銀行從業資格（風險管理）模擬試卷39

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、根據ERM框架，三個維度分別是指（）。

A、企業的目標，企業的各個層級，全面風險管理要素

B、企業的目標，全面風險管理要素，企業的各個層級

C、企業的各個層級，企業的目標，全面風險管理要素

D、全面風險管理要素，企業的目標，企業的各個層級

標準答案：B

知識點解析：本題考查全面風險管理體系的相關知識點。觀察選項，四個選項不同

之處就是在排列順序上。所以，我們需要按經驗來對這三個維度進行排序。一般來

說，目標是第一位的；另外，企業各個層級是最基層的，一般放在最后一個位置。

考生可以這樣形象化記憶：“目標”為首，將“要素”貫穿到"各層級''中。

2、商業銀行的（）是指銀行為資產的增加而融資及在債務到期時履約的能力。

A、安全性

B、流動性

C、收益性

D、風險性

標準答案：B

知識點解析：本題考查的是商業銀行流動性的概念。首先可以排除C,因為題干中

沒有說明銀行盈利情況；其次排除D,風險是一種損失的可能性，題丁并沒有說明

有損失。最后比較A、B,融資和履約（還款）特征都是資金的流動，B是更適合的

選項。

3、測量銀行流動性狀況的指標包括（）。

A、現金頭寸指標

B、核心存款比例

C、貸款總額與總資產的比率

D、以上都是

標準答案：

知識/解析D：本題知識點是流動性指標。考生可以對各類指標的關鍵要素進行歸納

記憶，流動性指標一般與存款和資產有關；盈利性指標與利潤、收益有關；償債指

標一般與貸款、權益資本有關：營運指標與周轉率有關。本題中，A、B都有存款

的要素，可確定是流動性狀況指標，即使不確定C,也可以選出D。

4、進行()保持與負債持有人和資產出售市場的聯系，對于銀行來說是十分重要

的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質和市場的地域分布來審查對各

種融資來源的依賴程度。

A、情景分析

B、壓力測試

C、融資渠道管理

D、應急計劃

標準答案：C

知識點解析：解答這類定義題，要標出幾個關鍵詞，如本題中，關鍵詞是“融資”，

出現了兩次。

5、如果商'IH艮行的流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配，流動性需求()流

動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發生了。

A、大于

B、小于

C、等于

D、以上都不對

標準答案：A

知識點解析：本題考查了流動性風險的產生原因。可.以結合現實情況來作答，用人

們提款的行為來代表流動性需求，用人們存款的行為代表流動性來源，當銀行發生

人們擠提的狀況時，即流動性需求大于流動性來源的時候，流動性風險就發生了。

6、假設目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊=1.9000美元，匯率波動的年標

準差是250基點，目前匯率波動基本符合正態分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯

率有95%的可能處于()區間。

A、(1.8750,1.9250)

B、(1.8000,2.0000)

C、(1.8500,1.9500)

D、(1.8250,1.9750)

標準答案：C

知識點解析：有95%的可能落在均值左右兩個標準差之間。68%的可能落在均值左

右一個標準差之間，99%的可能落在均值左右三個標準差之間。

7、風險管理的最基本要求是()。

A、適時、準確地識別風險

B、準確、詳細地計量風險

C、適時、完整地監測風險

D、迅速、有效地控制風險

標準答案：A

知識點解析：通過對風險管理的學習，我們要掌握的最基本的風險管理順序就是識

別、計量、監測、控制。有效地識別風險是風險管理中最基木的要求。無法識別風

險，后面的步驟都無從談起。

8、商業銀行最高風險管理、決策機構是（）。

A、董事會

B、監事會

C、風險管理部門

D、財務控制部門

標準答案：A

知識點解析：在題目中遇到“最高”，就要考慮是關于董事會的出題點。監事會是獨

立的監察機構。風險管理部門負責基本的風險分析、報告，但不做決策。董事會作

為商業銀行最高權力機溝，也是最高風險管理決策機構。

9、下列關于風險管理信息傳遞的說法，不正確的是（）。

A、風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業銀行所有人員

B、先進的企業級風險管理信息系統一般采用B/S結構

C、風險分析人員在報告發送給外界之前要核準風險報告結果準確無誤

D、風險監測人員在發布信息時要確保適當的人員得到他們所應當看到的風險信息

標準答案：A

知識點解析：首先，從字而上看，A的語氣過于絕對，也不符合常識，由此即可作

出判斷。A具體錯在，不是在最短的時間將所有正確的信息傳遞給所有人員，而是

先傳遞給風險監測人員，然后將風險報告傳遞給所有人員。

10、下列關于風險管理文化的表述，正確的是（）。

A、風險管理文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成

B、制度是風險管理文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素

C、風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益

D、風險管理文化和企業文化是兩個不同的范疇

標準答案：A

知識點解析：B中不是制度，而應為風險管理理念，只有理念才是精神上的。風險

管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡.

