）。

答案:設計模型；估計參數；檢驗模型；應用模型經濟檢驗主要是用于檢驗參數估計值的符號及數值大小在經濟意義上是否合理。（）

答案:對經典線性回歸模型（CLRM）中的隨機干擾項存在異方差或自相關時，OLS估計量將是有偏的。

答案:對線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數

答案:錯線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現線性關系。（）

答案:錯用模型描述現實經濟系統的原則是（）。

答案:以理論分析作先導，模型規模大小要適度用一階差分法消除自相關時，我們假定自相關系數等于-1。（）

答案:錯理論模型設計的工作，不包括下面哪個方面（）。

答案:收集數據理論模型設定時，選擇變量容易發生遺漏了重要變量、選擇了不重要的變量、選擇了無關變量和（）錯誤。

答案:選擇了不獨立變量現有模型Yi=β0+β1X1i+μi,以下哪種形式說明模型不存在異方差問題（

）。

答案:現有模型Yi=β0+β1X1i+μi,以下哪種形式說明模型不存在異方差問題（

）。殘差平方和往往會隨著解釋變量的個數增多而（

）

答案:減小正態分布變量的線性組合仍然是正態分布變量。

答案:對根據隨機干擾項服從正態分布的假定，可以推導出來被解釋變量也服從正態分布。

答案:對根據期望迭代法則，E(μi/X)=0可以推導出來E(μi)=0。

答案:對樣本范圍過小，一定會帶來多重共線問題。（）

答案:錯杜賓兩步法可以用于消除高階自相關問題。（）

答案:錯既包含時間序列數據又包含截面數據的數據集合稱為（）。

答案:面板數據描述微觀主體經濟活動中的變量關系的計量經濟模型是（）。

答案:微觀計量經濟模型按經典假定，多元線性回歸模型中的解釋變量是非隨機變量，且（）

答案:與隨機干擾項不相關把反映某一總體特征的同一指標的數據，按一定的時間順序和時間間隔排列起來，這樣的數據稱為（）。

答案:時間序列數據戈里瑟檢驗法的基本思想與懷特檢驗類似，不同之處在于戈里瑟檢驗法使用的是殘差絕對值，而懷特檢驗則使用的是殘差平方。

答案:對總體顯著性F檢驗屬于計量經濟模型評價中的（）。

答案:統計檢驗總體回歸線是當解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡

答案:對總體回歸函數給出了對應于每一個自變量的因變量的值

答案:錯總體回歸函數中的回歸系數是隨機變量，樣本回歸函數中的回歸系數是參數

答案:錯懷特檢驗與戈里瑟檢驗的基本思想一致，都需對原模型進行回歸，生成殘差序列值，在此基礎上進行異方差的檢驗。（）

答案:對當經典假設滿足時，普通最小二乘估計量具有最佳線性無偏特征。

答案:對當經典假設不滿足時，普通最小二乘估計量一定不是最優線性無偏估計量。

答案:對異方差性是指隨著解釋變量的變化，（）的條件方差隨之發生變化。

答案:隨機誤差項建立和應用計量經濟學模型的主要工作步驟包括（）、收集數據、估計參數、檢驗模型、應用模型。

答案:理論模型的設定和建立廣義差分法是解決模型異方差的有效方法。（）

答案:錯尼威-韋斯特穩健性標準誤法修正自相關時，下列說法不正確的是（）。

答案:尼威-韋斯特穩健性標準誤修正自相關問題時，僅修正了回歸系數的標準誤尼威-韋斯特標準誤不僅可以用于修正自相關，還可以用于修正異方差，因此，也稱為異方差-自相關一致性標準誤。

