2019-2025年初級銀行從業資格之初級風險管理題庫綜合試卷B卷附答案

單選題（共400題）1、()是指商業銀行通過發放貸款、進行投資、開展金融產品交易、為客戶提供金融服務所獲得的盈利。A.風險B.收益C.損失D.利息【答案】B2、使用現金流分析中，當商業銀行的資金來源大于資金使用時，表明()。A.商業銀行流動性相對充足B.可能給運營帶來風險C.商業銀行盈利增加D.商業銀行安全性降低【答案】A3、施工項目質量控制主要的方法不包含（）。A.審核有關技術文件B.報告和直接進行現場檢查C.必要的試驗D.開工前檢查【答案】D4、有效的聲譽風險管理體系應重點強調的內容不包括()。A.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程B.建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.創造有利的資金使用環境【答案】D5、中國銀監會在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的監管理念是（）。A.管法人、管流程、管內控、提高透明度B.管機構、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管風險、管內控、提高透明度【答案】D6、以下（）方面不能確定商業銀行具體披露的內容和要求。A.效益性B.流動性C.安全性D.全面性【答案】D7、（2018年真題）下列關于商業銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述中，錯誤的是（）。A.負責承擔對市場風險管理的最終責任B.負責制定市場風險管理政策C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況D.負責定期審查和監督執行市場風險管理政策、程序以及具體操作規程【答案】A8、核心雇員流失引發的風險屬于人員因素引起的操作風險，體現為對關鍵人員依賴的風險，下列選項中，()不是這種風險的表現。A.缺乏足夠的后援／替代人員B.相關信息缺乏共享和文檔記錄C.雇員成本增加D.缺乏崗位輪換機制【答案】C9、個人信貸業務操作風險產生的原因是（）。A.缺乏統籌管理B.個人信用體系不健全C.片面追求貸款規模和市場份額D.因人手緊張而未嚴格執行換人復核制度【答案】B10、下列風險監測指標中，最能夠反映商業銀行審慎經營狀況的是（）。A.預期損失率B.貸款損失準備充足率C.正常貸款遷徙率D.不良資產/貸款率【答案】B11、《商業銀行貸款損失準備管理辦法》規定，貸款撥備率基本標準為2．5％，撥備覆蓋率基本標準為（）。A.300％B.200％C.150％D.100％【答案】C12、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產組合的構成及對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件C.不能計量非交易業務中的市場風險D.不能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總【答案】D13、企業購買遠期利率合約的目的是()A.鎖定未來放款成本B.鎖定未來借款成本C.減少貨幣頭寸D.對沖未來外匯風險【答案】B14、（2018年真題）下列關于我國對資本充足率要求的說法中，正確的是（）。A.我國對商業銀行資本充足率的計算依據2012年中國銀行業監督管理委員會發布的《商業銀行資本管理辦法（試行）》實施B.我國商業銀行資本充足率僅需在每月月末保持在監管要求比率之上C.資本充足率=（資本一扣除項）÷信用風險加權資產D.核心一級資本充足率=（核心資本-核心資本扣除項）÷（信用風險加權資產+8×市場風險資本要求）【答案】A15、《巴塞爾新資本協議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予（）、35%的權重。A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】B16、以客戶累計百分比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。A.違約客戶累計百分比B.違約客戶數量C.正常客戶累計百分比D.正常客戶數量【答案】A17、以下對商業銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風險轉移包括保險轉移和非保險轉移D.在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避主要通過對風險承擔的價格補償來實現【答案】D18、（2021年真題）假設其他條件不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）A.以3個月Libor為參照浮動利率債券，其債券利率風險為0B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險【答案】B19、銀監會對原國有商業銀行和股份制商業銀行進行評估的指標不包括()。A.經營績效類指標B.風險可控類指標C.資產質量類指標D.審慎經營類指標【答案】B20、商業銀行通常()來應對非預期損失。A.利用資本金B.嚴格限制高風險業務C.購買商業保險D.提取損失準備金和沖減利潤【答案】A21、下列不屬于信用衍生產品的作用的是()A.分散商業銀行過度集中的信用風險B.提供化解不良貸款的新思路C.有助于緩解中小企業融資難問題D.減弱資本的流動性【答案】D22、商業銀行風險管理的主要策略不包括()。A.風險分散B.風險對沖C.風險規避D.風險清除【答案】D23、()是指金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】C24、關于重新定價的不對稱性，下列說法正確的是()。A.收益率曲線發生非平行移動時，對銀行的收益或內在經濟價值不會產生不利影響B.收益率曲線的形態發生變化時，對銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響C.收益率曲線發生平行移動時，對銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響D.收益率曲線的斜率發生變化時，對銀行的收益或內在經濟價值不會產生不利影響【答案】B25、商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為()。A.至少每年一次B.至少每兩年一次C.每兩年一次D.每三年一次【答案】A26、下列指標計算公式中，錯誤的是()。A.不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)／各項貸款余額×100％B.不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)／貸款余額×100％C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.預期損失率=預期損失／資產風險暴露×100％【答案】B27、（）屬于商業銀行所面臨的市場風險。A.信用風險B.商品風險C.操作風險D.流動性風險【答案】B28、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為DA.增加22億元B.減少26億元C.減少22億元D.增加2億元【答案】A29、從金融機構的發展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由（）引發。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險【答案】B30、中國銀行業監督管理委員會規定，商業銀行杠桿率監管標準是不低于()。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D31、(?)作為商業銀行的重要無形資產，必須設置嚴格安全保障，確保系統能夠長期、不間斷地運行。A.商業銀行風險管理流程B.商業銀行公司治理C.商業銀行內部控制D.商業銀行風險管理信息系統【答案】D32、下列對風險預警的程序排序正確的是（）。A.①②③④B.②①④③C.②③①④D.①②④③【答案】C33、當前，某銀行貸款余額的50％為房地產行業貸款，利潤亦有超過50％來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業務的評價，恰當的是（）。A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業務存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業銀行經營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B34、下列關于貸款風險遷徙率的說法，錯誤的是（）。A.該指標是一個靜態指標B.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率C.