銀行從業資格（風險管理）模擬試卷81

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）

A、金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

B、商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

C、商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

D、商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

標準答案：C

知識點解析：商業銀行應對非預期損失的首要辦法是依靠資本金，商業銀行只有在

面臨破產威脅時才會得到巾央銀行救助。在日常的經營中，中央銀行與商業銀行是

監管與被監管的關系。

2、在商業銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。

A、資產規模和商業銀行的風險管理水平

B、資本金規模和商業銀行的盈利水平

C、資產規模和商業銀行的盈利水平

D、資本金規模和商業銀行的風險管理水平

標準答案：D

知識點解析：資本金可以吸收商業銀行業務所造成的風險損失，資本充足率較高的

商業銀行有能力接受相對高風險、高收益的項目，比資本充足率低的商業銀行具有

更強的競爭力，它決定了商業銀行承擔風險的潛力，而其所承擔的風險究竟能否帶

來實際收益，則取決于商業銀行的風險管理水平。

3、20世紀60年代,商業銀行的風險管理進入（）

A、資產負債風險管理模式階段

B、資產風險管理模式階段

C、全面風險管理模式階段

D、負債風險管理模式階段

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

4、下列關于商業銀行的風險管理模式的說法中，不正確的是（）

A、資產負債風險管理模式重點強調對資產業務和負債業務風險的協調管理，通過

匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制

B、缺口分析和久期分析是資產風險管理模式的重要分析手段

C、20世紀60年代以前：商業銀行的風險管理屬于資產風險管理模式階段

D、1988年《巴塞爾資本協議》的出臺，標志著國際銀行業全面風險管理原則體系

基本形成

標準答案：B

知識點解析：缺口分析和久期分析是資產負債風險管理模式的重要分析手段。

5、盈利能力監管指標不包括（）

A、不良貸款率

B、資本金收益率

C、凈利息收入率

D、資產收益率

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

6、下列關于風險的說法，正確的是（）

A、對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B、信用風險只存在于傳統的表內業務中，不存在于表外業務中

C、對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此

其潛在風險可以忽略不計

D、從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

7、下列關于流動性風險的說法，不正確的是（）

A、流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被

視為獨立的風險

B、流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

C、流動性風險是商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損

失或破產的風險

D、大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險

標準答案:A

知識點解析：任何風險的形成原因都是很復雜的，A表述錯誤，流動性風險與信用

風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，通常被視為一種多維風

險。

8、下列關于國家風險的說法，正確的是（）

A、國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

B、在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

C、在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險圻帶來的損失

D、國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

標準答案：A

知識點解析：關于國家風險這個知識點，本題考查需要考生關注的大部分知識點。

即B在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險，這是常號的出題點。C

選項，個人，企業，政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，國家是由個人

組成的國家風險不會使個人遭受損失顯然錯誤。D選項，風險一般都是債務方帶給

債權方的，國家風險也是由債務人所在國家的行為引起的，它超出了債權人的控制

范圍。

9、商業銀行風險管理的主要策略不包括（）

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險規避

D、風險隱藏

標準答案：D

知識點解析：商業銀行的風險管理策略有：風險分散、風險對沖、風險轉移、風險

規避、風險補償。考生在復習做題的過程中，稍加留意，便可分辨出選項D是從

沒有出現過的說法。

10、下列關于風險管理策略的說法中，正確的是（）

A、對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合只要組成的資產個數足夠多，其系

統性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B、風險補償是指事前（7員失發生以前）對風險承擔的價格補償