答案:對將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。

答案:滯后變量將一年四個季度對因變量的影響引入到模型中,則需要引入虛擬變量的個數為（）。

答案:3對計量經濟模型的計量經濟學準則檢驗包括（）。

答案:異方差檢驗；序列相關檢驗；多重共線性檢驗對計量經濟模型的統計準則檢驗包括（）。

答案:擬合優度檢驗；預測誤差程度評價；總體線性關系顯著性檢驗；單個回歸系數的顯著性檢驗對樣本簡單相關系數r，以下結論中錯誤的是（）。

答案:若r=0，則X與Y沒有任何相關關系對于原模型

yt=b0+b1xt+ut

，廣義差分模型是指（

）。

答案:對于原模型

yt=b0+b1xt+ut

，廣義差分模型是指（

）。對于一元線性回歸模型Yi=β0+β1Xi+μi來說，σ2未知時，E(Y/XF)置信度（1-α）的置信區間是（

）。

答案:對于一元線性回歸模型Yi=β0+β1Xi+μi來說，σ2未知時，E(Y/XF)置信度（1-α）的置信區間是（

）。如果模型存在異方差問題，則產生的后果有（）。

答案:參數經濟意義可能不合理；參數估計量不再有效；變量及模型顯著性檢驗失效；被解釋變量的區間預測失效如果模型存在異方差問題，則OLS估計量具有（）。

答案:無偏非有效如果模型存在異方差的主要原因是因為存在異常觀測值，那么可以將異常觀測值剔除掉，以減弱異方差的問題。（）

答案:對如果模型存在完全多重共線問題，則OLS估計量（）。

答案:參數估計量不存在，方差趨于無窮大如果模型存在不完全多重共線問題，則產生的后果有（）。

答案:參數經濟意義可能不合理；參數估計量不再有效；變量及模型顯著性檢驗失效；被解釋變量的區間預測失效如果X和Y在統計上獨立，則相關系數等于（）。

答案:0如果G-Q檢驗法的檢驗結果為接受原假設，則說明模型一定不存在異方差問題。（）

答案:錯多重共線產生的主要原因不包括樣本資料的限制。

答案:錯多元回歸模型統計顯著是指模型中每個變量都是統計顯著的。（）

答案:錯在計量經濟分析中，模型參數一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經濟分析。（）

答案:錯在縮小參數估計量的置信區間時，我們通常不采用下面的那一項措施（）。

答案:提高置信水平在經濟學的結構分析中，不包括下面那一項（）。

答案:方差分析在經典線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結果。（）

答案:對在線性模型中引入虛擬變量，可以反映（）。

答案:截距項變動；斜率變動；斜率與截距項同時變動；分段回歸在簡單線性回歸模型中，認為具有一定概率分布的隨機變量是（）。

答案:內生變量在樣本容量相同的情況下，YF的置信區間比E(Y/XF)的置信區間小一些。（）

答案:錯在序列自相關的情況下，參數估計值仍是無偏的，其原因是（）

答案:零均值假定成立在實際應用中，我們希望置信水平越低、置信區間越大越好。

答案:錯在多元線性回歸中，t檢驗和F檢驗缺一不可。（）

答案:對在利用經驗法進行多重共線問題修正時，可以多重方法結合使用。

答案:對在利用相關系數矩陣法檢驗多重共線時，當（）時表明模型存在嚴重的多重共線問題。

答案:相關系數的絕對值大于0.8在利用方差膨脹因子法檢驗多重共線時，當（）時，表明模型存在嚴重的多重共線問題。

答案:VIF>10在初級、中級計量經濟學中常見的數據有時間序列數據、（）和虛擬變量數據。

答案:橫截面數據在二元線性回歸模型中，回歸系數的顯著性t檢驗的自由度為（）

答案:n-3在下列各種數據中，（）不應作為經濟計量分析所用的數據。

答案:計算機隨機生成的數據在一元線性回歸模型中，因變量為X，自變量為Y的總體回歸方程可表示為：（

）。

答案:在一元線性回歸模型中，因變量為X，自變量為Y的總體回歸方程可表示為：（

）。在C-D生產函數模型Y=ALαKβeμ中（）。

答案:α和β是彈性可能引起隨機誤差項自相關的原因有（）。

答案:經濟變量固有的慣性；經濟活動的滯后效應；模型設定偏誤；對數據處理造成的相關可決系數R2的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數的影響。（）

答案:錯可以通過以下（）方法引入虛擬變量。

答案:加法引入；乘法引入；混合引入變量可以劃分為兩大類：定量變量和定性變量。（）

答案:對變量之間的關系可以分為兩大類，它們是（）。

答案:函數關系與相關關系取對數法能在一定程度上減弱異方差問題，這主要是因為通過取對數，可以減小變量值的尺度，另外取對數可以使殘差變換成了相對誤差，相對誤差較小。（）

答案:對取對數法只是減弱了多重共線問題，并沒有從根源上消除多重共線問題。

答案:對參數估計的方法只有普通最小二乘法。（）

答案:錯單一方程計量經濟模型必然包括（）。

答案:行為方程半對數模型Y=β0+β1lnX+μ中，參數β1的含義是（）。

答案:X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化半對數模型lnY=α0+α1X+μ中，參數α1的含義是（）。

