銀行從業資格（風險管理）模擬試卷26

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、標志著國際銀行業的全面風險管理原則體系基本形成的是。的出臺。

A、《關于資本協議的市場風險補充規定》

B、《全面風險管理框架》

C、《巴塞爾新資本協議》

D、《巴塞爾資本協議》

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

2、20世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進入（）模式階段。

A、全面風險管理

B、資產風險管理

C、負債風險管理

D、資產負債風險管理

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

3、風險管理的目標在于（）。

A、獲得最大的安全保障

B、風險計量

C、風險監測

D、選擇最佳風險管理技術組合

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

4、將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風

險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于（）的風險管理方法。

A、風險對沖

B、風險分散

C、風險規避

D、風險轉移

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

5、操作風險損失是按照通用會計準則被反映在銀行財務報表上的財務損失，包括

（）。

A、機會成本

B、損失挽回

C、與該操作風險事件有聯系的成本支出

D、為避免后續操作風險損失而采取措施所帶來的相關成本

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

6、巾場操縱和影響價格的不當行為屬于（）。

A、失職違規

B、共謀犯罪

C、濫用授權

D、內部欺詐

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

7、某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2006年末轉為關注

類、次級類、可疑類、殞失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因

回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。

A、為6.0%

B、為8.0%

C、為8.5%

D、因數據不足無法計算

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

8、在法人客戶評級模型中，RiskCalc模型（）。

A、不適用于非上市公司

B、運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率

C、核心在于把企業與銀行的借貸關系視為期權買賣關系

D、核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

9、Altman的Z計分模型中用來衡量企業流動性的指標是（）。

A、流動資產/流動負債

B、流動資產/總資產

C、（流動資產-流動負債）/總資產

D、流動負債/總資產

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

10、某企業2006年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為2億元人民幣。主營業務收入

10億元人民幣，主營業務成本7億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為

0.2億元人民幣，無形資產攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該

企業2006年的利息費用為（）億元人民幣。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

標準答案.B

知識點籍斤：暫無解析

11、（）不包括在市場風險中。

A、利率風險

B、匯率風險

C、操作風險

D、商品價格風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

12、（）是指當銀行正常的業務經營與法規變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變

經營決策而導致損失的風險。

A、流動性風險

B、政治風險

C、操作風險

D、法律風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

13、1976年，美國進出口銀行對37家銀行進行了調查，發現這些銀行分析國家風

險的方法主要有結構定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的

是使用（）。

A、結構定性分析和完全定性分析

B、結構定性分析和清單分析

C、清單分析和定量分析

D、完全定性分析和定量分析

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

14、資產凈利率的計算方式是（）。

A、資產凈利率=凈利潤/［（期初資產總額+期末資產總額）/2］xl00%

B、資產凈利率=凈利潤/平均總資產

C、資產凈利率=［（銷售收入-銷售成本）/銷售收入］X100%

D、資產凈利率=（凈利潤/肖售收入）x100%

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

15、系統缺陷造成風險中不包括（）。

A、系統開發的風險

B、系統安全的風險

C、系統設計的風險

D、系統報告的風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

16、計算機出現病毒是屬于（）。

A、系統開發的風險

B、系統安全的風險

C、系統功能的風險

D、系統執行的風險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

17、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。

A、公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B、公允價值的計量可以直接使用叮獲得的市場價格

C、若企業數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D、若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值不存在

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

18、卜列關于市值重估的說法，不止確的是（）。

A、商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B、商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

C、按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的

價值

D、商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

19、下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A、總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總領之差