C、風險轉移只能降低非系統性風險

D、風險規避可分為保險規避和非保險規避

標準答案：B

知識點解析：A選項中出現了風險可完全消除的表述，我們知道風險管理的態度是

審慎的，如果出現了對風險抱有“樂觀態度''的選項，可直接判斷為錯誤選項。C選

項中的風險轉移既可以降低非系統性風險，也可以轉移部分系統性風險，只能降低

非系統性風險的策略是風險分散°D選項風險規避就是不做業務.不承擔風險,并

沒有保險規避或非保險規避的說法，只有保險轉移和非保險轉移的說法。

11、下列關于資本的說法中，正確的是（）

A、經濟資本也就是賬面資本

B、會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的問其所承擔的業務總體風險水平

相匹配的資本

C、經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非

預期損失而應該持有的資本金

D、監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

標準答案：C

知識點解析：本題綜合考查了各個資本的含義。歸納一下：賬面資本一會計資本。

經濟資本一商業銀行自行計量，應對非預期損失的，取決于實際風險水平的資本。

監管資本一監管部門規定的資本。

12、經風險調整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）

A、RAROC二（稅后凈利潤-預期損失H非預期損失

B、RAROC=（稅后凈利潤-非預期損失）?預期損失

C、RAROC=（非預期損失-預期損失）:稅后凈利潤

D、RAROC=（預期損失-非預期損失H稅后凈利潤

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

13、下列（）越高表明商業銀行的流動性風險越高。

A、現金頭寸比率

B、核心存款比例

C、易變負債與總資產的比率

D、流動資產與總資產的比率

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

14、隨機變量x的概率分布表加下：----------_二」則隨機變量x的期望值

是（）

A、5.8

B、6.0

C、4.0

D、4.8

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

15、下列關于經濟合作與發展組織（OECD）的公司治理觀點的說法中，不正確的是

（）

A、治理結構框架應確保經理對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督

B、公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受

到平等的待遇

C、如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償

D、治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創造

財富和工作機會以及為保持企業財務健全而積極地進行合作

標準答案：A

知識點解析：A中錯誤很明顯，經理是沒有戰略性指導和監督權限的，應為確保董

事會的指導和監督。

16、下列關于收益計量的說法中，正確的是（）

A、相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B、百分比收益率是當期資產總價值的變化及其現金收益占期初投資額的百分比

C、資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D、百分比收益率衡量了絕對收益

標準答案：B

知識點解析：A中要解釋的是相對收益的概念，但是最后出現了“絕對量”，顯然錯

誤，A中應為絕對收益,C略加考慮就可知道，多個時期的百分比相加很可能就超

出了100%了，這就沒有百分比收益率的意義了，多個時期的百分比收益率也應按

照期初和期末的價格來計算。D顯然，絕對收益不會用百分比表示的，百分比收益

率衡量的是相對收益。B是正確的，考生通過與百分比收益率的對比加深記憶。

17、假定股票巾場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下

尸（假牽）0.050.200.150.250.35

八收核率）

表所示：50%15%70%-25%40%則一年后投資股票市場的預

期收益率為（）

A、18.25%

B、27.25%

C、11.25%

D、11.75%

標準答案:D

知識點解析：暫無解析

18、下列關于商業銀行管理戰略基本內容的說法中，不正確的：是（）

A、商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑

B、戰略目標可以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等

C、戰略目標決定了實現路徑

D、各家商業銀行的戰略目標應當是一致的

標準答案：D

知識點解析：統觀選項后，D有最明顯的錯誤，在現實中，各家商業銀行的戰略目

標都是根據自身的情況來確定的，不一定是一致的。

19、正態隨機變量z的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為

（）

A、68%

B、95%

C、32%

D、50%

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

20、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法中，不正確的是

（）

A、資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管

理，強調保證商業銀行資產的流動性

B、負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債

C、資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調

D、全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應

用于商業銀行的風險管理

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

21、下列關于信用風險的說法中，正確的是（）

A、信用風險只有當違約實際發生時才會產生

B、對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C、信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

