2025年CFA特許金融分析師考試模擬試卷：金融投資決策支持系統與應用試題考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項選擇題（每題2分，共20分）1.金融投資決策支持系統的核心是（）。A.數據庫B.模型庫C.方法庫D.用戶界面2.下列哪個指標不屬于投資組合績效評估指標（）。A.夏普比率B.特雷諾比率C.最大回撤D.股利收益率3.下列哪個模型屬于風險中性定價模型（）。A.二叉樹模型B.黑scholes模型C.蒙特卡洛模擬D.風險價值模型4.下列哪個指標可以衡量投資組合的波動性（）。A.平均收益率B.標準差C.夏普比率D.特雷諾比率5.下列哪個指標可以衡量投資組合的分散程度（）。A.平均收益率B.標準差C.夏普比率D.特雷諾比率6.下列哪個模型可以用于評估投資組合的風險（）。A.套利定價模型B.黑scholes模型C.蒙特卡洛模擬D.風險價值模型7.下列哪個指標可以衡量投資組合的盈利能力（）。A.平均收益率B.標準差C.夏普比率D.特雷諾比率8.下列哪個模型可以用于評估投資組合的流動性風險（）。A.套利定價模型B.黑scholes模型C.蒙特卡洛模擬D.風險價值模型9.下列哪個指標可以衡量投資組合的收益與風險的關系（）。A.平均收益率B.標準差C.夏普比率D.特雷諾比率10.下列哪個模型可以用于評估投資組合的信用風險（）。A.套利定價模型B.黑scholes模型C.蒙特卡洛模擬D.風險價值模型二、多項選擇題（每題2分，共20分）1.金融投資決策支持系統的功能包括（）。A.數據采集與處理B.模型構建與求解C.結果分析與展示D.風險控制與監控2.投資組合績效評估指標包括（）。A.夏普比率B.特雷諾比率C.最大回撤D.股利收益率3.投資組合風險管理方法包括（）。A.風險分散B.風險規避C.風險對沖D.風險轉移4.投資組合評估方法包括（）。A.指數法B.模擬法C.蒙特卡洛模擬D.風險價值模型5.投資組合構建方法包括（）。A.主動管理B.被動管理C.定量分析D.定性分析6.金融投資決策支持系統的特點包括（）。A.信息化B.智能化C.個性化D.網絡化7.投資組合風險來源包括（）。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險8.投資組合構建原則包括（）。A.效益最大化B.風險最小化C.分散投資D.長期持有9.金融投資決策支持系統的發展趨勢包括（）。A.人工智能B.大數據C.云計算D.移動應用10.投資組合績效評估的目的是（）。A.評價投資組合的盈利能力B.評估投資組合的風險水平C.優化投資組合配置D.為投資決策提供依據三、簡答題（每題10分，共30分）1.簡述金融投資決策支持系統的功能。2.簡述投資組合績效評估指標。3.簡述投資組合風險管理方法。四、論述題（每題20分，共40分）1.論述金融投資決策支持系統在投資決策中的作用及其局限性。五、案例分析題（每題20分，共40分）2.案例背景：某投資者計劃在未來五年內投資于股票市場，期望獲得穩定的收益和較低的風險。請根據以下信息，運用金融投資決策支持系統，為其構建一個投資組合，并分析該投資組合的風險與收益。（1）該投資者的風險承受能力為中等，期望年化收益率為8%；（2）目前市場上有以下幾種股票可供選擇：①A公司股票，市值為100元，預計未來五年內年化收益率為10%，標準差為20%；②B公司股票，市值為50元，預計未來五年內年化收益率為6%，標準差為15%；③C公司股票，市值為80元，預計未來五年內年化收益率為7%，標準差為18%；（3）該投資者計劃投資總額為100萬元。六、計算題（每題20分，共40分）3.假設某投資組合由兩種資產組成，資產A和資產B。資產A的預期收益率為12%，標準差為20%；資產B的預期收益率為8%，標準差為15%。兩種資產的相關系數為0.5。請計算該投資組合的預期收益率和標準差。本次試卷答案如下：一、單項選擇題（每題2分，共20分）1.答案：B解析：金融投資決策支持系統的核心是模型庫，因為模型庫包含了用于分析和決策的各種模型。2.答案：D解析：股利收益率衡量的是股票的分紅回報，不屬于投資組合績效評估指標。3.答案：B解析：風險中性定價模型通常指的是Black-Scholes模型，用于期權定價。4.答案：B解析：標準差是衡量投資組合波動性的常用指標。5.答案：B解析：標準差也是衡量投資組合分散程度的指標。6.答案：D解析：風險價值模型（VaR）用于評估投資組合的風險。7.答案：A解析：平均收益率是衡量投資組合盈利能力的指標。8.答案：D解析：風險價值模型（VaR）可以用于評估投資組合的流動性風險。9.答案：C解析：夏普比率是衡量投資組合收益與風險關系的指標。10.答案：A解析：套利定價模型（APT）可以用于評估投資組合的信用風險。二、多項選擇題（每題2分，共20分）1.答案：A,B,C,D解析：金融投資決策支持系統的功能包括數據采集與處理、模型構建與求解、結果分析與展示、風險控制與監控。2.答案：A,B,C解析：夏普比率、特雷諾比率和最大回撤都是投資組合績效評估指標。3.答案：A,B,C,D解析：風險分散、風險規避、風險對沖和風險轉移都是投資組合風險管理方法。4.答案：A,B,C解析：指數法、模擬法和蒙特卡洛模擬都是投資組合評估方法。5.答案：A,B,C,D解析：主動管理、被動管理、定量分析和定性分析都是投資組合構建方法。6.答案：A,B,C,D解析：信息化、智能化、個性化和網絡化都是金融投資決策支持系統的特點。7.答案：A,B,C,D解析：市場風險、信用風險、流動性風險和操作風險都是投資組合風險來源。8.答案：A,B,C,D解析：效益最大化、風險最小化、分散投資和長期持有都是投資組合構建原則。9.答案：A,B,C,D解析：人工智能、大數據、云計算和移動應用都是金融投資決策支持系統的發展趨勢。10.答案：A,B,C,D解析：評價投資組合的盈利能力、評估投資組合的風險水平、優化投資組合配置和為投資決策提供依據都是投資組合績效評估的目的。三、簡答題（每題10分，共30分）1.答案：金融投資決策支持系統的功能包括數據采集與處理、模型構建與求解、結果分析與展示、風險控制與監控。它通過整合各種金融理論和方法，為投資者提供全面、準確的投資決策支