D、短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

20、若該銀行資產負債表上有日元資產1000,日元負債600,銀行賣出的日元遠期

合約頭寸為500,買入的日元遠期合約頭寸為200,持有的期權敞口頭寸為50,則

日元的敞口頭寸為（）。

A、多頭750

B、空頭750

C、多頭150

D、空頭150

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

21、直接體現商業銀行的風險管理水平和研究/開發能力的是（）。

A、不斷開發出針對不同風險種類的風險量化方法

B、建立功能強大、動態/交互式的風險監測和報告系統

C、采取科學的方法，識別商業銀行所面臨的各種風險

D、采取有效措施控制商業銀行的整體或重大風險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

22、風險管理的最基本要求是（）。

A、適時、準確地識別風險

B、精確、詳細地計量風險

C、準確、完整地監測風險

D、迅速、有效地控制風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

23、用來表示信貸合同約定到期日企業能否足額償還本金及利息的變量是（）。

A、資金的信用風險

B、信貸資金的風險度

C、信貸資金的回收率

D、信貸資金的安全程度

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

24、一般而言，國別限額的大小與國家風險程度成（）變動。

A、正向

B、反向

C、兩者沒有關系

D、以上都不對

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

25、由于交易處理或流程管理失敗以及因交易對手方和外部銷售商關系導致的損失

屬于（）風險事件。

A、內部欺詐

B、客戶、產品與業務操作

C、執行、交割以及流程管理

D、業務中斷和系統失敗

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

26、商業銀行對（）數據的跟蹤記錄，是開發出可信的操作風險計量系統并使其發揮

作用的前提。

A、內部損失事件

B、外部損失事件

C、交易量

D、實際損失

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

27、與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客房的信息風險具有的特征。

A、財務報表真實性較好

B、連環擔保普遍

C、風險識別難度大

D、貸后監督難度大

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

28、在商業銀行內部控制評價中，過程評價側重對內部控制過程評價，依據的方針

包括（）。

A、充分性、安全性、有效性、適宜性

B、充分性、合規性、有效性、適宜性

C、充分性、安全性、合規性、適宜性

D、充分性、準確性、合規性、適宜性

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

29、在符合性測試抽樣中，關于根據業務頻次確定的各年度抽樣量參考標準的表

述，下面選項中正確的是（）。

A、每日執行多次的業務或事項，全年1000次以下的，抽樣量應保持在25?50

個，全年1000次以上的，抽樣量應保持在50個以上

B、每周執行一次的業務或事項，抽樣量應保持在2?6個

C、每日執行一次的業務或事項，抽樣量應保持在10?25個

D、每月執行一次的業務或事項，抽樣量應保持在2?6個

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

30、假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四

種策略中，最適合理性友資者的是（）。

A、買入期限較長的金融產品

13、買入期限較短的金融產品

C、買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品

D、賣出期限較長的金融產品

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

31、下列不是當前應用較廣泛的信用評分模型的是（）。

A、線性概率模型

B、Logit模型

C、違約概率模型

D、Probit模型

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

32、下列關于我國2001年監管當局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是（）。

A、正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

B、關注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生

不利影響的因素

C、次級，是指借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足

額償還貸款本息，但是只要執行擔保，就不會出現損失

D、可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大

損失

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

33、假設某一資產組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經計算

得到為（）。

A、1000美元

282.84萬美元

C^3464.1萬美元

D、12000美元

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

34、在市值重估過程中，如果資產有活躍交易的市場價格，即可按照其市價來進行

定價，這也被稱為（）方法。

A、模擬

B、方差

C、盯市

D、盯模

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

35、銀行必須對外部數據配合采用（），求出嚴重風險事件下的風險暴露。

A、事后檢驗

B、敏感分析

C、情景分析

D、壓力測試

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

36、（）是通過調查問卷、系統性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內部是否符合

操作風險管理政策，找出內部操作風險管理的優勢和不足。

A、關鍵指標法

B、自我評估法

C、內部評估法

D、系統分析法

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

37、（）是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的-一種方法。

A、缺口分析

B、久期分析

C、外匯敞口分析

D、風險價值方法

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

38、下列關于久期分析的說法，不正確的是（）。

A、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

B、如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C、如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