風險管理文化是通過風險管理戰略、制度和行為表現出來的一種企業文化。本題考

查風險管理文化，通過本題，考生可以更加準確地理解記憶該知識點。

11、（）通常指派最高風險管理委員會負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。

A、董事會

B、高級管理層

C、監事會

D、風險管理總監

標準答案：A

知識點解析：董事會是最終決策機構，監事會獨立于董事會，董事會指派最高風險

管理委員會（風險管理總監）負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。高管層負責

執行董事會審批通過的政策。

12、與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A、財務報表真實性較好

B、連環擔保普遍

C、風險識別難度大

D、貸后監督難度大

標準答案：A

知識點解析：記住規模越大，風險管理越難以操作。由于集團法人客戶內部可以容

易地通過關聯交易修改財務報表，財務報表的真實性不高。

13、下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。

A、債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項

可能的損失率

B、客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級

C、在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

D、在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

標準答案：B

知識點解析：客戶評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平決定，

而債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可

能的損失率。

14、在法人客戶評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應

的違約率。

A、Altman的Z計分模型

B、RiskCalc模型

C、CreditMonitor模型

D、死亡率模型

標準答案：C

知識點解析：CredilMonitor模型、Z計分模型和RiskCalc都是用影響因子做回歸

來計算違約概率.不同的是.RiskCalc模型的因子是用統計方法精挑細選出來

的。死亡率模型是用歷史違約數據計算一定信用等級的供求或債券的違約概率。

15、假設模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面

積分別為0.3和0.1,則該CAP曲線對應的AR值等于（）。

A、3

B、0.33

C、0.75

D、0.25

標準答案：C

知識點解析：牢記AR公式和那張CAP曲線圖。AR=A-r（A+B）,A=0-3,B=0.1oA

是實際模型與隨機模型圍成的圖形面積，B是實際模型與理想模型圍成的圖形面

積。A占的面積越大，說明模型越理想。

16、客戶信用評級是商業銀行對客戶（）的計量和評價，反映客戶（）的大小。

A、償債能力和償債意愿，違約風險

B、盈利能力和償債能力，違約風險

C、收入水平和資產質量，流動風險

D、償債能力和償債意愿，流動風險

標準答案：A

知識點解析：首先，客戶信用評級是信用風險管理辦法，反映的不是流動風險。其

次，對客戶信用評級就是要反映客戶的償債能力和償債意愿，如果客戶盈利能力很

強，但償債意愿很弱，信用風險依然很大。所以償債意愿是個很重要的考查因素。

17、根據死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%,第一年的

邊際死亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死亡率為()。

A、3.50%

B、3.59%

C、3.69%

D、6.00%

標準答案：B

知識點解析：累計死亡率CMR2=I?SR1XSR2，第一年邊際死亡率MMR]=1-SR],

第二年邊際死亡率MMR2=1-SR2,因此MMR2=1-(1-CMR2H1-MMR1)=I-(1-

6.00%戶(1-2.5%)。

18、某銀行2008年末關注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，

可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為

60000億元，則該銀行不良貸款率為()。

A、1.33%

B、2.33%

C、3.00%

D、3.67%

標準答案；D

知識點解析：不良貸款包括次級、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(次級+可疑+

損失類貸款戶貸款余額x100%=[(400+1000+800)+60000]x100%=3.67%。

19、下列關于長期次級債務的說法，正確的是()。

A、長期次級債務是指存續期限至少在五年以上的次級債務

B、經銀監會認可，商業銀行發行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次

級債務工具可列入附屬資本

C、在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬費本的數量每年累計折扣20%

D、長期次級債務不能計入附屬資本

標準答案：C

知識點解析：長期次級債務是指原始期限最少在五年以上的次級債務。經銀監會認

可，商業銀行發行的普通的、無擔保的、不以銀行資產為抵押或質押的長期次級債

務工具可以列入附屬資本。

20、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正

確的是（）。

A、這兩筆貸款的信用風險是不相關的

B、這兩筆貸款的信用風險是負相關的

C、這兩筆貸款同時發生損失的可能性比較大

D、這兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總

標準答案：c

知識點解析：這兩筆貸款同時上升或下降，方向相同，說明兩者是正相關的，那么

如果一個發生損失，另一個也很有可能發生損失。另外，盡管這兩筆貸款正相關，

但是構成的貸款的風險組合還是會分散一部分風險，所以組合的風險不但會小于兩

筆貸款信用風險相加的總和，還會小于兩個貸款中風險較大的那個。

21、系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由（）的變動反映出來。

A、借款人管理層因素

B、借款人的生產經營狀況

C、借款人所在行業因素

D、宏觀經濟因素

標準答案：D

知識點解析：分析選項，D和其他三項都有所不同，比較例外，應多加關注。其次

系統風險是影響范圍廣的風險，A、B、C所說的因素只能影響某個借款人，或者

某類貸款，只有宏觀經濟因素是更“系統”的風險。

22、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）兩個層而。

A、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B、單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