D、交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

22、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨（）危機。

A、流動性

B、操作

C、法律

D、戰略

標準答案：A

知識點解析：流動性風險發生時的最具有特點的場景就是存款人擠兌，考生要將這

個場景與流動性風險聯系起來記憶。操作風險是由人員因素、內部流程、系統缺

陷、外部事件造成的風險；法律風險是與法律文件、法律條規有關的風險；戰略風

險則是由戰略制定等高層角度引發的危機。

23、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。

A、風險分散

B、風險轉移

C、風險對沖

D、風險規避

標準答案:A

知識點解析：一般來說，系統性風險比較難以降低，而風險轉移可以轉移非系統性

風險和系統性風險。風險對沖不僅可以對沖非系統性風險也可以對沖系統性風險，

風險規避就直接避免了系統性風險和非系統性風險。風險分散，只能降低非系統性

風險。

24、對于操作風險，商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包（）

A、標準法

B、替代標準法

C、內部模型法

D、高級計量法

標準答案：C

知識點解析：根據我國監管機構的要求，商業銀行可以選擇標準法、替代標準法或

高級計量法來汁量操作風險監管資本。

25、在實際應用中，通常用正態分布來描述（）的分布。

A、每日股票價格

B、每日股票指數

C、股票價格每日變動值

D、交易類資產的收益率

標準答案：D

知識點解析：正態分布：是描述連續性隨機變量的一種重要概率分布，在實際應用

中，可以用正態分布來描述交易類資產的收益率的分布。

26、下列關于風險的說法中不正確的是（）

A、風險是收益的概率分布

B、風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎

C、損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

D、風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量，但并不等同于損

失本身

標準答案：C

知識點解析：A選項，風險代表一種不確定性，在不同的風險條件下，收益是不同

的，因此可以說，風險是收益的概率分布。B選項，風險的不確定在于，風險發生

時，損失也就發生了，但是如果風險沒有發生，那么就會收到很好的盈利。可以說

風險既是損失的來源也是盈利的基礎。C選項，錯誤，風險是事前概念，如果事后

才來考慮風險，那就沒有意義了，損失是事后概念，只有確實發生了才會成為損

失°選項D,通常只是用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量風險C

27、下列關于風險管理部門的說法中，正確的是（）

A、必須具備高度獨立性

B、具有完全的風險管理策略執行權

C、風險管理部門又稱風險管理委員會

D、核心職能是做出經營或戰略方面的決策并付諸實施

標準答案：A

知識點解析：B選項，風險管理部門不具有或只具行非常有限的風險管理策略執行

權：C選項，它與風險管理委員會是獨立的兩個不同的機構；D選項，核心職能是

作出風險的識別、分析等決策。

28、下列關于風險的說法中，正確的是（）

A、違約風險僅針對個人而言，不針對企業

B、結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的

風險

C、信用風險具有明顯的系統性風險特征

D、與市場風險相比，信用風險的觀察數據多，且容易獲得

標準答案：B

知識點解析：A選項明顯錯誤，違約風險不僅針對個人，也針對企業等。C選項，

關于系統性風險與非系統性風險，考生可這樣記憶：影響面大的是系統性風險；只

能影響自己、對別人影響小的，是非系統性風險。那么，信用風險通常發生在某客

戶身上，各個客戶的風險都不互相影響，不像市場風險涉及面很廣，因此，信用風

險具有明顯的非系統性風險特征。D選項，信用本身就是難以計量覺察的，尤其與

市場風險相比，信用風險的觀察數據少，也不易獲得。

29、下列關于操作風險的說法中，不正確的是（）

A、操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個領域

B、操作風險具有非營利性，它并不能為商業銀行帶來盈利

C、對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況卜盡可能降低操作風險

D、操作風險具有相對獨立性，不會引發市場風險和信用風險

標準答案：D

知識點解析：D選項，風險沒有獨立的，操作風險也會引發諸如信用風險、市場風

險等風險。

30、銀行治理結構和制衡機制，對于健全公司治理和防范聲譽風險都是至關重要

的。然而，對于銀行及更行的負責人來說，最終的保護方式是向所有員工逐步地灌

輸一種恪守高度的公平和道德行為準則的精神，讓銀行上下都明確一點：不可因某

項交易、銷售、貸款、客戶和盈利機會而犧牲銀行的（）

A、安全

B、利益

C、市場

D、聲譽

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

31、小陳的投資組合中有三種人民幣資產，期初資產價值分別為2萬元、4萬元、

4萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為30%、25%、15%,則小陳的

投資組合年百分比收益率是（）

A、25.0%

B、20.0%

C、21.0%

D、22.0%

標準答案：D

知識點解析：先算出各資產占總投資的比例分別是20%、40%、40%,再以此比

例來對收益率加權平均:0.2x0.3+0.4x0.25+0.4x0.15=0.22o

32、某交易部門持有三種資產，占總資產的比例分別為20%、40%、40%,三種

資產對應的百分比收益率分別為8%、10%、12%,則該部門總的資產百分比收益

率是（）

A、10%

B、10.4%

C、9.5%

D、3.5%

標準答案：B

知識點解析：已知各種資產占總資產的比例，直接將各種資產的收益率與所占比例

加權平均即可得出百分比收益率，即20%x8%+40%xl0%+40%x|2%=l0.4%。

33、假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態分

布，則一個月后該股票的股價增長率落在（）區間內的概率約為68%。

A、（1%,3%）

B、（1%,4%）

C、（1.99%,2.01%）

D、（1.98%,2.02%）

標準答案：A

知識點解析：回憶我們提到過的168的記憶方法，股價要落在I倍標準差左右的范

圍內，標準差為1%,即（2%/％,2%+1%）°

34、對于商業銀行來說，市場風險中最重要的是（）

A、利率風險

B、股票風險

C＞商品風險

D、匯率風險

標準答案：A

知識點解析：銀行的收益絕大部分來自利息收入，對其來說,利率風險是最重要的

市場風險。股票風險是股票價格變動引起的風險，商品風險是商品價格變動引起的

風險，匯率風險是外匯價格變動引起的風險。這四種都是市場風險的種類。