答案:X的絕對量發生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率利用White穩健標準誤法修正多重共線問題時，（

）指標進行了修正。

答案:參數估計量的方差；參數估計量的標準差；變量顯著性檢驗的對應的t值；模型顯著性檢驗對應的F值判定系數R2的取值范圍是（）。

答案:0≤R2≤1關于虛擬變量,下列表述正確有（）。

答案:是質因素數量化；取值為l和0；代表質因素；在有些情況下可代表數量因素關于科克倫-奧科特迭代法修正自相關，說法正確的是（）。

答案:科克倫-奧科特（CochraneandOrcutt）1949年提出的一種常用的廣義差分法。；相鄰兩次估計值之差的絕對值小于事先設定的精度時，迭代停止。；該方法一般適用于高階自相關的修正；該方法適用于大樣本容量，得到的估計量是一致估計量關于懷特穩健標準誤法，說法正確的是（）。

答案:這種方法是接受了異方差存在的事實，僅對錯誤估計的部分進行了局部調整。；懷特穩健標準誤法的點參數估計結果與OLS法的點估計結果完全一致。；懷特穩健標準誤法主要調整的是方差及關聯指標。關于異方差問題，說法正確的是（）。

答案:任何數據都有可能存在異方差問題，只是截面數據更容易產生異方差問題；隨著觀測技術的改進，隨機誤差項的條件方差往往越來越小關于多重共線問題，說法正確的是（）。

答案:時間序列數據較截面數據更容易產生多重共線問題；如果解釋變量之間有共同變化的趨勢，則易產生多重共線問題關于可行廣義最小二乘法的修正步驟，說法正確的是（）。

答案:對原模型進行回歸確定殘差序列值，進而確定殘差平方值，這是廣義最小二乘法的基礎。；在原模型回歸結果基礎上，建立關于殘差平方與解釋變量的輔助模型并估計結果，得到殘差平方擬合值。；通過可行廣義最小二乘法確定的權重形式為殘差估計量的絕對值的倒數。關于加權最小二乘法，說法恰當的是（）。

答案:該方法的基本思想是大殘差平方賦予小權重，小殘差平方賦予大權重，以此提高估計精度。；確定恰當的權重形式，是加權最小二乘法修正的關鍵。；可以通過圖示法、White法、Glejser法等方法確定最優的權重形式。關于Glesjer檢驗，說法合理的是（）。

答案:既可以判別異方差的存在，又可以甄別異方差的形式。；該方法有多種輔助回歸形式，需要多次嘗試進行檢驗。；該方法主要是通過輔助回歸結果中的變量顯著性檢驗結果來判別模型的異方差問題。假設線性回歸模型滿足全部基本假設，則其參數的估計量具備（）。

答案:線性性；無偏性；有效性假設模型存在一階序列相關，其他條件均滿足，則仍用OLS法估計未知參數，得到的估計量是無偏的，不再是有效的，顯著性檢驗失效，預測失效。（）

答案:對使用D.W.檢驗需要滿足一定的條件，包括以下（

）這些條件。

答案:解釋變量為非隨機變量；原回歸模型中，不應含有滯后被解釋變量作為解釋變量；原回歸模型包含截距項；原始數據不存在缺失值；大樣本，一般樣本容量大于15才能進行自相關檢驗。任何情況下，最小二乘法估計量都是最佳估計量。

答案:錯以乘法方式引入虛擬變量，可調整模型的截距。（）

答案:錯以下哪種形式說明模型存在遞增型異方差（

）

答案:以下哪種形式說明模型存在遞增型異方差（

）以下哪個原因不會導致異方差問題（）。

答案:變量之間固有的聯系以下哪個原因不會導致多重共線（）。

答案:被解釋變量具有慣性以下哪個不是剔除變量法的基本原則（

）。

答案:經濟學理論上至關重要的解釋變量。以下變量中可以作為解釋變量的有（）

答案:外生變量；滯后內生變量；虛擬變量；前定變量從變量的性質看，經濟變量可分為（）。

答案:內生變量；外生變量從變量的因果關系看，經濟變量可分為（）。

答案:解釋變量；被解釋變量不完全多重共線背景下，OLS參數估計量經濟意義可能不合理。（）

答案:對下列模型中屬于線性模型的有（）。

答案:Y=β0+β1X+β2Z+μ下列引起自相關的原因，不正確的是（）

答案:解釋變量間的共線性一般認為計量經濟學的開拓者和創