C、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

標準答案：A

知識點解析：客戶評級，評的就是借款人，而不是債項；債項評級，是反映違約損

失率的，所以可以排除B、CoD違約頻率與違約概率完全不同，違約頻率是一個

事后的概念，不能用于違約概率的估計。兩個層面就是單一借款人和某一信用等級

所有借款人的違約概率。

23、根據《巴塞爾新資本協議》內部評級法，下列說法正確的是（）。

A、非違約風險暴露相關性隨違約概率（PD）增加而增加

B、非違約風險暴露相關性隨公司規模增加而降低

C、資本要求為95%下特定風險暴露的非預期損失

D、期限調整隨期限增加而調整幅度增大

標準答案：D

知識點解析：考生在記憶這個知識點時，可利用簡單的推導方法，以方便記憶：違

約概率增加，自然違約風險暴露越多，那么非違約風險暴露的就少，所以我們可以

簡單推出，非違約風險暴露相關性隨P、D增加而降低；公司規模增加，對于風險

管理的要求都更高，非違約風險暴露相關性也會提高；C項要求相當高，為99%；

期限增加，調整幅度也要相應增加。

24、下列關于信用風險的表述，不正確的是（）。

A、只有違約才能導致信用風險

B、相比信用風險，市場風險數據更容易獲得

C、信用風險范圍不僅限于貸款業務

D、信息不對稱可以引發信用風險

標準答案：A

知識點解析：從語氣上判斷，就可直接選出A,因為造成任何風險原因都不會只有

一個。一般來說，信用風險表現為違約風險和結算風險。B與市場風險有關的各種

價格，都很容易在市場上得到相關數據，而信用風險則要通過模型計量才能得出相

關數據。

25、卜.列哪種情形不是企業出現的早期財務預警信號（）。

A、存貨周轉率變小

B、顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據

C、流動資產比例大幅下降

D、業務性質變化

標準答案：D

知識點解析：題干中提到財務預警信號，就是可能會對企業的還貸情況造成不利影

響的信號，而且選項要與財務指標有關。存貨周轉率變小，說明企業資金周轉不

靈；存貨過多，也是周轉不暢，銷售不暢的信號；流動資產比例大幅下跌，可能會

導致企業無法正常運轉。業務性質變化不是財務方面的信號，而且業務性質變化不

一定是對銀行不利的，也許是企業向朝陽行業轉型，變得更好。

26、下列關于企業現金流量分析的表述，不正確的是（）。

A、企業在開發期和成長期可能沒有收入，現金流量一般是負值

B、企業成熟期銷售收入增加，凈現金流量為正值并保持穩定增長

C、對企業的短期貸款首要考慮該企業的籌資能力和投資能力

D、對企業的中長期貸款耍分析其未來能否產生足夠的現金償還貸款本息

標準答案：C

知識點解析：對企業的期期貸款首先應考慮的是企業的正常經營活動的現金流量是

否能夠及時而且足額償還貸款。其他正確選項提到的知識點，也要留意。從開發期

到成長期到成熟期，現金流量是從負值到正值穩定增長的過程。

27、下列關于留置的說法，不正確的是（）。

A、留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

B、留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和

實現留置權的費用

C、留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限

履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的

價款優先受償

D、留置是立了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

標準答案：c

知識點解析：本題考查留置的相關知識點，C選項很有迷惑性，但是其實是不需要

經法院判決的。留置本身就是有法可依的正常的擔保手段，債務人不按照合同約定

的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或以拍

賣、變賣該財產的價款優先受償。

28、下列關于信用評分模型的表述，不正確的是（），

A、信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型

B、信用評分模型對金融數據的要求比較高

C、信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定

D、信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上

標準答案：D

知識點解析：分析選項，有干擾的是B項，因為我們說過信用風險的數據獲取比

較難，但是這個與對金融數據要求高是不相沖突的，而D的錯誤更為明顯一些，

“模擬''都是根據歷史數據來模擬的，當前的市場數據，一個是顯少，一個是波動性

太大，所以在一般的模型中，都是采用歷史數據而非當前市場數據。

29、下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是（”