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A35、客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面（）A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A36、對于風險限額管理中超限額的處置，應由（）負責組織落實。A.董事會B.首席風險官C.風險管理部門D.股東大會【答案】C37、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.賬面資本B.會計資本C.經濟資本D.監管資本【答案】D38、商業銀行的下列風險中，通常被視為一種多維風險的是()。A.利率風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D39、下列關于銀行監管原則的說法，不正確的是（）。A.公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明度B.公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D.效率原則是指銀監會在進行監管活動中要以提高銀行業整體效率為目標【答案】D40、《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。A.法律B.行政法規C.金融規章制度D.商業銀行監管相關指引【答案】B41、風險識別包括感知風險和（）兩個環節。A.預測風險B.計量損失C.監測D.分析風險【答案】D42、土地登記代理屬于（）的范疇。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.責任代理【答案】A43、“暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款”屬于法人信貸業務()環節的操作風險。A.評級授信B.貸前調查C.信貸審批D.信貸審查【答案】C44、商業銀行的()直接參與本銀行與信息科技運用有關的業務發展決策，確保信息科技戰略符合銀行的總體業務戰略和信息科技風險管理策略。A.董事會B.高級管理層C.首席信息官D.信息科技部門【答案】C45、下列關于外部審計與監督檢查關系的說法中，錯誤的是（）。A.銀行監管側重于金融機構合規管理與風險控制的分析和評價B.外部審計和銀行監管都采用現場檢查的方式C.市場主體關注、評價、選擇銀行的重要依據僅有外部審計D.外部審計報告是銀行監管的重要資料【答案】C46、資產分類監管標準的優點是（）。A.直接面向風險管理B.可操作性相對較強C.有強大的會計核算理論和銀行流程架構D.著重強調的是權益和現金流量變動的關系和影響【答案】A47、（2019年真題）商業銀行通常將（）看作對其經濟價值威脅最大的風險。A.流動性風險B.聲譽風險C.市場風險D.戰略風險【答案】B48、風險管理部門在（）的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系A.監事會B.高管層C.經營部門D.董事會【答案】B49、以下不屬于信息科技系統事件的因素的是（）。A.軟件產品B.服務提供商C.硬件設備D.服務接受方【答案】D50、下列選項不是商業銀行用來計算VaR值的模型技術的是()。A.期望法B.方差-協方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A51、下列不屬于商業銀行業務外包種類的是(?)。A.非專業性服務外包B.業務營銷外包C.處理程序外包D.技術外包【答案】A52、操作風險損失事件分類共有()分類。A.一級、二級、四級B.二級、四級、六級C.一級、二級、三級D.二級、三級、四級【答案】C53、《土地登記申請書》中權屬性質一欄填寫的內容包括（）。A.國有土地所有權B.國有土地使用權C.集體土地所有權D.集體土地使用權E.土地他項權利【答案】B54、下列屬于商業銀行信用風險監測主要指標的是()。A.不良負債率B.存貸比C.非預期損失率D.關聯授信比例【答案】D55、（2018年真題）商業銀行在發放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險補償【答案】B56、商業銀行產品主管部門要結合識別評估的風險點和風險等級，統籌兼顧風險控制與作業效率、內部管理與客戶體驗、資源投入與效益產出之間的關系，有針對地制定相應風險防控措施，努力提高產品創新和風險管理資源配置效率。這體現了新產品／業務風險管理的()。A.有效性原則B.全面性原則C.適應性原則D.統籌性原則【答案】D57、下列選項中，(?)用來判斷企業歸還短期債務的能力。A.盈利能力比率B.流動比率C.效率比率D.杠桿比率【答案】B58、在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.期權敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】D59、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業務，乙為會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是()。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權D.乙用甲的密碼為客戶辦理業務【答案】B60、銀行的表內外資產可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，以下關于交易賬戶的說法中，錯誤的是(?)。A.計入該賬戶的頭寸經常必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規避自身的風險，并積極管理該投資組合B.銀行應對該賬戶的頭寸經常進行準確估值，并積極管理該投資組合C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業務歸入交易賬戶【答案】D61、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于()。A.銀行機構風險和合規性的分析、評價B.關注財務數據完整性、準確性和可靠性C.會計資料規范性D.財務報表檢查【答案】A62、大規格風管是指矩形風管邊長大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A63、“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風險管理策略是()。A.風險對沖B.風險分散C.風險補償D.風險轉移【答案】B64、流動性應急計劃主要包括()和彌補現金流量不足的工作程序。A.提高流動性管理的預見性B.建立多層級的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.危機處理方案【答案】D65、一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，下列說法正確的是（）。A.此情形屬于市場風險的一種B.此情形是操作風險的表現C.此情形會造成交易成本下降D.此情形不會引發信用風險【答案】B66、假設某銀行在2012會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A67、國土資源行政主管部門發現土地登記簿記載的事項確有錯誤的，應當（）進行更正登記。A.報經人民政府批準后B.依法直接C.通知土地權利人D.通知土地權利人，并由土地權利人提出申請【答案】A68、在《商業銀行風險監管核心指標》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低于（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】C69、以下不屬于文明施工管理主要內容的是（）。A.好項目文化建設；規范場容B.保持作業環境整潔衛生C.創造文明有序安全生產的條件D.消除對居民和環境的不利影響【答案】D70、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，對信用風險的經濟資本管理可通過三個環節完成。下列選項不是這三個環節的是()。A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.驗證應評估內部評級和風險參數量化的準確性、穩定性和審慎性C.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配D.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配【答案】B71、健全的風險管理體系具有的功能不包括()。A.系統管理B.自覺管理C.微觀管理D.非系統管理【答案】D72、以下關于聲譽風險評估的敘述，錯誤的是()。A.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優先排序B.