35、下列關于風險的說法中，不正確的是（）

A、市場風險具有明顯的非系統性風險特征

B、國際性商業銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔的風險

C、操作風險指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件造成損失的風險

D、在商業銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

36、連續三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。

A、6

B、4

C、8

D、2

標準答案：C

知識點解析：連續三次發擲，每一次都可能會出現2種可能，因此是共有2的3次

方種可能，即8件基本事件。

37、隨機變量y的概率分布表如下：I_—_?_—_?隨機變量y的方差為

（）

A、2.76

B、2.16

C、4.06

D、4.68

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

38、內部審計的主要內容不包括（）

A、風險狀況及風險識別、計量、監測和控制程序的適用性和有效性

B、會計記錄和財務報告的準確性和可靠性

C、內部控制的健全性和有效性

D、適時修訂規章制度和操作規程，使其符合法律和監管要求

標準答案：D

知識點解析：內部審計的主要內容除了A、B、C二三項之外，還有四項，分別

是：（1）經營管理的合規性和合規部門工作情況。（2）信息系統規劃設計、開發運行

和管理維護的情況。（3）與風險相關的資本評估系統情況。（4）機構運營績效和管理

人員履職情況。

39、現代商業銀行的財務控制部門通常采取（）的方法，及時捕捉市場價格/價

值的變化。

A、每月參照市場定價

B、每日參照市場定價

C、每日財務報表定價

D、每月財務報表定價

標準答案：B

知識點解析：題于中說明了是市場價格/價值的變化，因此只需考慮AB選項，市

場價格每天都有變動，如果每月參照，就不能有“及時''的效果，因此B是最合適

的選項。財務報表定價是根據財務報表上的歷史價格估計出來的價格，有很強的滯

后性。

40、《巴塞爾新資本協議》通過降低（）要求，鼓勵商業銀行采用（）技術。

A、監管資本，高級風險量化

B、經濟資本，高級風險量化

C、會計資本，風險定性分析

D、注冊資本，風險定性分析

標準答案：A

知識點解析：監管資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體

風險相匹配的資本。經濟資本是銀行自己計量的用于彌補非預期損失的資本。會

計資本是會計報表上列出的用歷史成本計量的資本。注冊資本即銀行在注冊時投

入的初始資本。高級風險量化技術就是將不可見的風險數量化，風險定性技術則

是從性質方面評價風險。對比各選項，首先可以排除CD選項，因為定性分析太簡

單，不是要鼓勵的技術。另外，監管資本是監管部門制定的，在本題中更符合監

管者一方的語氣，因此，如果不了解具體條例，通過排除法，可知A是最佳選

項。

41,商業銀行識別風險的最基木、最常用的方法是（）

A、失誤樹分析方法

B、資產財務狀況分析法

C、制作風險清單

D、情景分析法

標準答案：C

知識點解析：商業銀行一般常用的風險識別的方法有：（1）制作風險清單是銀行識

別風險最基本、最常用的方法。（2）資產財務狀況分析法、風險管理人員通過實際

調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析，

從而發現潛在的風險.（3）分解分析法是將復:雜的風險分解為多個相對簡單的風險

因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。（4）失誤樹分析法是一種圖解法，

用來識別和分析風險事件發生前存在的各種風險因素，由此判斷總結哪些風險因素

最可能引發風險事件。

42、參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以

采取（）

A、從基層業務單位到高級管理層的二級管理方式

B、從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式

C、從基層業務單位到高級管理層，再到業務領域風險管理委員會的三級管理方式

D、從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

43、關于“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）

A、該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

B、該指標是一個動態指標

C、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失

D、該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

44、下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法中，正確的是（）

A、董事會負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程

B、高級管理層是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的

最終責任

C、風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，做出經營或戰略方面的決策并

付諸實施

D、風險管理部門從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作

標準答案：C

知識點解析：A選項是由高級管理層負責的，B選項說的是董事會，D選項說的是

監事會。歸納商業銀行風險管理組織機構：（1）董事會：最高風險管理/決策機

構。（2）監事會：負責內部監督。（3）高管層：負責實際執行風險管理政策。（4）風

險管理部門：監控各類限額；核準復雜金融產品的定價模型，并協助財務控制人員

進行價格評估；全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為經營管理決策提供輔助作

用。（5）其他風險控制部門：①財務控制部門。②內部審計部門。③法律/合規

部門。④外部監督部門。

45、若借款人甲、乙內部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則根據《巴

塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為（）

A、0.02%,0.04%

B、0.03%,0.03%

C、0.02%,0.03%

D、0.03%,0.04%

標準答案：D

知識點解析：根據《巴塞爾新資本協議》，違約概率被定義為借款人內部評級1年

期違約概率與0.03%。中的較高者。

46、假定某企業2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產總

額為。170萬元，年底資產總額為90萬元，則其總資產周轉率約為（）

A、20%

B、26%

C、53%