A、國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方（包括沒有國外機構

擔保的駐該國家的子公司）的信用風險暴露，以及該國家交易府方海外子公司的信

用風險暴露。

B、跨境轉移風險產生于一國的商業銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的投

信業務活動

C、轉移風險是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人.由于政府或監管當局的

控制不能自由獲得外匯，或不能將資產轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風

險

D、商業銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露

標準答案：D

知識點解析：通過本題，耍提醒考生的是，風險不光產生于交易中，也產生于無法

交易中。C所描述的就是這樣一個問題。所以，不能盲目判斷C是錯誤的。而D

的錯誤比較明顯，因為已經有了“海外''這樣一個國際要素，屬于跨境轉移風險。國

家風險暴露包含一個國家的信用風險暴露、跨境轉移風險以及ERS（高壓力風險事

件情景）風險。

30、監管部門對內部控制評價的內容不包括（）。

A、風險識別和評估評價

B、風險規避評價

C、監督與糾正評價

D、信息交流與反饋評價

標準答案：B

知識點解析：內控評價的內容要有一定的涵蓋性。看到這四個選項時，A、C、D

都是很常見的制度性內容，涵蓋面也廣，B中的風險規避評價就顯得過于具體。內

部控制必須包括內部控制環境、風險識別與評估、內部控制措施、信息交流與反饋

以及監督評價與糾正五個要素。

31、以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是()。①建立一個獨立的SPV

來發行證券，SPV與原始權益人實行“破產隔離"；②SPV負責向債務人收取每期

現金流并將其轉入購買詆押貸款證券的投資者賬戶；③SPV將出售抵押貸款證券

的收益按合約轉入原債權人的賬戶；④SPV購買抵押貸款證券化的資產組合(貸款

池)；⑤采用各種信用增級方法提高發行證券的信用等級；⑥評級機構為資產池

的資產提供信用評級；@SPV向投資者出售抵押貸款證券。

A、①⑤④⑥⑦②③

B、

C、①④⑥⑤⑦③②

D、

標準答案：C

知識點解析：作答此類啡序題目時，可.以從選項人手，對比每一步的內容，來進行

判斷。首先，各選項第一步都是①，直接看第二步，判斷④和⑤，顯然應該是先

購買資產組合，然后看第三步⑥和⑦，要先進行評級，對資產組合處理一番之后

才能出售，所以第三步是⑥。最后，驗證一下⑤、⑦、③、②的順序是否合

理。

32、下列行.業財務風險分析指標中，越低越好的是()。

A、行業盈虧系數

B、行業產品產銷率

C、行業銷售利潤率

D、行業資本積累率

標準答案：A

知識點解析?：關于系數，我們要求考生有這樣一個觀念：系數越大，相關性越大，

受制約越多，風險就越大。所以，本題中A的行業盈虧系數，即使不確定這是怎

么推導出來的，知道了系數的一般性質后，就可以做出選擇了。另外，我們可以排

除其他選項，對一個行業來說，產銷率越高，說明供不應求，前景良好；利潤率越

高，獲利能力強；資本積累率高，應對風險的能力就強。

33、假設資本要求(K)為2%,違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新

資本協議》，風險加權資產(RWA)為()億元。

A、12.5

B、10

C、2.5

D、1.25

標準答案：C

知識點解析：風險加權資產RWA=Kxl2.5xEADo

34、一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%,

違約后回收率為40%,則預期損失為（）萬元。

A、3.6

B、36

C、2.4

D、24

標準答案：A

知識點解析：預期損失二違約概率x違約損失率x違約風險暴露=1%X60%X600萬元

=3.6萬元。其中違約損失率=1-違約回收率。

35、已知a項目的投資半年收益率為5%,b項目的年收益率為7%,C項目的季度

收益率為3%,那么三個項目的年收益率排序為：（）。

A^a>b>c

B、a>c>b

C、c>a>b

D,b>a>c

標準答案：C

知識點解析：a項目的年收益率是1.05x1.05-1=0.1025,即10.25%；C項目的年收

益率是1.03x1.03x1.03x1.03-1=0.1255,即12.55%。所以c>a>b。

36、商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在（）兩個方面。

A、資本金管理和負債管理

B、資產管理和負債管理

C、績效考核和風險管理

D、流動性管理和績效考核

標準答案：C

知識點解析：商業銀行將有限的經濟資本根據不同部門、業務單位和產品/項目的

風險收益特性，在機構整體范圍內進行分配，有助于商業銀行從風險的被動接受者

變為主動管理者。積極作用體現在：有助于商業銀行提高風險管理水平：二是有助

于制訂科學的業績評估體系。后者是通過經風險調整的業績評估方法體現的。

37、某商業銀行2008年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為

46億元，庫存現金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人

民幣超額準備金率為（）c

A、2.53%

B、2.16%

C、2.15%

D、1.78%

標準答案：A

知識點解析：人民幣超額準備金率=（在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金）：

人民幣各項存款期末余額XI00%。

38、下列關于壓力測試的說法，不正確的是（）。

A、壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風險進行分析

B、壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

C、壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估計

D、應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查，不斷完善其程序

標準答案：A

知識點解析：壓力測試測的就是非正常情況下的風險。銀行不僅應采用各種巾場風

險計量方法對在正常市為情況下所承受的市場風險進行分析，還應當通過壓力測試

來估算突發的“小概率事件等極端不利”的情況可能對其造成的潛在損失。

39、風險水平類指標不包括（）。

A、核心負債比率

B、預期損失率

C、關注類貸款遷徙率

D、不良貸款撥備覆蓋率

標準答案：C

知識點解析：風險遷徙類指標最好辨認，因為遷徙是動態的，衡量商業銀行信用風

險變化的程度，不是衡量風險水平。

40、下列情況會引發基準風險的是（）。

A、利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈

B、利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率較穩定

C、利息收入和利息支出依據不同的基準利率，兩種利率變動一致

D、利息收入和利息支出依據不同的基準利率，兩種利率不同步變化

標準答案：D

知識點解析：作為單選題，答案要選最適合的。木題中考查基準風險，通過比較四

個選項，就會判斷出D項是風險最大的，換句話說，如果其他選項都會發生基準

風險的話，D的風險就必然發生，因此D是最適合選項。

41、下列關于巴塞爾委員會在1996年的《資本協議市場風險補充規定》中，對市

場風險內部模型提出的定量要求，表述不正確的是（）。

A、置信水平采用99%的雙尾置信區間

B、持有期為B個營業日

C、市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年

D、至少每3個月更新一次數據

標準答案：A

知識點解析：記憶題，A應為單尾置信區間。

42、商業銀行在進行行業風險分析時，通常會用到以下指標，這些指標中，數值越

低說明行業風險越小的是（）。

A、行業凈資產收益率

B、資本積累率

C、行業盈虧系數

D、行業產品產銷率

標準答案：c

知識點解析：A、B、D都與收入有關，凈資產收益率和產銷率越高，說明行業景

氣指數高，風險就越小；反之，這些指標數值越低，說明行業遇到困難，風險就越

大。C是一個系數指標，系數越低，說明關聯關系越小，受關聯、受風險威脅的機

會就越小，風險就越低。

43、商業銀行流動性管理中的現金流分析法的缺點是（）。

A、難以準確反映流動性狀況

B、對于規模大、業務復雜的商業銀行而言，獲得完整現金流量的可能性和準確性

也會降低，分析的準確性也隨之降低

C、現金流分析過于繁雜，分析結果具有滯后性

D、現金流分析是一科喔性分析法，難以定量準確反映流動性狀況

標準答案：B

知識點解析：現金流分析是對商業銀行短期內的現金流入和現金流出的預測和分

析，可以評估商業銀行短期內的利動性狀況。分析過程比較簡單，因為是短期的預

測分析，不存在滯后性，這是一種典型的定量分析方法。該方法的不足之處就是B

所述。

44、假設資產組合初始沒資額100萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值為

5%、標準差為1%的正杰分布，那么在95%置信水平下，該資產組合一年均值

VAR為（）萬元。（標準正態分布95%置信水平下的臨界值為1.96）

A、3.92

B、1.96

C、-3.92

D、-1.96

標準答案：B

知識點解析：均值VAR二Woxax。幾，其中，Wo為初始投資額，為時間間隔，

a是置信水平下的臨界值。代入數值，均值VAR=l00xl.96x0.01xl=1.96。

45、下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是（）。

A、當市場利率上升時，銀行資產價值下降

B、當市場利率上升時，銀行負債價值上升

C、資產的久期越長，資產的利率風險越大

D、負債的久期越長，負債的利率風險越大

標準答案：B

知識點解析：市場利率的變動對銀行的資產負債影響是同方向的，市場利率上升，

銀行資產負債價值都下降，久期越長，無論資產還是負債，風險都越大。

46、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。

A、不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

B、未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

C、不能計量非交易業務中的市場風險

D、不能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總

標準答案：D

知識點解析：記憶題，D是巾場風險內部模型的主要優點。

47、下列關于銀行監管基本原則的說法，不正確的是（）。

A、公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明度

B、公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動

時應當平等對待所有參與者

C、對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

D、效率原則是指銀監會在進行監管活動中要以提高銀行業整體效率為目標

標準答案：D

知識點解析：本題考查果行監管的原則，是針對監管方的，效率原則是指銀監會在

進行監管活動中要合理配置和利用監管資源。

48、用VAR計算市場風險監管資本時，巴塞爾委員會規定乘數因子不得低于（）。

A、2

B、3

C、4

D、5

標準答案：B

知識點解析：在巴塞爾委員會的規定中，數字3的出現率很高。考生可以在復習的

過程中，留意歸納。

49、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率

為5%,債券B的票面利率為6%,若它們的到期收益率均等于市場利率，則（）。

A、債券A的久期大于債券B的久期

B、債券A的久期小于債券B的久期

C、債券A的久期等于債券B的久期

D、無法確定債券A和B的久期大小

標準答案：C

2?C/1+W

D=-^----------------

知識點解析：通過公式I,因為每年獲得年金都一樣，沒有最后期

限，在久期的計算中，華金大小和票面利率就不是起作用的因素了，從時間和市場

利率看，A、B條件都一樣，所以兩者久期相同。

50、用方差一協方差法計算VAR時，其基本假設之一是時間序列不相關。若某序

列具有趨勢特征，則真實VAR與采用方差一協方差法計算得到的VAR相比，

（）。

A、較大

B、一樣

C、較小

D、無法確定

標準答案：A

知識點解析：當某序列具有趨勢特征時，相關性增大會增大風險。

51、下列關于市場風險的說法，不正確的是（）。

A、市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權

性風險

B、市場風險具有明顯的非系統性特征

C、市場風險與其他風險相比，容易計量

D、銀行表內外都存在市場風險

標準答案：B

知識點解析：市場風險具有明顯的系統性特征。

52、外匯結構性風險來源于（）。

A、自營外匯買賣

B、代客外匯買賣

C、遠期外匯買賣

D、銀行資產與負債以及資本之間幣種的不匹配

標準答案：D

知識點解析：看到“結構”就要想到是兩個或兩個以上的部分在結構中出現問題。所

給選項中，只有D存在這樣的結構特征。A、B、C都是外匯交易風險。

53、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法郎

多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭160,分別按累計總敞口頭寸

法、凈總敞口頭寸法和癰邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。

A、140

B、150

C、120

D、230