聲譽風險評估的關鍵在于深刻理解潛在風險事件中，利益持有者對商業銀行有何期待，以及商業銀行對此應當作何反應C.聲譽風險管理部門應當采取事后調查方法，了解公眾對商業銀行經營活動中的可能變化持何種態度D.監管機構責令整改的不利信息／事件屬于商業銀行需要作出預先評估的聲譽風險事件【答案】C73、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的問題不包括()。A.向業務條線和分支機構傳導B.將風險偏好與戰略規劃有機結合C.充分考慮相關利益者的期望D.加強自我約束，確定風險偏好【答案】D74、某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴大生產，擬請附近一家聲譽卓著的公立幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。A.如有足夠資金可以提供擔保B.有資格提供擔保C.經銀行同意即可提供擔保D.無資格提供擔保【答案】D75、工程工期指（）。A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然的、社會經濟的）下，工程從開工到竣工所經歷的時間B.根據項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網絡計劃后，根據網絡計劃所計算出的工期C.指業主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】D76、在國別風險信息日常監測原則中，()原則是指保證信息的時效性，保證在發生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施。A.完整性B.及時性C.合理性D.獨立性【答案】B77、根據監管要求，商業銀行可采用()來計量市場風險資本。A.基本指標法B.內部模型法C.高級計量法D.內部評級法【答案】B78、市場準入的主要目標不包括（）。A.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系B.維護銀行市場秩序C.保護存款者的利益D.行政復議的依據、標準、程序公開【答案】D79、商業銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術的復雜程度增加，通常會產生()。A.數據風險B.模型風險C.誤判風險D.缺失風險【答案】B80、商業銀行在進行外包活動時還應當對服務提供商進行盡職調查，其調查內容不包括（）。A.管理能力和行業地位B.外包服務的集中度C.財務穩健性D.突發事件應對能力【答案】B81、商業銀行將部分企業貸款的貸前調查工作外包給專業調查機構，并根據該機構提供的調查報告，與某企業簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經濟形勢惡化導致該企業出現違約行為，同時商業銀行發現其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，()應當承擔風險損失的最終責任。A.貸款企業B.專業調查機構C.貸款審批人D.商業銀行【答案】D82、（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A83、（2018年真題）下列不屬于企業集團橫向多元化形式的是（）。A.下游企業將產成品提供給銷售公司銷售B.集團內部兩個企業之間大量資產的并購C.母公司從子公司套取現金D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】A84、下列關于銀行監管基本原則的說法，正確的是()。A.效率原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明度B.對公正原則應該把握兩個方面，一是主體公正，二是客體公正C.依法原則是指銀監會在進行監管活動中要合理配置和利用監管資源，提高監管效率D.公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者【答案】D85、商業銀行持有的其他銀行發行的混合資本債券和長期次級債務的風險權重為()。A.20%B.50%C.70%D.100%【答案】D86、在結構吊裝中常作收緊攬風和升降吊籃之用的是（）。A.手扳葫蘆B.千斤頂C.卷揚機D.鋼絲繩夾【答案】A87、對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協議》規定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以（），該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數。A.0.75B.0.5C.0.25D.0.15【答案】D88、（2020年真題）商業銀行的非預期損失由（）來彌補或應付。A.購買保險B.計提損失準備金C.計提資本金D.沖減經營利潤【答案】C89、新產品(業務)因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業銀行發生損失的風險是（）。A.聲譽風險B.操作風險C.市場風險D.信用風險【答案】D90、商業銀行最基本、最常見的風險識別方法是（）。A.專家調查列舉法B.情景分析法C.制作風險清單D.資產財務狀況分析法【答案】C91、從類型上劃分，風險報告可分為綜合報告和專題報告。下列不屬于專題報告反映的內容的是()。A.重大風險事項描述B.風險應對策略及具體措施C.發展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應對措施【答案】B92、商業銀行信用風險預警的正確程序是（）。A.風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置B.風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價C.信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置D.信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價【答案】D93、一宗土地，企業A通過拍賣方式取得其土地使用權40年，后因廠址搬遷，企業A決定將該宗土地使用權進行轉讓，轉讓給房地產開發公司B開發為住宅小區。在轉讓之前A已經使用該宗土地10年，那么B可取得（）年的土地使用權。A.10B.30C.40D.70【答案】B94、超額準備金率計算公式中的各項存款不包括下列哪一項？()A.保證金B.活期存款C.應解匯款D.財政性存款【答案】D95、關于專有信息和保密信息，下列表述不正確的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規定不得與會計準則的披露要求產生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位的信息C.保密信息則通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況D.如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除【答案】D96、在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指（）。A.文件檔案的制訂、管理不善B.結算支付系統失靈或延遲C.銀行員工專業知識相對缺乏，無法為產品定價D.未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D97、（）強調的是抵御風險、保障銀行持續穩健經營的能力，并不要求其所有權歸屬。A.賬面資本B.經濟資本C.監管資本D.永久資本【答案】C98、商業銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協議后，當借款人財務惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執行擔保（）。A.減少負債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補償經濟資本【答案】C99、下列關于計算VAR的方差——協方差法的說法，不正確的是（）。A.假定投資組合中各種風險因素的變化通常為正態分布B.是所有計算VaR的方法中最簡單的C.反映了高階非線性特征D.反映了風險因素對整個組合的一階線性和二階線性影響【答案】C100、信用風險管理領域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型不包括()。A.RiskCalc模型B.KMV的CreditMonitor模型C.KPMG風險中性定價模型D.風因果分析模型【答案】D101、（2018年真題）下列關于風險限額監測的說法中，錯誤的是（）。A.限額監測是為了檢查銀行的經營活動是否服從于限額，是否存在突破限額的現象B.