D、56%

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

47、某企業2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%,2006年初所有

者權益為39億元人民幣，2006年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2（X）6

年凈資產收益率為（）

A、3.00%

B、3.11%

C、3.33%

D、3.58%

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

48、商業銀行不能通過（）的途徑了解個人借款人的資信狀況。

A、查詢中國人民銀行個人征信系統

B、查詢稅務部門個人客戶信用記錄

C、從其他銀行購買客戶借款記錄

D、查詢海關部門個人客戶信用記錄

標準答案：C

知識點解析：利用內外部征信系統調查了解借款人的資信狀況，除了ABD三種途

徑還可以通過法院獲得，這些都是權威部門。

49、假設借款人內部評級1年期違約概率為0.05%,則根據《巴塞爾新資本協議》

定義的該借款人的違約概率為（）

A、0.05%

B、0.04%

C、0.03%

D、0.02%

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

50、在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保隙因素和

企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是（）

A、5cs系統

5Ps系統

C、CAMEL分析系統

D、51ts系統

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

51、死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同

信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡

率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死

亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計死亡率為（）

A、0.17%

B、0.77%

C、1.36%

D、2.32%

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

52、下列不屬于風險轉移方式的是（）

A、客戶分散

B、擔保

C、保險

D、轉讓

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

53、我國規定，商業銀行的核心資本充足率不得低于（）

A、4%

B、2%

C、8%

D、10%

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

54、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為

0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）

A、13.33%

B、16.67%

C、30.00%

D、83.33%

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

55、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08,X的標準

差為0.90,Y的標準差為0.70,則其相關系數為（）

A、0.630

B、0.072

C、0.127

D、0.056

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

56、假設X、y兩個變量分別表示不同類型借款人妁違約損失，其相關系數為

0.3,若同時對X、Y作相同的線性變化X]=2X,Yi=2Y,則Xi和Yi的相關系數

為（）

A、0.3

B、0.6

C、0.09

D、0.15

標準答案：A

知識點解析：作任何線性變化都不會改變相關系數。本題中，X,Y都作了線性變

化，但是它們的相關系數仍然是0.3。

57、目前，（）是我國商業銀行面臨的最大、最主要的風險種類。

A、市場風險

B、操作風險

C、聲譽風險

D、信用風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

58、下列關于CreditMeirics模型的說法中，不正確的是（）

A、CreditMetrics模型的目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組

合在持有期限內可能發生的最大損失

B、CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型

C、CreditMetrics模型直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化

D、CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR這一難題

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

59、根據CreditRisk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違

約率為2%,E=2.72,則該組合發生4筆貸款違約的概率為（）

A、0.09

B、0.08

C、0.07

D、0.06

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

60、卜列關于《巴塞爾新資本協議》及信用風險量化的說法中，不止確的是（）

A、提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法

B、明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源

C、外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資本充足率的

方法

D、構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

61、在計量信用風險的方法中，《巴塞爾新資本協議》中標準法的缺點不包括

（）

A、過分依賴于外部評級

B、沒有考慮到不同資產間的相關性

C、對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予100%的風險權重，缺乏敏感性

D、與1988年《巴塞爾資本協議》相比，提高了信貸資產的風險敏感性

標準答案：D

知識點解析：從表述上看，提高敏感性是優點，而不是缺點。

62、下列關于內部評級法的說法中，不正確的是（）

A、可以分為初級法和高級法兩種

B、初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險