標準答案：A

知識點解析?：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為

440o凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為140。短

邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數，最后把較

大的一個作為銀行的總敞口頭寸。木題中，多頭為290,空頭為150,因此總敝口

頭寸為290o

54、根據《國際會計準則—第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允

價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是（）。

A、持有待售類資產

B、持有到期的投資

C、貸款

D、應收款

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

55、在下列行為中，（）是由于銀行內部流程而引發的操作風險。

A、某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元

B、辦理抵押貸款時，為做成業務，銀行在抵押手續尚未辦理完全時即發放了貸款

C、某商業銀行網上支付系統遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露

D、銀行員工小王聯合某無業人員，偷竊銀行重要空白憑證

標準答案：B

知識點解析：緊扣內部流程來套各選項，A、C屬于外部事件。D屬于內部欺詐。

56、在對操作風險進行評估過程中，使用外部數據必須配合采用的方法是（）。

A、敏感性分析

B、專家的情景分析

C、基本指標法

D、標準法

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

57、下列關于商業銀行通過業務外包以管理其操作風險的說法，不正確的是（）。

A、合理的業務外包可使商業銀行提高效率，節約成本

B、商業銀行通過業務外包將最終責任轉移給了外部服務提供商

C、業務外包必須有嚴謹的合同或服務協議

D、一些關鍵過程和核心業務不應外包出去

標準答案：B

知識點解析：最終責任在業務外包的情況下并沒有轉移出去。

58、下列關于商業銀行通過購買保險以管理其操作風險的說法，不正確的是（）。

A、保險是西方商業銀行操作風險管理的重要T具

B、對于商業銀行內部欺詐、員工過失、自然災害、黑客攻擊等風險，都可以通過

購買保險來緩釋

C、目前還沒有一種保險產品能夠覆蓋商業銀行所有的操作風險

D、商業銀行應該為各業務線盡可能全而地購買保險

標準答案：D

知識點解析：購買保險是需要成本的，如果盡可能全而購買保險，也將影響銀行的

效益。

59、操作風險與內部控制自我評估常用的方法不包括()。

A、流程分析法

B、德爾菲法

C、引導會議法

D、隨機法

標準答案：D

知識點解析：記憶題。常用方法還包括：情景模擬法和調查問卷法。

60、根據巴塞爾委員會的規定，下列關于銀行各產品線及其對應的。值的說法，正

確的是()口

A、交易和銷售對應的。值為8%

B、商業銀行業務對應的0值為12%

C、支付和結算對應的p值為15%

D、公司金融對應的0值為18%

標準答案：D

知識點解析：A應為18%,B應為15%,C應為18%。歸納：將商業銀行的所有

業務劃分為8類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，這是

“標準法”的原理。下面歸納下各產品線的因子，因子為18%：公司金融、交易和銷

售、支付和清算：因子為15%：商銀行'”務、代理服務：因子為12%：零售銀

行業務、資產管理、零售經紀。因子的大小順序與銀行業務的風險大小是相對應

的。因子為18%的業務涉及具體最多的資金；因子為12%的業務相對風險要小一

些。

61、2005年6月17H,萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三

方支付系統“，包括萬事達、維薩等機構在內的40(H)多萬張信用卡用戶的銀行資料

被盜取，這種風險屬于=()引發的風險。

A、人員因素

B、系統缺陷

C、內部流程

D、外部事件

標準答案：D

知識點解析：黑客入侵屬于外部事件。

62、下列關于操作風險分類的說法，正確的是（）。

A、高管欺詐屬于可降低的風險

B、交易差錯和記賬差錯屬于可規避的風險

C、火災和搶劫屬于可規避的風險

D、改變市.場定位屬于可規避風險

標準答案：D

知識點解析：B是屬于可降低的風險；A、C屬于可緩釋風險。

63、自我評估法有助于（）。

A、識別銀行日常經營存在的風險點

B、員工績效考核

C、簡化管理流程

D、計算損失金額和發生概率

標準答案：A

知識點解析：自我評估法本身是一種操作風險的評估方法，所給選項中，A、D提

到了風險因素。A是更適合的選項，因為自我評估就是對銀行的日常經營進行評

估，計算金額和發生概率都更適合模型法。

64、關于操作風險報告的說法，正確的是（）。

A、不能使用外部人員撰寫的報告

B、除高級管理層外，報告不應發送給相應的各級管理層

C、內審部門應直接參與業務部門的操作風險管理

D、業務部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經過風險管理部門

標準答案：D

知識點。析：為了確保風險報告的有效性和可靠性，還可以使用外部人員撰寫的報

告，如監管機構、外部審計師，而且外部報告有很高的參考性。除了高級管理層以

外，風險報告還應發送給相應的各級管理層以及可能受到影響的有關單位，以提高

商加銀行整體的風險意設水平,報告信息應該是有透明度的C內審部門不直接負責

或參與其他部門的操作風險管理，監督與操作本身就是應該分開的。

n

［力（G"）L

65、在用基本指標法計量操作風險資本的公式中斗玷一巴塞爾委

員會規定固定比例為（）,

A、8%

B、12%

C、15%

D、18%

標準效索.C

知識之解析：暫無解析

66、商業銀行對本幣進行流動性風險管理時，對敏感負債應當保持其總額的（）作為

流動性儲備。

A、15%

B、30%

C、50%

D、80%

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

67、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產是（）。

A、在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B、無法出售的貸款

C、可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D、商業銀行可出售的貸款組合

標準答案：B

知識點解析：對比各選項，無法出售肯定比可出售流動性差，債券本身也是有流動

性的，尤其是政府債券，相比B有較高的價值。

68、《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。

A、法律

B、行政法規

C、部門規章

D、“指引”