D、對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

39、有持有期為2天、置信號水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬

元，則表明該銀行的資產組合（）。

A、在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

B、在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元

C、在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

D、在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

4。、巴塞爾委員會對巾場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是（）。

A、置信水平采用99%的單尾置信區間

B、持有期為10個營業口

C、市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

D、至少每3個月更新一次數據

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

41、用VaR計算市場風險監管資本時，巴塞爾委員會規定乘數因子不得低于（）。

A、1

B、2

C、3

D、4

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

42、（）是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素（利率、匯率、

股票價格和商品價格）的變化可能會對金融千具或資產組合的收益或經濟價值產生

的影響。

A、情景分析

B、壓力測試

C、事后檢驗

D、敏感性分析

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

43、當久期缺口Dgop>0時，利率上升將導致銀行股權價值（）。

A、不變

B、下降

C、增加

D、無法判斷

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

44、巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一

個乘數因子，使所得出的資本數額足以抵御市場發生不利變化可能對銀行造成的損

失，巴塞爾委員會規定該乘數因子值不得低于（）％,

A、2

B、4

C、3

D、5

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

45、基本指標法總收入的定義中包含的收入包括（），

A、非利息收入

B、保險收入

C、特殊項目收入

D、銀行賬戶上出售證券實現的利潤

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

46,巴塞爾委員會提出要將銀行總經濟資木的（）分配給操作風險，這種按總收入一

定比例提取資本的方法也稱為“阿爾法（a）法”。

A、8%

B、15%

C、10%

D、12%

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

47、下列關于計算VaR的方差一協方差法的說法，不正確的是（）。

A、不能預測突發事件的風險

B、成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

C、反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

D、充分度量了非線性金融廠具的風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

48、假設W0為資產組合初始投資額，R為計算期間的投資回報率，W為期末資產

組合的價值，R、W都是隨機變量。假設R的均值為2標準差為o,W*為W在

置信水平c下的最小價值，W*對應的投資回報率為R",則均值VaR的正確公式

為（）。

A、-W0R*

B、-W0（R*M

C>WOR*

D、W0（R*-|4）

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

49、（）也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

A、重新定價風險

B、收益率曲線風險

C、基準風險

D、期權性風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

50、一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率

每月重新定價一次。而存款則按照倫敦銀行同業拆借利率每月重新定價一次。針對

此種情形，該銀行最容易引發的利率風險是（）。

A、重新定價風險

B、收益率曲線風險

C、基準風險

D、期限錯配風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

51、中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標不包括（）。

A、不良資產/貸款率

B、預期損失率

C、貸款風險遷徙

D、違約損失率

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

52、根據國際最佳實踐，在對商業銀行客戶進行信用風險識別時，財務報表分析不

需特別注重以下內容（）c

A、識別和評價財務報表風險

B、識別和評價經營管理狀況

C、識別和評價投資管理狀況

D、識別和評價資產管理狀況

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

53、在《巴塞爾新資本協議》中，操作風險是指“由不完善或者失效的內部程序、

人員和系統或者外部事件造成損失的風險”，本定義包含（）。

A、法律風險

B、流動性風險

C、聲譽風險

D、戰略風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

54、一套有效的（）程序可以幫助銀行快速發現并及時糾正操作風險在管理政策、程

序和步驟中的缺陷，降低事件損失的時間頻率和嚴重程度。

A、風險測量

B、風險控制

C、風險評估

D、風險報告

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

55、（）是建立在操作損失事件基礎上的，因而損失數據庫的建立至關重要。

A、高級計量法

B、基本指標法

C、標準法

D、內部模型法

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

56、（）是銀行根據監管機構許可，自己收集損失數據，估算操作風險下的預期損

失，再通過轉換從而得到操作風險資本要求的一種方法。

A、標準法

B、極值理淪法

C、損失分布法

D、內部衡量法

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

57、商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀

行帶整失的風險。這里的商品不包括（）。

A、大豆

B、石油

C、銅

D、黃金

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

58、下列關于貨幣互換的說法，不正確的是（）；

A、貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易

B、貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數額由

事先確定的匯率決定

C、貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定，了匯率

D、貨幣互換交易雙方規避了利率和匯率波動造成的市場風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

59、下列關于期權內在價值的理解，不正確的是（），

A、內在價值是指在期權存續期間，將期權履約執行所能獲得的收益或利潤

B、買權的執行價格低于即期市場價格時，則該期權具有內在價值

C、賣權的執行價格高于即期市場價格時，則該期權具有內在價值

D、價內期權和平價期權的內在價值為零

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

60、下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是（）。

A、如果買方期權在某——時間執行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產市場價

格與期權執行價格的差額

B、隨著標的資產市場價格上升，買方期權的價值增大

C、隨著執行價格的上升，買方期權的價值減小

D、買方期權持有者的最大損失是零

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

61、中國銀監會《商業限行不良資產監測和考核暫行辦法》規定的不良貸款分析報

告應不包括（）。

A、不良貸款清收轉化情況

B、地區和客戶機構情況