限額監測的范圍應該是全面的，包括銀行的整體限額、組合分類的限額乃至單筆業務的限額C.限額監測作為風險監測的一部分，由董事會負責，并定期發布監測報告D.如果經營部門認為限額已不能滿足業務發展而需要調整，應正式提出申請，風險管理部門對申請做出評估，如確需調整，則重新測算限額和經濟資本，并在所授權限內對限額進行修正，超出授權的要提交上一級風險管理部門【答案】C102、金融學、數學、概率統計等一系列知識技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，風險管理理念和技術得到了迅速發展，這屬于商業銀行（）。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D103、銀行監管的首要環節是（）。A.非現場監管B.市場準入C.現場檢查D.信息披露【答案】B104、（2018年真題）關聯交易是指發生在集團內（）之間的有關轉移權利和義務的事項安排。A.控股股東B.高級管理層C.關聯方D.董事會成員【答案】C105、下列各項中可以免征契稅的有（）。A.醫院用地B.因地震造成住房滅失而重新購買住房C.朋友贈與的房屋，也未發生價值增值的D.城鎮職工按規定第一次購買公有住房E.軍事單位承受土地，房屋用于軍事設施【答案】A106、（2018年真題）下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當的是（）。A.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細B.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險、獲取必要的履約保證C.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性【答案】A107、()是審慎監管的核心。A.資本監管B.風險監管C.管理人員監管D.運營監管【答案】A108、（）是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。A.賬面資本B.監管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】A109、前臺交易人員通常需要的風險監測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】B110、以下選項中，不屬于方差——協方差法的缺點的是（）。A.對于非線性產品估值準確性較低B.對于期權類產品，VaR值準確性較低C.計算效率較低D.結果解釋說明較難【答案】C111、在對集團客戶進行合并報表時，下列說法不正確的是（）。A.合并報表為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據B.合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務C.母公司和子公司的債權人對企業的債權要求權通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經濟主體D.合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權人的分析要求【答案】C112、在計量信用風險的方法中，《巴塞爾新資本協議》中標準法的缺點不包括（）。A.過分依賴于外部評級B.沒有考慮到不同資產間的相關性C.對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予100％的風險權重，缺乏敏感性D.與1988年《巴塞爾資本協議》相比，提高了信貸資產的風險敏感性【答案】D113、為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現，董事會和高級管理層可用外部審計師，下列關于外部審計目的的表述，錯誤的是()。A.評估從商業銀行收到報告的精確性B.評價商業銀行總體經營情況C.評價商業銀行各項風險管理制度D.評價銀行各項資產組合的質量和風險暴露程度【答案】D114、下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（）。A.時間B.成本C.資產規模D.資金數量【答案】C115、選擇關鍵風險指標的基本原則不包括（）。A.相關性B.可持續性C.可計量性D.風險敏感性【答案】B116、某銀行流動性資產余額為5000萬元，流動性負債余額為12000萬元，則流動性比例為（）。A.33.78％B.32％C.39.7％D.41.67％【答案】D117、《商業銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和（）。A.初級法B.高級法C.內部評級法D.內部評審法【答案】C118、下列選項中，（）是最具流動性的資產。A.現金B.票據C.股票D.貸款【答案】A119、“未按審批時所附的限制性條款發放貸款”屬于（）業務環節可能出現的違規事項。A.貸前調查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發放【答案】D120、下列關于擴散融資的說法中，正確的是（）。A.資金來源為非法所得B.行為目的為政治目的C.資金量大，交易隱蔽D.資金環形流動【答案】C121、某商業銀行全部關聯方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關聯授信比例約為（）。A.41％B.52％C.191％D.200％【答案】B122、外債總額與國民總收入之比的一般限度是（）。A.15％～20％B.20％～25％C.25％～30％D.30％～35％【答案】B123、下列關于風險管理和商業銀行的關系，錯誤的是（）。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能B.風險管理可以改變商業銀行的經營模式C.商業銀行從以定量分析為主的傳統管理方式，向以定性分析為主的風險管理模式轉變D.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力【答案】C124、商業銀行應當對信息系統項目的立項、開發、驗收、運行和維護實施有效管理，下列()是商業銀行對于系統設計/開發應持有的態度。A.為占領市場，可追求快速見效，無需考慮長期的效果B.系統要大而全，并為防止過時，應使用國際領先的信息設備C.從戰略高度評價經營管理的需求，慎重對待系統設計、開發全過程D.為降低以后的成本，可以超越本行業務要求，爭取一步到位【答案】C125、()是在前一流程的基礎上，對風險發生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程。A.風險識別B.風險計量C.風險監測D.風險控制【答案】B126、（2018年真題）日常國別風險信息監測渠道不包括（）。A.新聞平臺B.外部評級機構數據C.銀行內部信息D.小道消息【答案】D127、下列關于內部控制的目標的第二類說法正確的是（）。A.對每次系統登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據B.關于編制可靠的公開發布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發布的報表中精選的財務數據C.為每個系統用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別【答案】B128、以下各風險都會給商業銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業銀行破產的直接原因是（）。A.流動性風險B.信用風險C.操作風險D.戰略風險【答案】A129、（2018年真題）（）是指由于不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件給商業銀行造成損失的風險。A.市場風險B.流動性風險C.操作風險D.國別風險【答案】C130、商業銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產負債的期限結構。A.存貸款基準利率B.存款準備金率C.票據貼現率D.市場收益率【答案】A131、強調通過加強資產分散化、抵押、項目調查等手段來提高商業銀行的安全度的風險管理階段的是（）。A.負債風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】B132、()承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行能夠有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險。A.股東大會B.董事會C.監事會D.董事長【答案】B133、（2018年真題）外部的盜竊、搶劫行為屬于（）事件。A.內部欺詐B.外部欺詐C.系統缺陷D.人員因素【答案】B134、《巴塞爾新資本協議》為商業銀行提供三種操作風險經濟資本計量方法，其中不包括（）。A.高級計量法B.標準法C.基本指標法D.