標準答案：B

知識點解析：首先，這不是一部法律，只是一個“辦法”，排除A、D,部門規章是

某部門針對自己而制訂的行政性法律規范文件。本辦法屬于行政法規。

69、融資缺口等于（）。

A、貸款平均額-存款平均額

B、核心貸款平均額-存款平均額

C、貸款平均額-核心存款平均額

D、核心貸款平均額-核心存款平均額

標準答案：C

知識點解析：商業銀行一般使用包括活期存款在內的平均額作為核心資金，為貸款

提供融資來源。兩者的差異就構成了所謂的融資缺口。

70、某銀行資產為100億元，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加

權平均久期為4年，根據久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性（）。

A、加強

B、減弱

C、不變

D、無法確定

標準答案：A

知識點解析：久期缺口;資產加權平均久期-（總資產:總負債）X負債加權平均久期

=5-（100:90）x4為正，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加

的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。

71、現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為

（）。

A、（現金頭寸+應收存款戶總資產

B、現金頭寸：總資產

C、現金頭寸：總負債

D、（現金頭寸+應收存款戶總負債

標準答案：A

知識點解析：應收存款的流動性可以與現金頭寸相當，兩者之和與總資產的比例可

以反映資產流動性的狀況。

72、聲譽風險管理應當成為業務單位日常工作的重要部分，商業銀行必須通過定期

的（），保證聲譽風險管理政策的執行效果。

A、外部審計和非現場檢查

B、內部審計和非現場檢查

C、外部審計和現場檢查

D、內部審計和現場檢查

標準答案：D

知識點》析：這是銀行業務單位日常工作的重要部分，從銀行自己能做到的就是內

部審計和現場檢查。所以，如果對教材原文不熟悉，可以通過分析題干解答。

73、風險管理評級是對艱行風險管理系統，即（）的政策、程序、技術等的完整性、

有效性進行評價并定級的過程。

A、發現、計算、監管和防范風險

B、識別、計量、監測和控制風險

C、發現、計量、監管和控制風險

D、識別、計算、監測和防范風險

標準答案：B

知識點解析：這個順序也是我們教材中每章節安排的順序。熟悉教材，可以很快作

答。

74、下列關于商業銀行戰略風險管理的表述，正確的是（）。

A、戰略風險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手

B、經濟資本配也是戰略風險管理的基本工具之一

C、戰略規劃應當從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面

D、最有效的方法是制訂以收益為導向的戰略規劃和實施方案

標準答案：B

知識點解析：A應為戰略、宏觀、微觀三個層面。C戰略規劃應該從戰略層面開

始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。D應為以風險為導向。

75、下列關于商業銀行流動性監管輔助指標的說法，不正確的是（）。

A、經調整資產流動性比例=調整后流動性資產余額?調整后流動性負債余額xlOO%

B、最大十戶存款比例=最大十戶存款總額;各項存款xlOO%

C、存貸款比例不得超過75%

D、存貸款比例二各項存款余額m各項貸款余額

標準答案：D

知識點解析：存貸款比例二各項貸款余額;各項存款余額。

76、下列關于資本監管的說法，不正確的是（）。

A、商業銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業銀行

經營過程中的任何損失；二是隨時可以動用

B、按照《商業銀行資本充足率管理辦法》，商業銀行資本充足率不得低于8%,

核心資本充足率不得低于4%

C、未分配利潤屬于核心資本

D、少數股權屬于附屬資本

標準答案：D

知識點解析：核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤

和少數股權，附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務

工具。少數股權屬于核心資本。

77、某銀行基本上穩健，但存在一些可以在正常業務經營中改正、性質不重的弱

點。該銀行具有良好的孤御經營環境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續發展可

能產生較大問題。在CAMELS綜合評級中，該銀行應屬于（）。

A、綜合評級1級

B、綜合評級2級

C、綜合評級3級

D、綜合評級4級

標準答案：R

知識點解析：該體系評分由1（最好）到5（最差），如果銀行綜合評分在2以下，說明

該銀行運營質量極佳，如果大于3,就需要主管部門警惕。

78、下列關于市場約束和信息披露的說法，不正確的是（）。

A、銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公

司治理情況和部分風險管理情況所構成

B、信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

C、市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

D、市場約束機制發揮外部監督作用，推動銀行業金融機構持續改進經營管理，提

高經營效益，降低經營風險

標準答案：B

知識點解析：三大支柱是指最低資本要求、外部監管和市場約束。

79、不良貸款撥備覆蓋率計算公式為（）。

A、（一般準備+專項準備+特種準備戶（次級類貸款+可疑類貸款）

B、（一般準備+專項準備+特種準備H（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

C、（一般準備+專項準備）：（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

D、（一般準備+專項準備）十次級類貸款+可疑類貸款）

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

80、銀行評估未來擠兌流動性風險的方法是（）。

A、現金流分析

B、久期分析法

C、缺口分析法

D、情景分析

標準答案：D

知識點解析：評估未來某種風險可能發生的方法是依靠模擬法或者情景分析法，而

A、B、C都是根據已知數據來分析短期內或當前的銀行狀況的方法。

81、股市上升，最可能會給銀行造成（）。

A、信用風險

B、操作風險

C、聲譽風險

D、流動性風險

標準答案：D

知識點解析：股市上升，居民可能將存款提出來投資于股市，將給銀行帶來流動性

風險。

82、目前普遍認為有助于改善商業銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括（）。

A、減少營業網點

B、強化聲譽風險管理培訓

C、確保及時處理投訴和批評

D、從投訴和批評中積累早期預警經驗

標準答案：A

知識點解析：結合現實即可發現，減少營業網點只能更加不方便客戶，反而會增大

銀行的聲譽風險。

83、通常戰略風險識別可以從（）三個層面入手。

A、戰術、宏觀和全局

B、戰略、戰術和全局

C、戰術、宏觀和微觀

D、戰略、宏觀和微觀

標準答案：D

知識點解析：通常戰略風險識別從三個層面入手：戰略層而（總行）、宏觀層面（業務

領域）和微觀層面（工作崗位）。

84、目前最恰當的聲譽風險管理方法是（）。

A、采用精確的定量分析方法

B、推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管

理

C、按照風險大小，采取抓大放小的原則

D、采取平等原則對待所有風險

標準答案：B

知識點解析：從字面上看，相比其他選項，B項表土最全面合理。A對聲譽風驗采

取定量分析不夠全面也不夠客觀；C、D對風險沒有大小之分或者平等對待的說

法。

85、下列關于流動性監管核心指標的說法，不正確的是（）。

A、流動性監管核心指標的計算按照本幣和外幣分別計算

B、流動性比例不得低于25%

C、核心負債比率不得低于60%

D、人民幣超額準備金率不得低于5%

標準答案：D

知識點露析：超額準備金率是央行用來調控的工具，不在流動性監管核心指標之

列。

86、下列指標計算公式中，不正確的是（）。

A、不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款戶各項貸款xlOO%

B、預期損失率:預期損失一資產風險敞口X100%

C、單一客戶貸款集中度二最大一家客戶貸款總額?貸款類資產總額X100%

D、貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額《貸款類資產總額

標準答案：C

知識點解析：單一客戶貸款集中度二最大一家客戶貸款總額?資本凈額X100%。

87、（）準入是銀行監管的首要環節。

A、市場

B、機構

C、業務

D、高級管理人員

標準答案：A

知識點解析?：只有先允許進入市場，才能有其他的發展。

88、信用風險監管指標不包括（）。

A、不良資產率

B、不良貸款率

C、單一客戶授信集中度

D、存貸款比例

標準答案：D

知識點解析：D存貸款比率是流動性比率，是流動性監管輔助指標。歸納信用風險

監管指標：①不良資產率，不高于4%；②不良貸款率，不高于5%；③單一集團

客戶授信集中度=單一集團客戶授信+資本凈額，不超過15%；④單一貸款客戶集

中度二單一貸款客戶貸款：資本凈額，不超過10%；⑤全部關聯度二全部關聯授信：

資本凈額，不超過50%,

89、下列關于市場風險資本要求的說法，不正確的是（）。

A、市場風險是指因市場價格變動而導致商業銀行表內頭寸損失的風險

B、根據基準市場的價格，市場風險可分為利率風險、股票價格風險、匯率風險和

商品風險

C、巴塞爾委員會《資本協議市場風險補充規定》要求商業銀行對交易賬戶中受利

率影響的各類金融工具及股票所涉及的風險、商業銀行全部的外匯風險和商品風險

計提資本

D、《商業銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總

資產的10%的商業銀行需單獨計提市場風險資本

標準答案：A

知識點解析：市場風險在“表內外”這個地方經常出考點，市場風險是指因市場價格

變動而導致商業銀行表內、表外頭寸損失的風險。

90、根據巴塞爾委員會對VAR內部模型的要求，在市場風險計量中，持有期為（）

個營業日。

A、10

B、20

C、5

D、17

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、下列屬于有效的聲譽風險管理體系內容的有（），

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：從題目本身看，五個選項的內容都對聲譽風險管理有利，在不確切了

解體系具體內容時，根據選項的是否合理性，也可做出選擇。

92、戰略風險管理的作用包括（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：首先任何風險管理都不能確保什么事情；其次戰略風險管理的內容比

較寬泛宏觀，而產品和服務屬于具體的微觀的內容。其他選項闡述了戰略風險管理

的作用，考生對此要有了解。

93、當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。

標準答案:A,B,D

知識點解析?：當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增

加，但資產價值增加的嗝度大，因此銀行最終的市場價值將上升。通過本題，考生

可將久期的二個基本內容綜合歸納記憶。

94、下列屬于商業銀行面臨的戰略風險的有（）。

標準答案：A,C,E

知識點解析：B、D是與戰略風險并列的概念，其他則是戰略風險的具體劃分,通

過本題，提醒考生在掌握知識細節的同時，對整本風險管理教材的總體把握也很重

要，有時可以提供另一種解題的思路。

95、有助于改善商業銀行聲譽風險管理的操作實踐有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

96、以下關于商業銀行聲譽風險管理的方法中，正確的有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：只要選項內容是正面的，就可以選上。

97、有效的戰略風險管理應當（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：單從選項上看，五項內容均是“有效”的。

98、2007年底，美國爆發了次級債危機。長期以來，有些美資商業銀行員工違規

向信用分數較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，

客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危

機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使

銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金，使

長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣。上述信息包含了（）等風險。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：這段文字中，有一些關鍵字值得注意：“違規”是操作風險；“信用分

數”是信用風險；“房地產市場”是市場風險；“資金吃緊''是流動性風險；“形象”是

聲譽風險。

99、2002年10月，國內首個IT系統外包大單簽訂：高陽數據中心與深圳發展銀

行就提供災難備援外包服務簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關于此

合同的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：本題考查了業務外包的相關知識，要求考生了解記憶。在業務外包

