銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0411-68

1、撥備是對銀行貸款損失減值準(zhǔn)備的俗稱C【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:撥備是對銀行貸款損失減值準(zhǔn)備的俗稱。

2、業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和年度報告應(yīng)由信息科技風(fēng)險管理部門或信息科技

管理委員會確認(rèn)。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險管理

部門或信息科技管理委員會確認(rèn)。

3、根據(jù)監(jiān)管要求，發(fā)生下列哪些情況時，債務(wù)人會被商業(yè)銀行視為違

約（）o【多選題】

A.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上

B.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

C.銀行對貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失

D.銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)

E.銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算

正確答案:B、C、D、E

答案解析:當(dāng)下列一項或多項事件發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約：1.債

務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的

透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項透支將被視

為逾期（選項A不屬于違約，選項B屬于違約）。2.銀行認(rèn)定，除非

采取變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對銀行

的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全

額償還對銀行的債務(wù)”：（1）銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止II息或應(yīng)

計利息納入表外核算（選項E屬于違約）。（2）發(fā)生信貸關(guān)系后，由

于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損

失準(zhǔn)備。（3）銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失（選項C

屬于違約）。（4）由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重

組，對借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情

況：一是合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降；二是因債務(wù)人無力償還而

借新還舊；三是債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期。（5）銀行將債務(wù)人列

為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)（選項D屬于違約）。（6）債務(wù)人申請破

產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將小履行或延期履

行償付銀行債務(wù)。（7）銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還

債務(wù)的情況。

4、戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種全面、預(yù)防性的風(fēng)險管理方法。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:戰(zhàn)略風(fēng)險管理就是基于前脂性理念而形成的全面、預(yù)防性的

風(fēng)險管理方法，得到國際上越來越多的金融機(jī)構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行

的高度重視。

5、信用風(fēng)險的主要形式包括（）o【多選題】

A.結(jié)算風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.非系統(tǒng)風(fēng)險

D.違約風(fēng)險

E.國家風(fēng)險

正確答案:A、D

答案解析:信用風(fēng)險的主要形式包括結(jié)算風(fēng)險、違約風(fēng)險（選項AD正

確）。

6、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風(fēng)險VaR值為552

萬美元，匯率風(fēng)險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，

則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。【單選題】

A.小于473萬美元

B.小于631萬美元

C.等于631萬美元

D.大于631萬美元

正確答案:B

答案解析:考慮風(fēng)險分散化的效應(yīng)，總的風(fēng)險價值應(yīng)該是小于552加上

79,即小于631萬美元。

7、銀行往往用短期存款去支持長期的貸款出現(xiàn)期限錯配。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:銀行往往用短期存款去支持長期的貸款出現(xiàn)期限錯配。

8、信用評分模型建立在對歷史數(shù)據(jù)（而非當(dāng)前市場數(shù)據(jù)）模擬的基礎(chǔ)

上；回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變。【判斷

題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:信用評分模型建立在對歷史數(shù)據(jù)（而非當(dāng)前市場數(shù)據(jù)）模擬

的基礎(chǔ)上；回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變。

9、商業(yè)銀行負(fù)責(zé)操作風(fēng)險管理的部門、承擔(dān)主要操作風(fēng)險的部門應(yīng)定

期提交全行的操作風(fēng)險管理與控制情況報告。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行負(fù)責(zé)操作風(fēng)險管理的部門、承擔(dān)主要操作風(fēng)險的部

門應(yīng)定期提交全行的操作風(fēng)險管理與控制情況報告。

10、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。【單選

題】

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險價值方法

正確答案:B

答案解析:選項B：久期分析是衡量利率