內部評級法【答案】D135、商業銀行客戶信用評級是（）對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業銀行B.專家C.債務人D.客戶【答案】A136、董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有（）。A.最終B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A137、下列屬于市場風險報告補充信息的是（）。A.模型局限性B.模型運行結果C.情景分析結果D.重要的模型假設和參數【答案】C138、新產品（業務）風險評估是指商業銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上,對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品（）、的過程。A.風險事件B.風險結果C.風險類型D.風險等級【答案】D139、從風險實質性上說，業務操作或服務可以外包，（）。A.其最終責任并未被“包”出去B.其最終責任部分被“包”了出去C.其最終責任完全被“包”了出去D.其最終責任承擔比例視外包業務類型而定【答案】A140、（2019年真題）商業銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產生（）。A.市場風險B.聲譽風險C.信用風險D.流動性風險【答案】D141、（2018年真題）關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法中正確的是（）。A.風險管理部門對商業銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進行監督B.董事會負責組織實施經董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門主要負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系【答案】D142、受理城鎮國有土地使用權申報的部門是（）。A.鄉人民政府B.鄉土地所C.市、縣人民政府D.市、縣土地管理部門【答案】D143、將傳統的互換進行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產的信用衍生產品是（）。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用聯動票據D.信用價差衍生產品【答案】A144、某商業銀行支行擬估算轄內網點某段營業時間內接待客戶的數量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D145、個人貸款業務所面對的客戶主要是（）。A.自然人B.法人C.機構法人D.企業法人【答案】A146、某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經濟資本為16000萬元，則RAROC等于（）。A.4.38%B.6.25%C.5.00%D.5.63%【答案】A147、（2018年真題）下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述中，錯誤的是（）。A.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外B.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性C.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作D.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上【答案】D148、流動性反映了商業銀行資產負債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因而商業銀行的流動性體現在()流動性和()流動性兩個方面。A.安全；收益B.總行；分行C.市場；融資D.貸款；存款【答案】C149、（2019年真題）在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR，該種方法是（）。A.方差—協方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標準法【答案】A150、下列不屬于信用衍生產品的作用的是()A.分散商業銀行過度集中的信用風險B.提供化解不良貸款的新思路C.有助于緩解中小企業融資難問題D.減弱資本的流動性【答案】D151、商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。這里所述的商品不包括（）。A.農產品B.石油C.銅D.黃金【答案】D152、下列不屬于集團法人客戶內部進行關聯交易的動機的是（）。A.通過關聯交易粉飾財務報表B.通過關聯交易規避政策障礙C.實現整個集團公司的統一管理和控制D.提高企業營業收入【答案】D153、商業銀行面臨的最重要的風險種類是（）。A.聲譽風險B.信用風險C.流動性風險D.市場風險【答案】B154、關于土地所有權、土地使用權和土地他項權利的變更登記，下列說法錯誤的是（）。A.三種權利的變更登記有日常性B.三種權利的變更登記有個別性C.沒有進行總登記或初始登記，也可以進行變更登記D.變更登記主要指權利主體的改變、客體的部分改變及部分內容的改變【答案】C155、事前質量控制指在正式施工前的質量控制，其控制重點是（）A.全面控制施工過程，重點工序質量B.做好施工準備工作，且施工準備工作要貫穿施工全過程中C.工序交接有對策D.質量文件有檔案【答案】B156、銀行的表內外資產可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，以下關于交易賬戶的說法中，錯誤的是(?)。A.計入該賬戶的頭寸經常必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規避自身的風險，并積極管理該投資組合B.銀行應對該賬戶的頭寸經常進行準確估值，并積極管理該投資組合C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業務歸入交易賬戶【答案】D157、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D158、關于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是（）。A.如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少D.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積【答案】C159、在履行合同過程中，因土地登記代理人的故意或過失，給當事人造成經濟損失的，應由（）承擔賠償責任A.土地登記代理人B.土地登記代理人所在代理機構C.土地登記代理行業協會D.土地行政主管部門【答案】B160、以下不屬于財務報表分析關注的內容的是()。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價經營管理狀況C.識別和評價資產管理狀況D.識別和評價收益狀況【答案】D161、（2018年真題）銀行賬戶中的項目通常按（）計價。A.名義價值B.市場價值C.歷史成本D.公允價值【答案】C162、交易差錯、記賬差錯等操作風險屬于操作風險類型中的（）。A.可規避的操作風險B.可降低的操作風險C.可緩釋的操作風險D.應承擔的操作風險【答案】B163、符合《巴塞爾新資本協議》內部評級法要求的內部評級體系應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（）。A.客戶評級必須針對客戶的違約風險，債項評級必須反映交易本身特定的風險要素B.債項違約損失程度，預期損失C.每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率D.時間維度，空間維度【答案】A164、限額是有效傳導風險偏好的重要工具，限額管理是最常用的風險事前控制手段。銀行可以對每個風險承擔部門設定一定的限額，從而確保銀行從事的高風險業務活動得到控制。這種風險控制方式對于那些風險緩釋具有很大困難的風險十分適用。從各類限額的關系看，最基本的限額是（）。A.國別限額B.行業限額C.政府限額D.客戶限額【答案】D165、（）強調的是抵御風險、保障銀行持續穩健經營的能力，并不要求其所有權歸屬。A.賬面資本B.經濟資本C.監管資本D.永久資本【答案】C166、在實際操作中，以下（）是商業銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A.出售流動資產B.同業拆入C.收回貸款D.長期在總資產中保存相當規模的流動性資產【答案】B167、在一些銀行戰略風險評估還可以采用打分卡的方法，圍繞外部環境、行業因素、銀行管理、決策者、其他相關因素進行打分，判斷戰略風險水平。其中“未來3年銀行戰略涉及行業和地區的景氣情況”屬于（）評估。