中，最終責任并沒有被外包出去，這是風險緩釋的手段，不是轉移的手段。

100、下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有（）。

標準答案：B,E

知識點解析：本題考查的知識點是操作風險的分類情況。操作風險根據管理和控制

能力分為可規避、可降低、可緩釋、應承擔。高管欺詐與火災、搶劫一樣屬于難以

規避或降低，甚至無能為力的風險，屬于可緩釋風險，可通過指定應急和連續營業

方案、購買保險、業務外包的方式轉移或緩釋，D卞的方法是用來管理“可降低操

作風險”的。

101、外部事件引發的操作風險包括（）。

標準答案：A,B,E

知識點解析：從字面上看就可排除C、D,兩者都是內部事件，其中C是人員因

素，D屬于系統缺陷。

102、以下關于商業銀行客戶評級評分的驗證的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,D

知識點解析：驗證因商業銀行資產組合的特征和所有面臨的市場環境而異，因此沒

有普遍使用的驗證方法。驗證是一個循環過程，隨著客戶的發展變化以及數據的積

累，商業銀行應當適當調整、改進其驗證方法，驗證的流程和結果應得到獨立于驗

證設計和實施部門之外的部門審閱。《巴塞爾新資本協議》內部評級法實施小組于

2005年9月發布了專門說明驗證的14號工作文件。

103、健全完善我國商業銀行的內部控制體系包括的內容有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：我國銀行的內控體系由內到外，由上到下，涉及全面而具體。本題中

所給選項的語態和用詞也是我們十分熟悉的，此題不難回答。

104、商業銀行進行流動性風險預警的內部指標/信號包括（）等指標的變化。

標準答案：A,B,E

知識點篇析」采題考查商業銀行流動性風險預警。C、D是外部指標/信號的變化。

本題提醒考生在風險管理的考試中，“內、外”是經常出現的出題點，也是考生作答

的一個思路。

105、（）是銀行流動性風險的預警。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：債權買賣差價減小不是預警，是一個安全信號。其他選項都是流動性

風險會加大的信號。

106、流動性資產包拈

標準答案：A,B,C

知識點解析：D、E是流動性負債。本題考查流動性資產和流動性負債的基本概

念，要求考生理解記憶。

107、衡量商業銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這?指標可以通過

哪兩個指標換算得到?（）

標準答案：B,C

知識點解析：核心存款比率就是核心存款與總資產的比率，用貸款總額與總資產比

率除以核心存款比率，就可以得到貸款總額與核心存款比率。

108、商業銀行的資產負債期限結構是指，在未來特定時段內，（）的構成狀況。

標準答案：D,E

知識點解析：本題考查桀行資產負債結構的概念，要求考生理解記憶。

109、中國銀行監管應當遵循的基本原則包括（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：銀行業監管遵循：依法、公正、公開、效率四項基本原則。考生要作

為常識記憶，“利益原則”則很少出現在我國的各種監管原則中。

110、我國商業銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中，可以借鑒的相關法規包

括：（）。

標準答案：B,C

知識點解析：記憶題。

111、下列屬于風險轉移的有（）。

標準答案：B,C,D,E

知設點解析：A是通過制度安排降低了風險，并沒有對風險進行轉移。本題歸納了

風險轉移的幾個例子，考生務必理解記憶。

112、風險為本的持續監管框架內容包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：風險為本的持續監管框架由六個相互銜接的具體監管步驟組成，本題

選項全部包括了這六步,其中A的了解機構和風險評估是兩個步驟。

113、期貨市場的基本經濟功能包括（）。

標準答案：A,B

知識點解析：期貨市場具有規避市場風險的功能，是因為人們可以通過在期貨市場

上進行套期保值交易來達到降低價格波動風險的目的。另一方面，期貨交易所是一

個公開、公平、公正競爭的交易場所，將眾多的影響供求關系的因素集中于交易所

內，通過公開競價形成一個公正的交易價格。

114、在流動性比例中，流動性負債包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：考生要對流動性負債有基本的了解，要求作為常識來記憶。除了活期

之外，“流動性”的期限是一個月。以上五個選項都是流動性負債，除此還包括一個

月內到期的定期存款（不含財政性存款）。

115、信用風險監管指標包括（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：考生對信用風險監管指標要在理解的基礎上記憶，貸款和不良資產都

是產生信用風險的重要要素，而存款反映的是流動性問題，不是信用問題。C是流

動性風險監管的輔助指標。另外信用風險監管指標除了以上四項，還有預期損失

率。

116、對銀行機構風險狀況的監管主要包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：監管要健全各項制度體系，從預警到應急，每一部分都要保證有制度

保證。

117、完善、健全的內部控制體系需要遵循的基本原則包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

118、風險計量模型的監督檢查的內容包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：對風險計量模型的監督檢查主要包括六個方面，概括地說，檢查順序

是建立模型、數據積累、例外情況、模型修正、計量目標、應用結果。除了題中的

五個方面之外，還有就是對風險目標、方法、結果的制訂，報告體系是否健全。

119、在風險為本的監管框架中，風險評估是風險為本監管最為核心的步驟，其作

用是識別機構所面臨的風險種類、風險水平和演變方向以及風險管理能力。它包含

的環節有（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：風險為本的持續監管框架由六個相互銜接的具體監管步驟組成，風險

評估是第二步，也是最為核心的步驟。風險評估環節包括四個階段，即題中所述

A、C^Eo

120、風險評級的原則包括（）。

標準答案：A,C.D,E

知識點解析：本題考查風險評級的原則。風險評級就是要披露風險狀況，使之透

明，保密原則運用在這里是錯誤的。

121、下列關于CAMELS評級的說法，正確的有（），

標準答案：D,E

知識點解析：本題全面考查了CAMELS體系的相關知識。考生要對該知識點加強

記憶。從題目上看，苜先排除B,CAMELS是六個字母，分別代表六大要素，B

顯然錯誤。另外排除A,該體系評分由1（最好）到5（最差），1.該級別的銀行幾乎

每一個方面都是健全的；2.基本上穩健；3.明顯存在較嚴重缺點；4.