C、新發放貸款質量情況

D、次級資產，有擔保和未擔保的風險暴露

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

62、與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有（）。

A、特殊性、非盈利性和可轉化性

B、普遍性、非盈利性和可轉化性

C、特殊性、盈利性和不可轉化性

D、普遍性、盈利性和不可轉化性

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

63、負債的流動性，是由商業銀行隨時籌得所需資金的能力及成本。籌資的能力越

強，所付的成本越低，則流動性越（）。

A、弱

B、強

C、沒有影響

D、有影響，但不確定

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

64、在對外幣的管理中，銀行（）實施對每一種貨幣的流動性管理策略。

A、必須

B、不需要

C、可以也可以不用

D、以上都不對

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

65、（）通過模擬風險損失分布厚尾部分，可以根據極端值的樣本數據，在總體分布

未知的情況下v得到一定置信度的計算值作為操作風險資木要求。

A、損失分布法

B、內部衡量法

C、極值理論法

D、基本指標法

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

66、（）是通過對多項關于操作風險的數量指標的監測、度量和分析，來配置所需要

的風險資本。

A、極值理論法

B、內部衡量法

C、損失分布法

D、積分卡方法

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

67、下列關于銀行資產計價的說法不正確的是（）。

A、交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

B、按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭

寸的價值

C、存貸款業務歸入銀行賬戶

D、銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

68、《商業銀行資本充足率管理辦法》規定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，

其中不包括（）。

A、交易賬戶中的利率風險和股票風險

B、交易對手的違約風險

C、全部的外匯風險

D、全部的商品風險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

69、商業銀行的市場風險管理組織框架中，（）。

A、包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級

B、董事會負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的

操作規程

C、高級管理層承擔對市場風險管理實施監控的最終責任

D、承擔風險的業務經營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

70、假設1年后的1年期利率為7%,I年期即期利率為5%,那么2年期即期利率

（年利率）為（）。

A、5.0%

B、6.00%

C、7.00%

D、8.00%

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

71、管理流程不清晰屬于內部流程因素中的（）。

A、結算/支付錯誤

B、財會/會計錯誤

C、文件/合同缺陷

D、產品設計錯誤

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

72、有關數據不全面、不及時、不準確造成未履行必要的匯報義務發生的損失屬于

內部流程風險中（）內容之一。

A、錯誤監控/報告

B、結算/支付錯誤

C、交易/定價錯誤

D、財務/會計錯誤

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

73、根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中超額準備金率的

計算公式為（）。

A、人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余

額xlOO%

B、人民幣超額準備金率=（在中國人民銀行超額準各金存款+庫存現金）/人民幣各項

存款期木余額xl。。％

C、人民幣超額準備金率二在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣定活期存款期末

余額x100%

D、人民幣超額準備金率=（在中國人民銀行超額準備金存款十庫存現金）/人民幣定

活期存款期末余額X100%

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

74、依據《貸款風險分類指導原則》（銀發[2001]416號），可疑類貸款定義為（）。

A、盡管借款人目前有能力償還貸款木息，但存在一些可能對償還產生不利影響的

因素

B、借款人無法足額償述貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失

C、可疑類貸款定義為借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入

無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能會造成一定損失

D、在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只

能收回極少部分

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

75、（）不屬于內控制度中組織結構方面的部分。

A、明確授權

B、向管理層提供的信息

C、崗位職責的確定

D、關鍵職能的分離

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

76、（）不屬于內控制度中的制衡機制部分。

A、交叉核對

B、雙人簽字

C、雙人控制資產

D、對賬

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

77、下列選項中不屬于商業銀行市場風險限額管理的是（）。

A、交易限額

B、風險限額

C、止損限額

D、單一客戶限額

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

78、下列關于商業銀行市場風險限額管理的說法中，不正確的是（）。

A、商業銀行應當根據業務的性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定限額

B、制定并實施合理的超限額監控和處理程序是限額管理的一部分

C、市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理

D、管理層應當根據一定時期內的超限額發生情況，決定是否對限額管理體系進行

調整

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

79、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A、以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B、以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C、以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

80、下列金融衍生千具中，具有不對稱支付特征的是（）。

期貨

A、

期

權

B、

貨

幣

、

遠

C期

D、

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

81、（）是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險。

A、內部欺詐

B、系統缺陷

C、人員因素

D、外部欺詐

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

82、下列不屬于常用的風險識別方法的是（）。

A、專家列舉調查法

B、情景分析法

C、高級計量法

D、分解分析法

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

83、關于風險監管方法的表述，下面選項中不正確的是（）。

A、風險監管的方法一般分為非現場監管與現場監管兩類，其中非現場監管是最重

要的方式和手段

B、非現場檢查是指認可機構不定期向銀行業監督管理機構報送資料，這些資料主

要包括統計資料申報表、內部管理賬日等

C、非現場檢查是指認可機構必須定期向銀行業監督管理機構報送資料，這些資料

主要包括：統計資料申農表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D、德國、英國等金融發達國家對金融業的日常監管已主要依靠非現場監管，中國