A.外部環境評估B.行業因素評估C.決策者因素評估D.其他相關因素評估【答案】B168、在商業銀行的經營和發展過程中，存款人乃至整個市場對商業銀行的態度和信心至關重要，因此（）對商業銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.信用風險C.政治風險D.社會風險【答案】A169、某交易部門持有三種資產，占總資產的比例分別為20％、30％、50％，三種資產對應的百分比收益率分別為7％、6％、12％，則該部門總的資產百分比收益率是（）。A.12％B.15.4％C.10.5％D.7.5％【答案】B170、()是衡量商業銀行在一定時間內，以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力。A.安全性B.流動性C.效益性D.便捷性【答案】B171、關于商業銀行使用內部模型計量新增風險資本的要求，下列說法正確的是（）。A.1年持有期內風險水平恒定B.持有期為10個營業日C.至少每2個月更新一次數據D.置信水平采用97％的單尾置信區間【答案】A172、《商業銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業銀行（）的信息披露要求A.資本計量和管理B.財務會計報告C.公司治理情況D.年度重大事項【答案】A173、商業銀行必須確保所采用的核心業務和風險管理信息系統具有高度的適用性、安全性和前瞻性，商業銀行面臨的這種戰略風險是（）。A.行業風險B.技術風險C.品牌風險D.客戶風險【答案】B174、商業銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經濟資本規模__________，抵御風險的能力__________。()A.不變；減小；變高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D175、商業銀行可以根據債券收益率曲線的預期變化趨勢，采取相應的投資策略，如果目前收益率曲線是向上傾斜的，且預期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是（）。A.賣出期限較短的債券B.買入期限較長的債券C.買入期限較短的債券D.賣出期限較長的債券【答案】B176、下列不屬于客戶風險監測實力類指標的是()。A.人力資源B.資質等級C.成本管理D.管理層素質【答案】D177、2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，則該公司銷售凈利率為（）。A.4.33％B.5％C.6％D.6.4％【答案】A178、某企業2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權益為39億元人民幣，2008年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2008年凈資產收益率為（）。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%【答案】C179、商業銀行在外包合同中應當要求外包服務提供商承諾相關事項，不包括（）。A.不定期通報外包活動的有關事項B.及時通報外包活動的突發性事件C.配合商業銀行接受銀行業監督管理機構的檢查D.保障客戶信息的安全性【答案】A180、經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。A.RAROC=(收益-預期損失）÷非預期損失B.RAROC=(收益-非預期損失）÷預期損失C.RAROC=(非預期損失-預期損失）÷收益D.RAROC=(預期損失-非預期損失）÷收益【答案】A181、賬面減值是指（）。A.因操作風險事件所遭受的監管部門或有權機關罰款及其他處罰。如違反產業政策等B.由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少。如洪水等導致賬面價值減少C.由于偷盜、欺詐、未經授權活動等操作風險事件所導致的資產賬面價值直接減少，如內部欺詐導致的銷賬等D.由于內部操作風險事件，導致商業銀行未能履行應承擔的責任造成對外的賠償。如因銀行自身業務中斷等【答案】C182、操作風險評估的對象通常為“業務流程”和（），在特定情況下，也可能是某個特定的操作風險事件。A.“業務活動”B.“管理流程”C.“管理活動”D.“整體流程”【答案】C183、（2018年真題）抵押權證、房產證丟失屬于（）因素引起的操作風險。A.員工因素B.內部流程C.系統缺陷D.外部事件【答案】B184、依據施工任務委托合同對施工進度的要求控制施工進度是（）進度控制的任務。A.業主方B.設計方C.施工方D.供貨方【答案】C185、（2019年真題）商業銀行風險管理部門應當承擔的職責不包括（）。A.持續監控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向監事會報告B.對各項業務及各類風險進行持續、統一的監測、分析與報告C.評估業務和產品創新、進入新市場以及市場環境發生顯著變化時，給商業銀行帶來的風險D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案【答案】A186、某公司年初速動資產為1395萬元，流動負債為1240萬元。則該公司速動比率為（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D187、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發，商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據以上信息，下列選項敘述正確的是()。A.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強B.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力C.該企業集團的短期償債能力較弱D.該企業集團投資房地產已經造成損失【答案】C188、下列關于市場約束的表述中，錯誤的是()。A.監管部門是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C189、銀行風險管理部門和風險管理委員會的關系不包括()。A.隸屬B.獨立C.支持D.不能混淆【答案】A190、下列關于交易賬戶的說法中，正確的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是衍生工具頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】C191、假設其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風險最高（）A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5％的固定利率債券C.8年期票面利率為5％的固定利率債券D.10年期票面利息為5％的固定利率債券【答案】D192、設備安裝施工現場攪拌機前臺、混凝土輸送泵及運輸車輛清洗等產生的廢水應（）。A.根據施工方便就近排放B.直接排人市政排水管網或河流C.直接排出場外D.通過現場沉淀池后排人市政排水管網【答案】D193、操作風險評估(RCSA)的原理是按照“固有風險一控制措施=剩余風險”的方法，對業務流程中的()和控制措施進行系統識別、量化評級和記錄報告，評估業務流程固有風險、剩余風險，量化分析風險程度，并針對不可接受的風險敞口采取改進措施。A.風險因素B.風險結構C.風險級別D.風險點【答案】D194、（2020年真題）凈穩定資金比率（NSFR）是商業銀行流動性管理的重要指標之一，其定義為可用穩定資金與所需資金的比例，根據我國監管要求，該指標必須大于（）。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A195、目前最恰當的聲譽風險管理方法是()。A.采用精確的定量分析方法B.推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B196、從銀行業的發展歷程來看，以下不屬于商業銀行對客戶的信用風險評估／計量的主要發展階段的是（）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.標準計量模型D.違約概率模型【答案】C197、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。A.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險B.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去C.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估D.