要素采用監管當局的估計值

C、篙級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、

違約風險暴露、期限

D、商業銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用

監管當局的估計值

標準答案：D

知識點解析：選項B和選項C就是內部評級高級法與初級法的區別。對于零售暴

露，只要商業銀行決定實施內部評級法，違約損失率和違約概率就都需要自己估

計。

63、下列會對銀行造成殞失，而不屬于操作風險的是（）

A、聲譽受損

B、違反監管規定

C、動力輸送中斷

D、黑客攻擊

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

64、多種信用風險組合碟型被廠一泛應用于國際銀行業中，其中（）直接將轉移

概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的

變化，得出模型的一系列參數值。

A、CrcditMetrics模型

B、CreditPortfoliOView模型

C、CredilRisk+模型

D、CredilMOnitor模型

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

65、對特定交易工具的多頭與空頭給予限制的市場風險控制措施是（）

A、止損限額

B、特殊限額

C、風險限額

D、交易限額

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

66、某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨

為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉天數為（）

天。

A、19.8

B、18.0

C、16.0

D、22.5

標準答案：D

知識點解析：哲無解析

67、企業購買遠期利率協議的目的是（）

A、固定未來放款成本

B、減少貨幣頭寸

C、固定未來債務成本

D、對沖未來外匯風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

68、符合《巴塞爾新資本協議》內部評級法要求的內部評級體系應具有彼此獨立、

特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（）

A、客戶評級，債項評級

B、債項違約損失程度，預期損失

C、每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率

D、時間維度，空間維度

標準答案:A

知識點解析：客戶評級與債項評級是兩個維度。我們在風險管理科目中，提到“維

度”的地方并不多，這是其中一個二維的考點。

69、下列關于信用風險監測的說法中，正確的是（）

A、信用風險監測是一個靜態的過程

B、信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析

C、當風險產生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監測到風險并進行補救對降

低風險損失的貢獻高

D、信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化情況

標準答案：D

知識點解析：本題不難，分析選項的語態便可做答。A選項，信用風險是在不斷變

化的，對其監測就不能是靜態的過程。應為動態。B選項，對風險的管理要包括事

后的處理，做到越完善越好。C選項，對于風險的管理，當然是越早越好，事后處

理的貢獻較低。

7。、下列關于客戶風險外生變量的說法中，不正確的是（）

A、一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發生的風險波動，應給予較大的容忍

度

B、對單一客戶風險的監測，需要從個體延伸到“風險域”企業

C、商業銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查

D、授信管理人員應降低對評級下降的授信的檢查頻率

標準答案：D

知識點解析：ABC的說法合情合理，而D顯然是錯誤的，當授信評級下降時，應

該關注，增加檢查頻率。

71、下列哪項是關于資產組合模型監測商業銀行組合風險的正確說法（）

A、主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測

B、必須直接估計每個敞口之間的相關性

C、資產組合模型可以直接估計組合資產的未來價值概率分布

D、資產組合模型直接估計各暴露之間的相關性

標準答案：C

知識點解析：組合風險監測的方法包括，傳統的組合監測方法和資產組合模型法：

（1）傳統的組合監測法主要是對信貸資產組合授信集中度和結構進行分析監測。（2）

資產組合模型法包括兩種方法：估計各暴露之間的相關件：不直接處理各暴露之間

的相關性，把投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產的未來價值概率分布。

72、下列不屬于CAMELs評級六大要素的是（）

A、市場風險敏感度

B、資本負債率

C、管理

D、盈利性

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

73、下列關于信用風險預期損失的說法中，不正確的是（）

A、是商業銀行已經預計到將會發生的損失

B、等于預期損失率與資產風險暴露的乘積

C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D、是信用風險損失分布的方差

標準答案：

知識之解析D：是期望而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價值計量的。

74、某銀行2006年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2006年末轉為可疑

類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億

元，則次級類貸款遷徙率為（）

A、20.0%

B、60.0%

C、75.U%

D、100.0%

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

75、某銀行2006年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%,則

貸款實際計提準備為（）億元。

A、880

B、1375

C,1100

D、1000

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

76、下列關于信貸審批的說法中，不正確的是（）

A、信貸審批應當完全獨立于貸款的營銷和發放

B、原有貸款的展期無須再次經過審批程序

C、在進行信貸決策時，商業銀行應當對可能引發信用風險的借款人的所有風險暴

露和債項做統一考慮和計量

D、在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險

標準答案：B