人民銀行也從1996年開始對國內商業銀行實行非現場監管

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

84、現場檢查的主要措施中，不包括（）。

A、進入銀行業金融機構進行檢查

B、詢問銀行業金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項做出說明

C、由銀行向銀監會報送資料

D、檢查銀行業金融機構運用電子計算機管理業務數據的系統

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

85、項目融資屬于產品線中的（）。

A、商業銀行業務

B、交易和銷售

C、零售銀行業務

D、公司金融

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

86、（）業務不屬于支付與結算業務產品線。

A、支付和托收

B、發行和支付代理

C、資金轉賬

D、清算和結算

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

87、遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括（）。

A、即期匯率

B、兩種貨幣之間的利率差

C、期限

D、交易金額

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

88、股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規定該

投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現知6個月后，股票

S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權的內在價值為（）元。

A、5

B、7

C、-1.8

D、0

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

89、下列關于交易賬戶的說法，不正確的是（）。

A、交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以

自由交易的金融下具和商品頭寸

B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C、銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

D、為交易日的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

90、國際會計準則對金融資產劃分的優點不包括（），

A、它是基于會計核算的劃分

B、按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和

數量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準

C、直接面對風險管理的各項要求

D、有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

二、多項選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、以下屬于負債風險管理模式階段的創新金融工具的是（）。

標準答案：A,C,E

知識點解析：暫無解析

92、《中華人民共和國商業銀行法》規定“商業銀行以安全性、流動性、效益性為

經營原則，實行（）”。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

93、下列關于銀行資本作用的敘述正確的是（）。

標準答案：A,C.D

知識點解析：暫無解析

94、巴塞爾委員會認為，商業銀行公司治理應遵循的幾大原則是（）。

標準答案：B,C

知識點解析：暫無解析

95、當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。

標準答案：A,B.D

知識點解析：暫無解析

96、運用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇的情景包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

97、下列選項中屬于商業銀行市場風險控制手段的有（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

98、下列是屬于國際先進銀行為加強內部風險管理和提高市場競爭力不斷開發出針

對不同風險種類的量化方法的是（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

99、風險信息系統精確性的要求體現在（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

100、擔保方式包括（）。

標準答案：B,C,D

知識點解析：暫無解析

101、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

102、監管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應考慮的因素包括

（）o

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

103、下列關于我國商業銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

104、下列是屬于信用風險計量所經歷的階段的是（）。

標準答案：A,B,D

知識點解析：暫無解析

105、客戶分類在個人信用評估模型的構建過程中優點非常明顯，但國內商業銀行

實際應用的較少，主要原因在于（）。

標準答案：A,D,E

知識點解析：暫無解析

106、總收益互換的核心主要是復制信用資產的總收益，此類衍生產品的主要構成

要素包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

107、以下有關個人信用評分系統的敘述正確的是（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

108、內部流程引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或

者沒有被嚴格執行而造成的損失，主要包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

109、下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有

（）o

標準答案:A,R,C,D,F

知識點解析：暫無解析

110、根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告十，為了提高商業銀行透明度，信息

應當具備的特征是（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：暫無解析

111、信用衍生產品是用來轉移/對沖信用風險的金融工具，包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

112、操作風險評估遵循的原則一般包括（）。

標準答案：A,C,D

知識點解析：暫無解析

113、對市場約束和信息披露的表述，下面選項中正確的有（）。

標準答案：A,C,D

知識點解析：暫無解析

114、內部控制作為一個有機系統包括的環節有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

115、目前對操作風險進行評估的要素主要包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

116、久期是（）。

標準答案：D,E

知識點解析：暫無解析

117、資產組合的風險價值度量，中心問題就是對協方差矩陣的估算，方法主要有

（）。

標準答案：B,C

知識點解析：暫無解析

118、按照誘發風險的原因，通常風險可分為（3

標準答案：A,C,D

知識點解析：暫無解析

119、中國銀監會成立后，及時總結國內外銀行監管工作經驗，明確提出良好很行

監管的一些標準，主要有（）。

標準答案：A,C,D

知識點解析：暫無解析

120、開展操作風險和內部控制的自我評估的作用包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

121、下列商業銀行操作風險管理和控制措施中，居于風險緩釋措施的有（）。

標準答案：A,C,E

知識點解析：暫無解析

122、下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法正確的有

（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

123、操作性風險評估的原則包括（）。

標準答案：A,C,D

知識點解析：暫無解析

124、操作風險對于內部損失數據收集的要遵循（）原則。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

125、銀行監管的“公開原則”的“公開咆含以下（）內容。

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

126、下面屬于風險為本的監管模式的特點的有（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

127、良好的公司治理E標包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

128、2002年10月，國內首個IT統外包大單簽訂：高陽數據中心與深圳發展銀行

就提供災難備援外包服務簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關于此合

同的說法，正確的有（）c

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

129、以下（）屬于商業銀行的柜臺業務。

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

130、下列選項中（）屬于賬戶管理業務的風險點。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析