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移【答案】D198、（2021年真題）根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）A.風險評估B.資本規劃C.信息披露D.壓力測試【答案】C199、下列有關風險管理信息系統的說法，有誤的是（）。A.風險管理信息系統一般采用瀏覽器和服務器結構B.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置同等的登錄級別C.為每個系統用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.對每次系統登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據【答案】B200、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】D201、（）對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。A.個人存款B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A202、中小企業風險暴露是指商業銀行對年營業收入不超過()億元人民幣企業的債權。A.1B.3C.5D.10【答案】B203、關于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各項理解正確的是（）。A.久期越長，固定收益產品的價格變動幅度越大B.價格變動的程度與久期的長短無關C.久期公式中的D為修正久期D.收益率與價格同向變動【答案】A204、()存款的變動對()流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓()客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。A.大額公司／機構；大型商業銀行；中小企業B.大額公司／機構；中小商業銀行；中小企業C.中小企業；大型商業銀行；大額公司／機構D.中小企業；中小商業銀行；大額公司／機構【答案】B205、施工技術交底的內容主要包括（）兩個主要方面。A.技術和安全B.技術和經濟C.經濟和安全D.技術和重要【答案】A206、下列關于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗的結果B.違約頻率可以看作為內部評級的直接依據C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率和違約頻率不是同一概念【答案】D207、商業銀行有必要對（）做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并及時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊。A.危機管理的政策和流程B.聲譽管理措施C.聲譽管理計劃D.風險承受能力【答案】A208、（2020年真題）下列關于國別風險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國或地區所使用的經濟資本B.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據國別風險、業務機會兩個因素確定D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區【答案】C209、激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到（）。A.商業銀行的技術水平B.商業銀行的業務創新水平C.商業銀行的風險管理水平D.商業銀行的盈利能力和業務發展空間【答案】D210、（2018年真題）戰略風險屬于一種（）。A.短期的顯性風險B.短期的潛在風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D211、商業銀行所面臨的戰略風險可以細分為產業風險、技術風險、品牌風險等7類。下列()屬于商業銀行面臨的項目風險。A.我國金融業開放之后，行業競爭更加激烈B.銀行的信息系統安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.銀行產品開發失敗【答案】D212、下列不屬于商業銀行外包管理組織架構的是()。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B213、下列選項不是商業銀行用來計算VaR值的模型技術的是()。A.期望法B.方差-協方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A214、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.表內信用資產風險權重B.資本監管C.計提貸款損失準備等各項損失準備D.信用風險加權資產【答案】C215、下列關于土地登記損害賠償的說法中，錯誤的是（）。A.當事人提供虛假材料申請登記，給他人造成損害的，應當承擔賠償責任B.因登記錯誤，給他人造成損害的，登記機構應當承擔賠償責任C.國土資源行政主管部門工作人員疏忽、過失等原因造成錯誤的由國家代償，工作人員不負責任D.如果損害是由于第三人的過錯造成的，例如登記申請人假冒他人名義申請登記給他人造成損害的，登記機關承擔賠償責任后，可以對第三人追償【答案】C216、正常貸款遷徙率等于（）。A.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額﹢期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%B.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額﹣期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%C.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額﹢期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹣期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%D.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額﹢期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹢期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%【答案】A217、（2021年真題）下列關于商業銀行風險計量的表述不恰當的是（）A.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量包括單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.銀行應采取定量為主定性為輔的方式計量風險【答案】A218、下列選項中，關于聲譽風險的評估要求說法不正確的是（）。A.商業銀行應建立與自身業務性質、規模和復雜程度相適應的聲譽風險管理體系B.商業銀行的聲譽風險管理體系應包括有效的公司治理架構、有效的聲譽風險管理政策、制度和流程以及對聲譽風險事件的有效管理C.商業銀行應定期進行聲譽風險的情景分析，評估重大聲譽風險事件可能產生的影響和后果，并根據情景分析結果制定可行的應急預案，開展演練D.對于已經識別的聲譽風險，商業銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失。并盡可能準確地計量聲譽風險對信用風險的單一影響【答案】D219、甲公司總承包某超高層五星級酒店工程，并將其中的機電安裝工程分包給乙公司完成，其電力供應的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室經電纜溝通至多個電纜豎井，再經電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數量大、規格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經導管或橋架到用電點，為此項目部制定編寫了電纜敷設專項方案用于施工，保證了電纜敷設的順利進行。根據背景資料，回答下列問題。A.有條件的最好自下而上敷設B.敷設時，同截面電纜應先敷設低層，后敷設高層，要特別注意，在電纜軸附近和部分樓層應采取防滑措施C.電纜敷設嚴禁有絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺損D.電纜敷設時，應敷設一根立即整理一根、卡固一根【答案】A220、對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估是風險評估中的()。A.對全面風險管理框架的評估B.實質性風險評估C.全面風險評估D.