知識點解析：對于風險管理，一定要持審慎的態度，當情況發生改變時，就要相應

做出調整。原有貸款的展期需要再次經過審批。

77、在客戶風險監測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于（）

A、基本面指標和財務指標

B、財務指標和財務指標

C、基本面指標和基本面指標

D、財務指標和基本面指標

標準答案：D

知識點解析：基本面指標包括品質類指標、實力類指標、環境類指標；財務指標包

括償債能力指標、盈利能力指標、營運能力指標、增長能力指標。資本增長率是財

務指標，很容易排除AC,資質等級是不能在財務指標中反映出來的，這是基本面

指標。

78、某企業2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2（X）5年末總資產為10億元人民幣，

2006年末總資產為15億元人民幣，該企業2006年的總資產收益率為（）

A、5.00%

B、4.00%

C、3.33%

D、3.00%

標準答案：B

知識點解析：總資產收益率=凈利潤/平均總資產=0.5引（10+15戶2]xl00%

=4.00%o

79、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數為0.8,則該客

戶最高債務承受額為（）億元。

A、2.5

B、0.8

C、2.0

D,1.6

標準答案：D

知識點解析：最高債務承受額一所有者權益x杠桿系數=x0.8=1.6億元。

80、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）

A、凈資產負債率

B、流動比率

C、管理層素質

D、現金比率

標準答案：C

知識點解"：統觀本題四個選項，C項是例外，再分析題干中“基本面”指標，可以

確定只有C是基本面指標，其他三個指標都是微觀的數據，屬于財務指標。

81、某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，

各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%,則該銀行次級類

貸款余額最多為（）億元。

A、200

B、400

C、600

D、800

標準答案：C

知識點解析：不良貸款包括可疑類貸款、損失類貸款和次級類貸款。

82、《巴塞爾新資本協議》的信用風險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類

債權統一給予（）的風險權重。

A、100%

B、80%

C、75%

D、50%

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

83、新發生不良貸款的內部原因不包括（）

A、違反貸款“三查”制度

B、地方政府行政干預

C、違反貸款授權授信規定

D、銀行員工違法

標準答案：B

知識點解析：本題的出題點為內部原因，B選項顯然是外部因素，新發生不良貸款

的內部原因包括ACD選項，外部原因有企業經營管理不善或破產倒閉、企業逃避

銀行債務、企業違法違規、地方政府行政干預等。

84、某公司2006年流動資產合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款500萬

元，流動負債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為（）

A、1.25

B、0.94

C、0.63

D、1

標準答案：B

知識點解析：速動比率一速動資產/流動負債合計，速動資產二流動資產-存貨，故

速動th.^.=（2（）00-500）-1600~0.94?

85、某商業銀行資產總額為300億元，風險加資產總額為200億元，資產風險暴露

為230億元，預期損失為4億元，則該商業銀行的預期損失率為（）

A、1.33%

B、1.74%

C、2.00%

D、3.08

標準答案：B

知識點解析：預期損失率;預期損失：資產風險暴露xl00%=4：230xl00%R.74%。

86、下列關于客戶信用評級的說法中，不正確的是（）

A、評價主體是商業銀行

B、評價目標是客戶違約風險

C、評價結果是信用等級和違約概率

D、評價內容是客戶違約后特定債項損失的大小

標準答案：

知識之解析D：評價內容是償債能力和償債意愿。

87、下列對于銀行業機溝信息披露要求的說法中，不正確的是（）

A、必須每季度披露風險管理政策

B、根據巴塞爾委員會的要求，銀行應進行并表披露

C、必須提高信息披露的相關性

D、必須保持合理頻度

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

88、creditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互

獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A、正態

B、均勻

C、泊松

D、指數

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

89、利用警兆指標合成的風險指數進行預警的方法是（）

A、黑色預警法

B、紅色預警法

C、指數預警法

D、統計預警法

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

90、根據對商業銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法

兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的是（）

A、違約概率

B、違約損失率

C、違約風險暴露

D、期限

標準答案：A

知識點解析：違約概率是最基本的，兩種評級法都要估計。初級法要求商業銀行運

用自身客戶評級仙計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監管當局的估計

值。高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、

違約風險暴露、期限。

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、以下屬于專業性服務外包的是（）

標準答案：B,C,D

知識點解析：住房貸款推銷屬于業務營銷外包，憑證保存屬于典型的后勤性事務外

包。排除選項AE,選BCD。

92、商業銀行風險的主要類別包括（）

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

93、收益的計量指標有（）

標準答案：A,B

知識點解析：暫無解析

94、對于不可管理的風險，商業銀行可以采取的管理辦法是（）

標準答案：A,D,E

知識點解析：暫無解析

95、商業銀行常用的風險識別方法包括（）

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

96、商業銀行通常運用的風險管理策略包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：商業銀行通常運用的風險管理策略可以大致概括為風險分散、風險對

沖、風險轉移、風險規避和風險補償五種策略。

97、市場風險包括（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種，其中

利率風險尤為重要。

98、操作風險可能造成實質性損失的事件類型包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：操作風險可分為人員因索、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類

別，并由此分為內部欺蚱，外部欺詐，就業制度和工作場所安全事件，客戶、產品

和業務活動事件，實物資產損壞，信息科技系統事件，執行、交割和流程管理事件

等七種可能造成實質性，員失的事件類型。

99、下列關于資本作用的說法中正確的有（）

標準答案：A,B,D?E

知識點解析：商業銀行過度擴張業務對商業銀行來說是不利的，這不是銀行資本所

支持的。除了正確的四個選項之外，還有一個作用是限制業務過度擴張和風險承

擔，顯然選項C與正確說法相反。排除C,選ABDE。

100、下列關于經風險調整的業績評估方法的說法中，正確的有（）

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

101、以下對風險管理與商業銀行的關系的理解中正確的有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

102、商業銀行的核心資本包括（）

標準答案：A,C

知識點解析：未公開儲備、混合性債務工具、重估儲備都屬于附屬資本。選AC。

103、以下屬于中國銀監會總結提出的四條銀行監管具體目標的是（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

104、以下屬于合格凈額結算的認定要求的是（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

105、商業銀行的流動資產主要包括（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

106、能夠緩釋/商業銀行操作風險的保險品種包括（）

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

107、以下屬于商業銀行流動性風險預警外部指標/信號的是（）

標準答案：A,B

知識點解析：存款大量流失、融資成本上升屬于商業銀行融資指標/信號，資產質

量下降屬于內部指標/信號，故選AB。

108、下列可能給某商業銀行帶來聲譽風險的有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

109、戰略風險來自（）

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：戰略風險來自四個方面，商業銀行的經營目標還不能達到“戰略”級

別，排除選項B,其他選項均正確，選ACDE。

110、巴塞爾委員會認為商業銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

111、商業銀行內部控制包括的主要要素有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

112、商業銀行風險監測的具體內容包括（）

標準答案：B,C,D

知識點解析：暫無解析

113、商業銀行風險管理部門的主要職責有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

114、風險文化一般由（）三個層次組成。

標準答案：A,C,D

知識點解析：選項B風險模型一般是用來計量風險的，選項E內部控制是管理風

險的重要體系。風險文化是風險管理的靈魂，一般由風險管理理念、制度、知識三

個層次構成，選ACD。

115、以下屬于經營活動產生的現金流人的是（）

標準答案：B,C,E

知識點解析：暫無解析

116、留置主要應用于（）等主合同。

標準答案：C,D,E

知識點解析：暫無解析

117、市場風險中的期權性風險包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

118、以下貸款審批原則的是（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：信貸審批的原則包括：審貨分離原則、統一考慮原則、展期重審原

則。

119、商業銀行信息系統包括主要面向客戶的業務信息系統和主要供內部管理使用

的管理信息系統。在操作風險管理中，信息系統的主要作用包括（）

標準答案：A,B,E

知識點解析：先進的業務信息系統能夠大幅度提高商業銀行的經營效率和管理水

平，顯著降低操作失誤/差錯率。操作風險管理信息系統則主要用于建立損失數據

庫、操作風險識別和評估、風險指標監測與報告、風險管理輔助決策和建立資本模

型。

120、良好的公司治理.目標包括（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

121、以下哪些是關于資本充足率的信息披露（）

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：選項A中并表集團的資本中所包含的子公司的盈余資本的總額屬于

關于適用范圍的信息披露，選BCDE。

122、以下哪些屬于商業銀行內部風險控制部門（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

123、商業銀行內部控制的主要目標包括（）

標準答案：A,