具體風險評估【答案】B221、（2019年真題）下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（）.A.記入交易賬薄的頭寸在交易方面所受的限制較多B.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸C.交易賬薄記錄的是銀行為了交易或規避交易賬薄其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸D.銀行應當對交易賬薄頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合【答案】A222、凈穩定資金比率定義為可用穩定資金與所需穩定資金之比，這個比率必須大于（）。A.90%B.100%C.95%D.110%【答案】B223、（2018年真題）2008年年初，法國興業銀行因為未授權交易而在金融衍生產品市場損失慘重，該事件提示了商業銀行在操作風險管理等領域普遍存在的嚴重問題。據此下列關于操作風險的表述中，錯誤的是（）。A.金融工具和信息系統的復雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險敞口【答案】A224、()是市場約束的核心。A.監管部門B.公眾存款人C.股東D.外部債權人【答案】A225、下列()不屬于內控制度中的制衡機制。A.交叉核對B.雙人簽字C.雙人對賬D.雙人控制資產【答案】C226、（2017年真題）根據2015年10月，銀監會公布的《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》商業銀行的流動性比例應當不低于（）A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D227、我國流動性風險監管中，存貸比的限額值是（）。A.不大于70％B.不大于75％C.不小于70％D.不小于75％【答案】B228、由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現金流不足以支付其外幣債務的風險是指()。A.轉移風險B.主權風險C.傳染風險D.貨幣風險【答案】D229、下列關于商業銀行操作風險的說法，不正確的是()A.操作風險主要是由歐洲的巴塞爾委員會倡導的概念B.操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險C.操作風險包括策略風險D.中國銀監會和銀行業采用的是巴塞爾委員會在新資本協議中提出的定義【答案】C230、參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業銀行對個人客戶評分時宜采用（）。A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分【答案】C231、下列選項中，(?)是最具流動性的資產。A.現金B.票據C.股票D.貸款【答案】A232、根據我國銀監會制訂的《商業銀行風險監管核心指標》，其中關于累計外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項中錯誤的一項是（）。A.累計外匯敞口頭寸為一個季度末的匯率敏感性外匯資產減去匯率敏感性外匯負債B.資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致C.在計算比率時應將各種外匯敞口統一折合為美元D.累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸÷資本凈額【答案】A233、(?)作為商業銀行的重要無形資產，必須設置嚴格安全保障，確保系統能夠長期、不間斷地運行。A.商業銀行風險管理流程B.商業銀行公司治理C.商業銀行內部控制D.商業銀行風險管理信息系統【答案】D234、從商業銀行風險管理部門設置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風險管理職責，設置風險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺業務部門B.風險管理職能部門C.人力資源管理部門D.內部審計【答案】C235、由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的（）危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C236、失職違規引發的操作風險是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險。下列活動中，屬于這一風險的是()。A.交易不報告B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業務余額增長C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運動【答案】B237、《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。A.法律B.行政法規C.金融規章制度D.商業銀行監管相關指引【答案】B238、為了對未來一段實踐的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來()進行滾動規劃。A.1年或兩年B.三年或四年C.一年或五年D.三年或五年【答案】D239、操作風險評估中的定性分析需要依靠有經驗的風險管理專家對操作風險的()作出評估。A.發生頻率和發生概率B.發生頻率和影響程度C.發生概率和影響程度D.發生概率和損失金額【答案】B240、商業銀行進行貸款組合層面的行業風險識別時，關注的重點不包括()。A.銀行不同客戶的行業集中度B.銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢C.銀行貸款在不同行業中的分布D.銀行主要客戶所在行業的特征、定位、競爭力及替代性分析【答案】B241、在經濟轉型、機構變革的環境中，()已經成為我國金融機構各類風險的主要來源。A.環境因素B.制度因素C.人員因素D.技術因素【答案】C242、在有效的風險偏好聲明中，（）能夠在集團層面匯總以反映整體的風險輪廓。A.定量指標B.定性陳述C.情景分析D.壓力測試【答案】A243、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發，商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。A.該企業集團的短期償債能力較弱B.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強C.該企業集團投資房地產已經造成損失D.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力【答案】A244、商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應更多關注（）可能造成的影響。A.系統性風險B.非系統性風險C.個別風險D.組合風險【答案】A245、甲銀行向乙企業承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。信用證額度為300萬元，現乙企業已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設信用證的信用轉換系數為0.2，則當前乙企業的信用風險暴露是（）。A.440萬元B.560萬元C.620萬元D.540萬元【答案】C246、根據我國商業銀行資本監管框架，下列選項中債權給予表內風險權重不為零的是（）。A.商業銀行之間原始期限在4個月以內的債權B.對中央政府投資的公用企業的債權C.國有金融資產管理公司收購國有銀行不良貸款而定向發行的債券D.對政策性銀行的債權【答案】B247、反映銀行實際擁有的資本水平的是（）。A.賬面資本B.經濟資本C.監管資本D.實際資本【答案】A248、測量圓形斷面的測點據管徑大小將斷面劃分成若干個面積相同的同心環，每個圓環設的測點互成的角度為（）。A.900B.1200C.1800D.600【答案】A249、股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成（）風險。A.信用B.市場C.聲譽D.流動性【答案】D250、根據《商業銀行貸款損失準備管理辦法》，貸款損失準備不包括（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.附加準備【答案】D251、因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險是（）風險。A.價格B.市場C.信用D.操作【答案】B252、即使采用適當的緩釋工具，也不能（）操作風險。A.限制B.降低C.分散D.消除【答案】D253、()被定義為未來結果出現收益或損失的()。A.保險；確定性B.風險；不確定性C.保險；不確定性D.風險；確定性【答案】B254、內部控制是商業銀行對風險進行(